中金所会服系统-交割管理_会员端用户手册

会员使用
注意保密
会服系统交割管理
会员端
用户手册
2012年2月28日文档修订记录
目录
第1章系统概述 (4)
1.1系统简介 (4)
1.2运行环境 (4)
1.3条件和制约 (4)
第2章国债交割管理 (5)
2.1基本概述 (5)
2.2卖方交割意向申报 (5)
2.2.1卖方交割意向申报查询页面 (5)
2.2.2卖方交割意向申报录入页面 (6)
2.2.3卖方交割意向申报删除页面 (6)
2.3买方违约申报 (7)
2.3.1买方违约申报查询页面 (7)
2.3.2买方违约申报录入页面 (7)
2.3.3买方违约申报删除页面 (8)
2.4买方交割配对查询页面 (8)
2.5卖方交割配对查询页面 (9)
2.6买方违约查询页面 (9)
2.7卖方违约查询页面 (10)
第3章债券买卖管理 (11)
3.1债券买卖申请 (11)
3.1.1债券买卖申请查询页面 (11)
3.1.2债券买卖申请录入页面 (12)
3.1.3债券买卖申请删除页面 (12)
3.2现货账户查询页面 (13)
3.3现货资金调整页面 (13)
第1章系统概述1.1 系统简介
为国债期货仿真提供仿真交割和虚拟交割债券买卖功能。

1.2 运行环境
操作系统：Windows2000以上操作系统
网页浏览：IE6.0以上
1.3 条件和制约
交割申报截止时间：9:15－14:00
债券买卖申报截至时间：9:15－15:15
第2章国债交割管理
2.1 基本概述
国债期货交割管理功能仅限结算会员使用。

