投资组合的业绩评价方法与技巧解析应用与挑战分析与应用考核试卷
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A. 降低风险
B. 提高收益
C. 实现风险与收益的最优平衡
D. 避免损失
2. 以下哪项不是投资组合业绩评价的传统方法？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. 贝塔系数
D. 股东回报率
3. 在投资组合业绩评价中，夏普比率主要反映的是（ ）
A. 投资组合的风险
B. 投资组合的收益
C. 投资组合的风险调整收益
A. Sortino比率
B. 最大回撤
C. 跟踪误差
D. 在险价值（VaR）
5. 投资组合业绩评价中，以下哪些指标属于风险评价指标？（ ）
A. 收益率
B. 贝塔系数
C. 收益波动率
D. 跟踪误差
6. 在投资组合业绩评价中，以下哪些因素可能导致评价结果的不公平？（ ）
A. 评价标准不统一
B. 市场环境的变化
C. 投资组合的特定目标
D. 投资者的风险偏好
16. 在投资组合业绩评价中，以下哪些方法可以用来评估投资组合的信用风险？（ ）
A. 信用评分模型
B. 信用利差分析
C. 在险价值（VaR）
D. 历史模拟
17. 以下哪些方法可以用来评估投资组合的市场风险暴露？（ " 在险价值（VaR）
A. 收益率
B. 最大回撤
C. 累计收益
D. 年化收益
11. 投资组合业绩评价中，哪项因素可能导致评价结果失真？（ ）
A. 评价周期过短
B. 投资组合规模较大
C. 投资组合分散程度高
D. 投资组合的贝塔系数较低
12. 以下哪种情况可能会导致投资组合的业绩评价结果产生偏差？（ ")
A. 投资组合配置过于集中在某一行业
投资组合的业绩评价方法与技巧解析应用与挑战分析与应用考核试卷
考生姓名：__________ 答题日期：__________ 得分：__________ 判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1. 投资组合业绩评价的首要目标是（ ）
9. 高
10. 环境、社会责任和治理
四、判断题
1. √
2. ×
3. √
4. ×
5. √
6. √
7. ×
8. ×
9. √
10. ×
五、主观题（参考）
1. 夏普比率：衡量每承受一单位总风险可获得的超额收益。适用于主动管理投资组合。信息比率：衡量超额收益与跟踪误差之比，适用于被动管理投资组合。特雷诺比率：类似夏普比率，但考虑了资本利得税的影响，适用于固定收益投资组合。
8. 蒙特卡洛模拟是一种通过模拟多次随机过程来评估投资组合风险的 方法，它主要依赖于 ________ 假设。
9. 投资组合的久期分析可以用来评估投资组合对利率变动的敏感度，久期越长，对利率变动的敏感度越 ________。
10. 环境社会治理（ESG）分析是评估投资组合长期可持续性的一个重要方面，它主要关注企业在环境保护、社会责任和治理结构方面的表现。
A. 投资组合收益率与市场基准收益率之间的差异
B. 投资组合收益率的标准差
C. 投资组合与市场基准之间的相关性
D. 投资组合与市场基准的相对波动性
7. 以下哪个方法适用于评价主动管理投资组合的业绩？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. 跟踪误差
D. 信息比率
8. 投资组合业绩评价中的特雷诺比率主要反映（ ）
9. ABCD
10. AC
11. ABC
12. ABCD
13. ABC
14. ABC
15. ABCD
16. AB
17. ABCD
18. ABCD
19. ABC
20. AB
三、填空题
1. 投资组合收益率的标准差
2. 超额收益
3. 投资组合总风险
4. Z分数
5. 最高值
6. 大于
7. 下行风险的标准差
8. 随机性
C. 投资组合与市场基准相关性低
D. 投资组合业绩评价周期与市场周期不匹配
19. 以下哪个指标在投资组合业绩评价中，可以反映投资组合在跟踪指数时的相对表现？（ ")
A. 跟踪误差
B. 夏普比率
C. 贝塔系数
D. 特雷诺比率
20. 投资组合业绩评价中，以下哪个方法可以帮助投资者识别投资组合中可能存在的潜在风险？（ ）
A. 敏感性分析
B. 历史模拟
C. 蒙特卡洛模拟
