交易指令的建立
“程序化交易自动下单”的设置说明：
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：注意事项1.使⽤“程序化交易”的第⼀步，⼀定要在⽂华财经⾏情系统中点击键盘F12启动⾦仕达/恒⽣/⽂华mytrader⾃助委托程序（consign，输⼊你的⽤户名和密码），否则程序化交易⽆法⼯作。
2.使⽤交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。
3.当你离开电脑的时候，⼀定要把电脑锁屏，以免别⼈使⽤你的账号进⾏交易。
（1）交易模型编辑平台客户可以⾃⼰编写交易模型(交易公式)，实现⾃动下单。
可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反⼿指令，极⼤⽅便了技术派进⾏操盘。
当交易模型满⾜条件时，就⾃动发出交易指令，如下图所⽰。
因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击⼀下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全⾃动交易，系统会不需要确认⾃动下单）。
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：“按市价下单，下单⼿数” ：模型每次下单的数量。
“只进⾏多头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进⾏多头交易。
“只进⾏空头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进⾏空头交易。
“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进⾏双向交易。
“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。
（说明：上海交易所规定⽇内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下⼀⼿”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下⼀⼿。
举例：如果模型下单⼿数是5⼿，选择此设置后，那么满⾜平仓条件时这5⼿平仓⾃动分5笔下单，每笔只下1⼿。
“下开仓单同时埋⽌损单-亏个最⼩变动价位⾃动⽌损”：根据触发价格，按照“亏个最⼩变动价位”⾃动计算⽌损的价格，达到⽌损价时提⽰平仓。
“下开仓单同时埋⽌赢单-赢个最⼩变动价位⾃动⽌赢”：根据触发价格，按照“赢个最⼩变动价位”⾃动计算⽌赢的价格，达到⽌赢价时提⽰平仓。
更多说明：如果下单时已经进⾏过“市价下单时在市价基础上调整⼏个最⼩变动价位”的设置，那么⽌损/赢价是在经过⼏个最⼩变动价位调整后的价格基础上计算所得的。
投资交易流程
投资交易流程
投资交易流程主要包括以下步骤：
1. 形成投资策略：基金经理或投资团队根据市场分析、风险评估等因素，制定投资策略。
2. 构建投资组合：基于投资策略，选择合适的投资标的（如股票、债券、基金等）和配置比例，构建投资组合。
3. 执行交易指令：在自主权限内，基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令。
交易系统或相关负责人员审核投资指令的合法合规性，违规指令将被拦截，反馈给基金经理。
其他指令被分发给交易员，交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易。
4. 绩效评估与组合调整：定期或不定期对投资组合进行绩效评估，根据市场变化、风险状况等因素，对投资组合进行调整。
5. 风险控制：在投资交易过程中，需要进行严格的风险控制，包括市场风险、信用风险等方面的控制。
以上是投资交易流程的一般步骤，具体操作可能因基金公司、投资策略等因素而有所不同。
交易开拓者代码学习各种买卖指令及实例
追买是指当现价向上突破触发价格，即按执行价格产生一个即时买入委托单，如下图所示：追卖
追卖是指当现价向下跌破触发价格，即按执行价格产生一个即时卖出委托单，如下图所示：
修改或删除触发单
当存在某个商品的触发单，可通过双击帐户管理的触发单页面的项目，打开交易师，进行修改或删除操作。您可以修改数量、触发单类型、触发价格、执行价格、过期时间及止损获利等，完成修改之后，点击[修改]按钮即可完成修改；您可以直接点击[删除]按钮将该触发单删除。
BuyToCover平掉指定的空头持仓。
获得当前持仓状态,太妙了
MarketPosition
说明获得当前持仓状态。
语法Integer MarketPosition()
参数无
备注获得当前持仓状态，返回值为整型，该函数仅支持交易指令。
返回值定义如下：
-1当前位置为持空仓
0当前位置为持平
1当前位置为持多仓
示例在MarketPosition=0的情况下：
Buy(50,10.2,1)表示用10.2的价格买入50张合约，延迟到下一个Bar发送委托。
Buy(10,Close)表示用当前Bar收盘价买入10张合约，马上发送委托。
Buy(5,0)表示用现价买入5张合约，马上发送委托。
BuyToCover
说明产生一个空头平仓操作。
触发价格：触发单设定的条件价格，通过比较现价和触发价格确定是否下单。下单之后，该触发单会从交易服务器中删除；
执行价格：条件满足之后，发送委托的价格，设定为0可自动获取当时的叫买/卖价；
过期时间：设定触发单的过期时间，到这个时间还没有触发的订单会被设为过期，不再进行监控。
交易开拓者代码学习各种买卖指令及实例
