Knight不确定环境下股权挂钩型产品定价的实证

Knight不确定环境下股权挂钩型产品定价的实证
孟纹羽;张慧
【期刊名称】《统计与决策》
【年(卷),期】2011()9
【摘要】挂钩型产品作为一种新兴金融衍生产品,其定价与挂钩的标的资产有着密切的关系,同时还受金融市场的环境影响。

由于购买者很难通过复杂的条款判断真实的收益水平,为此,文章考察具体的股权挂钩型理财产品,对比风险中性环境与Knight不确定环境下股权挂钩型产品的定价问题,采用matlab作图分析各参数对定价的影响。

针对投资者对Knight不确定性不同的偏好态度,提出相应的指导性意见。

【总页数】3页(P143-145)
【关键词】股权挂钩型产品:B—S模型;Knight不确定性
【作者】孟纹羽;张慧
【作者单位】山东财政学院统计与数理学院
【正文语种】中文
【中图分类】F272
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