风险管理习题库

银行监管与市场约束

一、单项选择题

1. 银监会提出的商业银行监管理念不包括( D )。

A.管法人

B.管风险

C.管内控

D.管存款

2. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是(A )。

A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行

B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守

法规、资产质量四个方面进行评估C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨

D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财

务实力和经营管理状况的一个方法体系

3. 某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿

元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为( A)。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%

4. 根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给

予表内风险权重不为零的是( B)。

A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权

B.对省及省以下政府投资的公用企业

C.对我国中央政府的债权

D.对政策性银行的债权

5. 在市场准人范围和标准中，(D )不属于中资商业银

行行政许可事项。

A.机构设立 C.董事和高级管理人员任职

B.机构终止 D.资本监管

6. 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是

(D )。

A.0

B.25%

C.50%

D.100%

7. 下列关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是

(A )。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50%

B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重

8. 银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由( B)三个层级的法律规范构成。

A.法律、行政法规、规章

B.立法、行政法规、规章

C.法律、监管文件、制度

D.立法、监管文件、制度

9. 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(B )。

A.风险纠正

B.风险规避

C.市场退出

D.风险救助

10.下列(C )不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》

二、多项选择题

1. 下列关于外部审计和银行监管的关系，说法正确的有(CDE )。

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价

B.银行监管侧重于财务报表审计

C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查

D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场

E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划

2. 下列说法不正确的有( DE)。

A.商业银行的存贷款比例不得超过75%

B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%

C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发牛的损失

D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30%

E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2%/年

3. 下列关于风险迁徙类指标说法正确的有(ABC )。

A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

B.是衡量商业银行风险变化的程度

C.属于动态指标

D.表示为资产质量从本期到前期变化的比率

E.属于静态指标

4. 在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有(ACD )。

A.外币现金

B.评级AA一以上地区政府发行的债券

C.银行存单

D.黄金

E.中央政府发行的债券

5. 下列关于外部审计的说法正确的有( ACD)。

A.外部审计已经成为银行监管的重要补充

B.外部审计没有独立权

C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系

D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表

E.加强外部审计，会增加监管成本

6. 广义上讲，银行业机构的市场准入包括(ABD )。

A.机构准入

B.业务准入

C.区域准入

D.高级管理人员准入

E.级别准入

7. 我国银行业信息披露管理的措施包括(ABCDE )。

A.明确披露原则

B.完善管理法规

C。改进银行会计准则 D.强化表外信息披露

E.落实监控制度

8. 市场风险指标包括( CD)。

A.不良资产率

B.预期损失率

C.累积外汇敞口头寸比例

D.市值敏感性比率

E.贷款损失准备金率

9. 下列关于风险监管的说法，正确的有(ABCD )。

A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况

C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平

D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制