第一章：风险概述

道德风险因素
与人的品德修养有关的无形因素,即指由 与人的品德修养有关的无形因素, 于个人不诚实,不正直或不轨企图, 于个人不诚实,不正直或不轨企图,故意 促使风险事故发生, 促使风险事故发生,以使引起社会财富损 毁和人身伤亡的原因, 毁和人身伤亡的原因,例如偷工减料引起 工程事故,欺诈, 工程事故,欺诈,纵火等
1.1,关于风险的数种定义 ,
经济学家: 经济学家:损失机会和损失可能性 决策理论家: 决策理论家:损失的不确定性 统计学家: 统计学家:实际结果与预期结果的离差度 保险学者: 保险学者:风险时实际结果偏离预期结果 的离差度 保险业内人士:承保有代价的消耗或失去, 损失是指具有代价的消耗或失去,其发生与经 济主体的人身或经济客体的财产有直接关系. 济主体的人身或经济客体的财产有直接关系. 这种关系可以表现为多个方面,或者说所" 这种关系可以表现为多个方面,或者说所"消 耗或失去"的是多种多样的,如人身的,财产的, 耗或失去"的是多种多样的,如人身的,财产的, 精神的,心理的等). 精神的,心理的等). 作为风险管理的对象, 作为风险管理的对象,同时也是保险研究对象 的"损失"来讲,损失仅指人身或财产的消耗或 损失"来讲, 失去. 失去. 所以理解"损失"必须把握两点: 所以理解"损失"必须把握两点: 消耗,失去; A,消耗,失去; 经济意义上的. B,经济意义上的.
在大楼被断言仍很危险后, 在大楼被断言仍很危险后,银行的高级职员 和雇员在一个多星期内无法迸入大楼, 和雇员在一个多星期内无法迸入大楼,在这一个 星期内,风雨进一步损坏大楼内的家具, 星期内,风雨进一步损坏大楼内的家具,设备和 有价值的文件. 有价值的文件.银行的风险管理者已经事先在一 个偏僻的地方安排了大灾恢复期间的设施, 个偏僻的地方安排了大灾恢复期间的设施,使得 银行在灾难发生后可以利用这些急救设施中的计 算机,电话和传真机. 算机,电话和传真机. 这些设施只够银行要人员的1/3使用. 1/3使用 这些设施只够银行要人员的1/3使用.银行的 风险管理者还安排了穿梭往返于损失发生地和得 克萨斯州Dallas的暂时办公地之间的班车. Dallas的暂时办公地之间的班车 克萨斯州Dallas的暂时办公地之间的班车.在龙 卷风袭击的两周之内, 卷风袭击的两周之内,员工无法从损失发生地取 回重要文件. 回重要文件.
损失频率
指在一定时期内一定数目的风险的单位可 能发生损失的次数, 能发生损失的次数,通常以分数或百分率 表示 例如 例如0.1%或1% 或
损失幅度
指在一定时期内 特定数量的风险 标的单位可能遭 受的损失程度
损失期望值
根据一定时期内一定条件下大量同质标的 损失的经验资料计算所得的平均损失, 损失的经验资料计算所得的平均损失,它 反映了所评价的目标总体在一定情况下损 失的一般水平
在这期间, 在这期间,大楼的玻璃窗重新更换或用胶合 板覆于其上. 板覆于其上.公司己经计划更换所有被损坏的家 地板和电器设备, 具,地板和电器设备,而且要在占用被损财产之 前新粉刷整个办公区.如果大楼不能再继续使用, 前新粉刷整个办公区.如果大楼不能再继续使用, 银行不得不寻找和租下其他地方供其员工办公. 银行不得不寻找和租下其他地方供其员工办公. 它还不得不继续这里到Dallas Dallas的昂贵的往返服务 它还不得不继续这里到Dallas的昂贵的往返服务 和为大多数员工提供通勤补贴. 和为大多数员工提供通勤补贴. 另外,银行在很多方面效率低下, 另外,银行在很多方面效率低下,如,正常 情况下在被损坏地区必须召开的会议现在无法召 开.当大楼的所有者宣称由于修理费用过高而放 弃修复,而且因此终止所有租约时, 弃修复,而且因此终止所有租约时,更大的困难 可能会出现. 可能会出现.在新地方租一个同样大的空间将耗 费银行两倍于其在受损地的开支. 费银行两倍于其在受损地的开支.
