2021年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案

下半年中华人民共和国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题
一、单项选取题。

如下各小题所给出四个选项中．只有一项符合题目规定，请选取相应选项。

不选、错选均不得分。

(共90题，每题0．5分。

共45分)
1．使用高档计量法计算风险资本配备时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必要有( )严格程序。

A．违约风险模型和模型独立控制
B．技术风险模型和模型独立预测
C．系统风险模型和模型独立操作
D．操作风险模型和模型独立验证
2．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法对的是( )。

A．此情形属于市场风险一种
B．此情形是操作风险体现
C．此情形会导致交易成本下降
D．此情形不会引起信用风险
3．按照《巴塞尔新资本合同》规定，( )是一种特殊类型操作风险，它涉及但不限于因监管办法和解决民商事争议而支付罚款、罚金或者惩罚性补偿所导致风险敞口。

A．法律风险
B．市场风险
C．操作风险
D．合规风险
4．随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值距离为l倍原则差范畴内概率为( )。

A．0．68
B．0．95
C．0．9973
D．0．97
5．经风险调节资本收益率(RAROC)计算公式是( )。

A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
6．从当代商业银行管理，特别是风险管理角度来看，市场交易人员(或业务部门)收入和奖金应当以( )为参照基准。

A．风险价值
B．经济增长值
C．经济资本
D．市场价值
7．下列关于风险管理方略说法，对的是( )。

A．对于由互相独立各种资产构成资产组合，只要构成资产个数足够多，其系统性风险就可以通过度散化投资完全消除
B．风险补偿是指事前(损失发生此前)以风险承担价格补偿
C．风险转移只能减少非系统性风险
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避
8．关于集团客户信用风险，下列说法错误是( )。

A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．系统性风险较高
D．风险监控难度较小
9．下列不属于公司集团横向多元化形式是( )。

A．下游公司将产成品提供应销售公司销售
B．集团内部两个公司之间大量资产并购
C．母公司从子公司套取钞票
D．母公司将资产以低于评估价格转售给上市子公司
10．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最惯用组合限额设定维度。

A．行业级别
B．产品级别
C．担保
D．授信额度
11．可用于反映借款人信用状况信用衍生产品是( )。

A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用联动票据
D．信用价差衍生产品
12．下列关于信用衍生产品说法，错误是( )。

A．信用衍生产品是容许转移信用风险金融合约
B．信用衍生产品违约保护功能在合约买方和卖方之间是不相似
C．信用衍生产品交割只采用钞票方式
D．信用衍生产品既可以用于对冲掉所有违约风险，也可用于对冲信用质量下降风险13．法律风险与操作风险之间关系是( )。

A．操作风险和法律风险产生因素相似
B．外部合规风险与法律风险是相似
C．法律风险与操作风险互相独立
D．法律风险是操作风险一种特殊类型
14．全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举全面风险管理模式。

A．市场风险
B．流动风险
C．战略风险
D．法律风险
15．风险报告职责不涉及( )。

A．保证有效全面风险管理重要性和有关性苏醒结识
B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间风险独立
C．传递商业银行风险偏好和风险容忍度
D．告诉员工在实行和支持全面风险管理中角色和职责
16．可防止信贷风险过于集中于某一行业限额管理类别是( )。

A．单一客户风险限额
B．组合风险限额
C．集团客户风险限额
D．以上都对
17．操作风险评估过程普通从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循原则普通涉及( )。

A．由内而外、自上而下和从已知到未知
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知
D．由表及里、自上而下和从已知到未知
18．钞票流量表分为三个某些：经营活动钞票流、投资活动钞票流、融资活动钞票流。

买卖其她公司股票等投资行为属于( )。

A．经营活动钞票流
B．投资活动钞票流
C．融资活动钞票流
D．销售活动钞票流
1 9．关于资本转换因子，下列说法错误是( )。

A．资本转换因子表达需要多少比例资本来覆盖在该组共筹划授信风险
B．某组合风险越大，其资本转换因子越高
C．同样资本，风险越高组共筹划授信额越高
D．通过资本转换因子，可将以资本表达组合限额转换为以筹划授信额表达组合限额20．下列关于久期分析说法，错误是( )。

A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响唯一办法
B．如采用原则久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用原则久期分析法，不能较好地反映期权性风险
D．对于利率大幅变动，久期分析成果就不再精确
21．巴塞尔委员会以为，操作风险是银行面临一项重要风险．商业银行应为抵抗操作风险导致损失安排( )。

