2020年内蒙古自治区《初级风险管理》模拟卷(第954套)

2020年内蒙古自治区《初级风险管理》模拟卷
考试须知：
1、考试时间：180分钟。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

5、答案与解析在最后。

姓名:___________
考号:___________
一、单选题(共30题)
1.最常见的资产负债的期限错配情况指( )。

A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
B.资产数额大于负债数额
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.负债数额大于资产数额
2.(??)针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率／指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
3.金融资产的市场价值是指( )。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所
获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
4.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场( )，商业银行金融债的信用点差相对( )。

A.下跌，收缩
B.下跌，扩张
C.上涨，收缩
D.上涨，扩张
5.下列关于我国商业银行流动性监管指标的说法，错误的是( )。

A.流动性比例属于商业银行流动性监管指标
B.核心负债比例属于商业银行流动性监管指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管指标
D.净稳定资金比率不属于商业银行流动性监管指标
6.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害( )是长期的。

A.会
B.不会
C.可能
D.以上都不对
7.下列关于流动性风险的说法，错误的是( )。

A.流动性风险不是银行所有风险中最具破坏力的风险
B.分为融资流动性风险和市场流动性风险
C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或
破产的风险
D.流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力
8.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。

未核实第一还款来源或在第一还款来源
不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于( )主要操作风险点。

A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款
9.下列关于战略风险管理的说法错误的是( )。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属于战略风险中的品牌风险
10.国别限额可依据的因素不包括( )。

A.国别风险
B.业务机会
C.国家重要性
D.外部风险
11.( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团
12.沃尔夫斯堡集团是由 ( )家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。

A.8
B.9
C.10
13.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.各类风险性资产余额
14.下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。

A.提供新产品或服务
B.进入或退出市场
C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
15.操作风险评估步骤不包括( )。

A.准备
B.评估
C.监测
D.报告
16.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.负债流动性风险
D.抵押流动性风险
17.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于
C.等于
D.以上都不对
18.资产损失是指( )。

A.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

如洪水等
导致账面价值减少
B.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

如违反产业政策等
C.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。

如因
银行自身业务中断等
D.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

如违反产业政策等
19.某企业由于财务印章被盗用．导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。

A.外部事件
B.人员因素
C.内部流程
D.系统缺陷
20.下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是( )。

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等
C.外部欺诈可分为盗窃和欺诈、系统安全性两类
D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识
技能匮乏造成风险的体现
21.下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是( )。

A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施
B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态
C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产
和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理
D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金
22.( )是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

A.间接国别风险
B.传染风险
C.货币风险
D.主权风险
23.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
24.对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。

A.弱
B.强
C.不变
D.不确定
25.下列关于声誉风险的说法错误的是( )。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害
B.社会责任感与声誉风险无关
C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序
D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”
26.下列各项中，不属于失职违规情形的是( )。

A.对客户进行误导
B.从事超越授权交易
C.恶意毁损
D.支配超出权限资金额度
27.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为( )。

A.正值
B.零
C.负值
D.不固定
28.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
29.在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是( )。

A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B.债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C.国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
30.关于VaR的说法错误的是( )。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流
动性因素。

B.VaR 值是对未来损失风险的事后预测
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
二、多选题(共20题)
31.从商业银行流动性来源看，流动性可分为( )。

A.资产流动性
B.客户流动性
C.负债流动性
D.抵押流动性
E.表外流动性
32.日常国别风险信息监测渠道包括( )
A.新闻平台
B.外部评级机构数据
C.内部评级机构数据
D.银行内部信息
E.银行外部信息
33.下列关于久期的说法正确的是( )。

A.久期是用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
B.久期也称为持续期
C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动
D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融
工具现值的商
34.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。

A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融
资的储备
C.制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源
的稳定性与多样化
D.制订风险集中限额，监测日常遵守的情况
E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金
来源更加分散
35.止损限额适用的时期为( )。

A.一日
B.半个月
C.一个月
D.一年
E.三年
36.以下关于资产流动性的说法正确的是( )。

A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
C.资产流动性是商业银行持有的流动性资产及时迅速变现的能力
D.资产流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能
力
E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进
行比较，确定流动性的适宜度
37.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配
B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就
形成了外汇敞口
C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D.在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失
E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口
38.自评工作要坚持的原则有( )。

A.全面性
B.及时性
C.完整性
D.前瞻性
E.重要性
39.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。

管理信息系统功能至少应当包括( )。

A.帮助识别不适当的客户及交易
B.支持国别风险评估和风险评级
C.监测国别风险限额执行情况
D.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息
E.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量
40.洗钱的方式有( )。

A.开立假名账户
B.经常性的跨境汇款、跨境投资
C.多项转账
D.购置艺术品
E.投资办产业
41.2013 年6月的"钱荒"事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资金紧张的情况下坚持发行央票。

这些外部流动性因素可以概括成( )。

A.市场因素
B.事件因素
C.宏观因素
D.中观因素
E.季节因素
42.以下各项属于流动性负债的是( )。

B.超额准备金
C.应付账款
D.定期存款
E.发放的票据和债券
43.通常，市场风险计量管理报告分为( )。

A.日报
B.月报
C.季报
D.半年报
E.年报
44.操作风险的内部流程主要表现为( )。

A.流程不健全
B.流程执行失败
C.控制和报告不力
D.文件或合同缺陷
E.产品服务缺陷
45.下列关于久期的说法，正确的有( )。

A.久期也称持续期
B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1+y)
D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融
工具现值的商
46.商业银行各项贷款包括( )。

B.票据融资
C.融资租赁
D.从非金融机构买入返售资产
E.透支
47.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。

该项业务中，产生操作风险的原因包括( )。

A.客户监管难度大
B.缺乏风险意识或风险防范经验不足
C.内控制度不完善、业务流程有漏洞
D.业务管理分散，缺乏统筹管理
E.个人信用体系不健全
48.清晰的声誉风险管理流程包括( )。

A.声誉风险识别
B.外部审计
C.声誉风险评估
D.监测和报告
E.控制与缓释
49.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影
响
C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
50.根据报告内容，市场风险报告可分为( )。

A.市场风险计量管理报告
B.重大市场风险报告
C.市场风险专题报告
D.市场风险监测分析日报
E.市场风险管理流程报告
三、判断题(共10题)
51.风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。

( )
52.商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。

( )
53.市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

( )
54.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。

( )
55.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。

( )
56.通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。

( )
57.银行应该建立持续的"市场监督"管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。

( )
58.未及时收回账务对账单属于柜面业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。

( )
59.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。

( )
60.以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

( )
四、简答题(共2题)
单选题答案：
1：C2：C3：B4：B5：D6：C7：A 8：C9：D10：D11：B12：D13：C14：C 15：C16：A17：A18：A19：A20：D21：C 22：C23：A24：B25：B26：C27：A28：C 29：B30：B
多选题答案：
31：A,C,E32：A,B,D33：A,B,D,E34：A,B,C,D35：A,C
36：B,C,E37：A,B,C,D,E38：A,B,D,E39：A,B,C,D,E40：A,B,C,D,E
41：A,B,C,E42：A,C,D,E43：C,D,E44：A,B,C,D,E45：A,B,D,E 46：A,B,C,D,E47：B,C,E48：A,C,D,E49：A,B,C50：A,B,C,D
判断题答案：
51：错52：错53：对54：对55：错
56：对57：错58：错59：对60：错
简答题答案：。