最新c16071流动性风险的维度课后测验-100分
C15087 用衍生品管理股票风险 课后测验及答案 100分
一、单项选择题1. 一个投资者持有市值250万美元的投资组合，Beta为0.87。
标准普尔500指数为1000。
下列哪种说法是正确的？（）A. 对冲所须的期货合约数目超过10B. 投资组合比指数波动更大C. 如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升D. 对冲须要8或9张合约您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 股权风险的定义是（）。
A. 公司股东对当前股价不满意B. 公司资产负债表上持有的股权比例低C. 股票市场朝不利的方向移动D. 公司购买并注销所有流通股您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 对一张标准普尔500指数期货合约，250美元是（）。
A. 点值大小B. 与指数相乘，以确定合约的名义金额C. 合约的名义金额D. 合约Beta您的答案：B题目分数：10此题得分：10.04. 价格最小波动的名字是（）。
A. 值B. 点值C. 合约D. 值数您的答案：B题目分数：10此题得分：10.05. 标准普尔500指数期货的最小变动价位是（）。
A. 1美元每点B. 2.50美元每点C. 5美元每点D. 10美元每点您的答案：B题目分数：10此题得分：10.06. 股票指数期货的特点包含（）。
A. 灵活性B. 便于交易C. 即时交易D. 以上都是您的答案：D题目分数：10此题得分：10.07. 持有2500万美元现金的投资者希望在1000点的指数点位持有2500万美元标准普尔500指数头寸。
投资者可以通过（）获得该头寸。
A. 买入10张标准普尔股指期货合约，并投资2000万美元的标准普尔500指数基金B. 买入10张标准普尔股指期货合约C. 买入50张标准普尔股指期货合约，并投资1500万美元的指数基金D. 买入100张标准普尔股指期货合约您的答案：D题目分数：10此题得分：10.08. 管理投资于美国大盘股的投资组合资股权风险的最佳方法是（）。
A. 交易投资组合中每种股票B. 交易投资组合中最小的股票C. 交易投资组合中最大的股票D. 交易标准普尔500指数期货您的答案：D题目分数：10此题得分：10.09. 计算所需的期货合约数目最困难的部分是什么？（）A. 隐含的持有成本B. 每份合约的名义价值C. 计算并结合相关投资组合的BetaD. 合约到期月份的确切日期您的答案：C题目分数：10此题得分：10.010. 风险经理可以用来对冲股权头寸的新上市标准普尔500期货合约最长期限为？（）A. 1个月B. 2到5个月之间C. 无限期D. 两年您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0。
流动性风险管理维度测试题及答案
此题得分：10.04. 本课程中提到的核心负债比例=（）/（总负债-代客负债）A. 剩余7天以上负债B. 剩余90天以上负债C. 剩余30天以上负债D. 剩余180天以上负债描述：第24页核心负债比例您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 常用的FTP定价方法有（）。
A. 期限定价法B. 指定利率法C. 现金流法D. 基准利率法描述：第29页内部资金转移定价您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.06. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（）。
A. 自营持有国债B. 报价回购C. 自营持有沪深交易所上市交易股票D. 股票质押项目描述：优质流动性资产您的答案：B,A题目分数：10此题得分：0.07. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金率D. 现金比率描述：第12页流动性风险计量指标您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.08. 流动性管理的目标：以（）匹配为管理目标。
A. 资产负债到期期限B. 利率C. 现金流D. 缺口描述：第13页流动性管理目标您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.09. 流动性风险分类包括（）。
A. 融资流动性风险B. 市场流动性风险C. 再融资流动性风险D. 平仓流动性风险描述：第5页流动性风险分类您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题10. 内部资金转移定价是指：金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
描述：第29页内部资金转移定价您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0。
