2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选
附答案
单选题（共40题）
1、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）
A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
【答案】 B
2、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
【答案】 B
3、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标
B.等级指标
C.规模指标
D.比例指标
【答案】 C
4、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力
B.提升监管强度和有效性
C.推动处置机制建设
D.提高资本的利用率
【答案】 D
5、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.市场风险
【答案】 C
6、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
【答案】 C
7、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》
D.《项目融资业务指引》
【答案】 C
8、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>
B.B>C>A
C.B>A>C
D.A>B>C
【答案】 A
9、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源
【答案】 D
10、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
【答案】 B
11、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。

则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
【答案】 A
12、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％
B.80％
C.100％
D.150％
【答案】 C
13、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加
B.减少
C.不确定
D.不变
【答案】 A
14、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易
B.交易性人民币债券投资
C.外币债券投资
D.人民币贷款和垫款
【答案】 D
15、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险
B.宏观经济风险
C.结算风险
D.传染风险
【答案】 C
16、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险
【答案】 D
17、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
【答案】 A
18、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法
B.现期风险暴露法
C.标准法
D.内部模型法
【答案】 A
19、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
【答案】 C
20、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险
B.商品价格风险
C.信用风险
D.操作风险
【答案】 A
21、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％
B.50％
C.70％
D.0
【答案】 C
22、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
【答案】 A
23、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。

则该银行所面临的市场风险不包括（）
A.基准风险
B.汇率风险
C.重新定价风险
D.期权性风险
【答案】 C
24、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】 A
25、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
D.《银团贷款业务指导》
【答案】 C
26、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）
A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标
C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
【答案】 A
27、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％
B.优质客户违约率上升
C.不良贷款率接近5％
D.衍生产品交易策略错误
【答案】 D
28、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性
B.统一性
C.多样性
D.谨慎性
【答案】 C
29、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于
B.大于
C.小于
D.无关
【答案】 C
30、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单
B.情景分析方法
C.失误树分析法
D.专家调查分析法
【答案】 B
31、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降
【答案】 D
32、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.不能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理
【答案】 B
33、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.客户通过代理收付款进行洗钱活动
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?
【答案】 D
34、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
【答案】 C
35、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性
B.全面性
C.多样性
D.及时性
【答案】 C
36、监管资本预测的内容不包括的是（）。

A.核心一级资本
B.其他一级资本
C.二级资本
D.三级资本
【答案】 D
37、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性
【答案】 D
38、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境
【答案】 A
39、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年
B.4.5年
C.4.3年
D.4年
【答案】 C
40、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变
B.丰富操作风险的管理手段
C.优化作风险管理流程
D.提高操作风险管理效率
【答案】 D
多选题（共20题）
1、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理
B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统
D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
E.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
【答案】 ABCD
2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。

A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据
B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据
C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效
D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别
E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系
【答案】 ACD
3、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。

A.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
【答案】 AC
4、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
【答案】 ABC
5、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。

A.杠杆性
B.保密性
C.替代性
D.灵活性
E.交易性
【答案】 BD
6、组合层面的风险识别应当关注(?)。

A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性
B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C.银行客户是否过度集中于某个地区
D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化
E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?
【答案】 ABCD
7、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
C.确保商业银行的主要风险能够被预测
D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险
E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配
【答案】 AB
8、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响（）。

A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.信息科技系统事件
D.实物资产的损坏
E.执行、交割和流程管理事件
【答案】 ABCD
9、商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括（）。

A.或有风险暴露
B.严重且长期的市场衰退
C.突破风险承受能力的其他事件
D.风险事件
E.外部事件
【答案】 ABC
10、公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。

良好的公司治理目标包括()。

A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任
B.完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
C.建立外部监事制度
D.建立独立董事制度
E.发挥公众参与的积极作用
【答案】 ABCD
11、总风险加权资产等于（）加权资产的总和。

A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.法律风险
E.操作风险
【答案】 AB
12、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。

A.市场
B.银行
C.客户
D.存款人
E.监管机构
【答案】 AB
13、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。

A.债券买卖
B.即期外汇买卖
C.远期交易
D.期货交易
E.债券回购
【答案】 C
14、商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。

A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
B.采用商业银行真实、准确、充足的数据
C.根据需要对模型进行验证和必要的修正
D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识
E.选择合理的假设前提和参数
【答案】 ABC
15、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有()。

A.有助于金融产品的开发
B.有助于降低现金流的波动性
C.有利于商业银行更加有效地配置资本
D.有利于商业银行改善资本结构
E.有助于获得更多收益
【答案】 ACD
16、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（）。

A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正
B.战略规划应当清晰阐述风险因素
C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力
D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正
E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面【答案】 ABC
17、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有( )。

A.强化声誉风险培训管理
B.确保实现承诺
C.将商业银行的社会责任和经营目标结合起来
D.保持与媒体的良好接触
E.制定危机管理规划
【答案】 ABCD
18、下列各项中，（）属于风险评估环节。

A.了解银行的业务和风险管理制度
B.界定其主要的业务领域
C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量
D.分析风险产生的原因
E.形成风险评估报告
【答案】 ABC
19、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价
B.银行监管侧重于财务报表审计
C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查
D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场
E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】 CD
20、商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有（）。

A.声誉风险
B.法律风险
C.操作风险
D.信用风险
E.市场风险
【答案】 ACD。