2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库
(附答案)
单选题（共50题）
1、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险
【答案】 B
2、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.罗斯提出套利定价理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.马柯威茨提出的现代资产组合理论
D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
【答案】 B
3、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。

A.名义价值
B.实际价值
C.公允价值
D.市场价值
【答案】 C
4、期权风险资本计提有简易法和()
A.高级法
B.加权法
C.累计法
D.平均法
【答案】 A
5、在市场风险中尤为重要的风险是()。

A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险
【答案】 C
6、（2018年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.资本规划
B.压力测试
C.风险评估
D.信息披露
【答案】 D
7、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

A.行业盈亏系数
B.行业产品产销率
C.行业销售利润率
D.行业资本积累率
【答案】 A
8、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。

A.15％
B.30％
C.60％
D.70％
【答案】 D
9、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。

通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。

( )
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高
【答案】 D
10、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.5
B.0.67
C.0.8
D.0.3
【答案】 B
11、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。

A.100%
B.50%
C.75%
D.150%
【答案】 A
12、（2021年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。

A.管理法治建设
B.公司治理结构
C.风险管理技术
D.风险控制程序
【答案】 B
13、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。

发现有3个客户违约，则3％代表( )。

A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率
D.违约概率
【答案】 A
14、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查
B.信贷审查
C.信贷审批
D.贷款发放
【答案】 D
15、《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。

A.4％
B.8％
C.10％
D.12％
【答案】 A
16、下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
【答案】 A
17、在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。

A.外债总额与国民生产总值
B.偿债比例
C.应付未付外债总额与当年出口收入之比
D.国际储备与应付未付外债总额之比、
【答案】 B
18、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重
B.资本监管
C.计提贷款损失准备等各项损失准备
D.信用风险加权资产
【答案】 C
19、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。

A.统计模型具有明显的经济意义
B.统计模型的估计与使用相对比较简单
C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
【答案】 C
20、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。

根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。

A.该类型贷款的预期损失为0
B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
D.该类型贷款不存在信用风险
【答案】 B
21、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。

A.现金头寸指标
B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率
D.盈利性比率
【答案】 D
22、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A.Vega
B.Gamma
C.Delta
D.Theta
【答案】 B
23、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）
A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源
C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况
D.风险价值是即将发生的真实损失
【答案】 C
24、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。

A.900万元
B.9000万元
C.945万元
D.9450万元
【答案】 B
25、法人客户根据其机构性质可以分为( )。

A.企业类客户和团体类客户
B.企业类客户和机构类客户
C.单位类客户和团体类客户
D.单位类客户和机构类客户
【答案】 B
26、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是()。

A.资产负债率=(负债总额／资产总额)×100％
B.有形净值债务率=[负债总额／(股东权益-无形资产净值)]×100％
C.利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)／利息费用
D.利息偿付比率(利息保障倍数)=[(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用一所得税]／利息费用
【答案】 D
27、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。

A.任一计取工程量
B.人工计取工程量
C.计算机计取工程量
D.混合计取工程量
【答案】 B
28、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。

A.RiskCalc模型
B.KMV的CreditMonitor模型
C.KPMG风险中性定价模型
D.风因果分析模型
【答案】 D
29、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
【答案】 B
30、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.12. 5
B.10
C.2. 5
D.25
【答案】 C
31、下列关于土地登记损害赔偿的说法中，错误的是（）。

A.当事人提供虚假材料申请登记，给他人造成损害的，应当承担赔偿责任
B.因登记错误，给他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责任
C.国土资源行政主管部门工作人员疏忽、过失等原因造成错误的由国家代偿，工作人员不负责任
D.如果损害是由于第三人的过错造成的，例如登记申请人假冒他人名义申请登记给他人造成损害的，登记机关承担赔偿责任后，可以对第三人追偿
【答案】 C
32、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）
【答案】 A
33、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
【答案】 C
34、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.两种方案计算出来的风险价值相同
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
【答案】 B
35、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％
【答案】 B
36、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估
【答案】 A
37、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。

A.在项目内部，属于项目管理不当
B.作业队长不熟悉工艺要求造成的
C.项目外部的影响因素
D.供货商供货质量发生差异
【答案】 A
38、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。