商业银行流动性风险管理办法解读课后测试
《商业银行流动性风险管理办法》解读
课后测试
•1、监管要求，优质流动性资产充足率不低于（）（16.67 分）
A
100%
C
150%
D
200%
正确答案:B
•2、对于优质流动性资产充足率，商业银行应在2018年底达到（）（16.67 分）
A
80%
C
90%
D
100%
正确答案:B
•1、《流动性办法》新增三个量化指标，分别为（）（16.67 分）
A
净稳定资金比例
B
优质流动性资产充足率
C
流动性比例
D
流动性匹配率
正确答案:A B D
•2、以下指标中，适用于资产规模在2000亿元以下的有（）（16.67 分）
A
流动性覆盖率
B
流动性匹配率
C
净稳定资金比例
D
优质流动性资产充足率
E
流动性比例
正确答案:B D E
•1、净稳定资金比例越高，银行稳定资金来源越充分，应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。
（16.67 分）
正确
B
错误
正确答案:正确
•2、流动性匹配率指标的核心在于强化资产负债期限匹配度。
（16.65分）
正确
B
错误
正确答案:正确。
信托公司流动性风险管理与应对考核试卷
15. ABCD
16. ABC
17. ABCD
18. ABC
19. ABC
20. ABCD
三、填空题
1.流动性风险
2.流动性覆盖率
3.个性化
4.流动比率
5.资产、负债
6.市场流动性枯竭、大规模赎回
7.流动性
8.资产流动性、负债结构
9.临时
10.流动性、盈利性
四、判断题
1. √
2. ×
A.净现金流
B.流动比率
C.速动比率
D.资产负债率
5.信托公司在流动性风险应对中，可以采取的紧急融资渠道包括：（）
A.向其他金融机构拆借资金
B.出售流动性较好的资产
C.发行短期融资券
D.增加长期贷款
6.以下哪些措施属于信托公司流动性风险的事中管理？（）
A.实施流动性风险应急预案
B.监控流动性风险指标
A.流动比率
B.资产负债率
C.净资产收益率
D.总资产周转率
5.信托公司应对流动性风险的外部措施不包括以下哪一项？()
A.加强与金融机构的合作
B.建立紧急融资渠道
C.提高监管资本要求
D.加强流动性风险信息披露
6.以下哪个因素可能导致信托公司面临流动性风险？()
A.投资者信心上升
B.资产价格下跌
C.利率上升
A.净现金流
B.流动比率
C.资产负债率
D.存货周转率
14.以下哪个措施不属于信托公司流动性风险的事后应对？()
A.分析流动性风险产生的原因
B.优化资产结构
C.增加短期借款
D.完善流动性风险管理体系
15.关于信托公司流动性风险管理，以下哪个说法是正确的？()
C16071流动性风险管理的维度课后测验-100分
C16071流动性风险管理的维度课后测验-100分一、单项选择题1. 根据提供的数据，计算有息负债加权平均本钱率。
附件：资产负债表资产金额(亿)收益率剩余期限(年)负债和所有者权益金额(亿)负债利率剩余期限(年)1、理财产品10 2%1、债券回购6 2%2、股票质押10 8%2、报价回购5 3%3、融资融券70 8%3、两融收益权转让60 5%4、约定购回1 8%4、收益凭证20 5%5、债券投资50 5% 35、公司债30 4%6、构造性投融资10 9% 26、次级债30 6% 37、固定资产307、实收资本308、无形资产208、未分配利润20合计201 合计201A. 7.27%B. 4.81%C. 6.00%D. 4.52%描述：第33页有息负债加权平均本钱率您的答案：B题目分数：102. 在流动性风险管理中，流动性资产和流动性负债一般分别指〔〕内到期的资产和负债。
A. 10天B. 30天C. 90天D. 180天描述：第21页流动性资产、流动性负债您的答案：B题目分数：103. 核心负债比例最适用于以下〔〕进展流动性风险评估。
A. 银行业B. 钢铁制造业C. 贸易企业D. 汽车制造企业描述：第24页核心负债比例您的答案：A题目分数：104. 本课程中提到的流动性比例是用于衡量〔〕的指标。
A. 长期资产与长期负债匹配B. 短期资产与短期负债匹配C. 负债构造D. 长期资产弥补短期到期负债描述：第21页流动性比例您的答案：B题目分数：10二、多项选择题5.描述：第29页内部资金转移定价您的答案：A,B,C题目分数：106. 以下资产适合作为优质流动性储藏资产的有〔〕。
A. 自营持有国债B. 报价回购C. 自营持有沪深交易所上市交易股票D. 股票质押工程描述：优质流动性资产您的答案：C,A题目分数：107. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括〔〕。
A. 流动性比例B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金率D. 现金比率描述：第12页流动性风险计量指标您的答案：C,A,B题目分数：108. 流动性风险分类包括〔〕。
流动性风险管理习题
