基于VaR的我国股市市场风险度量
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基于VaR的我国股市市场风险度量
王楚明;张留禄
【期刊名称】《南方金融》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】本文基于EGARcH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度昔了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况.
【总页数】4页(P63-65,86)
【作者】王楚明;张留禄
【作者单位】上海立信会计学院,上海201620;上海应用技术学院,上海200235【正文语种】中文
【中图分类】F830.9
【相关文献】
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