2021最新整理初级银行从业资格考试《风险管理》章节习题及答案

2021最新整理初级银行从业资格考试《风险管
理》章节习题及答案
习题1
商业银行风险
[单选题]以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是( )。

A风险是未来结果的不确定性
B风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性
C风险是损失的可能性
D风险代表了未来损失的大小
参考答案：D
[单选题]下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。

A预期损失
B非预期损失
C灾难性损失
D非灾难性损失
参考答案：D
[单选题]下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是( )。

A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾
难性损失
B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
参考答案：C
[单选题]根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，结算风险属于( )。

A操作风险
B战略风险
C国家风险
D信用风险
参考答案：D
5[单选题]下列关于风险分类的说法，错误的是( )。

A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、
声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
参考答案：A
[单选题]( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
C某银行财务制度不完善，会计差错层出
D某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失
参考答案：B
[单选题]风险是指( )。

A损失的大小
B损失的分布
C未来结果的不确定性
D收益的分布
参考答案：C
[单选题]某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

A合理，可以用利润来偿还贷款
B合理，可以给银行带来利息收入
C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
[单选题]下列关于市场风险的说法，错误的是( )。

A市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B市场风险具有明显的非系统性特征
C市场风险与其他风险相比，容易计量
D银行表内外都存在市场风险
参考答案：B
[单选题]( )是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

A流动性风险
B国家风险
C操作风险
D法律风险
参考答案：D
商业银行风险管理
[单选题]下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。

A风险分散
B风险对换
C风险集中
D风险转出
[单选题]1973年，欧式期权定价模型的提出者不包括( )。

A费雪·布莱克
B迈伦·斯科尔斯
C哈瑞·马柯维茨
D罗伯特·默顿
参考答案：C
[单选题]20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是( )。

A资产风险管理模式
B负债风险管理模式
C资产负债管理模式
D全面风险管理模式
参考答案：A
[单选题]商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

A风险分散
B风险对冲
C风险规避
D风险隐藏
参考答案：D
[单选题]20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A资产负债风险管理模式阶段
B资产风险管理模式阶段
C全面风险管理模式阶段
D负债风险管理模式阶段
参考答案：D
[单选题]下列关于商业银行的风险管理模式的说法，错误的是( )。

A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B在全面风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具
C20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D资产风险管理模式阶段提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石
参考答案：B
[单选题]健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。

A自觉管理
B系统管理
C微观管理
D非系统管理
参考答案：D
[单选题]在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。

A资产风险管理模式
B负债风险管理模式
C综合风险管理模式
D全面风险管理模式
参考答案：C
[单选题]将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。

A风险对冲
B风险转移
C风险规避
D风险分散
参考答案：D
[单选题]( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A风险转移
B风险规避
C风险分散
D风险对冲
参考答案：A
风险管理定量基础
[单选题]如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为()时，风险分散效果较好。

A正
B负
C零
D不确定
参考答案：B
[单选题]投资者把100万元人民币投资到股票市场。

假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况收益率和对应的概率如下所述：50%(0.05)、30%(0.25)、10%(0.40)、-10%(0.25)、-30%(0.05)，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A5%
B10%
C15%
D20%
参考答案：B
[单选题]假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝收益是( )。

A1000元
B100元
C9.9%
D10%
参考答案：A
[单选题]假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

A(1.8750，1.9250)
B(1.8000，2.0000)
C(1.8500，1.9500)
D(1.8250，1.9750)
参考答案：C
[单选题]下列关于事件的说法，错误的是( )。

A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量。

B不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。

C确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。

D在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件。

参考答案：C
[单选题]下列指标中，可以反映资产收益率波动的是( )。

A概率
B标准差
C概率密度
D分布函数
参考答案：B
风险治理架构
[单选题]在现代公司治理机制下，( )向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

A董事会
B监事会
C董事
D行长
参考答案：A
[单选题]在风险管理方面，( )对商业银行风险管理承担最终责任。

A首风险官
B董事会
C监事会
D行长办公室
参考答案：B
[单选题]《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会至少每年( )次向股东大会报告董事会及高级管理层的
履职情况。

A1
B2
C3
D4
参考答案：A
[单选题]风险管理的第二道防线是( )。

A风险管理制度
B风险管理职能部门
C前台业务人员
D内部审计
参考答案：B
[单选题]( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A风险管理部门
B高级管理部门
C业务条线部门
D内部审计部门
参考答案：C
[多选题]2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题，分别是( )。

A风险的不性加大
B董事会未有效履行风险管理职责
C风险治理能力薄弱
D薪酬和激励机制不合理
E组织架构过于复杂和不透明
参考答案：BCDE
7[多选题]与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台指的是( )。

