金融期货基础知识测试试题

金融期货基础知识测试试题
金融期货基础知识测试试题(一)卷
一、判断题
1. 中金所5 年期国债期货合约面值为100 万元人民币。

（√）
2. 中金所5 年期国债期货的可交割国债应为在合约到期月份首日剩余期限为4 至5.25 年的国债。

（√）
3. 沪深300 股指期货采用T+0 交易制度。

（√）
4. 中金所5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。

（X ）
5. 中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为4%。

（X ）
6. 中金所5 年期国债期货交易标的为票面利率为3.5%的中期国债。

（X ）
7. 中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的合约标的是上证综合指数。

（X ）
8. 股指期货某合约的价格与其所对应的标的指数走势无关。

（X ）
9. 沪深300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。

（X ）
10. 沪深300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格。

（√）
二、单项选择题
1. 中金所上市的5 年期国债期货属于：（B ）
A. 短期国债期货
B. 中期国债期货
C. 长期国债期货
D. 超长期国债期货合约
2. 中金所5 年期国债期货合约的面值为（A ）元人民币。

A．100 万B．120 万C．150 万D．200 万
3. 中金所5 年期国债期货合约票面利率为：（B ）
A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%
4. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债的剩余期限为:（C ）A．距离合约交割月首日剩余期限为2 至5 年
B．距离合约交割月首日剩余期限为3 至6 年
C．距离合约交割月首日剩余期限为4 至5.25 年
D．距离合约交割月首日剩余期限为5 至8 年
5. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债是：（A ）
A．固定利率国债B．浮动利率国债C．固定或浮动利率国债D．以上都不是
6. 中金所5 年期国债期货合约的最小变动价位为：（D ）
A．0.001 元B．0.0012 元C．0.0015 元D．0.005 元
7. 中金所5 年期国债期货的交易代码为：
（C ）A．IFB．IEC．TFD．TE
8. 中金所5 年期国债期货合约交割方式为：（B ）
A．现金交割B．实物交割
9．中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为：（B ）
A．合约价值1.5%B．合约价值1%C．合约价值2%D．合约价值2.5% 10. 中金所5 年期国债期货合约的最后交易日为：（B ）
A．合约到期月份第一个周五B．合约到期月份第二个周五C．合约到期月份第三个周五D．合约到期月份第四个周五
11. 建立空头持仓应该下达（C ）指令。

A．买入开仓B．买入平仓C．卖出开仓D．卖出平仓
12. 期货公司应当在（A ）向投资者揭示期货交易风险。

A．投资者开户前B．投资者开户后C．交易亏损时
13. 沪深300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（B ）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。

A．1 B．5 C．10
14. 沪深300 股指期货合约的合约标的是（C ）。

A．上证综合指数B．深证成份指数C．沪深300 指数
15. 金融期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（B ）。

A．双向交易制度B．保证金制度C．当日无负债结算制度
16．金融期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（C ）。

A．不变B．成倍缩小C．成倍放大
17. 金融期货投资者不得采用（D ）下达交易指令。

A．书面委托B．电话委托C．互联网委托D．全权委托期货公司
18. 在极端行情下，金融期货投资者面临的亏损（B ）。

A．不可能超过投资本金B．可能会超过投资本金
19. 客户在金融期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（B ）。

A．强制减仓B．强行平仓C．协议平仓
20.某交易日收盘后，某投资者持有1 手沪深300 股指期货某合约多单，该合约收盘价为3660 点，结算价为3650 点。

下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为3600 点，结算价为3610 点，结算后该笔持仓的当日亏损为（C ）。

A．18000 元B．15000 元C．12000 元
金融期货基础知识测试试题（二）卷
浩瀚期市2019-03-26 11:15
一、判断题
1．对中金所5 年期国债期货进行交割，客户在14：00 前向交易所直接申报交割意向。

（ X ）
2．中金所5 年期国债期货市价指令每次最大下单数量为200 手。

（ X ）3．中金所5 年期国债期货交割中的配对缴款日，交易所采用最小配对数原则进行交割配对，并于当日14:30 前将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。