流动性风险管理习题流动性风险管理一、单选1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是。
A、抵押给第三方的资产B、同业借款C、国债D、股票【答案】：C 【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；商业银行可出售的贷款组合；流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
2、一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是。
A、一周内到期的同业存款B、国债C、超额准备金D、企业贷款【答案】：D【解析】：P287. 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；商业银行可出售的贷款组合；流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
3、下列商业银行资金来源中，对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A、公共事业费收入B、证券业存款C、居民储蓄D、政府税款【答案】：B【解析】：P288. 公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。
4、商业银行对变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A、存贷款基准利率B、票据贴现率C、存款准备金率D、市场收益率【答案】：A【解析】：P289.除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
5、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
流动性风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)
流动性风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题3. 判断题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
1．除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。
A．缺口分析法B．负债分析法C．久期分析法D．隐性分析法正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理2．下列各项中,属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率和指标的有( )。
A．现金头寸指标B．速动比率C．核心存款比例D．贷款总额与总资产比率正确答案：A，C，D 涉及知识点：流动性风险管理3．流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )两个指标换算得到。
A．现金头寸指标B．核心存款比例C．贷款总额与总资产比率D．流动资产与总资产比率正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理4．( )会使流动性风险出现。
A．贷款总额与总资产的比率较高B．贷款总额与核心存款越小C．大额负债依赖度较高D．大额负债依赖度较低正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理5．下列关于流动性比率/指标法的说法中,不正确的有( )。
A．简单实用,有助于理解当前和过去的流动性状况B．指标太多,控制起来比较麻烦C．动态分析,对未来特定时段内的流动性进行评估D．不同规模的商业银行其业务特质及获取流动性的途径和能力各不相同,因此必须综合多种比率/指标以及内外部因素,才可能对商业银行的流动性作出正确评估正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理6．下列关于现金流的分析中,正确的有( )。
A．当来源金额大于使用金额时,出现所谓“剩余”,表明商业银行流动性相对充足,这个“剩余”越大,对商业银行的经营越有利B．商业银行的规模越大,现金流分析的可信赖度越弱C．目的是预测出新贷款净增值,存款净流量,以及其他资产和负债的净流量,再与期初的“剩余”或“赤字”相加,获得未来时段内的流动性头寸D．流动性“赤字”越大,流动性风险越小正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理7．流动性风险预警信号包括( )。
流动性风险管理练习试卷2(题后含答案及解析)
流动性风险管理练习试卷2(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．由于商业银行的借款人经营不善而无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是( )。
