国际金融计算题典型

1）100 万美元兑换瑞郎：1 000 000×1.3740=CHF1 374 000
2) 3 个月后取得瑞郎值：1374000×（1+ 9.5% ）=CHF1 406 632.5 4
3)瑞郎换回美元： 1406632.5 =USD1020038.07 1.3790
;.'
;.
4)如果将 100 万美元存在美国：1000000×（1+2%）=USD1020000 5)净收益：③-④=1020038.07-1020000=USD38.07 4. 某美国公司从瑞士进口机器，3 个月后支付 CHF500 000。为防止外汇风险，以四份瑞 郎买权保值，协议价格，CHF1=USD0.8500,期权费 1 美分，到期日如果市场价格出现下 列情况，投资者如何进行选择，净收益如何？
USD1430000EUP1587300GBP925539.36亏损 USD74460.64 × 【注意点】①不允许用中间价计算
②不允许写赔钱的一步
3. 纽约外汇市场即期汇率：USD1=CHF1.3740/50,，远期外汇贴水 CHF0.0030/40.美元 3 个 月利率 8%，瑞郎 3 个月利率 9.5%，一个投资者用 1 000 000 美元进行 3 个月套利，其 净收益如何？
（2） 美元作基准货币，同时作标价货币方法：同边相乘（只有原式中的单位可
以直接使用）
GBP1=USD1.5080/90 USD1=CHF1.5488/98 GBP1=CHF1.5080×1.5488/1.5090×1.5498=CHF2.3356/86 （3）0分单选共10分判断共10分填表填空10分分析共16分计算共14分论述共15分即期汇率远期汇率usd1jpy100usd1jpy95usd1chf154usd1chf158gbp1usd162gbp1usd166账户贷方借方余额经常账户113369976413596商品10256952717289服务789318866007收入132523621037经常转移15822451337资本与金融项目678253562732198官方储备98044033230528合计19098917572315266误差1526615266某国国际收支平衡表
（1） 以美元作基准货币方法：交叉相除（与单位相关者作分母）
USD1=1.5433/38CAD USD1=CHF1.2680/90
1.2680 1.2690
1.5433 1.5438
CAD1=CHF
/
=CHF0.8213/22 CHF1=CAD
/
=CAD1.2162/75
1.5438 1.5433
1.2690 1.2680
GBP1=USD1.5080/90 CHF1=USD0.7280/85
1.5080 1.5090
GBP1=CHF
/
=CHF2.0700/28
0.7285 0.7280
【注意】投资者永远是相对“赔钱方”
2. 外汇市场报价如下：纽约 伦敦
USD1=CHF1.5100/10 GBP1=USD1.5600/10
填空 5 空 2 分/空 共 10 分
单选 5 个 2 分/个 共 10 分
判断 5 个 2 分/个 共 10 分
填表 填空 10 分，分析 6 分
多选 3 个 3 分/个 共 9 分
简答 2 个 8 分/个 共 16 分
计算 2 个 7 分/个 共 14 分
论述 1 个
共 15 分
;.'
4)套汇盈利：102150.91-100000=USD2 150.91
【例题】
GBP1=EUP1.7100/50 GBP1=USD1.4300/50 USD1=EUP1.1100/50
GBP1 000 000
EUP1710000USD1533632.29GBP1068733.33盈 GBP68733.33√
5000
-5000
放弃
0.8300
415000 425000
5000
-5000
放弃
5. 一个商人进口 2400 万日元的商品，3 个月后付款，为防止日元升值，用美元、瑞郎、 英镑保值，比例为 40%，30%，30%。 问：3 个月后，该商人应该支付多少货款？
解答：
6. 国际收支平衡表 （分析略）
题型分布：
;.
国际金融计算复习题
1. 外汇市场报价：1 美元=1.5100/10 瑞郎，1 英镑=2.3050/60 瑞郎，求投资者用美元购买 英镑的价格，以及出售英镑的价格。
1 英镑= 2.3050 / 2.3060 美元=1.5255/71 美元 1.5110 1.5100
投资者用美元购买英镑的价格是 1.5271 美元，出售英镑的价格是 1.5255 美元 【知识点】
苏黎世 GBP1=CHF2.3050/60
投资者用 10 万美元套汇结果如何？
1）10 万美元购买瑞郎：USD100 000=CHF151 000
2)用瑞郎购买英镑： 151000 =GBP65 481.35 2.3060
3)以英镑购买美元：65481.35×1.5600=USD102 150.91
瑞郎
价格(USD) 应付价（USD） 协议价(USD) 期权费(USD) 净收益(USD) 是否执行
0.8700
435000 425000
5000
5000
可执行
0.8600
430000 425000
5000
0
可执行
CHF1
0.8500
425000 425000
5000
-5000
放弃
0.8400
420000 425000