SetBreakEven(0,2000,True);当前所有持仓的盈利达到2000之后，启动所有持仓位置的保本平仓。（此时是计算所有持仓的盈利数）
触发价格：触发单设定的条件价格，通过比较现价和触发价格确定是否下单。下单之后，该触发单会从交易服务器中删除；
执行价格：条件满足之后，发送委托的价格，设定为0可自动获取当时的叫买/卖价；
过期时间：设定触发单的过期时间，到这个时间还没有触发的订单会被设为过期，不再进行监控。
吊买
吊买是指当现价向下跌破触：吊卖
备注产生一个空头建仓操作，无返回值，该函数仅支持交易指令。
该函数仅用于空头建仓，其处理规则如下：
如果当前持仓状态为持平，即MarketPosition = 0时，该函数按照参数进行空头建仓。
如果当前持仓状态为多仓，即MarketPosition = 1时，该函数首先平掉所有多仓，达到持平的状态，然后再按照参数进行空头建仓。
注意:触发单在发送之后将会生效，该委托单在服务器上运行，此时您关闭程序或电脑不会影响触发单的执行。
SetPercentTrailing(2000,0.2,True);又是一个宝
SetPercentTrailing(2000,0.2,True);当前所有持仓盈利在大于2000之后回落，当回落百分比达到20%之后，执行所有持仓位置的百分比回落平仓。（此时是计算所有持仓的盈利数）
参数Share买入数量，为整型值，默认为使用系统设置参数；
Price买入价格，为浮点数，默认=0时为使用现价(非最后Bar为Close)；
金融中的指令名词解释
金融中的指令名词解释引言：金融领域是一个充满技术性和专业术语的行业，其中指令名词是我们在日常金融交易中经常遇到的。
然而，对于非专业人士来说，这些名词可能会导致困惑。
本文旨在解释金融中常见的指令名词，帮助读者更好地理解和运用这些术语。
一、市价指令（Market Order）市价指令是最常见的交易指令之一。
当投资者选择以市价指令进行交易时，他们的订单将立即以当前市场价格执行。
市价指令不考虑价格波动，因此在高波动性市场中使用时需要谨慎，以免发生价格滑点。
二、限价指令（Limit Order）与市价指令相比，限价指令允许交易者设置一个价格上限（买入）或下限（卖出），以便在达到预期价格时进行交易。
限价指令提供了更大的控制权和灵活性，但也可能导致无法立即成交的情况，特别是在市场波动较大的时候。
三、停损指令（Stop Loss Order）停损指令是一种用于控制风险的常见指令。
当投资者的资产价值达到预设的止损价格时，停损指令会自动触发完成交易，以限制亏损。
停损指令用于保护投资者免受市场价格大幅下跌的风险。
然而，停损指令也存在一定的风险，即在市场价格迅速变动时，可能以更低价格成交。
四、止盈指令（Take Profit Order）与停损指令相反，止盈指令是用于锁定收益的交易指令。
当投资者的资产价值达到预设的止盈价格时，止盈指令将自动触发完成交易，以确保获得预期的盈利。
与停损指令一样，止盈指令在市场价格迅速波动时可能以较低价格成交。
五、追踪止损指令（Trailing Stop Order）追踪止损指令是相对于传统的止损指令而言的一种进阶工具。
它允许投资者设置一个动态止损价格，该价格与市场价格的变动相对应。
当市场价格上涨时，追踪止损指令将自动更新止损价格，从而保护利润。
然而，当市场价格下跌时，追踪止损价格将保持不变，直到市场价格达到投资者所设置的最低止损价格。
结语：金融中的指令名词对于投资者来说具有重要的意义，理解和正确运用这些术语对于决策和控制风险至关重要。
2023年期货从业资格之期货法律法规基础试题库和答案要点
2023年期货从业资格之期货法律法规基础试题库和答案要点单选题（共50题）1、下列不属于国务院期货监督管理机构对期货市场实施监督管理，依法履行的职责的是（）。
A.监督检查期货交易的信息公开情况B.对期货业协会的活动进行指导和监督C.对违反期货市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处D.受理客户与期货业务有关的投诉，对会员之间、会员与客户之间发生的纠纷进行调解【答案】 D2、甲期货公司完全按照客户的交易指令入市交易，但因此产生了混码交易，交易中产生的损失应（）。
A.由客户承担B.由期货公司承担C.客户与期货公司各承担一部分D.期货交易所承担一部分【答案】 A3、期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。
A.财政部B.中国证监会C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所4、期货公司应当按照规定的内容与格式要求，于月度结束后（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报送资产管理业务月度报告。
A.10B.7C.5D.3【答案】 B5、期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起（）个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。
A.7B.10C.15D.30【答案】 D6、期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等期货法律法规汇编导致保证金出现缺口的，中国证券监督管理委员会可以按照本办法规定决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失（）。
A.不予补偿B.酌情予以补偿C.予以补偿D.以上都不对7、经营机构有对（）投资者履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。
