证券有限责任公司融资融券业务风险管理办法WORD文档

证券有限责任公司融资融券业务风险管理办法W O R D文档
本文仅供学习使用
不得使用在其他用途
学习完毕请自行删除
多谢合作
ⅩⅩ证券有限责任公司融资融券业务风险管理方法
第一章总那么
第一条为防范和控制融资融券业务风险，标准业务运作，根据
估与控制体系，确保融资融券业务的风险可测、可控、可承受。

第五条建立健全业务隔离制度，确保融资融券业务与证券投资、资产管理、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互别离。

融资融券业务的前、中、后台相互别离、相互制约，各
实用文档
主要环节分别由不同的部门和岗位负责，负责风险监控和业务稽核的部门和岗位独立于其他部门和岗位，分管融资融券业务的高级管理人员不得兼管风险管理部和审计监察部。

第六条融资融券业务须与法律、行政法规、监管机构规章及其
策机构，全面领导公司风险控制工作。

二、第二级
风险控制与平安运营委员会〔以下简称“风控委〞〕是公司总
实用文档
裁办公会下设的专业委员会，为公司风险高级管理机构，负责公司整体和重大风险的评估、控制。

三、第三级
风险管理部是公司风险控制的职能管理部门及风控委的日常办
第四章风险识别
实用文档
第九条公司融资融券业务存在的风险主要有信用交易规模失控风险、流动性风险、市场风险、客户信用风险、市场操纵风险、信息技术系统与业务操作风险、结算风险和法律风险等。

第十条融资融券业务的规模失控风险指业务规模扩张过大过
资金或证券对某只股票进展集中炒作而对股价进展操纵所带来的风险。

实用文档
第十五条融资融券业务的信息技术系统风险和业务操作风险指融资融券业务信息技术系统出现故障或操作中出现的由于系统、流程、人员、外部事件等因素造成公司或客户损失的风险。

第十六条融资融券业务的结算风险指公司资金或证券头寸缺乏，
融资和融券的实际规模。

第二十条建立以净资本为核心的融资融券业务规模监控和调整机制：
实用文档
一、融资融券业务审核委员会根据监管要求和公司财务状况，确定全体客户、单一客户和单一证券的融资、融券的金额占净资本的比例。

二、财务部每月对净资本、流动比率、资产负债比率等相关财
第二十二条公司制定?融资融券交易监控与平仓管理方法?，对实时盯市、追加担保物、发出并执行强制平仓指令、调整客户信用记录等进展明确规定：
实用文档
一、融资融券业务部建立融资融券业务实时盯市系统，实现对融资融券业务总量监控、信用账户分类监控、自动预警等功能；
二、融资融券业务部指定专岗实时监控客户维持担保比例的变动情况，当该比例低于合同约定的最低维持担保比例时，通过合同
第二十三条公司制定?融券标的证券调拨管理方法?，加强对融券业务标的证券的调拨管理，对融券标的证券的调拨、审批、复核等进展明确规定。

实用文档
第二十四条公司制定?融资融券业务投资者教育工作制度?，采取各种方式向投资者介绍融资融券业务的根底知识、提醒融资融券业务的风险等，指导、催促营业部做好投资者教育及风险提醒工作。

第二十五条公司制定?融资融券业务客户适当性管理方法?，明确
符适宜当性选择标准的客户，不承受其业务申请。

第二十六条公司制定?融资融券业务征信管理方法?，明确规定对客户征信、授信的程序和权限：
实用文档
一、营业部客户推荐人具体负责客户初步征信工作，客户推荐人须验证客户资料的有效性、完整性和真实性，全面了解客户的资信状况，并出具推荐意见，营业部合规经理、营业部负责人应对申报资料的有效性、完整性和真实性予以审核；
险提醒书?的内容应当符合证监会?证券公司融资融券业务试点管理方法?、?融资融券合同必备条款?和?风险提醒书必备条款?的规定。

实用文档
合规管理部对公司合同标准文本及风险提醒书进展法律及合规审查。

第二十八条个人客户须本人亲自到营业部签署?融资融券业务合同?和?融资融券交易风险提醒书?，机构客户由法定代表人或授权代
制定的?融资融券业务信用账户管理方法?及证券登记结算机构有关规定，为客户开立实名信用证券账户和信用资金台账，通知商业银行为其开立信用资金账户，并对客户信用账户进展后续管理。

实用文档
一、营业部客户信用交易账户管理岗须认真审核客户身份证明文件，确保客户实名开户资料真实有效；
二、营业部在受理客户信用证券账户开立申请时，应提请客户认真阅读申请表上的“郑重声明〞及“注册说明书〞等内容。

