Brownian运动首次离开指定边界的概率表达式

Brownian运动首次离开指定边界的概率表达式
邹浪;蓝师义
【期刊名称】《中山大学学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2016(055)006
【摘要】Brownian motion plays a very important role in both stochastic process and Schramm Loewner Evolution (SLE).Firstly,by using the properties of Brownian motions,it is derived that the probability expressions of Brownian motion exiting first at prescribed boundary parts of regions.The correctness of the obtained results is verified by numerical simulations.Secondly,the relationship between harmonic meas-ure and probability of Brownian motion exiting first a simply connected domain at the specified boundary is discussed.The probability formulas of the former are derived by using the results of the latter.In addi-tion,some other related results are obtained.%Brownian运动在随机过程与 Schramm-Loewner演变（SLE ）中扮演着非常重要的角色。

首先，利用Brownian运动的性质导出了Brownian运动首次离开指定区域边界的概率表达式，并且通过数值模拟进一步验证了所得到结果的正确性。

其次，讨论单连通域内调和测度与Brownian运动首离指定边界概率之间的关系，通过后者的结果给出了前者的具体表达式，同时得到一些相关的结果。

【总页数】9页(P44-51,56)
【作者】邹浪;蓝师义
【作者单位】广西民族大学理学院，广西南宁530006;广西民族大学理学院，广西南宁530006
【正文语种】中文
【中图分类】O211
【相关文献】
1.首次穿过边界概率及其在金融中的应用 [J], 薛明皋;龚朴
2.标准布朗运动关于线性边界通过概率 [J], 徐润;吕玉华
3.标准布朗运动关于曲线边界通过的概率 [J], 程从华;马志明;刘瑞元
4.标准布朗运动通过曲线边界的概率探讨 [J], 马志明;程从华;刘瑞元
5.标准布朗运动关于曲线边界通过概率 [J], 姚金江;鞠瑞年
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