D. 在险价值（VaR）
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1. 投资组合业绩评价时，以下哪些方法可以用来衡量投资组合的风险调整收益？（ ）
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 信息比率
A. 在险价值（VaR）
B. 历史模拟
C. 蒙特卡洛模拟
D. 敏感性分析
12. 投资组合业绩评价中，以下哪些因素可能导致评价结果出现偏差？（ ）
A. 投资组合的非系统性风险
B. 投资组合的流动性风险
C. 市场周期的影响
D. 投资组合管理者的过度自信
13. 以下哪些方法可以帮助投资者了解投资组合在不同市场状况下的表现？（ ）
2. 市场风险通过贝塔系数和VaR评估，信用风险通过信用评分模型和利差分析评估。例如，高贝塔系数表示高市场风险，低信用评分表示高信用风险。
3. VaR提供潜在损失的概率估计，局限性在于假设风险因素正态分布，忽略极端事件影响。
4. ESG分析关注企业环境、社会责任和治理表现，如碳排放、员工福利和反腐政策，反映长期可持续性和社会责任。通过排除ESG表现不佳的企业，降低投资组合风险并促进长期价值增长。
5. 投资组合的最大回撤是指在一段时间内，投资组合从最高点到最低点的跌幅，通常用百分比表示，计算公式为：最大回撤 = （最高值 - 最低值）/ ________。
6. 贝塔系数衡量的是投资组合与市场基准的相关性，贝塔系数大于1表示投资组合的波动性 ________ 市场基准的波动性。
7. Sortino比率是衡量投资组合下行风险的指标，其计算公式为：Sortino比率 = （投资组合平均收益率 - 无风险收益率）/ ________。
D. 投资组合的波动性
4. 以下哪个指标不属于风险调整收益评价指标？（ ）
A. 夏普比率
B. 信息比率
C. 贝塔系数
D. 特雷诺比率
5. 投资组合业绩评价中的信息比率主要反映（ ")
A. 投资组合与市场基准的相对收益
B. 投资组合的超额收益
C. 投资组合的风险
D. 投资组合的跟踪误差
6. 在投资组合业绩评价中，跟踪误差是指（ ）
D. 蒙特卡洛模拟
18. 投资组合业绩评价中，以下哪些因素可能导致评价结果的不一致？（ ）
A. 评价方法的差异
B. 投资组合策略的变动
C. 市场条件的改变
D. 投资组合规模的变动
19. 以下哪些方法可以用来评估投资组合的流动性风险？（ ）
A. 市场冲击模型
B. 久期分析
C. 流动性比率
D. 资产转换分析
A. 历史模拟
B. 蒙特卡洛模拟
C. 敏感性分析
D. 时间加权收益率
14. 投资组合业绩评价中，以下哪些指标可以用来衡量投资组合的成本效益？（ ）
A. 费用比率
B. 特雷诺比率
C. 信息比率
D. 跟踪误差
15. 以下哪些因素会影响投资组合业绩评价的实用性？（ ）
A. 评价方法的复杂程度
B. 数据的可获得性
5. 信息比率越高，表明投资组合跟踪市场基准的能力越强。（ ）
6. 特雷诺比率主要适用于评估主动管理投资组合的业绩。（ ）
7. 蒙特卡洛模拟不需要对投资组合的收益分布做出任何假设。（ ）
8. 久期分析只能用来评估固定收益投资组合的风险。（ ）
9. ESG分析只关注企业的非财务信息。（ ）
10. 投资组合业绩评价时，应该只考虑投资组合的短期收益。（ ）
标准答案
一、单项选择题
1. C
2. D
3. C
4. C
5. D
6. D
7. D
8. C
9. C
10. C
11. A
12. A
13. C
14. D
15. C
16. D
17. A
18. D
19. A
20. A
二、多选题
1. ACD
2. ABCD
3. ABCD
4. AB
5. BC
6. ABC
7. AB
8. ABC
五、主观题（本题共4小题，每题10分，共40分）
1. 请阐述投资组合业绩评价中使用夏普比率、信息比率和特雷诺比率的主要区别和适用场景。
2. 在评估投资组合业绩时，如何考虑市场风险和信用风险？请举例说明。
3. 请解释在险价值（VaR）在投资组合风险管理中的作用，并讨论VaR评价方法的局限性。
4. 结合实际案例分析，说明如何运用ESG分析来评估投资组合的长期可持续性和社会责任表现。
A. 收益率
B. 累计收益
C. 平均收益
D. 收益波动率