A.专业B.业余C.普通D.以上都不对【答案】 C8、《中国期货业协会纪律惩戒程序》第三十九条规定，诉委员会集体讨论做出审议决定。
会议至少应由（）以上委员出席，决定应由出席会议委员的（）以上通过。
A.1/3；2/3B.1/2；1/3C.1/2；2/3D.1/3；1/3【答案】 C9、（）与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。
证券公司 程序化交易管理制度
证券公司程序化交易管理制度
程序化交易是指在计算机程序的控制下，根据预设的规则和条件自动执行交易指令的一种交易方式。
以下是一套可能的证券公司程序化交易管理制度：
1. 交易策略制定：交易员应根据市场情况和公司策略，制定合理的交易策略，并转化为计算机程序。
2. 系统开发与测试：IT部门应根据交易策略，开发相应的交易系统，并进行充分的测试，确保系统的稳定性和有效性。
3. 策略执行：交易员应在监控系统下执行交易策略，实时监控交易过程，及时处理可能出现的问题。
4. 风险管理：公司应建立相应的风险管理机制，包括市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理，确保程序化交易的风险在可控范围内。
5. 策略审查：公司应定期审查交易策略，确保其有效性，并根据市场变化进行调整。
6. 系统维护：IT部门应定期维护交易系统，确保其正常运行。
7. 培训与教育：公司应定期对交易员进行培训和教育，提高其对程序化交易的理解和应用能力。
以上只是一套可能的证券公司程序化交易管理制度，具体的管理制度可能会根据公司的实际情况和需求进行调整。
客户交易指令管理制度
客户交易指令管理制度第一章总则第一条为规范和强化客户交易指令管理，保护客户合法权益，促进公司业务规范发展，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户交易指令的部门、岗位以及员工。
第三条公司客户交易指令管理应遵循合法、公平、诚信的原则，确保交易指令的准确性和及时性。
第四条公司应建立健全客户交易指令管理体系，明确各个环节的责任和权限，确保交易指令的完整性和安全性。
第五条公司应加强对员工的交易指令管理培训和教育，提高员工遵守规定的意识和能力。
第六条公司应定期对客户交易指令管理制度进行评估和改进，保证其适应业务发展和监管要求。
第二章交易指令的下达第七条客户交易指令应当以书面形式下达，包括电子文档、传真等形式。
第八条客户交易指令应当包括交易类型、交易品种、交易数量、交易价格、交易时间等重要内容。
第九条客户交易指令应当由客户本人签署确认，确保委托内容的真实性和合法性。
第十条客户交易指令下达后，应当由相关部门及时处理，如有疑问应当及时向客户进行核实。
第十一条客户交易指令应当按照交易制度的规定进行处理，确保交易的合法性和公平性。
第十二条客户交易指令如需进行修改或撤销，应当由客户本人书面确认，确保交易的准确性和及时性。
第三章交易指令的执行第十三条公司应建立健全客户交易指令执行机制，明确交易指令的执行程序和要求。
第十四条交易指令的执行应当严格按照客户本人的委托要求进行，不得擅自修改或篡改。
第十五条交易指令的执行应当及时、准确，确保客户交易的顺利完成。
第十六条交易指令的执行应当记录在案，包括执行人员、执行时间、执行结果等信息。
第十七条如客户交易指令无法执行或有异常情况发生，应当及时向客户报告并协商解决方案。
第四章交易指令的保密第十八条公司应建立健全客户交易指令保密制度，严格保护客户交易指令的机密性。
第十九条所有员工应当严格遵守客户交易指令的保密要求，不得私自泄露或传播。
第二十条客户交易指令的处理应当在保密环境下进行，不得将相关信息透露给未经授权的人员。
金融行业中的量化交易模型介绍
金融行业中的量化交易模型介绍量化交易模型是金融市场中的一种交易策略，它基于大量统计数据和数学模型，通过分析市场中的价格走势、交易量和其他参数，预测未来的市场走势，并据此进行交易。
在金融行业中，量化交易模型已经成为一种重要的交易策略，被广泛应用于股票、期货、外汇等金融市场。
一、量化交易模型的原理量化交易模型的原理是基于大量的历史数据进行统计分析，找出市场中的规律和模式，并根据这些规律和模式进行交易决策。
量化交易模型通常包括以下几个步骤：1. 数据收集与处理：收集市场中的历史数据，包括价格、成交量、资讯等信息，并对这些数据进行处理和清洗，以便后续的分析和建模。
2. 统计分析与建模：通过统计学和数学方法对数据进行分析，找出其中的规律和模式。
常见的分析方法包括时间序列分析、回归分析、协整分析等。
根据分析结果，建立数学模型，用于预测未来市场走势。
3. 模型验证与优化：将建立的模型应用于历史数据，并进行验证和优化。
通过与实际市场数据进行比对，检验模型的准确性和可靠性，并对模型进行调整和优化，以提升交易策略的效果。
4. 策略生成与执行：根据建立的模型和优化后的策略，生成具体的交易指令。
根据指令执行交易，并进行风险控制和资金管理，以保证交易的稳定性和盈利性。
二、量化交易模型的应用量化交易模型在金融行业中得到广泛应用，尤其是在高频交易和对冲基金领域。
通过量化交易模型，交易者可以快速准确地进行交易决策，并据此进行交易操作，以实现高效盈利。
1. 高频交易：高频交易是一种利用计算机算法进行快速交易的策略。
通过量化交易模型，交易者可以利用大量的历史数据进行分析和建模，并在短时间内生成交易指令，以实现快速交易和利润的实现。
2. 对冲基金：对冲基金是一种通过对冲风险来获取收益的投资策略。
通过量化交易模型，基金管理人可以根据市场的变化进行交易决策，并及时调整投资组合，以实现风险的控制和收益的最大化。