A前台主要是市场营销部门
B前台主要是招聘部门
C中台主要是财务管理和风险管理部门
D后台主要是合同审核、法律事务部门
E后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
参考答案：ACE
[判断题]风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

( )
对
错
参考答案：错
资本定义及功能
[单选题]从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是()
A自有资本
B经济资本
C借入资本
D核一级资本
参考答案：C
2[单选题]在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是( )。

A此商业银行的资本金
B此商业银行的负债部分
C此商业银行的收入
D此商业银行的现金流
参考答案：A
[单选题]以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是( )。

A首次提出了资本充足率监管的国际标准
B强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
C提出市场风险的资本要求
D提出合格监管资本的范围
参考答案：B
[多选题]商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

A资本为商业银行提供融资
B吸收和消化损失
C限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D维持市场信心
E增强银行系统的稳定性
确定
参考答案：ABCDE
[多选题]商业银行资本可以用来()。

A吸收银行的经营亏损
B缓冲意外损失
C保护银行的正常经营
D为银行注册提供启动资金
E为存款进入前的经营提供启动资金
确定
参考答案：ABCDE
[判断题]资本金又被称为保护债权人，使债权人面对风险免遭损失的“缓冲器”。

( )
对
错
参考答案：对
[判断题]商业银行对维持本行资本充足率承担最终责任。

( ) 对
错
参考答案：对
资本充足率
[单选题]某商业银行的核资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。

依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为( )。

A9%
B10%
C12%
D16%
参考答案：A
[单选题]储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核一级资本来满足，比例为()。

A0.5%
B1.5%
C2.5%
D4.5%
参考答案：C
3[单选题]按照《巴塞尔资本协议Ⅲ》的要求，商业银行的核一级资本充足率指标不得低于( )，资本充足率不得低于( )。

A4%，8%
B4.5%，6%
C4%，6%
D4.5%，8%
参考答案：D
[单选题]根据当前监管要求，商业银行资产充足率中的风险加权资产覆盖范围包括( )。

A信用风险、市场风险、操作风险
B信用风险、市场风险
C信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
D信用风险、流动性风险
参考答案：A
[单选题]商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是()。

A持有资本的数量(资本充足率计算公式的分子)，面临的实际风险水平(资本充足率计算公式的分母)
B持有资本的数量(资本充足率计算公式的分母)，面临的实际风险水平(资本充足率计算公式的分子)
C持有资本的变化量(资本充足率计算公式的分子)，预期风险水平(资本充足率计算公式的分母)
D预期风险水平(资本充足率计算公式的分母)，持有资本的变化量(资本充足率计算公式的分子)
参考答案：A
[单选题]下列关于资本充足率管理策略的说法错误的是()。

A商业银行要提高资本充足率途径包括增加资本和降低总的风险加权资产
B增加资本是分子对策
C降低规模是分子对策
D增加一级资本和二级资本是分子对策
参考答案：C
7[单选题]逆周期资本要求为风险加权资产的()。

A0-1.5%
B0-2%
C0-2.5%
D0-3%
参考答案：C
[单选题]《商业银行资本管理办法(试行)》规定我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的()，由()满足。

A1.5%，核一级资本
B1%，核一级资本
C1.5%，一级资本
D1%，一级资本
参考答案：B
[单选题]全球系统重要性银行，所使用的附加资本规定为()。

A 1%-2.5%
B 1%-3.5%
C 0%-2.5%
D 0%-3.5%
参考答案：B
杠杆率
[单选题]《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即()
A全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求
B全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求
C全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求
D全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求
参考答案：B
[单选题]杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会()资产规模，杠杆率指标会相应()。

A缩小，下降
B缩小，上升
C扩大，下降
D扩大，上升
参考答案：C
[单选题]2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()% ，比巴塞尔委员会的要求高()个百分点。

A2,1
B2,2
C4,1
D4,2
参考答案：C
[单选题]下列关于杠杆率的公式正确的是()
A杠杆率=(核一级资本-核一级资本扣减项/调整后的表内外资产余额
B杠杆率=(核一级资本-核一级资本扣减项)/表内外资产余额
C杠杆率=(一级资本- 一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额
D杠杆率=(一级资本- 一级资本扣减项)/表内外资产余额参考答案：C
[单选题]目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为()。