17. 以下哪种方法可以评估投资组合在不同时间段内的业绩表现稳定性？（ ）
A. 时间加权收益率
B. 加权平均收益率
C. 年化收益率
D. 累计收益率
18. 在投资组合业绩评价中，以下哪个因素可能导致评价结果出现误导？（ ）
A. 投资组合收益稳定
B. 投资组合规模较大
20. 投资组合业绩评价中，以下哪些方法可以用来评估投资组合的长期可持续性？（ ）
A. 环境社会治理（ESG）分析
B. 经济增加值（EVA）
C. 累计收益
D. 年化收益
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1. 在投资组合业绩评价中，夏普比率是衡量投资组合风险调整收益的指标，其计算公式为：夏普比率 = （投资组合收益率 - 无风险收益率）/ ________。
A. 最大回撤
B. 收益率
C. 贝塔系数
D. 在险价值（VaR）
15. 在投资组合业绩评价中，以下哪个方法可以评估投资组合在特定置信水平下的潜在损失？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. 在险价值（VaR）
D. 历史模拟
16. 投资组合业绩评价中，以下哪个指标可以衡量投资组合收益的稳定性？（ ）
2. 信息的比率是衡量投资组合相对于市场基准的超额收益与跟踪误差之比，其计算公式为：信息比率 = ________/ 跟踪误差。
3. 特雷诺比率是衡量投资组合每承受一单位总风险可获得的超额收益，其计算公式为：特雷诺比率 = （投资组合平均收益率 - 无风险收益率）/ ________。
4. 在险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，投资组合在持有期内可能发生的最大潜在损失，其计算公式为：VaR = 投资组合收益率的标准差 × ________ × 市场风险系数。
9. 以下哪些因素会影响投资组合业绩的长期表现？（ ）
A. 投资组合的再平衡策略
B. 资本利得税的影响
C. 投资组合的持有期
D. 市场的整体趋势
10. 在投资组合业绩评价中，以下哪些指标可以反映投资组合的分散程度？（ ）
A. 贝塔系数
B. 夏普比率
C. 资产配置比例
D. 相关系数
11. 以下哪些方法可以用来评估投资组合在极端市场条件下的潜在损失？（ ）
B. 投资组合收益稳定
C. 投资组合与市场基准相关性高
D. 投资组合的夏普比率较高
13. 在投资组合业绩评价中，哪种方法可以较好地反映投资组合在不同市场环境下的表现？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. 蒙特卡洛模拟
D. 历史模拟
14. 以下哪个指标可以衡量投资组合在极端市场环境下的风险承受能力？（ ）
D. 特雷诺比率
2. 以下哪些因素会影响投资组合业绩评价的准确性？（ ）
A. 市场波动性
B. 投资组合的流动性
C. 评价周期
D. 投资组合的规模
3. 在评价投资组合业绩时，以下哪些指标可以用来衡量投资组合的收益？（ ）
A. 年化收益率
B. 累计收益率
C. 平均收益率
D. 超额收益率
4. 以下哪些方法可以用来评估投资组合的下行风险？（ ）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1. 投资组合业绩评价时，夏普比率越高，表明投资组合的风险调整收益越好。（ ）
2. 贝塔系数越高，投资组合的风险越小。（ ）
3. 在险价值（VaR）可以提供关于投资组合潜在损失的概率分布信息。（ ）
4. 投资组合的最大回撤是衡量投资组合波动性的一个绝对指标。（ ）
A. 投资组合的收益
B. 投资组合的风险
C. 投资组合的风险调整收益
D. 投资组合的资本使用效率
9. 在投资组合业绩评价中，哪种方法更关注投资组合的下行风险？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. Sortino比率
D. 贝塔系数
10. 以下哪个指标在评价投资组合业绩时，可以较好地反映投资组合的长期绩效？（ ）
C. 投资组合管理费用的差异
D. 投资组合的配置策略
7. 以下哪些方法适用于评价被动管理投资组合的业绩？（ ）
A. 收益率比较法
B. 跟踪误差
C. 夏普比率
D. 信息比率