3. 量化投资：量化投资是一种利用量化交易模型进行投资的策略。
交易开拓者代码学习各种买卖指令及实例
交易开拓者代码学习各种买卖指令及实例（TB）(转）2012年07月27日22:35原文地址：交易开拓者代码学习各种买卖指令及实例（TB）(转）作者：竹本无青各种买卖指令Buy说明产生一个多头建仓操作。
语法Buy(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)参数Share 买入数量，为整型值，默认为使用系统设置参数；Price 买入价格，为浮点数，默认=0时为使用现价(非最后Bar为Close)；Delay 买入动作是否延迟，默认为当前Bar发送委托，当Delay=True，在下一个Bar执行。
备注产生一个多头建仓操作，无返回值，该函数仅支持交易指令。
该函数仅用于多头建仓，其处理规则如下：如果当前持仓状态为持平，即MarketPosition = 0 时，该函数按照参数进行多头建仓。
如果当前持仓状态为空仓，即MarketPosition = -1 时，该函数首先平掉所有空仓，达到持平的状态，然后再按照参数进行多头建仓。
如果当前持仓状态为多仓，即MarketPosition = 1 时，该函数将继续建仓，但具体是否能够成功建仓要取决于系统中关于连续建仓的设置，以及资金，最大持仓量等限制。
示例在MarketPosition=0的情况下：Buy(50,10.2,1) 表示用10.2的价格买入50张合约，延迟到下一个Bar发送委托。
Buy(10,Close) 表示用当前Bar收盘价买入10张合约，马上发送委托。
Buy(5,0) 表示用现价买入5张合约，马上发送委托。
BuyToCover说明产生一个空头平仓操作。
语法BuyToCover(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)参数Share 买入数量，为整型值，默认为平掉当前所有持仓；Price 买入价格，为浮点数，默认=0时为使用现价(非最后Bar为Close)；Delay 买入动作是否延迟，默认为当前Bar发送委托，当Delay=True,在下一个Bar执行。
市场玩法规则详解
市场玩法规则详解全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：市场玩法规则详解市场玩法是指在一定的市场环境下，根据特定的规则和方法进行投资交易的行为。
在市场玩法中，投资者需要了解市场的运作规则、参与规则以及风险管理规则，才能获得稳健的投资收益。
下面我们将详细解析市场玩法的规则。
一、市场运作规则1、市场交易时间：市场交易时间是指交易所开市和收市的时间段。
在中国股市，交易时间一般是上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，共计4个小时，周一至周五为交易日，周末和法定节假日休市。
2、交易单位：不同市场有不同的交易单位，如股票的交易单位是手，每手100股；期货的交易单位是合约，每个合约代表一定数量的标的物；外汇的交易单位是手，每手代表一定数量的货币。
3、交易规则：市场交易会有一定的交易规则，包括委托方式、成交方式、交易费用、交易费率、涨跌幅限制等。
投资者需要了解这些规则，才能合理投资。
1、开户准备：参与市场交易首先需要选择一个适合自己的证券公司或期货公司，并进行账户开立。
开户时需提交身份证件、银行卡等相关资料。
2、风险承担能力评估：作为投资者，需要对自己的风险承受能力进行评估，来确定自己可以承受的最大风险程度，从而设定合理的风险控制方案。
3、选择投资品种：投资者需要根据自己的投资目标、风险偏好等因素选择适合自己的投资品种，如股票、期货、外汇等。
4、交易指令：交易指令是投资者向交易所提交的买卖委托，包括市价单、限价单、止损单等。
投资者需要根据实际情况选择合适的交易指令。
5、资金管理：资金管理是投资者在市场玩法中最重要的一环，包括资金规划、仓位控制、止损设置等。
投资者需要充分了解资金管理知识，避免因为资金管理不当而导致亏损。
三、风险管理规则1、止损设置：止损是风险管理中常用的方法，投资者需在进入交易时设定止损点，当价格达到止损点时及时平仓，避免继续亏损。
2、仓位控制：仓位控制是指投资者在每笔交易中所使用的资金比例，一般建议不超过总资金的2%~5%。
程序化交易__文华专业教程
开盘后15分钟的最高5,HHV(HIGH,6));
2、使用时间函数在尾盘时将所有仓单了结: TIME>=1454,BP; TIME>=1454,SP;
因此可编写交易模型如下：
例10
HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6)); LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6)); HIGH>HH&&TIME>0915&&TIME<1454,BK; HIGH>HH||TIME>=1454,BP; LOW<LL&&TIME>0915&&TIME<1454,SK; LOW<LL||TIME>=1454,SP;
在3分钟周期，根据价格与当日开盘后15分钟内最高 \低价的大小关系作为买卖条件编写交易模型；
问题： 1、如何取开盘后15分钟的最高\低价数据？ 2、如何使交易模型不留隔夜单？
1、使用逻辑判断函数：
VALUEWHEN(COND,DATA)
当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得 前面一个满足条件COND的值。 例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH); 表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时 返回当前最高价。
