国际黄金价格具有外生变量的GARCH预测模型

国际黄金价格具有外生变量的GARCH预测模型
彭潇熟;张德生;王若星;陈聪
【期刊名称】《黄金》
【年(卷),期】2011(032)001
【摘要】基于国际黄金价格的异方差性,首先建立了国际黄金价格的广义自回归条件异方差预测模型,并在该模型中引入国际石油价格和美元指数作为外生变量,以弥补传统时间序列模型忽略外界影响因素的缺陷.采用该模型对1986年1月至2009年11月的月平均国际黄金价格进行拟合,并对2009年12月至2010年4月的月平均国际黄金价格进行了实证检验,结果表明,该模型的整体精度好于不考虑异方差性和未引入外生变量的模型,从而为黄金投资者和生产者的决策提供帮助.
【总页数】5页(P10-14)
【作者】彭潇熟;张德生;王若星;陈聪
【作者单位】西安理工大学理学院;西安理工大学理学院;西安理工大学理学院;西安理工大学理学院
【正文语种】中文
【中图分类】F830.94
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英
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