8. 投资组合业绩评价中，以下哪些方法可以用来评估市场风险？（ ）
A. 贝塔系数
B. 在险价值（VaR）
C. 敏感性分析
D. 蒙特卡洛模拟
B. 提高收益
C. 实现风险与收益的最优平衡
D. 避免损失
2. 以下哪项不是投资组合业绩评价的传统方法？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. 贝塔系数
D. 股东回报率
3. 在投资组合业绩评价中，夏普比率主要反映的是（ ）
A. 投资组合的风险
B. 投资组合的收益
C. 投资组合的风险调整收益
A. Sortino比率
B. 最大回撤
C. 跟踪误差
D. 在险价值（VaR）
5. 投资组合业绩评价中，以下哪些指标属于风险评价指标？（ ）
A. 收益率
B. 贝塔系数
C. 收益波动率
D. 跟踪误差
6. 在投资组合业绩评价中，以下哪些因素可能导致评价结果的不公平？（ ）
A. 评价标准不统一
B. 市场环境的变化
C. 投资组合的特定目标
D. 投资者的风险偏好
16. 在投资组合业绩评价中，以下哪些方法可以用来评估投资组合的信用风险？（ ）
A. 信用评分模型
B. 信用利差分析
C. 在险价值（VaR）
D. 历史模拟
17. 以下哪些方法可以用来评估投资组合的市场风险暴露？（ " 在险价值（VaR）
A. 收益率
B. 最大回撤
C. 累计收益
D. 年化收益
11. 投资组合业绩评价中，哪项因素可能导致评价结果失真？（ ）
A. 评价周期过短
B. 投资组合规模较大
C. 投资组合分散程度高
D. 投资组合的贝塔系数较低
12. 以下哪种情况可能会导致投资组合的业绩评价结果产生偏差？（ ")
A. 投资组合配置过于集中在某一行业
投资组合的业绩评价方法与技巧解析应用与挑战分析与应用考核试卷
考生姓名：__________ 答题日期：__________ 得分：__________ 判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1. 投资组合业绩评价的首要目标是（ ）
9. 高
10. 环境、社会责任和治理
四、判断题
1. √
2. ×
3. √
4. ×
5. √
6. √
7. ×
8. ×
9. √
10. ×
五、主观题（参考）
1. 夏普比率：衡量每承受一单位总风险可获得的超额收益。适用于主动管理投资组合。信息比率：衡量超额收益与跟踪误差之比，适用于被动管理投资组合。特雷诺比率：类似夏普比率，但考虑了资本利得税的影响，适用于固定收益投资组合。
8. 蒙特卡洛模拟是一种通过模拟多次随机过程来评估投资组合风险的 方法，它主要依赖于 ________ 假设。
9. 投资组合的久期分析可以用来评估投资组合对利率变动的敏感度，久期越长，对利率变动的敏感度越 ________。
10. 环境社会治理（ESG）分析是评估投资组合长期可持续性的一个重要方面，它主要关注企业在环境保护、社会责任和治理结构方面的表现。
A. 投资组合收益率与市场基准收益率之间的差异
B. 投资组合收益率的标准差
C. 投资组合与市场基准之间的相关性
D. 投资组合与市场基准的相对波动性
7. 以下哪个方法适用于评价主动管理投资组合的业绩？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. 跟踪误差
D. 信息比率
8. 投资组合业绩评价中的特雷诺比率主要反映（ ）
9. ABCD
10. AC
11. ABC
12. ABCD
13. ABC
14. ABC
15. ABCD
16. AB
17. ABCD
18. ABCD
19. ABC
20. AB
三、填空题
1. 投资组合收益率的标准差
2. 超额收益
3. 投资组合总风险
4. Z分数
5. 最高值
6. 大于
7. 下行风险的标准差
8. 随机性
C. 投资组合与市场基准相关性低
D. 投资组合业绩评价周期与市场周期不匹配
19. 以下哪个指标在投资组合业绩评价中，可以反映投资组合在跟踪指数时的相对表现？（ ")
A. 跟踪误差
B. 夏普比率
C. 贝塔系数
D. 特雷诺比率
20. 投资组合业绩评价中，以下哪个方法可以帮助投资者识别投资组合中可能存在的潜在风险？（ ）
A. 敏感性分析
B. 历史模拟
C. 蒙特卡洛模拟
D. 在险价值（VaR）