危险(danger)与风险 危险(danger)与风险
危险与风险本是同义语, 危险与风险本是同义语,但在我国的 习惯语义中,二者往往有区别, 习惯语义中,二者往往有区别,即危险是 指可能遭受损失, 指可能遭受损失,风险则兼有可能受损失 和可能获利两重含义. 和可能获利两重含义. 一般意义上的风险管理也可称为危险 管理. 管理.但在保险学中所讲的风险与危险是 有区别的,风险学术化些, 有区别的,风险学术化些,危险更通俗化
1.1.2 风险的构成因素
风险因素 风险事故 损失
(1)风险因素 )
指引起或增加风险事故发生的机会或扩大 损失幅度的原因和条件 它是风险事故发生的潜在原因,是造成损 它是风险事故发生的潜在原因, 失的内在或间接原因
物质风险因素:有形的并能直接影响事物物理 物质风险因素 有形的并能直接影响事物物理 功能的因素,又称物理风险因素 功能的因素 又称物理风险因素 道德风险因素:与人的品德修养有关的无形的 道德风险因素 与人的品德修养有关的无形的 因素(欺诈 盗窃,贪污等) 欺诈, 因素 欺诈,盗窃,贪污等) 心理风险因素: 心理风险因素:与人心理有关的无形因素 着急,慌张,激动等) (着急,慌张,激动等)
风险的本质: 风险的本质:损失的不确定性
但发生的最后结果是确定的,即一定有损失. 但发生的最后结果是确定的,即一定有损失. "六个不确定,一个确定" 六个不确定,一个确定"
风险的度量
实际结果与预期结果的差异程度实质上就 是风险的大小 它主要取决于以下指标: 它主要取决于以下指标:
– 损失频率 – 损失幅度 – 损失期望值 – 方差或标准差 – 变异系数
(3)风险损失 )
风险损失是指非故意的, 风险损失是指非故意的,非计划的和非预 期的经济价值的减少. 期的经济价值的减少. 这一定义包含两个重要的要素: 这一定义包含两个重要的要素: 一是"非故意的,非计划的, 一是"非故意的,非计划的,非预期 的"; 二是"经济价值的减少" 二是"经济价值的减少", 两者缺一不可,否则就不构成"损失" 两者缺一不可,否则就不构成"损失".
1.3 风险成本
指由于风险的存在和风险事故的发生,人 指由于风险的存在和风险事故的发生, 们所必须支出的费用和预期经济利益的减 又称风险的代价. 少,又称风险的代价. 风险损失的实际成本 风险损失的无形成本 预防或控制风险损失的成本
(1)风险损失的实际成本 )
(2)风险的普遍性 )
自从人类出现后,就面临着各种各样的风 自从人类出现后, 例如:自然灾害,意外事故,疾病, 险,例如:自然灾害,意外事故,疾病, 伤害, 伤害,战争等 风险渗入到社会,企业和个人生活,无处 风险渗入到社会,企业和个人生活, 不在
(3)风险的社会性 )
风险与人类社会的利益密切相关,即无论 风险与人类社会的利益密切相关, 风险源于自然现象,社会现象, 风险源于自然现象,社会现象,还是生理 现象, 现象,它必须是相对于人身及其财产的危 害而言的 因此,它是一个社会范畴,而不是自然范 因此,它是一个社会范畴, 畴 没有人及人类社会,就没有风险可言 没有人及人类社会,
心理风险因素
与人的心理状态有关的无形的风险因素, 与人的心理状态有关的无形的风险因素, 即由于人的不注意,不关心, 即由于人的不注意,不关心,侥幸或存在 依赖心理, 依赖心理,以致增加风险事故发生的机会 和加大损失的严重性的因素 例如外出忘记锁车因此发生汽车丢失事件
(2)风险事故 )
指是造成损失的直接或外在原因,造成生 指是造成损失的直接或外在原因 直接或外在原因, 命财产损失的偶然事件,是损失的媒介物, 命财产损失的偶然事件,是损失的媒介物, 即风险只有通过风险事故的发生才能导致 损失 例如,汽车刹车失灵造成车祸是风险事故 例如, 风险事故是意味着风险的可能性转化为现 实性, 实性,即风险的发生
第一章: 第一章:风险概述
得克萨斯州的银行风暴
2000年 月下午5:030 5:030, 2000年3月下午5:030,龙卷风袭击了得克萨 斯州商业区的FortWorth的一些主要建筑. FortWorth的一些主要建筑 斯州商业区的FortWorth的一些主要建筑.在被风 暴损坏的建筑物中,有一幢高层玻璃大楼, 暴损坏的建筑物中,有一幢高层玻璃大楼,是一 家大银行所租,主要用于其600名员工行政办公, 家大银行所租,主要用于其600名员工行政办公, 600名员工行政办公 但其中在低层也有一些公共银行设施. 但其中在低层也有一些公共银行设施.由于龙卷 风袭击的时间正是一个工作日结束之后, 风袭击的时间正是一个工作日结束之后,所以没 有人员伤亡,但大楼及其内部财产损失是巨大的. 有人员伤亡,但大楼及其内部财产损失是巨大的. 由于楼不归银行所有,所以, 由于楼不归银行所有,所以,在损失发生之 银行要通过大楼的所有者来接近使用财产. 后,银行要通过大楼的所有者来接近使用财产. 且,FortWorth市的建筑物检查员称,大楼近期还 FortWorth市的建筑物检查员称, 市的建筑物检查员称 很危险. 很危险.