补齐参数；去除BACKGROUNDSTYLE(1); 7.多条件要用&& ||连接，不能用逗号分隔。 8.TIME>1455,BP||SP是错误的，要分别书写 正确格式： TIME>1455,BP; TIME>1455,SP;
服务理念中的“点点” ◆理解多一点 真情浓一点 ◆学习勤一点 品质高一点 ◆理由少一点 效率高一点 ◆处理问题灵活点 工作过程用心点 ◆对待同事宽容点 互相协作快乐点
我的世界自定义村民交易命令详解攻略
我的世界自定义村民交易命令详解攻略《我的世界》游戏中怎样自定义村民交易?有些玩家不是很清楚，下面为大家带来《我的世界》自定义村民交易命令详解攻略，一起来看下吧。
比较简单，用/summon再加点NBT完成。
交易不止一个物品，可以同时交易多个物品，还可自定义交易次数。
看看效果：大家看见，不光是普通物品，连自定义附魔，自定义名字的物品都可以卖。
进入教程。
首先要学的就是如何刷出一个村民。
这是十分的简单，指令是：summon Villager ~ ~1 ~复制代码把这条指令打入指令方块激活后，会刷出一个普通的村民。
交易物品都是随机的，因为我没还没有加入任何NBT。
/summon指令基础我就不多说了，直接进入NBT。
首先来说说村民种类，一共有6种：图书管理员，屠夫，铁匠，农名和神父。
还有一种是MC里没有用过的村民，不会自然刷出。
首先是教大家如何刷出不同种类的村民。
村民种类也没什么大意思，本人认为美观问题而已。
指令：summon Villager ~ ~1 ~{Profession:1}复制代码大家看到第一行和前面的指令一样，就是刷出一个村民。
第二行出现了第一个NBT：{Profession}。
这个Profession的意思就是种类。
大家看到我后面写的是1，也就是村民种类的ID。
写入不同ID刷出不同种类村民。
村民ID列表：0 - 村民(农名，棕色外套)1 - 村民(图书管理员，白色外套)2 - 村民(神父，紫色外套)3 - 村民(铁匠，黑色披风)4 - 村民(屠夫，白色披风)5 - 村民(默认村民，绿色外套)大家要注意的是，ID5，也就是默认村民，游戏里是不会自然刷出的，只有指令方块能刷出。
所以，知道了ID后，就能刷出种类村民。
种类也有讲究，每个种类的村民卖的东西也不一样，但是等大家会自定义交易后，种类也不重要了。
Minecraft Wiki 上有各种村民的截图：接下来说说自定义交易指令。
这条指令较复杂，因为里面包括一些NBT，分别控制：交易次数，买进物品，卖出物品和数量。
期货市场的交易系统执行方法
期货市场的交易系统执行方法期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，其交易系统的执行方法对于市场的稳定运行和交易参与者的利益具有重要意义。
本文将探讨期货市场交易系统的执行方法，旨在提供相关知识和指导。
一、交易系统概述期货市场的交易系统是指各类参与者在市场上进行交易的具体规则和程序。
它包括交易所的规则、交易行为的监管、订单的执行以及成交的清算等环节。
一个高效、公正、透明的交易系统能够提供平等的交易机会，保障市场的公正竞争和投资者的权益。
二、交易指令的提交在期货市场中，交易指令是投资者向交易所提交的意愿表达，用于申报买入或卖出某一合约。
交易指令的提交可以通过多种方式进行，如电话申报、电子交易平台、交易员等。
投资者根据自己的需求和市场情况，选择合适的方式提交交易指令。
三、交易指令的匹配和撮合交易所接收到投资者提交的交易指令后，会根据指定的交易规则进行匹配和撮合。
匹配规则主要包括价格优先和时间优先原则。
价格优先指的是在买入价最高或卖出价最低的情况下进行匹配，时间优先则是在相同价格条件下，较早提交的指令优先成交。
交易所的撮合系统会自动进行匹配和撮合，确保市场中的买卖双方能够有效成交。
四、订单类型和执行方式为了满足不同投资者的交易需求，期货市场提供了多种订单类型和执行方式。
常见的订单类型包括市价单、限价单、止损单和止盈单。
市价单是指投资者以市场当前价格立即成交的交易指令；限价单是指投资者指定价格的交易指令，只有在市场价格达到或超过指定价格时才会成交；止损单是指投资者在市价达到指定触发价位时自动发出市价单的交易指令，用于控制风险；止盈单则是指投资者在市价达到指定触发价位时自动发出市价单的交易指令，用于锁定利润。
五、交易成本和费用交易成本和费用是期货市场交易系统执行方法中不可忽视的方面。
投资者在进行交易时，需要支付一定的交易费用，如佣金费用、交易费用和印花税等。
了解和掌握这些费用是投资者在期货市场中进行交易的重要前提，有助于科学进行投资决策和风险控制。
系统交易方法
系统交易方法系统交易是一种利用计算机程序执行买卖指令的交易方式，它可以帮助交易者在市场波动的情况下更好地控制风险和实现收益。
在系统交易中，交易者可以根据自己设定的交易规则和条件，自动执行交易指令，从而避免了情绪化交易和盲目跟风的风险。
首先，系统交易方法的关键在于建立一个完善的交易系统。
一个好的交易系统应该包括交易策略、风险控制、资金管理等方面的规则和条件。
交易策略是系统交易的核心，它可以基于技术分析、基本面分析或者量化分析等方法来确定买卖时机和交易方向。
而风险控制和资金管理则是保证交易系统稳健运行的重要保障，它们可以帮助交易者在亏损时及时止损，保护资金不受过大的损失。
其次，系统交易方法需要进行严格的回测和优化。
在建立完善的交易系统之后，交易者需要通过历史数据对交易系统进行回测，验证其在过去市场环境下的表现。
通过回测，交易者可以了解交易系统的盈利能力、风险水平和稳定性，从而对交易系统进行优化和改进。