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1. 投资组合业绩评价时，以下哪些方法可以用来衡量投资组合的风险调整收益？（ ）
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 信息比率
A. 在险价值（VaR）
B. 历史模拟
C. 蒙特卡洛模拟
D. 敏感性分析
12. 投资组合业绩评价中，以下哪些因素可能导致评价结果出现偏差？（ ）
A. 投资组合的非系统性风险
B. 投资组合的流动性风险
C. 市场周期的影响
D. 投资组合管理者的过度自信
13. 以下哪些方法可以帮助投资者了解投资组合在不同市场状况下的表现？（ ）
2. 市场风险通过贝塔系数和VaR评估，信用风险通过信用评分模型和利差分析评估。例如，高贝塔系数表示高市场风险，低信用评分表示高信用风险。
3. VaR提供潜在损失的概率估计，局限性在于假设风险因素正态分布，忽略极端事件影响。
4. ESG分析关注企业环境、社会责任和治理表现，如碳排放、员工福利和反腐政策，反映长期可持续性和社会责任。通过排除ESG表现不佳的企业，降低投资组合风险并促进长期价值增长。
5. 投资组合的最大回撤是指在一段时间内，投资组合从最高点到最低点的跌幅，通常用百分比表示，计算公式为：最大回撤 = （最高值 - 最低值）/ ________。
6. 贝塔系数衡量的是投资组合与市场基准的相关性，贝塔系数大于1表示投资组合的波动性 ________ 市场基准的波动性。
7. Sortino比率是衡量投资组合下行风险的指标，其计算公式为：Sortino比率 = （投资组合平均收益率 - 无风险收益率）/ ________。
D. 投资组合的波动性
4. 以下哪个指标不属于风险调整收益评价指标？（ ）
A. 夏普比率
B. 信息比率
C. 贝塔系数
D. 特雷诺比率
5. 投资组合业绩评价中的信息比率主要反映（ ")
A. 投资组合与市场基准的相对收益
B. 投资组合的超额收益
C. 投资组合的风险
D. 投资组合的跟踪误差
6. 在投资组合业绩评价中，跟踪误差是指（ ）
D. 蒙特卡洛模拟
18. 投资组合业绩评价中，以下哪些因素可能导致评价结果的不一致？（ ）
A. 评价方法的差异
B. 投资组合策略的变动
C. 市场条件的改变
D. 投资组合规模的变动
19. 以下哪些方法可以用来评估投资组合的流动性风险？（ ）
A. 市场冲击模型
B. 久期分析
C. 流动性比率
D. 资产转换分析
A. 历史模拟
B. 蒙特卡洛模拟
C. 敏感性分析
D. 时间加权收益率
14. 投资组合业绩评价中，以下哪些指标可以用来衡量投资组合的成本效益？（ ）
A. 费用比率
B. 特雷诺比率
C. 信息比率
D. 跟踪误差
15. 以下哪些因素会影响投资组合业绩评价的实用性？（ ）
A. 评价方法的复杂程度
B. 数据的可获得性
5. 信息比率越高，表明投资组合跟踪市场基准的能力越强。（ ）
6. 特雷诺比率主要适用于评估主动管理投资组合的业绩。（ ）
7. 蒙特卡洛模拟不需要对投资组合的收益分布做出任何假设。（ ）
8. 久期分析只能用来评估固定收益投资组合的风险。（ ）
9. ESG分析只关注企业的非财务信息。（ ）
10. 投资组合业绩评价时，应该只考虑投资组合的短期收益。（ ）
标准答案
一、单项选择题
1. C
2. D
3. C
4. C
5. D
6. D
7. D
8. C
9. C
10. C
11. A
12. A
13. C
14. D
15. C
16. D
17. A
18. D
19. A
20. A
二、多选题
1. ACD
2. ABCD
3. ABCD
4. AB
5. BC
6. ABC
7. AB
8. ABC
五、主观题（本题共4小题，每题10分，共40分）
1. 请阐述投资组合业绩评价中使用夏普比率、信息比率和特雷诺比率的主要区别和适用场景。
2. 在评估投资组合业绩时，如何考虑市场风险和信用风险？请举例说明。
3. 请解释在险价值（VaR）在投资组合风险管理中的作用，并讨论VaR评价方法的局限性。
4. 结合实际案例分析，说明如何运用ESG分析来评估投资组合的长期可持续性和社会责任表现。
A. 收益率
B. 累计收益
C. 平均收益
D. 收益波动率
17. 以下哪种方法可以评估投资组合在不同时间段内的业绩表现稳定性？（ ）