A．资产流动性风险B．负债流动性风险C．流动性过剩D．以上都不对正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理2．任何负面消息,不论是否属实,都可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难,这是由( )导致发生流动性风险。
A．信用风险B．市场风险C．声誉风险D．战略风险正确答案：C 涉及知识点：流动性风险管理3．( )越高,表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标B．核心存款比例C．流动资产与总资产的比率D．易变负债与总资产的比率正确答案：D 涉及知识点：流动性风险管理4．商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。
A．安全性B．稳定性C．流动性D．盈利性正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理5．我国《商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。
A．0.7B．0.75C．0.55D．0.5正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理6．我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
A．0.25B．0.35C．0.2D．0.15正确答案：A 涉及知识点：流动性风险管理7．某商业银行的总资产为10000亿元,总存款为8000亿元,核心存款为2000亿元,则该银行核心存款比例等于( )。
A．0.1B．0.2C．0.3D．0.4正确答案：B 涉及知识点：流动性风险管理8．下列关于现金流分析的说法中,错误的是( )。
A．剩余额与总资产之比小于3%~5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警B．现金流分析法和缺口分析法通常一起使用,互为补充C．现金流分析有助于真实,准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况D．商业银行的规模越大越复杂,现金流分析的准确性越高正确答案：D 涉及知识点：流动性风险管理9．下列关于商业银行融资缺口的表述中,正确的是( )。
外汇市场的流动性风险管理方法考核试卷
16. B
17. D
18. C
19. D
20. B
二、多选题
1. ABCD
2. ABCD
3. BD
4. ABCD
5. ABC
6. ABC
7. AC
8. ABC
9. ABCD
10. ABCD
11. ABC
12. ABC
13. ABCD
14. ABC
15. ABCD
16. AC
17. ABCD
（注：以下为空白答题区域，供考生填写答案）
1. ______
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______
6. ______
7. ______
8. ______
9. ______
10. ______
11. ______
12. ______
13. ______
14. ______
7. ×
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.流动性风险来源于市场供需失衡，如大型交易导致的价格波动、市场恐慌等。影响包括成交困难、滑点、交易成本增加等。
2. (1)对冲策略：通过远期合约、期权等工具锁定风险；(2)网格交易：在预设的价格区间内自动买卖；(3)提高流动性资产比例：持有易于变现的资产。
A.买卖价差小
B.成交速度慢
C.报价频繁变动
D.持仓量低
13.在进行流动性风险评估时，以下哪个指标通常用于衡量市场冲击成本？()
A.买卖价差
B.交易量
C.报价深度
D.成交速度
14.以下哪个行为可能会增加外汇市场的流动性风险？()
信托公司如何应对市场流动性风险考核试卷
A.经济周期波动
B.监管政策变化
C.市场竞争加剧
D.投资者情绪变化
11.信托公司应对市场流动性风险时，以下哪些措施是合理的？（）
A.增加对长期稳定资金的依赖
B.优化资产配置，提高流动性
C.建立健全流动性风险应急预案
D.忽视市场流动性状况的变化
12.以下哪些情况可能表明信托公司面临流动性风险？（）
A.短期债务占比过高
B.资产变现能力下降
C.流动性覆盖率下降
D.融资渠道单一
13.信托公司在进行流动性风险管理时，以下哪些方法可以帮助其识别和评估风险？（）
A.定期进行流动性风险评估
B.实施流动性风险限额管理
C.建立流动性风险监测指标体系
D.减少流动性风险管理的人员和资源
A.市场买卖差价扩大
B.资产不能迅速转换为现金
C.市场参与者的交易意愿降低
D.利率波动
2.信托公司应当如何合理配置资产以应对市场流动性风险？（）
A.提高长期投资比例
B.降低短期投资比例
