2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(典型题)

2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答
案（典型题）
单选题（共45题）
1、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构
B.财政部
C.中国人民银行
D.银监会及其派出机构
【答案】 D
2、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。

A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和风险分析
D.久期分析和盈利分析
【答案】 B
3、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。

这里的资本就是（）。

A.账面资本
B.经济资本
C.一级资本
D.监管资本
4、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。

信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。

假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。

A.440万元
B.560万元
C.620万元
D.540万元
【答案】 C
5、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。

‘
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
【答案】 B
6、监管部门通过( )等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.非现场监测和现场检查
B.风险评级和纠正处置
C.外部审计和信息披露
D.自我评级和压力测试
7、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归人银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价
【答案】 A
8、非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给（）。

A.借款人
B.保险人
C.承保人
D.第三方
【答案】 D
9、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。

A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.代理业务
【答案】 B
10、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管风险、管内控、提高透明度
【答案】 D
11、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避
【答案】 A
12、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于
B.大于或等于
C.等于
D.小于
【答案】 D
13、在以下限额类别中，最基本的限额是( )。

A.市场限额
B.信用限额
C.行业限额
D.客户限额
【答案】 D
14、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。

A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层级的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
【答案】 D
15、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。

监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。

A.数量、复杂性、及时性
B.运行速度、复杂性、便捷性
C.质量、数量、及时性
D.质量、及时性、便捷性
【答案】 C
16、下列关于核心存款指标的计算，正确的是()。

A.核心存款÷净资产
B.核心存款÷总资产
C.核心资产×总资产
D.核心资产×净资产
【答案】 B
17、商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。

A.上市公司发行的债券
B.人民银行发行的票据
C.黄金
D.商业银行承兑汇票
【答案】 A
18、（2020年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。

A.资产与负债的久期相等
B.资产的久期大于负债的久期
C.资产与负债的久期缺口为零
D.资产的久期小于负债的久期
【答案】 B
19、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。

该指标的计算公式为（）。

A.(现金头寸+应收存款）÷总资产
B.现金头寸÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款）÷总负债
【答案】 A
20、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。

A.新产品／业务风险评估
B.新产品／业务风险识别
C.新产品／业务风险控制
D.新产品／业务风险计量估与控制
【答案】 A
21、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
C.风险转移包括保险转移和非保险转移
D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现
【答案】 D
22、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.资本充足率
B.经济资本
C.存款保险
D.存款准备金
【答案】 B
23、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。

A.高级管理人员准入
B.注册准入
C.产品准入
D.区域准入
【答案】 A
24、下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（）。

A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
【答案】 D
25、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
【答案】 D
26、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司2015年存货周转天数为( )天。

A.19
B.18
C.16
D.22
【答案】 D
27、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（）。

A.零售业务
B.私人银行业务
C.银行卡业务
D.托管业务
【答案】 D
28、下列不属于代理业务操作风险的成因的是（）。

A.监督管理滞后
B.经营层次过低
C.内部控制薄弱
D.业务管理分散
【答案】 B
29、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控／报告
B.结算／支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务／会计错误
【答案】 B
30、哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。

A.欧式期权定价模型
B.资本资产定价模型
C.投资组合理论
D.套利定价模型
【答案】 C
31、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。

假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。

A.925.47
B.960.26
C.957.57
D.985.62
【答案】 C
32、（2020年真题）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.生产经营活动相对平稳
B.财务真实性比较难以把握
C.生产经营受市场的影响较大
D.公司治理受股东影响较大
【答案】 A
33、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的公司治理结构
B.建立完善内部控制体制
C.加强外部监管体制建设
D.以上都不是
【答案】 A
34、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。

A.数据风险
B.模型风险
C.误判风险
D.缺失风险
【答案】 B
35、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。

A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期
【答案】 B
36、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100%
C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X 100%
【答案】 D
37、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。

