2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理
自我提分评估(附答案)
单选题（共45题）
1、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。

A.资产管理
B.零售银行
C.公司金融
D.代理服务
【答案】 B
2、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险
【答案】 B
3、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
【答案】 B
4、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据
【答案】 B
5、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是
（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符
【答案】 A
6、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念
【答案】 C
7、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
【答案】 C
8、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入
B.资本监管
C.监督检查
D.风险评级
【答案】 B
9、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户
【答案】 A
10、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日
B.2013年1月1日
C.2012年7月1日
D.2012年6月7日
【答案】 B
11、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险
【答案】 C
12、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。

该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。

筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析
B.进行缺口管理
C.进行套期保值
D.建立多币种的资产负债期限结构
【答案】 A
13、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%
B.30%
C.50%
D.100%
【答案】 C
14、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好
B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险
C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平
D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联
【答案】 C
15、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）
A.代客理财产品受利率波动造成损失
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.业务员贪污或截留代理业务手续费
D.客户通过代理收付款进行洗钱活动
【答案】 A
16、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。

该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。

筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析
B.进行缺口管理
C.进行套期保值
D.建立多币种的资产负债期限结构
【答案】 A
17、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%
B.3%
C.5%
D.6%
【答案】 A
18、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A.4
B.3
C.2
D.1
【答案】 B
19、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
【答案】 B
20、高级法体现原则导向，银监会（）。

A.明确了计量规则
B.仅明确数据原则
C.仅明确数据、计量原则
D.仅明确计量原则
【答案】 C
21、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。

·
A.各项贷款总额
B.各项存款总额
C.现金寸头
D.超额备付金寸头
【答案】 D
22、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
【答案】 B
23、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.优质流动性资产分析
D.存贷比
【答案】 D
24、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应
B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理
C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联
【答案】 D
25、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.二级资本
【答案】 C
26、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约
B.政治违约
C.主权违约
D.国别违约
【答案】 C
27、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制
B.职责分工
C.外部监管
D.员工培训
【答案】 A
28、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行
【答案】 D
29、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。

2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。

A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
【答案】 D
30、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140
B.150
C.450
D.440
【答案】 D
31、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险
【答案】 B
32、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
【答案】 A
33、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.公司存款
【答案】 C
34、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300
B.500
C.600
D.400
【答案】 C
35、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
【答案】 A
36、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告
B.综合报告和专题报告
C.一般报告和特殊报告
D.管理报告和监督报告
【答案】 A
37、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5
B.1
C.2
D.3
【答案】 A
38、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立、健全以董事会为核心的监督机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
【答案】 B
39、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％
B.108％
C.120％
D.150％
【答案】 B
40、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性
B.泊松
C.正态
D.指数
【答案】 B
41、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。

根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.12亿元
D.增加22.22亿元
【答案】 C
42、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B.购买1份买方期权（CALL OPTION）
C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）
【答案】 B
43、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门
B.董事会风险管理委员会
C.业务部门
D.合规部门
【答案】 C
44、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％
B.50％
C.30％
D.40％
【答案】 D
45、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动
【答案】 B
多选题（共20题）
1、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括（）
A.与信用风险和市场风险的交叉关系
B.非财务影响
C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额
D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间
E.业务条线名称和损失事件类型
【答案】 ABCD
2、下列各项属于因失职违规造成操作风险的有（）。

A.滥用职权
B.对客户交易进行误导
C.员工故意骗取、盗用财产
D.性别／种族歧视
E.支配超出其权限的资金额度
【答案】 AB
3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。

A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险
B.良好的管理信息系统
C.有效的董事会和高级管理层的监督
D.全面的审计与内部控制
E.适当的政策、措施和规定
【答案】 ABCD
4、银行机构的信息披露主要分为（）。

A.会计信息披露
B.商业机密的信息披露
C.监管要求的信息披露
D.最新银行动态的信息披露
E.银行历史信息披露
【答案】 AC
5、风险计量模型的监督检查主要包括()。

A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
B.是否积累足够的历史数据
C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
【答案】 ABCD
6、下列关于监事会职责的说法，正确的有()。

A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评
D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
【答案】 ABCD
7、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。

A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.国别风险
E.信用风险
【答案】 BC
8、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。

A.风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系
B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据
C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效
D.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据
E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别
【答案】 ABC
9、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括（）
A.与信用风险和市场风险的交叉关系
B.非财务影响
C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额
D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间
E.业务条线名称和损失事件类型
【答案】 ABCD
10、现场检查处理阶段包括( )。

A.检查处理的方式
B.“现场检查意见书”的作出和执行
C.“行政处罚决定书”的作出
D.“行政处罚决定书”的执行
E.现场检查事实与评价
【答案】 AB
11、记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘
B.具有明确的交易市场秩序
C.能够完全对冲以规避风险
D.能够准确估值
E.具有明确的持有目的
【答案】 ACD
12、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。

A.债券买卖
B.即期外汇买卖
C.远期交易
D.期货交易
E.债券回购
【答案】 C
13、商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言商业银行（）。

A.所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性
B.只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化
C.承担与管理风险是其基本职能之一
D.在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责
E.必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心
【答案】 ACD
14、操作风险控制的基本要素包括（）。

A.董事会的监督控制
B.高级管理层的职责
C.适当的组织架构
D.操作风险管理政策、方法、程序
E.操作风险信息系统
【答案】 ABCD
15、下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（）。

A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管
B.银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险问题，造成金融市场效率低下
C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响
D.银行业先天存在垄断与竞争的悖论
E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出
【答案】 ABCD
16、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。

A.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加【答案】 AC
17、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。

A.商业银行改革／重组的成本／收益
B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)
C.市场对商业银行的盈利预期
D.监管机构责令整改的不利信息／事件
E.市场利率短期内剧烈波动
【答案】 ABCD
18、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。

A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训
B.制定声誉风险管理应急机制
C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素
D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境
E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险
【答案】 ABCD
19、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理
B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统
D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
E.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
【答案】 ABCD
20、下列说法不正确的有（）。

A.商业银行的存贷款比例不得超过75％
B.外贸银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％
C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失
D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％
E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％/年
【答案】 D。