C.增加流动性强的资产比例
D.减少流动性弱的资产比例
3.在市场流动性风险应对中，以下哪个策略是事前管理的？（）
A.增加流动性储备
9.信托公司应当密切关注市场流动性状况的变化，及时调整______策略。（）
10.信托公司在管理市场流动性风险时，应当加强与______的合作，以获得流动性支持。（）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.信托公司可以通过增加长期投资来降低市场流动性风险。（）
B.宏观经济政策稳定
C.资金面紧张
金融行业流动性风险监测与控制考核试卷
7.市场深度和宽度是衡量市场流动性的两个重要指标，它们与市场流动性成反比关系。（）
8.在流动性风险控制中，金融机构应该保持尽可能多的流动性储备。（）
9.金融机构的贷款增长率越高，其面临的流动性风险越大。（）
10.在压力测试中，金融机构需要考虑所有可能对流动性产生影响的极端情况。（）
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. C
3. D
4. C
5. C
6. C
7. C
8. D
9. D
10. D
11. C
12. C
13. D
14. C
15. D
16. C
17. C
18. D
19. C
20. C
二、多选题
1. ABC
2. ABC
3. ABC
4. ABC
5. ABCD
6. ABC
7. ABCD
1.流动性风险是指金融机构长期资产无法及时转化为现金的风险。（）
2.流动性覆盖率越高，表明金融机构的流动性状况越好。（）
3.金融机构的所有负债都会对其流动性产生负面影响。（）
4.在市场流动性紧张时，金融机构可以通过增加高流动性资产的比例来缓解流动性风险。（）
5.久期分析主要用于评估利率变动对金融机构资产价值的影响。（）
C.提高贷款审批标准
D.保持充足的流动性储备
16.以下哪个指标可以反映金融机构面临的流动性压力？（）
A.贷款拨备覆盖率
B.资产负债率
C.流动性缺口
D.利息保障倍数
17.在流动性风险监测中，以下哪个方法可以用来评估金融机构流动性状况？（）
证券市场流动性风险管理考核试卷
9.高度集中在流动性差的资产有助于降低流动性风险。（）
10.所有市场参与者都应该对市场流动性风险进行管理。（）
五、主观题（本题共4小题，每题10分，共40分）
1.请结合实际案例分析，流动性风险对证券市场的影响及其管理的重要性。
2.描述流动性风险管理的几种常见策略，并分析它们在实际操作中的优缺点。
证券市场流动性风险管理考核试卷
考生姓名：________________答题日期：________________得分：_________________判卷人：_________________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
13. ABCD
14. ABCD
15. ABCD
16. ABCD
17. ABCD
18. ABC
19. ABCD
20. ABCD
三、填空题
1.买卖难度
2.成交量、换手率、波动率
3.分散、对冲、规避
4.风险控制
5.风险溢价
6.规模、情绪、政策
7.现金储备、交易频率
8.证券公司、商业银行、保险公司
9.加强市场监管
（）
6.证券市场的流动性受到多种因素的影响，包括市场______、投资者______和宏观经济______等。
（）（）（）
7.在市场流动性紧张时，可以通过增加______和减少______来缓解流动性风险。
（）（）
8.市场流动性风险的管理不仅涉及金融机构，还包括______、______和______等。
A.历史数据分析
B.实证研究
证券市场流动性风险防范考核试卷
B.人口老龄化
C.科技进步
D.法律法规的调整
17.在证券市场中，以下哪些现象可能与流动性风险相关？（）
A.股票价格突然大幅波动
B.成交量急剧放大或缩小
C.市场出现大量停牌股票
D.投资者普遍采取一致性交易策略
18.以下哪些措施可能会对市场流动性产生正面影响？（）
A.降低交易成本
B.增加市场交易时间
A.投资者分散投资
B.投资者短期交易
C.上市公司回购股票
D.证券交易所提高交易手续费
8.以下哪个措施可以有效降低证券市场的流动性风险？（）
A.提高印花税
B.限制融资融券交易
C.完善市场监控系统
D.减少交易品种
9.以下哪个指标与市场流动性风险成正比？（）
A.股票的流通市值
B.市场的换手率
C.投资者的投资期限
A.股票成交量持续增加
B.股票价格波动加大
C.投资者信心增强
D.上市公司盈利能力提高
18.以下哪个措施在防范证券市场流动性风险方面效果有限？（）
A.提高市场透明度
B.加强投资者教育
C.优化交易系统
D.限制融资买入
19.以下哪个因素与市场流动性风险成反比？（）
A.交易成本
B.交易量
C.投资者情绪波动
D.股票的流通盘大小
（）
3.当市场出现大量卖单而买单较少时，可能会导致股票价格下跌，这种现象被称为______。
（）
4.为了提高证券市场的流动性，可以采取的措施包括降低交易成本、增加交易时间、完善交易制度和提高______。
