期货交易策略与规则

期货交易策略与规则
期货交易策略与规则
⾯对期货市场带给我们的众多投资机会，⼤多数投资者(包括⾃⼰)由于没有树⽴正确的理念，缺少研究市场的⼤局观和⼤视野，在盲⽬主观、急功近利、⽬光短浅等因素驱使下，进⾏⼤量⽆原则的主观交易、逆势交易、频繁交易、重仓交易、情绪化冲动交易，⽆规则的抢进跑出，结果造成期货市场亏损⽐例居⾼不下。

下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的关于期货交易策略与规则的知识，欢迎阅读。

【反思与反省】
⾯对期货市场带给我们的众多投资机会，⼤多数投资者(包括⾃⼰)由于没有树⽴正确的理念，缺少研究市场的⼤局观和⼤视野，在盲⽬主观、急功近利、⽬光短浅等因素驱使下，进⾏⼤量⽆原则的主观交易、逆势交易、频繁交易、重仓交易、情绪化冲动交易，⽆规则的抢进跑出，结果造成期货市场亏损⽐例居⾼不下。

因此，树⽴正确的.理念，建⽴严密的交易系统和规则，⽤严格的纪律去执⾏之，是我们在市场中长期稳定盈利的不⼆法则。

主要的理念策略和规则：
盈利的前提 == 建⽴由正确的理念策略转化为符合逻辑的量化交易系统。

盈利的保障 == 不折不扣地贯彻交易计划，严格地执⾏交易规则。

正确的理念 == 顺势⽽为，⼤道⾄简，有效风控，风帆尽驶。

赢家之秘诀 == 持续复制(⼀致性 + 连续性)正确的交易。

正确的交易 == 做正确的事 + 正确地做事
做正确的事 == 确定正确的⽅向和⽬标，就是顺⼤势，抓龙头，顺⼤逆⼩，抓⼤放⼩。

正确地做事 == 严格执⾏交易规则(如同交通规则)，进出场要有明确的规则，并且做到有效风控(截断亏损)，风帆尽驶(趋势⽌盈)。

基于以上观点，⾸先必须确保做正确的事，其次必须确保正确地做事。

要做到持之以恒，必须从制度和程序两⽅⾯完善之。

我认为要想长期稳定获利，当个⼈的耐⼼、果断、⾃律等⼈性修养⽅⾯未达⼀定境界的情况下，借助团队的⼒量，建⽴事前静态决策、事中动态执⾏、过程实时监控的协作制度和流程，此乃志同道合者迈向长期稳定获利之必由之路。

谋事在⼈：遵守原则(做正确的事)，执⾏规则(正确地做事)。

成事在天：机会的⼤⼩和多少由市场决定，不是凭主观预测想象出来的，唯⼀能做的就是建⽴可复制的盈利模式，并严格的执⾏规则(客观跟随)。

团队操作流程：
交易团队由研发决策、执⾏、监控三个环节组成。

1、决策：负责研究、制定计划，跟踪、修正、完善计划。

2、执⾏：负责计划的动态执⾏，即开仓、平仓(⽌盈⽌损)。

3、监控：实时监控计划的执⾏，是⽌损风控的最后闸门。

第⼀、决策环节—制定计划(做正确的事)
顺势⽽为原则 == 顺⼤势(顺⼤逆⼩) + 抓龙头(抓⼤放⼩)
进场出场规则 == 右侧交易，顺势跟随。

1、进场——采取突破关键点(颈线或调整拐点右侧)跟进策略
2、出场——采取有效风控(假突破⽌损)，风帆尽驶(⽬标⽌盈和移动⽌盈相结合)的交易策略
3、计划必须客观才能真正顺势，以事实(价格)为依据，以系统信号为准绳
(⼀)制定计划的6项基本原则：
1、确定模式——选择可复制的经典盈利模式(趋势、波段、⽇内波段)
2、确定周期——交易计划只有在确定的时间框架内，才具有可操作性
3、确定⽅向——严格匹配交易框架所对应的市场趋势，严禁主观臆测
4、确定⽬标——赛马不相马，擒贼要擒王，紧盯龙头不松⼿
5、有效风控——技术位⽌损与额度⽌损相结合
6、盈利管理——⽬标⽌盈(阻⼒位与⽀撑位) + 背驰⽌盈 + 趋势移动⽌盈
(⼆)经典盈利模式交易系统
1、龙头趋势交易系统 == 原则(顺⼤势 + 抓龙头) + 规则(关键点进场 + 有效风控 + ⽬标⽌盈 + 移动⽌盈)
进场 == 关键点突破(趋势线+颈线)+ 调整拐点右侧加码
出场(错误)== 假突破⽌损(重回颈线或拐点之上之下)
出场(正确)== 主动离场(⽬标 + 背驰⽌盈)+ 被动离场(趋势移动⽌盈)
2、龙头波段系统——频率最⾼、最易复制的中短线交易，核⼼是不参与调整
进场 == 窄幅整理突破(尾市突破) + 单边调整结束(拐点右侧)
出场 == ⽬标⽌盈(量度涨跌幅或⽀撑与压⼒位) + 整理初期主动出场
3、⽇内龙头波段——⽇内短线，获取⽇内龙头品种波段利润，不隔夜
进场 == 窄幅整理突破(整理⼤于60分钟整理平台)或调整拐点右侧
出场 == 假突破在颈线(拐点)之上(下)⽌损+⽬标⽌盈+收盘前平仓
(三)选择时机——两种最有效的关键进场时点
⼀、尾市突破(赢在起跑线)
收敛缩量窄幅整理形态的尾市突破，如果正好处在趋势线或反转形态末期，则与反转关键点共振重合，可适应⼤多数时间框架。

基本条件：
1、整理时间达到⼀定周期(⼀般介于20-50个K线之间);
2、形态上呈现震荡收敛缩量态势;
3、有明确的颈线(边界线)，⼤阳(阴)放量突破颈线，最强为跳空突破。

⼆、拐点右侧(洗盘震仓结束)
⼤形态突破之后的回抽确认或创新⾼(低)后的单边调整结束后的再次启动。

基本条件：
1、尾市突破后的回抽确认或连续攻击后的单边调整，当出现拐点右侧信号时;
2、拐点右侧信号之前K线的最⾼(低)价之上(下)为多(空)进场点;
3、拐点之下(上)为多空⽌损点。

第⼆、执⾏环节——执⾏计划(正确地做事)
正确地做事 == 执⾏计划(关键点进场 + 有效风控 + 风帆尽驶)
⼀、进场：以交易计划价格为依据，耐⼼等待信号，实⾏动态预警、动态执⾏。

⼆、离场：价格触发计划⽌损位或计划⽌损额度时要果断坚决出场，获利脱离成本后要⽤移动⽌盈保护，防⽌⿊天鹅意外
事件导致由盈变亏，并按计划⽤⽬标⽌盈提前挂单。

三、⼀切⾏动听指挥(计划)，做到耐⼼、细⼼、果断、⾃律。

四、监控环节—实时监控、风险控制的最后闸门
1、实时动态监控计划的执⾏，当出现进场信号或价格逼近⽌损位时，要及时提醒执⾏环节。

2、风控的最后闸门，当执⾏环节未及时⽌损时，要及时补射堵漏。

3、总结反馈计划的执⾏情况，以改进和提⾼计划的执⾏⼒度。

把你的投资策略与本⽂结合起来试试，看看是否事半功倍吧!。