A．存款准备金
B．经济资本
C．监管资本
D．风险资本
22．商业银行限额管理对控制其各种业务活动风险是很有必要，如下关于限额管理说法，不对的是( )。

A．限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所拟定、在一定期期内商业银行可以接受最大信用暴露
B．在限额管理中，予以客户授信额度只包括贷款，而不涉及其她或有负债
C．限额管理目是保证所发生风险总能被事先设定风险资本加以覆盖
D．商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅依照客户最高债务承受额提供授信，还必要将客户在其她商业银行原有授信、在本行原有授信和准备发放新授信一并加以考虑
23．国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，阐明风险较大。

A．75%
B．80%
C．100%
D．150%
24．下列关于长期次级债务说法，对的是( )。

A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上次级债务
B．经银监会承认，商业银行发行有担保并以银行资产为抵押或质押长期次级债务工具可列入附属资本
C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本数量每年合计折扣为20%
D．长期次级债务不能计人附属资本
25．( )普通是指金融资产依照历史成本所反映账面价值。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
26．下列关于市值重估说法，不对的是( )。

A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B．按模型计值是指以某一种市场变量作为计值基本，推算出或计算出交易头寸价值C．商业银行应尽量地按照模型拟定价值计值
D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模办法
27．( )被用来观测既有客户行为，以掌握客户及时还款可信度。

A．申请评分
B．风险评分
C．行为评分
D．破产评分
28．( )是依照针对火灾险财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A．Credit MetriCs模型
D．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio Vien模型
D．Credit Monitor模型
29．如果期权执行价格等于当前即期市场价格，该期权称为( )。

A．平价期权
B．价内期权
C．价外期权
D．买方期权
30．银行表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。

如下关于交易账户说法中，错误是( )。

A．计入该账户头寸必要交易方面不受任何条款限制，或者可以完全规避自身风险
B．银行应对该账户头寸进行精确估值
C．该账户中项目普通按市场价格计价
D．银行存贷款业务归人交易账户
31．在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素频繁波动，( )普通不具备实质性意义。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
32．普通以为，影响国家主权评级因素不涉及( )。

A．实际汇率变量
B．该国通货膨胀率水平
C．违约史指标
D．人口增长率
33．如下关于公允价值、名义价值、市场价值说法，不恰当是( )。

A．在市场风险计量与监测过程中，更具备实质意义是市场价值和公允价值B．市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得资产将来价值C．与市场价值相比，公允价值定义更广、更概括
D．在大多数状况下，市场价值可以代表公允价值
34．影响期权价值重要因素不涉及( )。

A．标资产市场价格和期权执行价格
B．期权到期期权
C．外汇汇率波动
D．即期市场价格变化
35．人力资源配备不当风险是( )。

A．非流程风险
B．流程环节风险
C．控制派生风险
D．以上都不是
36．自我评估法重要目的是( )。

A．勉励各级机构制定与业务战略目的配套评估机制
B．勉励各级机构尽量减少风险，实现利益最大化
C．勉励各级机构建立良好操作风险管理氛围
D．勉励各级机构承担责任及积极对操作风险进行辨认和管理
37．运用5年期政府债券空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该期政府债券多头头寸经济价值会( )。

A．上升
B．下降
C．不变
D．难以判断
38．方差协方差法、历史模仿法和蒙特卡洛模仿法计算VaR值时，能解决收益率分布中存在“肥尾”现象是( )。

A．方差协方差法和历史模仿法
B．历史模仿法和蒙特卡洛模仿法
C．方差一协方差和蒙特卡洛模仿法
D．方差协方差、历史模仿法和蒙特卡洛模仿法
39．用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

A．2
B．3
C．4
D．5
40．A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。

债券A票面利率为5%，债券B票面利率为6%，若它们到期收益率均等于市场利率，则( )。

A．债券A久期不不大于债券B久期
B．债券A久期不大于债券B久期
C．债券A久期等于债券B久期
D．无法拟定债券A和B久期大小
41．下列不属于经营绩效类指标是( )。

A．总资产净回报率
B．资本充分率
C．股本净回报率
D．成本收入比
42．外汇构造性风险来源于( )。

A．代理外汇买卖
B．自营外汇买卖
C．即期外汇买卖
D．银行资产与负债以及资本之间币种不匹配
43．某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按合计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种办法计算总敞口头寸中，最小是( )。

A．160
B．1 50
C．120
D．230
44．依照《国际会计准则第39号》对金融资产分类，按公允价值计价但公允价值变动不计入损益而是计入所有者权益资产是( )。

A．持有到期投资
B．持有待售类资产
C．贷款
D．应收款
45．某商业银行资产负债表显示，其在中华人民共和国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存钞票为8亿元，人民币各项存款期末余额为21 38亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。

A．2．53%
B．2．16%
C．2．15%
D．1．78%
46．假设当前收益率曲线是向上倾斜，如果预期收益率曲线保持不变，则如下四种方略中，最适合理性投资者是( )。