方差或标准差
它反映的是损失的变动程度,说明损 它反映的是损失的变动程度, 失与平均损失的偏离程度
变异系数
用来综合反映观察标的的变动范围与损失 平均值之间相互关系的指针, 平均值之间相互关系的指针,可以表示为 标准差与损失平均值之比 如同样的标准差,若损失平均值小,则损 如同样的标准差,若损失平均值小, 失波动范围较大,风险较大; 失波动范围较大,风险较大;若损失平均 值很大,则表明波动范围较小, 值很大,则表明波动范围较小,风险较小
(5)风险的可测定性 )
个别风险的发生是偶然的,不可预知的 个别风险的发生是偶然的, 但通过对大量风险事故的观察会发现,风 但通过对大量风险事故的观察会发现, 险往往呈现出明显的规律性
(6)风险的发展性 )
风险会因时间,空间因素 风险会因时间, 的发展变化而有所发展与 变化 人类社会自身进步和发展 的同时, 的同时,也创造和发展了 风险, 风险,尤其是高科技学技 术的发展与应用
(4)风险的不确定性 )
风险及其所造成的损失总体上来说是 必然的,可知的;但在个体上去是偶然的, 必然的,可知的;但在个体上去是偶然的, 不可知的, 不可知的,具有不确定性 空间上的不确定性: 空间上的不确定性:例如火灾 时间上的不确定性: 时间上的不确定性:例如死亡 结果上的不确定性: 结果上的不确定性:即损失损废的不 确定性, 确定性,例如台风
直接损失: 直接损失:是由风 险事故导致的财产 本身的损失和人身 的伤害; 的伤害; 间接损失: 间接损失:是由直 接损失引起的额外 费用损失, 费用损失,收入损 失,责任损失等
风险三要素之间的关系
因果关系 即风险因 素引发风 险事故, 险事故, 而风险事 故导致损 失.
风险因素 风险事故
损失的可能
物质风险因素
指有形的,并能直接影响事物物理功能的 指有形的, 因素,例如地壳的异常变化,恶劣气候, 因素,例如地壳的异常变化,恶劣气候, 疾病传染等,人类对于这类风险因素, 疾病传染等,人类对于这类风险因素,有 些可以在一定程度上加以控制, 些可以在一定程度上加以控制,有些在一 定时期内则无能为力
风
险
风险因素, 风险因素,风险事故和损失之间关系
风险因素
增加或引发 表现 决定
风险事故
导致
风险
损失
度量
1.2 风险的特征
客观性 普遍性 不确定性 潜在性 行为相关性 双重性 可变性 可测定性 发展性 时间空间属性
(1)风险的客观性 )
自然灾害,战争,冲突,意外事故等,都 自然灾害,战争,冲突,意外事故等, 不以人的意志为转移, 不以人的意志为转移,它们是独立于人的 意识之外的客观存在 人们只能在一定的时间和空间内改变风险 存在和发生的条件, 存在和发生的条件,降低发生的频率和损 失幅度,但是,从整体上说, 失幅度,但是,从整体上说,风险是不可 能彻底消灭的