基于最低净现金流要求的信用担保期权定价

基于最低净现金流要求的信用担保期权定价
许友传;何佳
【期刊名称】《系统工程》
【年(卷),期】2007(25)6
【摘要】企业最低净现金流要求在某种程度上决定了其还款概率和还款额度,进而影响到信用担保定价决策。

针对最低净现金流要求对企业还款意愿的重要影响,考察最低净现金流要求与担保定价的关系,并给出基于最低净现金流要求的信用担保期权定价方法,它还与获得现金流补充条件下的信用担保定价相兼容。

【总页数】3页(P121-123)
【关键词】担保定价;期权定价;最低净现金流要求
【作者】许友传;何佳
【作者单位】上海交通大学安泰经济与管理学院
【正文语种】中文
【中图分类】F832
【相关文献】
1.Black--Scholes期权定价模型视角下的信用担保问题 [J], 黄玉龙;李思维;王娟
2.金融交易中信用担保的动态定价机制:理论与应用——基于金融期权视角的首次探讨 [J], 顾海峰;奚君羊
3.信用担保机构的业务——一种期权视角看担保定价问题 [J], 黄玉龙
4.期权理论在中小企业信用担保体系中定价的研究 [J], 杨明;韩靖
5.基于第三方提供反担保的信用担保期权定价 [J], 许友传;杨继光
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