A．买入期限较短金融产品
B．买入期限较长金融产品
C．买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品
D．卖出期限较长金融产品
47．由于内部控制方面漏洞，诸多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，并且短期内难以筹措足够资金平仓，浮现严重( )危机。

A．操作风险
B．市场风险
C．流动性风险
D．信用风险
48．( )是一种为各国广泛运用外汇风险敞口头寸计量办法，同步为巴塞尔委员会所采用。

A．合计总敞口头寸法
B．短边法
C．净敞口头寸法
D．以上都不对
49．( )是衡量利率变动对银行经济价值影响一种办法。

A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值办法
50．在计算操作风险经济资本配备原则法中，β值代表各产品线操作风险暴露。

巴塞尔委员会对各类产品线给出了相应系数，下列( )产品线β因子等于l8%。

A．零售商业银行业务
B．资产管理
C．支付和结算
D．零售经纪
51．高档计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出资格规定以及定性和定量原则前提下，商业银行监管资本规定可以通过( )来给出。

A．内部操作风险计量系统
B．外部操作风险控制系统
C．外部操作风险计量系统
D．内部操作风险辨认系统
52．下列关于商业银行流动性监管核心指标说法，错误是( )。

A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
53．下列关于流动性监管核心指标计算公式，对的是( )。

A．流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%
B．人民币超额准备金率一在中华人民共和国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C．核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%
D．流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%
54．监管当局容许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部拟定有关系数，但是商业银行必要验证下列( )方面假设条件，并能证明其系统能在预计各项操作风险损失之间有关系数方面精准性。

A．及时性假设
B．有关性假设
C．精确性假设
D．所有性假设
55．巴塞尔委员会对实行高档计量法提出了详细原则，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必要具备( )内部损失数据。

A．至少5年
B．至少3年
C．至多5年
D．至多3年
56．公司治理是当代商业银行稳健运营/发展核心，完善公司治理构造是商业银行有效防范和控制操作风险前提。

商业银行治理构造中，“将风险管理系统转化为详细政策、程序和环节，便于贯彻贯彻”，是( )部门责任。

A．风险管理部门
B．监事会
C．高档管理层
D．业务管理部门
57．国内商业银行内部控制存在最严重问题是制度遵循性，也就是内部控制符合性或者合规性问题。

因而，当前国内商业银行操作风险管理核心问题是( )。

A．技术创新
B．合规问题
C．管理问题
D．风险监管
58．下列关于银行资产负债利率风险说法，不对的是( )。

A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产久期越长，资产利率风险越大
D．负债久期越长，负债利率风险越大
59．市场风险内部模型法局限性不涉及( )。

A．不能反映资产组合构成及其对价格波动敏感性
B．未涵盖价格激烈波动等也许会对银行导致重大损失突发性小概率事件
C．只能计量交易业务中市场风险
D．可以将不同业务、不同类别市场风险用一种确切数值来表达
60．银行普通采用定性办法和定量办法结合评估操作风险。

定量分析重要基于对( )数据和外部数据分析；定性分析则需要依托有经验专家对操作风险( )和影响限度作出评估。

A．内部操作风险损失，发生频率
B．风险管理风险损失，发生环节
C．内部控制风险损失，发生环节
D．合规管理风险损失，发生时间
61．钞票头寸指标越高，意味着商业银行有较好流动性。

该指标计算公式为( )。

A．(钞票头寸+应收存款)÷总资产
B．钞票头寸÷总资产
C．钞票头寸÷总负债
D．(钞票头寸+应收存款)÷总负债
62．操作风险评估原则之一是由表及里，在流程网络不同层面中由表及里依次辨认操作风险因素，详细可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。

下列( )属于控制派生风险。

A．人力资源配备不当
B．欺诈
C．操作失误
D．增长人工授权控制产生内部欺诈
63．商业银行应制定跨行业类别、跨时期分派操作风险损失原则，对于反映在商业银行信用风险数据中操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A．管理资本
B．信用风险
C．市场风险
D．流动风险
64．下列关于先进风险管理理念，说法不对的是( )。

A．风险管理目的是通过积极风险管理过程实现风险与收益平衡
B．高风险管理水平公司控制风险与收益能力强
C．商业银行风险管理目的是提高承担风险所带来收益
D．商业银行是仅仅经营货币金融机构
65．Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值理论基本是( )。

A．保险学精算理论
B．Merton模型
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
66．资产组合信用风险普通应( )单个资产信用风险加总。

A．不不大于
B．不大于
C．等于
D．无关
67．一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简朴办法。

A．原则法
B．基本指标法
C．高档计量法
D．流程分析法
68．下列关于外部审计说法，不对的是( )。

A．外部审计作为一种外部监督机制对银行财务管理和风险管理进行审查，有助于发现银行管理缺陷，起到市场监督作用
B．外部审计已经成为银行监管重要补充
C．加强外部审计对银行监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增长了监管成本D．外部审计作为独立第三方，有助于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
69．( )是用来考查商业银行风险状况记录数据和指标。

