2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(典型题)

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题
库附答案（典型题）
单选题（共30题）
1、资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。

A.协方差
B.标准差
C.残差
D.方差
【答案】 B
2、（）是资金成本的主要决定因素。

A.预算赤字
B.通货膨胀
C.利率
D.汇率
【答案】 C
3、如果两个变量相关系数为1,表明这两个变量（）
A.完全正相关
B.不确定
C.完全负相关
D.零相关
【答案】 A
4、某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）
A.680.58
B.680.79
C.680.62
D.680.54
【答案】 A
5、可转换债券是指在一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格或转换比率将其转换为（）的公司债券。

A.普通股股票
B.优先股股票
C.无记名股票
D.后配股股票
【答案】 A
6、目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。

A.季度
B.月
C.年度
D.日
【答案】 D
7、（）是投资组合管理过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。

A.被动投资
B.主动投资
C.市场有效性
D.资产配置
【答案】 D
8、投资组合管理的反馈由（）和（）组成。

A.业绩度量；业绩评估
B.监控和再平衡；业绩归因
C.监控和再平衡；业绩度量
D.监控和再平衡；业绩评估
【答案】 D
9、( )是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。

A.中证全债指数
B.沪深300指数
C.标准普尔500指数
D.道琼斯工业平均指数
【答案】 B
10、开放式基金的设立主体是（）。

A.基金持有人
B.基金发起人
C.基金管理人
D.基金托管人
【答案】 C
11、投资者张三通过ABC证券公司购买股票，成交额为5000元，其中经手费为5元，印花税6元，经管费为0.5元，证管费为0.3元。

该投资者应交的费用为（）元。

A.5011.8
B.5005.8
C.5000
D.5005
【答案】 B
12、下列关于短期融资券的说法正确的是（）
A.采用贴现的形式发行，通过市场招标确定发行利率
B.发行者为具有法人资格的金融企业
C.仅在银行间债券市场上流通
D.对资金用途有明确限制
【答案】 C
13、( )是指当市场利率下降时，债券发行人能够以更低的利率融资，因此可以提前偿还高息债券的风险。

A.利率风险
B.信用风险
C.提前赎回风险
D.通货膨胀风险
【答案】 C
14、大宗商品的分类不包括( )。

A.能源类
B.基础原材料类
C.黄金
D.农产品
【答案】 C
15、房地产投资信托基金的主要收益来自( )。

A.固定比例的管理费
B.佣金
C.租金收入
D.稳定的股息和证券价格增值
【答案】 D
16、（）是指股票未来收益的现值。

A.票面价值
B.清算价值
C.内在价值
D.账面价值
【答案】 C
17、以下不属于风险调整后收益指标的是（）。

A.夏普比率
B.信息比率
C.特雷诺比率
D.速动比率
【答案】 D
18、国债收益率曲线是反映（）的有效途径。

A.远期利率
B.资产
C.负债
D.所有者权益
【答案】 A
19、下列关于国内外的私募股权投资机构类型不包括（）。

A.专业化的私募投资基金，如黑石集团等
B.大型多元化金融机构下设的直接投资部门，如摩根士丹利、JP摩根等
C.中方机构发起、外资进行入股，如联想控股的成员企业弘毅投资
D.大型企业的投资基金部门，为子公司制定并执行与其发展战略相匹配的投资组合战略
【答案】 D
20、下列基金类型中，投资者对基金费用的高低最敏感的是( )。

A.股票型基金
B.货币市场基金
C.混合型基金
D.平衡型基金
【答案】 B
21、以下关于不同类型基金的描述错误的是（）。

A.投资目标与范围不同的基金，其投资策略、业绩比较基准都有可能不同
B.基金回报率业绩排名与业绩计算的开始和结束时间选取无关，主要取决于所选取的时间段长短，如一月、三月、一年'五年等
C.投资收益是由投资风险驱动的，风险越大，所要求的报酬率就越高
D.同一基金在不同时间段内的表现可能有很大的差距，因此业绩评价时需要计算多个时间段的业绩，如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等
【答案】 B
22、假设某私募基金经理人估计今年的年收益率YR服从均值为16%，标准差为4%的正态分布，即YR～（0.16,0.4^2），那么YR的上95%分位数为（）。

A.9.40%
B.9%
C.16%
D.12%
【答案】 A
23、以下用于管理投资交易操纵风险的是()
A.建立交易对手信用评级制度
B.严格划分交易员权限，完善内部审核机制
C.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资
D.分析投资组合持有人结构特征，关注投资者申赎意愿
【答案】 B
24、流动比率的公式是（）。

A.流动比率=流动资产/流动负债
B.流动比率=（流动资产-存货）/流动负债
C.流动比率=流动负债/流动资产
D.流动比率=（流动负债-存货）/流动资产
【答案】 A
25、如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（）
A.-0.2%
B.-10%
C.0.2%
D.10%
【答案】 A
26、（）近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。

A.认股权证
B.认沽权证
C.认购权证
D.备兑权证
【答案】 C
27、两笔金额相等的资金，如果发生在不同的时期。

其实际价值量也是不相等的。

这是因为（）。

A.货币具有时间价值
B.汇率变动
C.投资项目不同
D.所有者主观感受不同
【答案】 A
28、下列关于地产投资的表述，错误的是（）。

A.不确定性非常高
B.投资价值受法律法规影响较小
C.具有较高的投机性
D.投资价值受宏观环境影响较大
【答案】 B
29、对交易所上市的资产支持证券和私募债券，基金管理人一般按照()估值。

A.估值技术确定的公允价值
B.交易所市价
C.交易所收盘价
D.成本价
【答案】 D
30、若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的( )倍。

A.5
B.10
C.20
D.50
【答案】 C。