A.资产负债率
B.收益率
C.指标利率
D.市场利率
【答案】 A
38、土地初始登记的特点体现为（）。

A.初始登记属于总登记的范畴
B.初始登记具有经常性
C.初始登记具有集中性
D.初始登记具有全域性
E.初始登记具有分散性
【答案】 B
39、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。

A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
B.资产数额大于负债数额、
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.负债数额大于资产数额
【答案】 C
40、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
【答案】 B
41、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（）。

A.1
B.2.5
C.4
D.3
【答案】 B
42、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元
B.买入1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入10亿元人民币金融债
【答案】 C
43、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。

下列不属于流动性最差的资产的是(?)。

A.无法出售的贷款
B.银行的房产和在子公司的投资
C.抵押给第三方的资产
D.存在严重问题的信贷资产
【答案】 C
44、关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制
B.建立风险评价的指标体系
C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极实践的指引
D.建立应对支付危机的处置体系
【答案】 C
45、下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（）。

A.精通专业
B.人际沟通
C.收集信息
D.判断决策
【答案】 D
多选题（共20题）
1、下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。

A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱内部控制
E.反洗钱培训
【答案】 ABCD
2、以下属于主要金融交易产品的有()。

A.即期
B.远期
C.期货
D.互换
E.期权
【答案】 ABCD
3、企业的行业风险分析主要内容包括()。

A.企业的战略
B.企业的管理政策
C.行业的特征和定位
D.行业的依赖性分析
E.行业成功的关键因素
【答案】 CD
4、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?（）
A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失
D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
【答案】 BCD
5、对信访机关在受理信访事项过程中违反信访条例，有下面（）情形的，对负责人或责任人给予行政处分。

A.对收到的信访事项不按规定登记的
B.对于不属于其法定职权范围的信访事项不受理的
C.未在规定期限内书面告知信访人处理事项结果的
D.行政机关不及时打电话通知信访人事项的
【答案】 A
6、信息披露应与银行的经营特点相适应，原则包括()。

A.侧重披露总量指标
B.谨慎披露结构指标
C.侧重披露结构指标
D.暂不披露机密指标
E.重点披露风险指标
【答案】 ABD
7、市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括( )。

A.完善的信息披露制度
B.健全的中介机构管理约束
C.良好的市场环境
D.有效的市场退出政策
E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估
【答案】 ABCD
8、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括()。

A.商业银行应保持公司治理的透明度
B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
【答案】 ABCD
9、应重视信息技术（包括相应的软件、局域网、互联网以及数据处理设备等）在进度控制中的应用，属于进度控制措施中的（）。

A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
【答案】 B
10、能够充分合理地利用工作面争取时间，减少或避免工人停工、窝工，属于（）。

A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.不清楚
【答案】 C
11、商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【答案】 ABCD
12、室外会受风力干扰，不便于用线锤检查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。

A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.红外线激光水平仪
【答案】 B
13、现金流分为（）。

A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.休闲活动的现金流
E.投机活动的现金流
【答案】 ABC
14、商业银行应根据自身业务的（）制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务；定期对规划进行更新和演练，以保证其有效性。

A.性质
B.规模
C.客户群体
D.复杂程度
E.交易量
【答案】 ABD
15、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。

其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.标准法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.基本指标法
E.内部评级初级法
【答案】 AB
16、商业银行市场风险管理总体要求包括()。

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构
B.严格的内部控制和审计
C.完善的操作风险管理流程
D.全面的操作风险管理政策
E.可靠的独立验证
【答案】 AB
17、除了采用流动性比率/指标法和现金流分析方法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。

A.缺口分析法
B.负债分析法
C.久期分析法
D.隐性分析法
【答案】 AC
18、《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持（）的方针。

A.群防群治制度
B.安全第一、预防为主
C.安全生产的责任制度
D.安全教育培训，持证上岗
【答案】 B
19、下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。

A.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
B.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
C.战略风险管理是一种长期性管理
D.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
E.战略风险管理是一种短期性管理
【答案】 BCD
20、下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
【答案】 A。