A1%,2%,3%,4%,5%
B1%,1.5%,2%,2.5%,3.5%
C1%,2%,2.5%,3%,3.5%
D1%,1.5%,2%,3%,3.5%
参考答案：B
[多选题]一级资本扣减项包括()
A商誉
B自持股票
C对未并表金融机构投资中的其他一级资本
D协议互持的其他一级资本
E资产证券化销售利得
参考答案：ABCDE
[多选题]杠杆率指标的优点有()
A具备逆周期调节作用
B杠杆率对资本充足率形成补充
C风险中性
D避免了资本套利和监管套利
E有利于约束商业银行规模的过度扩张
参考答案：ABCDE
信用风险识别
[单选题]按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为()。

A企业类客户和机构类客户
B单一法人客户和集团法人客户
C法人客户和个人客户
D集体客户和个人客户
参考答案：C
[单选题]( )是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。

A担保
B保证
C抵押
D质押
参考答案：A
[单选题]( )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A风险状况分析
B投资状况分析
C经营状况分析
D财务状况分析
参考答案：D
[单选题]个人贷款业务所面对的客户主要是( )。

A自然人
B法人
C机构法人
D企业法人
参考答案：A
5[单选题]商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )。

A个人住房按揭贷款、个人消费贷款
B个人住房按揭贷款、经销商风险贷款
C个人住房按揭贷款、其他个人零售贷款
D个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款
参考答案：C
[单选题]个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产，期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元，一年后，3种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则个人甲的投资组合年百分比收益率是( )。

A25.05%
B20.05%
C21.05%
D22.05%
参考答案：D
[单选题]假设交易部门持有3种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是( )。

A10%
B10.5%
C13%
D9.5%
参考答案：D
[单选题]下列关于企业现金流量分析的表述，错误的是( )。

A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金净流量一般是负值
B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
参考答案：C
[单选题]对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。

A管理者人品
B管理者诚信度
C授信动机
D以上都是
参考答案：D
10[单选题]甲企业2017年3月底应收账款为285000元，
信用条件为在60天按全额付清货款，过去三个月的赊销情况为：1月份：90000元2月份：105000元3月份：115000元则应收账款周转天数为( )天。

A45
B82.74
C56
D78
参考答案：B
信用风险评估与计量
[单选题]假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

A2.5%
B5%
C10%
D15%
参考答案：B
[单选题]商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。

A50%
B86.67%
C36.67%
D42.31%
参考答案：A
[单选题]下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
参考答案：B
[单选题]下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。

A信用风险识别
B信用风险计量
C信用风险监测
D信用风险控制
参考答案：B
[单选题]关于CreditMetrics模型的说法错误的是( )。

ACreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
BCreditMetrics模型目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
CCreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
DCreditMetrics模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
参考答案：D
[单选题]在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

A5Cs系统
B5Ps系统
CCAMELs分析系统
D51ts系统
参考答案：B
[单选题]贷款定价中的风险成本一般是指( )。

A预期损失
B非预期损失
C预期与非预期损失
D以上都不对
参考答案：A
[单选题]在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。

A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C违约损失率是一个事后概念
D估计违约损失率的损失是会计损失
参考答案：C
[单选题]下列关于信用评分模型的表述，错误的是( )。

A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B信用评分模型对金融数据的要求比较高
C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
参考答案：D
[单选题]下列关于信用风险评估与计量的说法，不正确的是( )。

A商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段B信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
C与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型不能够直接估计客户的违约概率
D专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验
参考答案：C
信用风险监测与报告
[单选题]A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为30亿元、15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了50亿元，则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为( )。

A12.5%
B25%
C50%
D100%
参考答案：A
[单选题]A银行2010年贷款应提准备为1300亿元，贷款损失准备充足率为70%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

A910
B1375
C1100
D1000
参考答案：A
[单选题]某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为( )。

A41%
B52%
D200%
参考答案：B
[单选题]某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。

如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

A70%
B120%
C100%
D90%
参考答案：B
[单选题]下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。

A净资产负债率
B流动比率
C管理层素质
D现金比率
参考答案：C
[单选题]某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

B15.0%
C17.1%
D11.3%
参考答案：C
[单选题]商业银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

A20.0%
B60.0%
C75.0%
D100.0%
参考答案：C
8[单选题]下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。

A衡量商业银行风险变化的范围
B属于静态指标
C表示为资产质量的绝值
D期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和
参考答案：D
[单选题]某银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

A200
B400
C600
D800
参考答案：C
[单选题]下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，错误的是( )。

A正常贷款迁徒率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额1×100% D期初次级类贷款向下迁徒金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
信用风险控制与缓释
[单选题]授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。

A行业等级
B产品等级
C担保
D授信额度
参考答案：D
[单选题]下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。

A授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
参考答案：B
[单选题]可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。

A单一客户风险限额
B组合风险限额
C集团客户风险限额
D以上都对。