只有经过严格的回测和优化，交易系统才能在未来的交易中具有更好的可靠性和稳定性。
最后，系统交易方法需要进行实盘验证和持续监测。
在通过回测和优化之后，交易者需要将交易系统应用到实际交易中，并进行实盘验证。
通过实盘验证，交易者可以了解交易系统在实际交易中的表现，发现和解决可能存在的问题，从而不断完善交易系统。
同时，交易者还需要持续监测交易系统的表现，及时调整交易规则和条件，确保交易系统始终能够适应不断变化的市场环境。
综上所述，系统交易方法是一种利用计算机程序执行交易指令的交易方式，它可以帮助交易者更好地控制风险和实现收益。
要建立一个成功的交易系统，交易者需要重视交易策略、风险控制和资金管理，进行严格的回测和优化，进行实盘验证和持续监测。
只有经过这些步骤，交易者才能建立一个稳健可靠的系统交易方法，从而在交易中取得更好的表现。
指令 委托 成交直接的关系流程
当您希望进行交易时，您可以通过提交交易指令来进行交易。
交易指令是您希望进行交易的信息，包括交易类型（如购买或出售），交易数量和交易价格。
一旦您提交了交易指令，它就会被视为委托。
委托是您的意愿，希望在特定条件下进行交易。
委托可能会在市场中匹配到其他交易者的交易指令，并在匹配时完成交易。
如果没有匹配的交易指令，则您的委托将保留在市场中，直到它被取消或有新的交易指令匹配。
如果您的委托匹配了其他交易者的交易指令，则会发生成交。
成交意味着交易已完成，买方已向卖方支付交易金额，卖方已向买方提供交易数量的资产。
简单来说，交易指令是您提交的交易请求，委托是您的交易请求在市场中挂牌的状态，成交则是您的交易请求被匹配并完成交易的结果。
委托指令基本类别
委托指令基本类别
委托指令是指由一方向另一方发出的指令，要求对方进行特定的行动或操作。
在金融领域，委托指令是投资者向券商或交易所发出的指令，要求其代理进行买入、卖出等交易操作。
委托指令的基本类别包括：
1. 市价委托：指要求在最优市场价格下成交的交易指令。
市价委托通常会以最快的速度成交，但是由于市场波动等因素，可能会造成成交价格与委托价格有所偏差。
2. 限价委托：指要求在特定价格下成交的交易指令。
限价委托通常会在价格达到或接近委托价格时成交，可以避免因市场波动造成的价格偏差。
3. 止损委托：指要求在特定价格下进行止损操作的交易指令。
当市场价格达到或跌破委托价格时，止损委托会自动触发，以避免进一步的损失。
4. 止盈委托：指要求在特定价格下进行止盈操作的交易指令。
当市场价格达到或超过委托价格时，止盈委托会自动触发，以保障投资者的收益。
除了以上基本类别外，还有其他更为复杂的委托指令类型，如条件委托、时间委托等，这些委托指令需要投资者具备更为专业的交易知识和经验才能使用。
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银行的外汇管理制度
银行的外汇管理制度一、总则为规范银行外汇业务经营行为，保障客户外汇资金安全，促进外汇市场健康稳定发展，根据国家相关法律法规，制定本制度。
二、外汇业务管理1.银行应当遵守国家外汇管理法规，建立健全外汇业务管理制度，完善外汇交易流程，对外汇市场行为和客户外汇交易行为进行监督。
2.银行应当建立外汇交易清算制度，明确清算程序和标准，确保外汇资金清算安全有序。
3.银行应当加强外汇风险管理，建立完善的风险控制体系，确保外汇风险可控。
4.银行应当建立健全的外汇资金监管制度，对外汇资金进行有效监管，防范外汇资金流失风险。
5.银行应当加强员工外汇业务培训，提高员工外汇业务素质和技能，增强员工风险意识。
6.银行应当严格遵守国家外汇管理法规，不得违规经营，不得利用外汇业务进行非法操作。
7.银行应当定期进行外部风险评估和内部自查，确保外汇业务合规经营。
三、客户外汇交易管理1.银行应当依法依规开展外汇交易业务，对客户外汇交易行为进行严格审核，确保合法合规。
2.银行应当建立客户风险评估制度，对客户进行风险评估，根据风险评估结果决定是否接受客户外汇交易业务。
3.银行应当建立完善的客户身份识别和交易记录管理制度，对客户身份进行核实和记录管理。
4.银行应当建立客户资金监管制度，对客户外汇资金进行有效监管，提高资金安全。
5.银行应当主动加强和客户的沟通和交流，及时了解客户需求和情况，提供合理的外汇咨询和服务。
6.银行应当建立客户信息保密制度，严格保护客户隐私权，不得泄露客户信息。
7.银行应当保障客户权益，提高服务质量，确保客户外汇资金安全和稳健运作。
四、外汇交易流程管理1.银行应当建立外汇交易操作流程，规范外汇交易程序，确保外汇交易有据可查。
2.银行应当建立外汇交易指令管理制度，确保外汇交易指令操作规范和准确。
3.银行应当做好外汇交易凭证管理，确保外汇交易凭证真实可靠，防范欺诈风险。
4.银行应当建立外汇交易风险预警机制，及时发现和应对外汇交易风险。
我的世界交易所原理指令
我的世界交易所原理指令
在《我的世界》中，玩家可以使用指令来创建和管理交易所。
下面是一个简单的交易所原理指令：
1. 创建交易所：
- /trigger create_trading_station set 1：创建一个交易站。
2. 设置交易所位置：
- /trigger set_trading_station set 1：将当前位置设置为交易所的位置。
3. 添加交易物品：
- /trigger add_trade_item set 1：添加当前手持物品到交易所的交易物品列表中。
4. 移除交易物品：
- /trigger remove_trade_item set 1：从交易所的交易物品列表中移除当前手持物品。
5. 设置交易物品价格：
- /trigger set_trade_price set <价格>：设置当前手持物品在交易所中的价格。