A．风险诱因
B．核心风险指标
C．风险报告
D．风险控制
70．( )作为操作风险防控第一道防线，对操作风险管理状况负直接责任。

A．风险管理部门
B．高档管理部门
C．业务管理部门
D．内部审计部门
71．当来源金额( )使用金额时，浮现所谓剩余，表白商业银行拥有一种“流动性缓冲期”。

A．不大于
B．等于
C．不不大于
D．无所谓
72．商业银行贷款平均额和核心存款平均额间差构成了( )。

A．久期缺口
B．钞票缺口
C．融资缺口
D．信贷缺口
73．20世纪70年代，商业银行风险管理模式进入了( )阶段。

A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．资产负债风险管理模式
D．全面风险管理模式
74．商业银行战略风险管理最有效办法是以风险为导向战略规划和实行方案，在以风险为导向战略规划中，战略规划调节依赖于( )活动反馈循环。

A．战略方案选取和公司治理
B．战略实行和战略风险管理
C．风险监测和运营绩效
D．风险辨认和整体战略
75．商业银行所面临战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。

下列( )属于商业银行面临项目风险。

A．国内金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B．银行信息系统安全性存在风险
C．银行缺少独特品牌形象
D．银行产品开发失败
76．下列( )不是名誉风险管理体系应当重点强调内容。

A．明确商业银行战略愿景和价值理念
B．进一步理解不同利益持有者对自身盼望值
C．建立强大、动态风险管理系统，有能力提供风险事件初期预警
D．实现银行利润最大化
77．商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免，对的解决投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务质量和效率。

关于对银行投诉和批评，下列说法对的是( )。

A．解决表面问题，不须深究
B．错误已经发生，银行名誉损失已无可挽回，解不解决无所谓
C．对的解决有助于进一步发掘银行潜在风险，有助于银行名誉风险管理
D．容易解决先解决，不容易解决问题就忽视
78．商业银行进行战略风险管理前提是接受战略管理基本假设，下列( )是不对的假设。

A．精确预测将来风险事件
B．防止工作有助于避免或减少风险事件和将来损失
C．如果对将来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会
D．风险是无法避免
79．下列关于财务比率表述，对的是( )。

A．赚钱能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益能力
B．杠杆比率用来判断公司归还短期债务能力
C．流动性比率用于体现管理层管理和控制资产能力
D．效率比率用来衡量公司所有者运用自有资金获得融资能力
80．甲公司经营效益提高，为了扩大规模生产，公司欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该公司筹划用第一年收入偿还贷款。

该申请( )。

A．合理，可以用利润来偿还贷款
B．合理，可以给银行带来利息收入
C．不合理，由于短期贷款不能用于长期投资
D．不合理，会产生新费用，导致利润率下降
81．1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付款项，但无法完毕与交易对方正常结算，这属于( )。

A．市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．信用风险
82．风险因素与风险管理复杂限度关系是( )。

A．风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B．风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C．风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D．风险因素多少同风险管理复杂性有关限度并不大
83．某公司销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，初所有者权益为40亿元人民币，末所有者权益为55亿元人民币，则该公司净资产收益率为( )。

A．3．33%
B．3．86%
C．4．72%
D．5．05%
84．某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。

A．若有超过贷款额资金可以提供担保
B．可以提供担保
C．不能提供担保
D．经银行批准即可提供担保
85．下列情形中，重新定价风险最大是( )。

A．以短期存款作为短期流动资金贷款融资来源
B．以短期存款作为长期固定利率贷款融资来源
C．以短期存款作为长期浮动利率贷款融资来源
D．以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款融资来源
86．6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，涉及万事达、维萨等机构在内4000多万张信用卡顾客银行资料被盗取。

这种风险属于( )引起风险。

A．人员因素
B．系统缺陷
C．内部流程
D．外部事件
87．借人流动性是商业银行减少流动性风险“最具风险”办法，因素在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选取。

A．流动性风险
B．可获得性
C．不可获性
D．最后收益
88．战略风险属于一种( )。

A．短期显性风险
B．短期潜在风险
C．长期显性风险
D．长期潜在风险
89．下列各项中不是风险处置纠正内容是( )。

A．风险纠正
B．风险防范
C．市场退出
D．风险救济
90．贷款转让是指贷款原债权人将已经发放但未到期贷款有偿转让给其她机构经济行为，其重要目不涉及( )。

A．分散风险
B．实现利益共享
C．实现资产多元化
D．增长收益
二、多项选取题。

如下各小题所给出五个选项中，有两项或两项以上符合题目规定，请选。