（ X ）
4．交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。

( √ )
5．中金所5 年期国债期货合约临近交割月份时，交易所将分时间段逐步降低该合约的交易保证金标准。

（ X ）
6．中金所可以根据市场风险状况调整沪深300 股指期货合约的交易保证金标准。

（√）
7．沪深300 股指期货合约价值为沪深300 指数点乘以合约乘数。

（ X ）8．股指期货合约的当日结算价是计算当日持仓盈亏的依据，沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。

（ X ）
9．股指期货实行T+0 交易制度，当天建立的头寸可以当天平仓了结。

（√）10．开盘价是指某一期货合约经集合竞价产生的成交价格，集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

（√）
二、单项选择题
1. 中金所5 年期国债期货合约的挂牌月份采用：（C ）
A．12 个月循环
B．3、6、9、12 月中，距当前最近的2 个季月
C．3、6、9、12 月中，距当前最近的3 个季月
D．3、6、9、12 月中，距当前最近的4 个季月
2．中金所5 年期国债期货合约交割方式为：（B ）
A．现金交割B．实物交割
3.中金所5 年期国债期货合约可交割国债的种类是：( C )
A．实物国债B．储蓄国债C．记账式国债D．以上均可
4.中金所5 年期国债期货合约可交割国债必须符合：（C ）
A．仅可托管在银行间市场
B．仅可托管在交易所市场
C．可以同时托管在银行间和交易所市场
D．以上均可
5.中金所5 年期国债期货转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（A ）。

A.不变
B.随时变化
C.每月变动一次
D.以上都不对
6.中金所5 年期国债期货合约每日价格最大波动限制为：（A ）
A．上一交易日结算价的±1.2% B．上一交易日结算价的±3%
C．上一交易日结算价的±4% D．上一交易日结算价的±5%
7.中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为：（B ）
A．合约价值1.5%B．合约价值1%C．合约价值2%D．合约价值2.5%
8.中金所5 年期国债期货合约的最后交易日为：（B ）
A．合约到期月份第一个周五B．合约到期月份第二个周五
C．合约到期月份第三个周五D．合约到期月份第四个周五
9.中金所5 年期国债期货合约的最后交割日为：（B ）
A．最后交易日后第一个交易日B．最后交易日后第三个交易日
C．最后交易日后第五个交易日D．最后交易日后第七个交易日
10.中金所5 年期国债期货的交易代码为：（C ）
A．IF B．IE C．TF D．TE
11.沪深300 股指期货某合约上一交易日结算价为3000 点，收盘价为3100 点，当日（非最后交易日）该合约的跌停板价格为（B ）。

A. 2400 点
B. 2700 点
C. 2790 点
12.沪深300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（B ）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。

A. 1
B. 5
C. 10
13.只有取得中间介绍业务资格的（C ）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。

A. 信托投资公司
B. 商业银行
C. 证券公司
14.甲投资者买入平仓10 手沪深300 股指期货某合约，乙投资者卖出开仓10 手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（D ）。

A．增加10 手B．增加20 手C．减少10 手D．没有变化
15.根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币（B ）元。

A. 20 万
B. 50 万
C. 100 万
16.沪深300 股指期货投资者不得采用（D ）下达交易指令。

A. 书面委托
B. 电话委托
C. 互联网委托
D. 全权委托期货公司
17.参与股指期货交易的投资者要与（A ）签订期货经纪合同，可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续。

A．期货公司B．证券公司C．中国金融期货交易所
18.某投资者卖出开仓沪深300 股指期货某合约10 手，再买入平仓该合约4 手后，该投资者对该合约的持仓为（B ）。

A. 4 手多单
B. 6 手空单
C. 10 手空单、4 手多单
19.投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（B ）。

A、期货公司只接受支票入金
B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理
20.通过集合竞价买卖沪深300 股指期货合约，交易指令的申报时间为（B ）。

A．9：14-9：15 B．9：25-9：29 C．9：00-9：10。