2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分
评估(附答案)
单选题（共50题）
1、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命()
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
【答案】 B
2、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括（）。

A.充分考虑利益相关者的期望
B.风险偏好与战略规划有机结合
C.向业务条线和分支机构传导
D.内部控制和风险隔离
【答案】 D
3、一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（Physical Delivery)违约合约。

如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（）。

A.第二年得到800个基点的偿付
B.缴付债权，收到1亿元
C.收到1.65亿元的支付
D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付
【答案】 B
4、某银行合格优质流动性资产为8000万元，未来30日现金净流出量为7000万元，则流动性覆盖率为（）。

A.114.29％
B.112％
C.127％
D.132％
【答案】 A
5、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.信用风险
B.商品风险
C.操作风险
D.流动性风险
【答案】 B
6、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9
B.1.5
C.60
D.8.5
【答案】 D
7、（2018年真题）战略风险属于一种（）。

A.短期的显性风险
B.短期的潜在风险
C.长期的显性风险
D.长期的潜在风险
【答案】 D
8、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法
【答案】 B
9、客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
【答案】 A
10、声誉风险管理的最佳实践操作是（）。

A.推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序
B.制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果
C.改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告
D.定期进行自我评估，综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉风险进行分析评估
【答案】 A
11、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。

A.很少开具发票
B.可能出现逃债现象
C.产品多样化
D.经不起原材料价格波动
【答案】 C
12、信息披露的原则不包括()。

A.侧重披露总量指标
B.谨慎披露结构指标
C.详细披露所有信息
D.暂不披露机密指标
【答案】 C
13、在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。

A.基本指标法
B.内部评级高级法
C.标准法
D.内部评级初级法
【答案】 A
14、施工进度计划的执行是（）的物质保证。

A.施工进度计划实施
B.编制生产资源供给计划
C.资源供给计划实施
D.编制资源管理计划
【答案】 A
15、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

A.负：下降
B.正；下降
C.正；上升
D.负；上升
【答案】 A
16、下列关于核心存款指标的计算，正确的是()。

A.核心存款÷净资产
B.核心存款÷总资产
C.核心资产×总资产
D.核心资产×净资产
【答案】 B
17、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。

该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A.外部事件
B.内部流程
C.人员因素
D.系统缺陷
【答案】 B
18、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口
【答案】 C
19、根据《土地登记办法》规定，对当事人提出的土地登记申请，其申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在（）日内一次告知申请人需要补正的全部内容。

A.3
B.5
C.10
D.15
【答案】 B
20、小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（）。

A.可以无证上岗
B.不需参加继续教育培训
C.不得从事土地权属审核和登记审查工作
D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字
E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任
【答案】 C
21、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。

A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和风险分析
D.久期分析和盈利分析
【答案】 B
22、银行的流动性风险与（）没有关系。

A.资产负债期限结构
B.资产负债类别结构
C.资产负债分布结构
D.资产负债币种结构
【答案】 B
23、假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。

A.6％
B.27.25％
C.11.25％
D.11.75％
【答案】 A
24、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。

其中，( )原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。

A.重要性
B.敏感性
C.可靠性
D.整体性
【答案】 A
25、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。

A.预期损失率
B.贷款损失准备充足率
C.正常贷款迁徙率
D.不良资产/贷款率
【答案】 B
26、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。

A.75%
B.80%
C.100%
D.150%
【答案】 D
27、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。

A.11%
B.8%
C.11.5%
D.10.5%
【答案】 C
28、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

A.贷款金额
B.回收率
C.回收率的波动性
D.贷款违约风险之间的相关性
【答案】 C
29、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。

A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难
B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C.操作风险不会对流动性造成显著影响
D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动
【答案】 C
30、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。

A.平均债务承受能力
B.最低债务承受能力
C.一般债务承受能力
D.最高债务承受能力
【答案】 D
31、正常调度的作用是（）。

A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整
B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的
C.按预期方案将资源在各专业间合理分配
D.消除进度偏差
【答案】 C
32、（）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率或指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【答案】 C
33、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。

A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务
C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
【答案】 D
34、（2018年真题）关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。

A.控股股东
B.高级管理层
C.关联方
D.董事会成员
【答案】 C
35、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。

则该银行所面临的市场风险不包括（）。

A.基准风险
B.重新定价风险
C.汇率风险
D.期权性风险
【答案】 B
36、（2018年真题）监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理
B.资本管理
C.市场约束
D.市场准入
【答案】 C
37、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。

A.外币活期存款
B.外汇储备存款
C.应解保证金
D.外币定期存款
【答案】 B
38、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（）。

A.面值之和
B.账面价值
C.公允价值
D.市场价值
【答案】 B
39、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是（）。

A.技术进步
B.人口老化
C.环保意识增强
D.行业周期性分析
【答案】 D
40、下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（）。

A.原有建设用地发生土地转让
B.原有建设用地发生企业改制
C.原有建设用地发生用途改变
D.新增建设用地
E.经营性房地产开发用地
【答案】 A
41、在巴塞尔协议Ⅲ中，核心一级资本不包括的内容是()。