客户可通过所属结算会员进行卖方交割意向申报和买方违约申报。

交易会员可通过所属结算会员为自己的客户进行卖方交割意向申报和买方违约申报。

2.2 卖方交割意向申报
2.2.1卖方交割意向申报查询页面
会员操作员用户点击国债交割管理——卖方交割意向申报，进入卖方交割意向申报查询页面。

会员在本页面可查询到本会员所有卖方交割意向申报信息。

会员可以使用查询条件：交易日期、交割品种、交易会员、客户号、托管机构名称、待交割债券代码，对所需查询结果进行筛选。

2.2.2卖方交割意向申报录入页面
会员操作员用户点击交割意向申报录入，进入卖方交割意向申报录入页面，为客户申报卖方交割意向。

录入时应遵循如下条件：
1.交割品种：默认国债，TF。

2.合约号：默认当前月份交割的合约，不可修改。

非在交割月份的合约不能申报，如：
TF1106合约仅可在2011年6月申报，其他月份不可申报。

3.交易会员号：客户所属的交易会员，对于结算会员自己的客户，可不输入。

4.客户号：申请交割的客户。

5.托管机构：不可输入。

6.待交割债券代码：需输入，保存时校验是否合规交割债券。

7.待交割债券面额：100万的整数倍。

8.会员应在T+1日交割申报截止时间前申报，会员亦可提前申报。

9.交易所处理后，正确申报数据的申报状态将变为“交易所已处理”。

不正确的数据
申报状态仍为“交易所待处理”，会员客户关系不符的交易所会在备注中提示“会
员客户关系不存在”，其他原因交易所会在备注中提示“交易所拒绝”。

2.2.3卖方交割意向申报删除页面
与卖方交割意向申报查询同一页面。

本功能供会员删除录入不正确或交易所处理后提示有问题的客户申报
会员需在申报截止时间前操作，且只能删除“交易所待处理”的申请。

2.3 买方违约申报
2.3.1买方违约申报查询页面
会员操作员用户点击国债交割管理——买方违约申报，进入买方违约申报查询页面。

会员在本页面可查询到本会员所有买方违约申报信息。

会员可以使用查询条件：交易日期、交割品种、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。

2.3.2买方违约申报录入页面
会员操作员用户点击买方违约申报录入，进入买方违约申报录入页面，为客户申报买方违约。

录入时应遵循如下条件：
1.交割品种：默认国债，TF。

2.合约号：默认当前月份交割的合约，不可修改。

非在交割月份的合约不能申报，如：
TF1106合约仅可在2011年6月申报，其他月份不可申报。

3.交易会员号：客户所属的交易会员，对于结算会员自己的客户，可不输入。

4.客户号：申报违约的客户。

5.会员应在T+3日交割申报截止时间前申报，会员亦可提前申报。

6.交易所处理后，正确申报数据的申报状态将变为“交易所已处理”。

不正确的数据
申报状态仍为“交易所待处理”，会员客户关系不符的交易所会在备注中提示“会员客户关系不存在”，其他原因交易所会在备注中提示“交易所拒绝”。

2.3.3买方违约申报删除页面
与买方违约申报查询同一页面。

本功能供会员删除录入不正确或交易所处理后提示有问题的客户申报
会员需在申报截止时间前操作，且只能删除“交易所待处理”的申请。

2.4 买方交割配对查询页面
会员操作员用户点击国债交割管理——买方交割配对查询，进入买方交割配对查询页面。

会员在本页面可查询到本会员及下属交易会员的客户的所有买方交割配对结果信息。

会员可以使用查询条件：合约号、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。

2.5 卖方交割配对查询页面
会员操作员用户点击国债交割管理——卖方交割配对查询，进入卖方交割配对查询页面。

会员在本页面可查询到本会员及下属交易会员的客户的所有卖方交割配对结果信息。

会员可以使用查询条件：合约号、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。

2.6 买方违约查询页面
会员操作员用户点击国债交割管理——买方违约查询，进入买方违约查询页面。

会员在本页面可查询到本会员及下属交易会员的客户的所有买方违约结果信息。

会员可以使用查询条件：合约号、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。

2.7 卖方违约查询页面
会员操作员用户点击国债交割管理——卖方违约查询，进入卖方违约查询页面。

会员在本页面可查询到本会员及下属交易会员的客户的所有卖方违约结果信息。

会员可以使用查询条件：合约号、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。

第3章债券买卖管理
客户可通过本功能申请买卖期货交割的虚拟债券。

交易所在当日收盘后统一处理买卖申请。

客户当日买卖的债券可参与交割。

会员需要提前设置客户现货账户的虚拟资金，客户如资金不足，买卖申请不能执行。

3.1 债券买卖申请
3.1.1债券买卖申请查询页面
会员操作员用户点击债券买卖管理——债券买卖申请，进入债券买卖申请查询页面。

会员在本页面可查询到本会员所有债券买卖申请信息。

会员可以使用查询条件：交易日期、客户号、买卖类型、托管机构、债券代码，对所需查询结果进行筛选。

3.1.2债券买卖申请录入页面
会员操作员用户点击债券买卖申请页面，为客户申报卖方交割意向。

录入时应遵循如下条件：
1.合约号必须输入，但合约的最后交割日应大于等于当前交易日才是有效合约。

2.系统不对可用的买卖数量进行检查，是否成功由交易所处理。

不合格买卖委托处理
交易所将不进行买卖处理，不回复处理结果。

3.买卖类型：买、卖、按交割量买入、全部卖出，后两者时不需填写数量。

4.仅在买卖类型为“按交割量买入”时，客户号如填写00000000，标识适用与此会员
的全部客户。

5.会员可提交多次买卖申请，系统按序号依次处理。

6.会员应在每个交易日债券买卖申请截止时间前申报。

7.交易所在日终统一处理买卖申请，正确申报数据的申报状态将变为“交易所已处
理”。

不正确的数据申报状态仍为“交易所待处理”。

8.交易所仅处理当日债券买卖申请，申请隔日无效。

3.1.3债券买卖申请删除页面
与债券买卖申请查询同一页面。

本功能供会员删除录入不正确或交易所处理后提示有问题的客户申报。

会员需在申报截止时间前操作，且只能删除“交易所待处理”的申请。

3.2 现货账户查询页面
会员操作员用户点击债券买卖管理——现货账户查询，进入现货账户查询页面。

会员在本页面可查询到本会员所属客户现货账户信息。

总权益＝（Σ债券总持仓（可用+冻结）*债券价格）+账户余额。

此字段与资金账户余额是冗余字段，同一客户多条条债券持仓显示时这两个字段均相同。

会员可以使用查询条件：交割品种、客户号、托管机构、债券代码，对所需查询结果进行筛选。

客户的现货账户信息在每个交易日交割结算结束后由交易所向会员发布，不支持实时账户信息查询。

3.3 现货资金调整页面
会员操作员用户点击债券买卖管理——现货资金调整，进入现货资金调整页面。

会员在本页面可对所属客户的现货账户资金进行调整。

会员以CSV文件形式导入调整内容，要求如下：
1.客户资金调整文件表头及内容：会员号、客户号、交割品种、资金变化值（含正负
值）；其中交割品种为交割品种代码，目前国债期货为TF；资金变化值，为该交易编码需要调整的资金值，含正负值，精确到小数点后两位，单位为元。

2.根据导入内容，交易所将在该交易编码原有资金基础上，增减变动的资金数值。

3.资金调整功能只支持指定客户调整，不支持会员下所有客户整体模糊调整，如文件
中不能出现客户号为00000000的记录。

4.每个交易日交易结束前只能导入一个文件。

交易所在日终进行资金调整处理。

5.如当日资金文件交易所已处理，则不能导入；如尚未处理，下一次导入将自动删除
上次导入数据。

导入文件为CSV文件，大小不能超过2M。