（）
5.在防范证券市场流动性风险方面，监管机构通常会对市场进行实时监控，以及时发现和应对市场的______和______。
资本市场流动性分析考核试卷
A.市场处于上升周期
B.市场流动性充足
C.资产难以快速变现
D.投资者对未来预期一致
16.关于买卖价差的描述，正确的是（）
A.买卖价差越大，市场流动性越好
B.买卖价差反映市场的交易成本
C.买卖价差与市场深度无关
D.买卖价差在流动性好的市场中不重要
17.以下哪个因素可能导致资本市场流动性在短期内急剧下降？（）
资本市场流动性分析考核试卷
考生姓名：答题日期：得分：判卷人：
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.资本市场的主要功能是（）
A.促进资本形成
B.管理市场风险
C.提供短期流动性
D.监管市场参与者
2.以下哪个因素不会影响资本市场的流动性？（）
4.请结合实际案例，说明金融机构如何进行流动性风险管理，以及这些管理措施在实际操作中的应用和效果。
标准答案
一、单项选择题
1. A
2. D
3. A
4. D
5. D
6. C
7. B
8. A
9. B
10. B
11. B
12. A
13. D
14. C
15. C
16. B
17. C
18. D
19. D
20. D
20.在资本市场中，以下哪种做法可能会增加流动性风险？（）
A.提高市场交易透明度
B.扩大市场参与者范围
流动性风险参考答案
第7章 流动性风险1. （3）；热门证券和非热门证券之间的收益率价差反映了流动性溢价，因为债券的其他方面均相同。
在选项（1）和（4）中，资产和融资流动性风险应该互相交换。
最后，对于选项（2），安全投资转移增加了收益率价差。
2. （3）；比较两种股票，流动性较好的股票具有较大的交易量和较小的买卖价差，因此选项（2）和（4）是正确的。
它还具有很大的市场深度，这意味着大量的交易不会对价格产生影响，因此选项（1）是正确的。
剩下的选项（3）一定是错误的。
交易活跃和波动率之间没有必然联系。
3. （2）；在市场崩溃中，买卖价差会变大，流动性价差也会变大.说法I 是不正确的，因为国债比互换更容易反弹，这将导致卖空国债比互换给投资组合造成的损失更大。
4. （1）；选项（2）是正确的。
选项（3）正确地描述了事件非流动性资产价格的滞后反应。
选项（4）说明了资产流动性依赖于头寸的投资者，是正确的。
主要由杠杆投资者持有的资产在投资者被强制出售资产时会经历价格的急剧下跌。
5. （1）；说法I 是正确的，这就是北岩银行的案例；说法Ⅱ也可以预警，因为它意味着资产风险或融资风险发生的概率上升；说法Ⅲ是不正确的，因为较长期限的负债降低了近期融资问题发生的概率；说法Ⅳ是不正确的，因为这是指市场风险而非流动性风险；说法Ⅴ是不正确的，因为流动性风险产生于价差的扩大，而不是缩小；说法Ⅵ是正确的，因为保证金的要求将产生流动性问题；说法Ⅶ是正确的，因为这需要现金进行重新支付。
6. 相对于初始价值的传统V AR 为：（注意均值的估计非常高）。
还必须加上：，总和为254美元。
7. 传统V AR 为。
价差效应为，总共为$1549。
和通常一样，我们看到流动性价差的部分很小。
8. 股票头寸的市场中间价值为(亿美元)；大宗商品头寸的中间市场价值为(亿美元)。
股票的买入卖出差价比率为1/90，即0.01111；大宗商品的买入卖出差价比率为0.1/15.05，即0.006645，正常市场的平仓费用为(以百万美元计)即750万美元。
C16082流动性风险分类及其管理方法课后测验100分
一、单项选择题1. 发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段，分别是（）。
A. 资产负债管理兼重——以负债管理为侧重——以资产管理为侧重B. 以资产管理为侧重——以负债管理为侧重——兼顾资产负债管理C. 以负债管理为侧重——以资产管理为侧重——兼顾资产负债管理D. 以资产管理为侧重——资产负债管理兼重——以负债管理为侧重描述：流动性风险管理的发展阶段您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司应至少（）开展一次流动性风险压力测试。
A. 每月B. 每季度C. 每半年D. 每年描述：压力测试您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 市场流动性风险是指（）。
A. 未能以公允价值（贴现现金流）卖出资产的风险B. 来源于金融机构当前的资产负债表结构，由个别账户的现金流到期转化而成的风险C. 未来事件可能需要大笔现金，超过了金融机构预先的计划，即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险D. 金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平的风险描述：市场流动性风险定义您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 流动性风险需要与清偿风险区分,流动性风险是处于（）的金融机构面临的风险。