6. 打开交易所界面：
- /trigger open_trading_station：打开交易所的交易界面，可以进行购买和出售交易物品。
这些指令可以通过在控制台或聊天窗口中输入来执行。
你可以根据自己的需求对交易所进行修改和拓展。
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止损
前面的系统只会在开反方向仓时将原有的头寸方向结果 为减少损失，交易者通常会需要其它的条件做为止损 固定止损： 以一个固定的价格做为止损条件； 动态止损： 不以固定价格，而是以单个或多个条件组合来做为止损， 如反向突破通道、均线的止损，跟踪止损（跟踪止赢）等；
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增加止损条件
原有公式的基础上，增加小周期的高低点做为止损的条件； Params numeric length2(10); Vars numeric myhigh2; numeric mylow2; Begin …… myhigh2 = hgihest(high[1],length2); mylow2 = lowest(low[1],lenght2); 计算myhigh2,mylow2得出另外一个通道做为止损的条件;
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myhigh = highest(high[1],length1); mylow = lowest(low[1],length1); myhigh2 = highest(high[1],length2); mylow2 = lowest(low[1],length2); if(MarketPosition!=1 && high>myhigh) { buy(lots); } if (MarketPosition!=-1 && low<mylow) { SellShort(lots);
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避免信号的消失
…… Begin myhigh = highest(high[1],legnth1); //求前期最高 mylow = lowest(low[1],length1); //求前期最低 if(high > myhigh) buy; //开多 if (low < mylow) SellShort; //开空 End 效果与使用最新价一样，且不会有信号消失、忽闪的问题
交易指令的建立
陈丽琳
深圳市拓瑞邦泽科技有限公司
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交易指令的使用规则归纳如下：
支持三种基本类型的参数定义，支持指定参数默认值； 不支持使用引用参数； 支持六种类型的变量定义，支持指定变量的默认值； 可以访问Data0-Data49个数据源的Bar数据； 可以访问行情数据、属性数据； 通过Buy、Sell、SellShort和BuyToCover以及A_sendoerder产生交 易动作； 每个交易指令至少包含一个交易动作； 交易指令可以调用所有的用户函数进行计算； 交易指令可以根据设置调用部分的系统函数； 交易指令在执行时，必须要指定相应的数据源和周期。
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过滤开盘前的价格TICK
早上8：59—9：00的集合竟价 ，价格已经出来，但是 交易所没有开市，此时因行情满足条件而触发的下单会 被拒绝，从而导致错过交易，通过以下语句来过滤9点 之前的发单； 日线以下的周期使用： If(date != date[1] && high==low) return; 日线的周期使用： if(currenttime<=0.09 && hgih==low) return;
固定点位止赢
params numeric profitpoints(20); ….. Beging …… if(barssinceentry>=1) { if(high >= entryprice+profitpoints*minmove*pricescale && marketposition==1) { sell(lots); } } 以开仓价格的基础上赢固定点数做为平仓条件 minmove*pricescale配合使用表示为最小变动价位
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同一个K线上的开平仓
历史K线上是没法记录当前K线单位时间中价 格的波动情况的，若一个K线的价格条件同时 满足开仓与平仓的条件，则不能正确地表达实 际交易的情况； 若非在某一K线的开盘时就开仓，则应尽量避 免在开仓K线上平仓的情况发生；
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尽量避免在开仓K线上的平仓
Begin ……. if(barssinceentry>=1) //开仓后的下一个K线 { if(MarketPosition==1 && low<= mylow2) //判断持多仓且行情条件满足 { sell(lots); //平多仓 } if(MarketPosition==-1 && high>= myhigh2) //判断持空仓且行情条件满足 { BuyToCover(lots); //平空仓 } } …… 20 在开仓信号的下一个K线才开始判断平仓条件
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过滤开盘前的价格TICK
