2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理
每日一练试卷A卷含答案
单选题（共40题）
1、下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。

A.未分配利润
B.重估储备
C.盈余公积
D.公开储备
【答案】 B
2、（2019年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估
【答案】 D
3、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。

下列选项不是这三个环节的是()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
【答案】 B
4、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。

A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息
B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒
C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排
D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料
【答案】 D
5、核心存款比例等于（）。

A.核心存款/总资产
B.核心存款/贷款总额
C.贷款总额/核心存款
D.贷款总额/总资产
【答案】 A
6、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
【答案】 C
7、当一宗地有多个土地使用权人时，下列土地登记表格填写方式正确的有（）。

A.由各共有土地使用权人分别填写申请书
B.按宗地分别填写申请书
C.按各共有使用权人的土地情况分别填写审批表
D.应当由当事人双方共同填写一份申请书
E.审批表以宗地为单位填写
【答案】 A
8、下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是（）。

A.生产与经营风险分析
B.行业风险分析
C.现金流量分析
D.管理层风险分析
【答案】 C
9、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现战略目标对竞争对手造成损害
D.为实现目标所需要的资源匮乏
【答案】 C
10、下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（）。

A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出
【答案】 A
11、(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。

A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法
【答案】 B
12、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、 (3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。

A.0. 3
B.0. 6
C.0. 7
D.0. 9
【答案】 B
13、下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是（）。

A.信息分级与保护
B.信息科技运行和维护
C.风险计量和监测机制
D.人员安全
【答案】 C
14、下列不属于内部报告内容的是（）。

A.反映管理情况
B.评价整体风险状况
C.识别当期风险特征
D.分析重点风险因素
【答案】 A
15、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
【答案】 B
16、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（）。

A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动【答案】 C
17、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。

A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平
B.经济资本在数额上与非预期损失相等
C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本
【答案】 D
18、下列说法错误的是（）。

A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系
B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金
C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合
D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付【答案】 D
19、下列不属于经营绩效类指标的是
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收人比
【答案】 B
20、测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设的测点互成的角度为（）。

A.900
B.1200
C.1800
D.600
【答案】 A
21、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。

下列属于资本类指标的是（）。

A.一级资本
B.定量和定性的指标
C.收益的波动水平
D.相应置信水平下的经济资本
【答案】 A
22、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.国别风险
【答案】 B
23、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。

A.法律
B.行政法规
C.宪法
D.规章
【答案】 C
24、正常贷款迁徙率为（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
【答案】 A
25、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合
A.（2）（1）（3）（4）
B.（2）（1）（4）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（1）（2）（4）（3）
【答案】 D
26、下列关于互换的说法，不正确的是()。

A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约
B.较为常见的互换有利率互换和货币互换
C.利率互换涉及本金的交换
D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换
【答案】 C
27、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。

A.流动性剩余头寸盈利能力强
B.流动性剩余头寸会带来操作风险
C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益
D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
【答案】 C
28、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理
B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会
C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险
D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展
【答案】 C
29、以下不属于商业银行资本作用的是()。

A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心
【答案】 C
30、下列关于《土地登记申请书》填写基本要求的表述正确的有（）。

A.《土地登记申请书》由登记机关负责填写
B.《土地登记申请书》以宗地为单位填写
C.一个土地使用者或所有者使用或拥有两宗以上土地的，按宗地分别填写
D.一宗地有多个使用者的，按其共有使用权人在本宗地所占土地份额，由各共有使用权人分别填写
E.土地他项权利申请书只由土地他项权利拥有人填写
【答案】 B
31、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
【答案】 B
32、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

A.单一风险
B.简单风险
C.复杂风险
D.多元化风险
【答案】 A
33、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Ahman的Z记分模型
B.Risk Calc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
【答案】 C
34、建设市场风险管理体系的关键是（）。

A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性
B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性
C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性
【答案】 C
35、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。

A.经济资本
B.资本充足率
C.贴现率
D.存款准备金
【答案】 A
36、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。

A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是
【答案】 C
37、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。

