中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型

中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和
ARCH类模型
李剑;宋长鸣;项朝阳
【期刊名称】《统计与信息论坛》
【年(卷),期】2013(028)006
【摘要】以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征.首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析.结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱；粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性；粮食市场不存在“高风险、高回报”特征；小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息.
【总页数】6页(P16-21)
【作者】李剑;宋长鸣;项朝阳
【作者单位】华中农业大学经济管理学院,湖北武汉430070;湖北农村发展研究中心,湖北武汉430070;华中农业大学经济管理学院,湖北武汉430070;湖北农村发展研究中心,湖北武汉430070;华中农业大学经济管理学院,湖北武汉430070;湖北农村发展研究中心,湖北武汉430070
【正文语种】中文
【中图分类】F307.11;C812
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