A. 时间加权收益率
B. 加权平均收益率
C. 年化收益率
D. 累计收益率
18. 在投资组合业绩评价中，以下哪个因素可能导致评价结果出现误导？（ ）
A. 投资组合收益稳定
B. 投资组合规模较大
20. 投资组合业绩评价中，以下哪些方法可以用来评估投资组合的长期可持续性？（ ）
A. 环境社会治理（ESG）分析
B. 经济增加值（EVA）
C. 累计收益
D. 年化收益
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1. 在投资组合业绩评价中，夏普比率是衡量投资组合风险调整收益的指标，其计算公式为：夏普比率 = （投资组合收益率 - 无风险收益率）/ ________。
A. 最大回撤
B. 收益率
C. 贝塔系数
D. 在险价值（VaR）
15. 在投资组合业绩评价中，以下哪个方法可以评估投资组合在特定置信水平下的潜在损失？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. 在险价值（VaR）
D. 历史模拟
16. 投资组合业绩评价中，以下哪个指标可以衡量投资组合收益的稳定性？（ ）
2. 信息的比率是衡量投资组合相对于市场基准的超额收益与跟踪误差之比，其计算公式为：信息比率 = ________/ 跟踪误差。
3. 特雷诺比率是衡量投资组合每承受一单位总风险可获得的超额收益，其计算公式为：特雷诺比率 = （投资组合平均收益率 - 无风险收益率）/ ________。
4. 在险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，投资组合在持有期内可能发生的最大潜在损失，其计算公式为：VaR = 投资组合收益率的标准差 × ________ × 市场风险系数。
9. 以下哪些因素会影响投资组合业绩的长期表现？（ ）
A. 投资组合的再平衡策略
B. 资本利得税的影响
C. 投资组合的持有期
D. 市场的整体趋势
10. 在投资组合业绩评价中，以下哪些指标可以反映投资组合的分散程度？（ ）
A. 贝塔系数
B. 夏普比率
C. 资产配置比例
D. 相关系数
11. 以下哪些方法可以用来评估投资组合在极端市场条件下的潜在损失？（ ）
B. 投资组合收益稳定
C. 投资组合与市场基准相关性高
D. 投资组合的夏普比率较高
13. 在投资组合业绩评价中，哪种方法可以较好地反映投资组合在不同市场环境下的表现？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. 蒙特卡洛模拟
D. 历史模拟
14. 以下哪个指标可以衡量投资组合在极端市场环境下的风险承受能力？（ ）
D. 特雷诺比率
2. 以下哪些因素会影响投资组合业绩评价的准确性？（ ）
A. 市场波动性
B. 投资组合的流动性
C. 评价周期
D. 投资组合的规模
3. 在评价投资组合业绩时，以下哪些指标可以用来衡量投资组合的收益？（ ）
A. 年化收益率
B. 累计收益率
C. 平均收益率
D. 超额收益率
4. 以下哪些方法可以用来评估投资组合的下行风险？（ ）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1. 投资组合业绩评价时，夏普比率越高，表明投资组合的风险调整收益越好。（ ）
2. 贝塔系数越高，投资组合的风险越小。（ ）
3. 在险价值（VaR）可以提供关于投资组合潜在损失的概率分布信息。（ ）
4. 投资组合的最大回撤是衡量投资组合波动性的一个绝对指标。（ ）
A. 投资组合的收益
B. 投资组合的风险
C. 投资组合的风险调整收益
D. 投资组合的资本使用效率
9. 在投资组合业绩评价中，哪种方法更关注投资组合的下行风险？（ ）
A. 收益率比较法
B. 夏普比率
C. Sortino比率
D. 贝塔系数
10. 以下哪个指标在评价投资组合业绩时，可以较好地反映投资组合的长期绩效？（ ）
C. 投资组合管理费用的差异
D. 投资组合的配置策略
7. 以下哪些方法适用于评价被动管理投资组合的业绩？（ ）
A. 收益率比较法
B. 跟踪误差
C. 夏普比率
D. 信息比率
8. 投资组合业绩评价中，以下哪些方法可以用来评估市场风险？（ ）
A. 贝塔系数
B. 在险价值（VaR）
C. 敏感性分析
D. 蒙特卡洛模拟