A.很少开具发票
B.可能出现逃债现象
C.产品多样化
D.经不起原材料价格波动
【答案】 C
38、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款
【答案】 C
39、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。

A.居民储蓄
B.公共事业费收入
C.证券业存款
D.政府税款
【答案】 C
40、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
【答案】 C
多选题（共20题）
1、制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（）。

A.外包供应商
B.产品供应商
C.产品销售商
D.服务商
E.经销商
【答案】 ABD
2、信用风险的主要形式包括（）。

A.结算风险
B.系统性风险
C.非系统风险
D.违约风险
E.战略风险
【答案】 AD
3、信用风险存在于哪些表内业务中()
A.贷款
B.债券投资
C.信用担保
D.贷款承诺
E.衍生产品交易
【答案】 AB
4、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。

A.内部评级模型的验证
B.内部评级信息系统的验证
C.内部评级数据的验证
D.内部评级政策的验证
E.内部评级流程的验证
【答案】 ABCD
5、商业银行的风险对冲策略是用于管理（）。

A.信用风险
B.声誉风险
C.操作风险
D.市场风险
E.国别风险
【答案】 AD
6、下列选项中，属于资本类指标的有（）。

A.每股收益增长率
B.核心一级资本充足率
C.一级资本充足率
D.收益率
E.杠杆率
【答案】 BC
7、个人客户信用风险主要表现在（）。

A.客户作为债务人在信贷业务中违约
B.商业银行员工失职违规
C.客户在表外业务中自行违约
D.商业银行员工知识／技能匮乏
E.客户作为保证人为其他债务入提供担保过程中的违约【答案】 AC
8、柜面业务操作风险的控制措施包括（）。

A.提高信贷人员综合素质
B.培养柜员岗位安全意识
C.提高法律介入程度
D.加快信贷电子化建设
E.强化一线实时监督检查
【答案】 B
9、市场约束机制的配套制度有（）。

A.完善的信息披露制度
B.健全的中介机构管理约束
C.良好的市场环境
D.有效的市场退出政策
E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估
【答案】 ABCD
10、由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常包括的因素有( )。

A.政治
B.经济
C.法律
D.税收
E.基础设施
【答案】 ABCD
11、我国商业银行流动性风险管理的通常做法有（）。

A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
B.将总行缺口分散到分行
C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
【答案】 AC
12、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。

A.存款大量流失
B.客户办理业务等候时间较长
C.所发行的股票价格大幅下降
D.被迫从市场上购回已发行的债券
E.债权人提前要求兑付
【答案】 ACD
13、法定公积金有专门的用途，（）不属于法定公积金的用途。

A.弥补亏损
B.提高员工福利
C.扩大公司生产经营
D.增加公司注册资本
【答案】 B
14、一般的合同纠纷根据民法通则规定，诉讼时效为（）。

A.一年
B.两年
C.两年六个月
D.三年
【答案】 B
15、（）是指土地权利变动当事人双方只要意思表示一致，订立了契约，就发生土地权利变动的法律后果，以契约为生效要件。

A.权利意思主义制度
B.采用形式主义立法
C.权利变更意思主义
D.采用意思主义立法
16、超限额报告的内容有（）。

A.发生原因
B.相关建议
C.解决的时间表
D.超限额的程度
E.可能持续的时间
【答案】 ABCD
17、商业银行的表内外资产划分为交易账户和银行账户的目的有()。

A.准确计量市场风险资本
B.实施有效的市场风险管理
C.以公允价值计量银行资产
D.建立管理会计系统
E.真实反映银行财务状况
【答案】 AB
18、在组合限额管理中，最常用的组合限额设定维度包括（）。

A.交易对象
B.行业
C.产品
D.风险等级
E.担保
19、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.政治、经济和社会环境发生变化
B.实现战略目标所需要的资源匮乏
C.整个战略实施过程的质量难以保证
D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
【答案】 BCD
20、集体土地使用权变更登记时，乡（镇）企事业建设用地使用权人应提交的权属证明文件不包括（）。

A.原《集体土地使用证》
B.相关合同
C.建设用地批准书
D.土地征用协议及批准文件
【答案】 D。