甘肃省2016年上半年期货从业资格：套期保值试题

甘肃省2016年上半年期货从业资格：套期保值试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。

A．交易完成15日
B．交易完成30日
C．收到结算报告的当天
D．期货经纪合同约定的时间
2、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。

A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会
B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案
D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生
3、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。

A．非结算会员名单及其变化情况
B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况
C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细
D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况
4、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。

A．60%
B．80%
C．20%
D．40%
5、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。

某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
6、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。

A．有合格的经营场所和业务设施
B．有健全的风险管理和内部控制制度
C．公司实际控制人具有持续盈利能力
D．实缴资本全部为货币出资
7、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。

A．移动平均线
B．几何平均线
C．支撑线
D．压力线
8、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。

A．理事会
B．董事会
C．会员大会
D．职工代表大会
9、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。

A．期货交易所
B．中国证监会
C．期货投资者保障基金
D．风险准备金
10、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。

A．4
B．8
C．10
D．20
11、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元
B．22200元
C．44400元
D．22300元
12、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。

A．中国期货业协会
B．中国证监会
C．中国证券业协会
D．国务院期货监督管理机构
13、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继
B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继
C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除
D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继
14、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。

A．不得低于85%
B．不得高于85%
C．不得低于15%
D．不得高于15%
15、执行价格为14900点的恒指看跌期权。

当恒指为__时，可以获得最大赢利。

A．14800点
B．14900点
C．15000点
D．15250点
16、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。

A．支持丁某的主张
B．支持期货公司的主张
C．亲自重新调取证据
D．根据现有材料综合判断
17、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。

A．6月15日
B．6月18日
C．6月20日
D．6月22日
18、沪深300股指数的基期指数定为__。

A．100点
B．1000点
C．2000点
D．3000点
19、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。

A．5
B．10
C．20
D．30
20、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。

该厂__5月份豆粕期货合约。

A．买入100手
B．卖出100手
C．买入200手
D．卖出200手
21、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。

4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。

A．1459.64点
B．1460.64点
C．1469.64点
D．1470.64点
22、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。

A．2003年7月1日
B．2003年7月10日
C．2003年6月30日
D．2003年7月31日
23、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。

林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。

A．合规执业
B．专业胜任
C．竞争准则
D．不正当竞争
24、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。

A．相反
B．一般相同
C．不一定
D．完全相同
25、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过
B．理事长不得兼任总经理
C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权
D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年
B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试
C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计
D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
2、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。

A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库
B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告
C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示
D．向中国证监会报告
3、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。

A．与会员资格相应的会员资格费
B．与会员资格相应的会员交易席位
C．应当依法裁定不得转让该会员资格
D．不得停止该会员交易席位的使用
4、下列对系统风险的描述正确的是__。

A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的
B．系统地作用于整个市场
C．可通过投资组合策略加以控制
D．是根据风险发生的普通程度划分的
5、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。

A．依法对期货公司进行监督管理
B．无权对期货公司分支机构进行监督管理
C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理
6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
B．请求中国证监会公告声明作废
C．持登载声明向中国证监会重新申领
D．公告期满后向中国证监会重新申领
7、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年
C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年
D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员
8、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。

A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准
B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划
C．控股股东净资产不低于人民币5000万元
D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
9、在实践中，企业识别风险的方法有__。

A．风险列举法
B．流程图分析法
C．VaR方法
D．CVaR方法
10、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。

根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。

A．净资本最低限额
B．净资本占客户权益总额的比例
C．净资本与净资产的比例
D．净资本按照营业部数量平均结算额
11、期货交易所不得从事（）。

A．信托投资
B．股票投资
C．非自用不动产投资
D．间接参与期货交易
12、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

该案中小王的行为违反规定的是（）。

A．小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为
B．小王挪用其他客户保证金的行为
C．小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为
D．小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金
13、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A．编造并传播有关期货交易的虚假信息
B．欺诈客户
C．内幕交易
D．操纵期货交易价格
14、期货期权合约中可变的合约要素是__。

A．执行价格
B．权利金
C．到期时间
D．期权的价格
15、未决仲裁等或有负债的（）。

A．性质
B．涉及金额
C．可能发生的损失
D．预计损失的会计处理情况
16、一个完整的期货交易流程应包括__
A．开户与下单
B．竞价
C．结算
D．交割
17、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__
A．本国顺差扩大
B．降低本币利率
C．本国逆差扩大
D．提高本币利率
18、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。

A．信贷资金
B．财政资金
C．自有资金
D．银行资金
19、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。

A．设立目的和职责
B．名称、住所和营业场所
C．注册资本及其构成
D．对会员的纪律处分
20、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业
B．国有控股企业
C．金融机构
D．事业单位
21、从事期货交易活动，应当（）。

A．公平
B．公开
C．公正
D．诚实信用
22、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。

A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定
23、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。

A．以自身利益为首要出发点
B．必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况
C．必须保证所在机构的利益不会受到损害
D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待
24、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。

A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险
B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制
C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施
D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额
25、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A．免职理由
B．首席风险官履行职责情况
C．替代人选名单
D．发现重大风险事件的情况。