A.10cm～30cm
B.20cm～40cm
C.10cm～20cm
D.20cm～30cm
【答案】 C
39、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（）。

A.卖出期限较短的债券
B.买入期限较长的债券
C.买入期限较短的债券
D.卖出期限较长的债券
【答案】 B
40、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理
B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会
C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险
D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展
【答案】 C
41、（2019年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D.建立多层次的流动性屏障
【答案】 A
42、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。

A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数
B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等
C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求
D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本
【答案】 D
43、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。

A.28
B.15
C.36
D.4
【答案】 C
44、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。

根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。

若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B 企业的1年期违约概率约为（）。

A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%
【答案】 D
45、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。

A.4％
B.3％
C.6％
D.5％
【答案】 A
46、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2％
B.20.1％
C.20.8％
D.20％
【答案】 C
47、()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。

A.内部模型法
B.权重法法
C.基本指标法
D.内部评级法
【答案】 C
48、关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求
【答案】 C
49、（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

A.预期损失
B.灾难性损失
C.威胁性损失
D.非预期损失
【答案】 B
50、正常调度的作用是（）。

A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整
B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的
C.按预期方案将资源在各专业间合理分配
D.消除进度偏差
【答案】 C
多选题（共20题）
1、商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。

A.良好的价值理念和风险文化
B.科学、有效的激励约束机制
C.信息交流与反馈
D.监督与纠正
E.内部控制措施
【答案】 ABCD
2、地役权人的利用权按照不同的权利内容可分为（）。

A.占有状态的利用和非占有状态的利用
B.独占状态的利用和非独占状态的利用
C.占有状态的利用和独占状态的利用
D.独占状态的利用和非占有状态的利用
【答案】 A
3、以下说法中，正确的有（）。

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
【答案】 BC
4、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循（）原则。

A.展期重审原则
B.统一考虑原则
C.公平竞争的原则
D.后续监督原则
E.审贷分离原则
【答案】 AB
5、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。

A.识别
B.评估
C.计量
D.监测
E.控制
【答案】 ACD
6、下列哪些不属于《给排水、采暖、燃气工程》工程量计算规范中钢管清单子目的工作内容（）。

A.压力试验
B.警示带铺设
C.管道接口保温
D.管道安装
【答案】 C
7、下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。

A.权重法
B.标准法
C.现期风险暴露法
D.内部评级法
E.内部模型法
【答案】 BC
8、资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（）。

A.资金管理
B.资金存放
C.资金拆借
D.证券买卖
E.黄金买卖
【答案】 ABC
9、风险等级一般分为（）级
A.六
B.五
C.七
D.四
【答案】 B
10、下列属于柜面业务范围的有（）。

A.账户管理
B.资金管理
C.代收代付业务
D.印押证管理
E.股票管理
【答案】 AD
11、商业银行的战略风险主要体现在（）。

A.战略目标缺乏整体兼容性
B.外部监管环境出现了巨大变化
C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
D.整个战略实施过程中的质量难以保证
E.为实现目标所需要的资源缺乏
【答案】 ACD
12、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
【答案】 ABCD
13、施工项目成本计划是（）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件。

A.施工开始阶段
B.施工筹备阶段
C.施工准备阶段
D.施工进行阶段
【答案】 B
14、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理可以改变商业银行的经营模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
【答案】 ABCD
15、当土地登记簿记载的事项有误或有遗漏时，由土地权利人和利害关系人申请更正原登记内容的土地登记称为（）。

A.预告登记
B.变更登记
C.注销登记
D.更正登记
【答案】 D
16、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有()。

A.强化声誉风险管理培训
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划
【答案】 ABCD
17、根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。

下列选项正确的有（）
A.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
B.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
C.内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理
D.对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本
E.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
【答案】 AC
18、为实现内部控制的目标，企业应当建立起包括( )要素的内部控制体系。

A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控
【答案】 ABCD
19、清除残余燃料的方法：清洗装过不溶于碱的矿物油容器时，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。

A.2～3
B.15～20
C.2～24
D.3～8
【答案】 A
20、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。

A.相关性
B.全面性
C.可靠性
D.及时性
E.可比性
【答案】 ABCD。