在客
定期实施现场审计检查，合规管理部给予法律指导和协助。

第三十条营运管理部按照?融资融券业务登记结算管理方法?对公司融资融券交易的清算交收进展集中管理。

及时准确完成融资融券
实用文档
交易的清算、交收工作，并对突发情况做出合理有效的应急安排；建立公司托管信用交易证券数据库，准确记录托管的信用交易证券变动及余额数量；及时完成与信用交易相关的资金、证券内外部数据的核对；及时完成融资融券业务部提交的参数修改申请。

理，防范因权限管理不当而引起的技术和业务风险，对系统重要参数的设置和复核各由专人负责；
实用文档
四、对系统参数的设置须双人双岗，设置和复核各由专人负责。

第三十二条公司制定?融资融券业务隔离管理方法?，建立融资融券业务信息隔离墙，明确融资融券业务与公司证券投资、资产管
第六章集中风险监控系统及监测指标
第三十三条公司建立融资融券集中风险监控系统，风险管理部指派专人负责日常监控，通过集中风险监控系统对融资融券业务总量
实用文档
指标、风险集中度状况、信用账户、担保物情况、标的证券、强制平仓操作和异常交易行为等进展监控，根据系统预警事项采取相应措施，定期或不定期提交风险报告，并提出风险调整建议。

第三十四条融资融券集中风险监控系统指标阀值
面报告的，要及时向其报告根本情况、问题成因及解决问题的具体措施和期限。

实用文档
〔三〕监管阀值：监测指标到达“监管阀值〞时，处于高级风险区域，风险管理部立即向总裁办公会及风控委发送高级风险提示，风控委、总裁办公会应召开紧急会议，研究解决方法，确保将风险控制指标在1个工作日内调整至“预警阀值〞之下。

中国证监
〔一〕对单一客户融资业务规模占净资本的比例；
〔二〕对单一客户融券业务规模占净资本的比例。

三、总量监控类指标
实用文档
〔一〕全体客户融资规模占净资本比例；
〔二〕全体客户融券规模占净资本比例；
〔三〕全体客户融资融券总规模占净资本的比例；〔四〕全体客户单一证券融资规模占公司净资本比例；
〔二〕融资到期监控；
〔三〕融券到期监控；
〔四〕强制平仓监控；
实用文档
〔五〕应强制平仓而未平仓监控；
〔六〕开户验证普通账户有效性〔新开户监控〕；
〔七〕通知查询。

五、客户分组监控
〔六〕担保证券折算率是否符合交易所及公司融资融券业务审核委员会确定的限定值〔包括折算率变动〕。

七、标的证券监控
实用文档
〔一〕标的证券是否符合规定；
〔二〕标的证券设置变动；
〔三〕标的证券折算率是否符合交易所及公司融资融券业务审核委员会确定的限定值〔包括折算率变动〕。

〔六〕单一信用账户在单只标的证券的融券余量占标的证券的可流通量比例；
实用文档
〔七〕单一信用账户在单只标的证券的融资买入量占标的证券当日总成交量比例；
〔八〕单一信用账户在单只标的证券的融券卖出量占标的证券当日总成交量比例；
〔十四〕公司自营证券账户与客户信用交易担保证券账户持有的证券之和占该证券可流通量比例。

第七章风险控制信息传递与报送
实用文档
第三十六条公司建立融资融券业务内部报告制度，明确业务运作、风险监控及其他有关信息的报告路径和反响机制。

一、营业部在开展融资融券业务过程中，发现客户资格、交易行为、资信状况等存在异常情况时，应及时向公司融资融券业务部
门，各有关部门按要求向风险管理部反响或整改。

第三十七条合规管理部、审计监察部定期或不定期对公司融资融券业务监视检查中涉及的风险信息，应在相关部门内部共享，并及
实用文档
时通报业务部门和管理支持部门，监视检查落实情况，确保公司风险控制措施的有效执行。

第三十八条融资融券业务部建立融资融券业务的信息报送制度，指定专人负责有关信息的统计与复核，保证向监管机构报送的信息
化分析，对高风险账户比例情况、坏账情况、集中度、账户限额等进展分析评估，综合评价融资融券业务的各项风险，提出相应的控
实用文档
制措施，不定期向融资融券业务审核委员会、风控委、公司分管领导提交融资融券业务风险评估报告。

一、风险管理部负责融资融券业务集中风险监控系统中各项指标阀值确实定，监控客户融资融券交易是否符合交易所及监管机构
管理部；
五、风险管理部每日对融资融券业务监控情况进展汇总和分析，对系统及其各项监控指标进展完善。

实用文档
第四十二条合规管理部依据国家法律法规和公司规定对融资融券业务相关管理制度、操作流程、业务材料和协议文本等进展审核；对公司融资融券业务开展情况进展合规性检查，并形成合规检查报告，记录检查中发现的问题及整改意见，报公司首席合规官审阅。

实用文档
实用文档。