A. 破产清算情况下B. 高速发展情况下C. 可持续兑付情况下D. 可持续经营情况下描述：流动性风险定义您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 静态现金流缺口分析法的缺点包括（）。
A. 没有考虑未来现金流和业务增量现金流B. 不考虑客户行为对现金流的影响C. 仅依靠资产负债报告的历史数据计量流动性风险D. 应用的比例指标不能精确反映流动性真实属性描述：静态现金流缺口分析法您的答案：B,D,C,A题目分数：10此题得分：10.06. 以下属于证券公司融资性负债渠道的有（）。
A. 资产证券化B. 公司债C. 证金转融资D. 短期融资券描述：融资性负债渠道您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.07. 以下属于证券公司流动性风险管理的框架的有（）。
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C16071流动性风险管理的维度课后测验-100分
1
一、单项选择题
1. 根据提供的数据，计算有息负债加权平均成
本率。
附件：资产负债表
资产金额
(亿)
收
益
率
剩余
期限
(年)
负债和
所有者
权益
金额
(亿)
负
债
利
率
剩余
期限
(年)
1、理
财产品10 2% 0.05
1、债
券回
购
6 2% 0.01
2、股
票质押10 8% 1.2
2、报
价回
购
5 3% 0.06
3、融
资融券70 8% 0.32
3、两
融收
益权
转让
60 5% 0.4
4、约 1 8% 0.5 4、收20 5% 0.5
定购回益凭证
5、债
券投资50 5% 3
5、公
司债
30 4% 2.5
6、结构性
投融资10 9% 2
6、次
级债
30 6% 3
7、固
定资产30
7、实
收资
本
30
8、无
形资产20
8、未
分配
利润
20
合计201 合计201
A. 7.27%
B. 4.81%
C. 6.00%
D. 4.52%
描述：第33页有息负债加权平均成本率
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 在流动性风险管理中，流动性资产和流动性负债一般分别指（）内到期的资产和负债。
A. 10天
B. 30天
C. 90天
D. 180天
描述：第21页流动性资产、流动性负债
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 核心负债比例最适用于以下（）进行流动
性风险评估。
A. 银行业
B. 钢铁制造业
C. 贸易企业
D. 汽车制造企业
描述：第24页核心负债比例
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 本课程中提到的流动性比例是用于衡量（）的指标。
A. 长期资产与长期负债匹配
B. 短期资产与短期负债匹配
C. 负债结构
D. 长期资产弥补短期到期负债
描述：第21页流动性比例
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5.
描述：第29页内部资金转移定价
您的答案：A,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的
有（）。
A. 自营持有国债
B. 报价回购
C. 自营持有沪深交易所上市交易股
票
D. 股票质押项目
描述：优质流动性资产
您的答案：C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（）。
A. 流动性比例
B. 流动性覆盖率
C. 净稳定资金率
D. 现金比率
描述：第12页流动性风险计量指标
您的答案：C,A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 流动性风险分类包括（）。
A. 融资流动性风险
B. 市场流动性风险
C. 再融资流动性风险
D. 平仓流动性风险
描述：第5页流动性风险分类
您的答案：B,A
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 下列属于券商负债融资工具的是（）。
A. 两融收益权转让
B. 短期融资券
C. 收益凭证
D. 股票质押业务
描述：第6页券商负债融资工具
您的答案：C,A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
10. 缺口分析法是指针对特定时段，计算到期
资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断金融机构在未来特定时段内的流
动性（偿付）是否充足。
描述：第36页缺口分析法
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0
2。