Params Numeric length1(20); Vars Numeric myhigh; Numeric mylow; Begin If(date != date[1] && high==low) return; …… 避免在8：59分发出委托
9
头寸的控制（加为保证成交，交易者常常会根据自身的经验用 现价增加偏移点数（以最小变动价位计算）去 下委托单； 一旦委托单超出信号所在K线的有效价格范围 之内，历史测试中则会以就近的价格去记录下 单价格（如：以涨停价委托下单，历史中会以 信号所在K线的最高价去记录信号）； 常用的BAR数据做为委托价，有时不能正确地 反应交易中的实际交易情况，公式中需要做一 些处理以尽可能地让实际的交易真实地反应在 历史信号上； 详见TB公式的高级应用
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Params Numeric length1(20); Numeric length2(10); Numeric lots(3); Numeric profitpoints(10); Vars Numeric myhigh; Numeric myhigh2; Numeric mylow; Numeric mylow2; Numeric minprice; //增加一个变量 Begin if(date!=date[1] && high==low) return; minprice = minmove * pricescale; //为简洁代码而使用的变量
公式里省略写入交易手数，则可直接在交易设 置的“开仓合约”处进行设置，三个选项分别是： 按固定合约数 按资金比例 按固定资金 需注意初始资金、保证金比率的设置
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进行到此时的公式
Params Numeric length1(20); Numeric lots(3); Vars Numeric myhigh; Numeric mylow; Begin if(date!=date[1] && high==low) return; myhigh = highest(high[1],length1); mylow = lowest(low[1],length1); if(MarketPosition!=1 && high>myhigh) buy(lots); if (MarketPosition!=-1 && low<mylow) SellShort(lots); End 一个不加仓的系统，交易手数设为参数
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在图表上显示的注释信息
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注释的使用
if(barssinceentry>=1) { if(MarketPosition==1 && low<= mylow2) { sell(lots); commentary("止损平仓"); } if(high >= entryprice+profitpoints*minmove*pricescale && marketposition==1) { sell(lots); commentary("止赢平仓");; } } } 可以在图表上直观看到是平仓的原因与条件
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注释语句的使用
善用注释语句，有助于测试结果与问题的查找 Fileappend ---在指定文件中追加一行字符串； 示例：FileAppend("C:\\Formula.log","Close = FileAppend("C:\\Formula.log","Close "+Text(Close)); commentary --- 在超级图表当前Bar添加一行注释信息； 示例： Commentary(“开仓价格:”+Text(myEntryPrice));
if(high > myhigh) buy; if(low < mylow) sellshort; 仅以价格做为条件，则会在任一个满足条件K线的 都会发出信号，其结果是不断地加仓，直至上限 （可以在交易设置里选择为不允许加仓） 加上头寸的判断即可控制只在第一个满足行情的K 线上发出信号，代码如下： if(marketposition!=1 && condition) buy; If(marketposition!=-1 && condition) sellshort;
}
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if(barssinceentry>=1) { if(MarketPosition==1 && low<= mylow2) { sell(lots); commentary("止损平仓"); } if(high >= entryprice+profitpoints*minprice && marketposition==1) { sell(lots); commentary("止赢平仓"); } } ………… //省略空头方向的平仓 28 End
Vars numeric lots; Begin …… lots = CurrentCapital / (Close*ContractUnit*BigPointValue*MarginRatio); lots = intpart(lots); buy(lots,price);