A.优先股及其溢价
B.实收资本或普通股
C.资本公积可计入部分
D.盈余公积
【答案】 A
42、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()。

A.属于静态指标
B.包括流动性风险指标
C.衡量商业银行风险变化的范围
D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
【答案】 D
43、()不包括在市场风险中。

A.利率风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.商品价格风险
【答案】 C
44、下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。

A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C
45、下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（）。

A.职员欺诈
B.自然灾害
C.流程不健全
D.产品服务缺陷
【答案】 B
46、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。

A.流动性风险
B.信用风险
C.市场风险
D.声誉风险
【答案】 A
47、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。

A.监控各类金融产品和所有业务的风险限额
B.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件
C.根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施
D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估【答案】 C
48、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律、行政法规及规章
B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
C.存在重大风险隐患
D.以上均正确
【答案】 D
49、先进的风险管理理念不包括(?)。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
【答案】 A
50、（）是最具流动性的资产。

A.现金
B.票据
C.股票
D.贷款
【答案】 A
多选题（共20题）
1、下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有（）。

A.信用风险主要存在于授信业务
B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
C.市场风险存在于交易类业务
D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利
E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系
【答案】 ABC
2、商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行( )的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

A.员工
B.财物
C.信息
D.产品／服务
E.正常运营
【答案】 ABCD
3、盈利能力监管指标包括（）。

A.资本金收益率
B.资产收益率
C.净业务收益率
D.非利息收入率
E.非利息收入比率
【答案】 ABCD
4、下列属于行业经营风险因素的有（）。

A.产业成熟度
B.市场供求
C.产业依赖度
D.行业盈亏系数
E.销售利润率
【答案】 ABC
5、理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（）。

A.全面风险计量
B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
D.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额
E.由监管部门评定最终风险限额
【答案】 ABCD
6、巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。

A.必须具备完善、健康的内部控制体系
B.商业银行应当建立与本行业务性质相适应的操作风险管理系统
C.商业银行应当建立清晰的操作风险内部报告路线
D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
【答案】 BCD
7、中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持( )原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。

A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应
C.短期激励和长期激励相协调
D.短期激励大于长期激励
E.短期激励小于长期激励
【答案】 AC
8、下列属于偿债能力指标的有()。

A.流动比率
B.现金比率
C.资金实力
D.净资产收益率
E.总资产周转率
【答案】 AB
9、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。

A.非可控性损失
B.灾难性损失
C.预期损失
D.可控性损失
E.非预期损失
【答案】 BC
10、期货市场的基本经济功能包括（）。

A.套期保值、规避市场风险功能
B.价格发现功能
C.投机牟取暴利的功能
D.造市的功能
E.吸引更多市场参与者的功能
【答案】 AB
11、县级以上人民政府信访工作机构收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在（）日内分别按规定要求，以不同的方式处理。

A.30
B.20
C.15
D.10
【答案】 C
12、下列选项中，关于中长期结构性分析的说法正确的有（）。

A.同业市场负债比例指标值越高，流动性风险水平会较低
B.商业银行的存贷比应当不高于75％
C.净稳定资金比率必须大于100％
D.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越小
E.融资集中度过高带来的流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻敏感度较低
【答案】 BC
13、商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。

A.火灾
B.内部盗窃
C.外部欺诈
D.设备瘫痪
E.交易差错
【答案】 ABCD
14、限额领料依据有（）。

A.正确的工程量
B.现行的施工预算定额或企业内部消耗定额
C.施工组织设计
D.工程变更单
E.现场情况及货源供应情况确认答案
【答案】 ABCD
15、商业银行对法人客户的财务状况分析主要采用的方法有( )。

A.财务报表分析
B.经营成果分析
C.现金流量分析
D.财务比率分析
E.经营效率分析
【答案】 ACD
16、下列属于实力类指标的有( )。

A.资金实力
B.人力资源
C.技术及设备的先进性
D.市场竞争环境
E.政策法规环境
【答案】 ABC
17、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。

A.实施方案中所涉及的风险因素
B.与其他竞争对手战略实施方案的比较
C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E.银行日常经营管理的规范
【答案】 ACD
18、某医院医技综合楼机电总承包工程，具体工作范围包括给排水、电气、暖通空调、消防、智能、净化、医疗气体工程。

大楼管线系统复杂，质量要求高，项目部为搞好工程质量，保证施工进度安全等各项指标的实现，在项目开工前进行了详细的质量策划、制定质量控制点、组织质量交底、技术交底，有效实现了项目的各项指标。

根据背景资料，回答下列问题。

A.工艺规程
B.工艺技术标准
C.施工质量验收规范
D.合同约定
【答案】 C
19、代理业务的操作风险成因包括()。

A.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统
B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C.业务管理分散，缺乏统筹管理
D.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后
E.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大
【答案】 ACD
20、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。

A.内部交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.系统性风险较低
E.风险识别和贷后监督难度较大
【答案】 ABC。