2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟题库附有答案详解

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟题库附有答案
详解
单选题（共20题）
1. 根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。

根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。

A.监管立法和政策标准公开
B.全部公开
C.收入公开
D.管理行为公开
【答案】 A
2. ( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.以上都不对
【答案】 B
3. ( )是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

( )是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险
【答案】 C
4. 《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”
《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”
A.声誉风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险
【答案】 C
5. 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。

若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。

A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额
【答案】 C
6. 下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是（）。

下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是（）。

A.银行业务组合
B.资产负债表结构
C.表内外业务现金流状态
D.银行主要业务风险暴露情况
【答案】 D
7. 商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A.市场风险承担部门
B.市场风险管理部门
C.内部审计机构
D.外部审计机构
【答案】 B
8. （2018年真题）商业银行内部控制的控制措施不包括（）。

（2018年真题）商业银行内部控制的控制措施不包括（）。

A.会计系统控制
B.人员控制
C.不相容职务分离控制
D.授权审批控制
【答案】 B
9. 《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括( )。

《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括( )。

A.公开
B.公正
C.公平
D.效率
【答案】 C
10. 在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.资本充足率监管
B.经济资本监管
C.资本监管
D.偿付能力指标监管
【答案】 A
11. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益
【答案】 A
12. 20世纪70年代，商业银行进入（）。

20世纪70年代，商业银行进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
【答案】 A
13. 下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。

下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。

A.提高留存利润
B.调整资产结构
C.多计提拨备
D.发行优先股
【答案】 B
14. 下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（）。

下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（）。

A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换
D.开发商不具备按揭合作主体资格
【答案】 C
15. （??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

（??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本
【答案】 B
16. 商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。

商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。

A.正确划分银行账户与交易账户
B.制定合理的中长期经营战略
C.正确划分表内业务和表外业务
D.建立完善的内部控制体系
【答案】 A
17. 组合贷款层面的行业风险属于（）。

组合贷款层面的行业风险属于（）。

A.系统风险
B.非系统风险
C.特定风险
D.宏观风险
【答案】 A
18. 商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的( )来推动并承担最终风险责任的。

商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的( )来推动并承担最终风险责任的。

A.监事会
B.董事会
C.总经理
D.股东大会
【答案】 B
19. ()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A.久期分析
B.缺口分析
C.敏感分析
D.情景分析
【答案】 D
20. 我国某商业银行2015年新增贷款15万亿元，对应创造15万亿元存款。

如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

我国某商业银行2015年新增贷款15万亿元，对应创造15万亿元存款。

如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

A.1
B.1.5
C.3
D.6
【答案】 C
多选题（共10题）
1. 下列关于信用风险的说法，正确的有(?)。

下列关于信用风险的说法，正确的有(?)。

A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响
B.信用风险通常包括违约风险、结算风险
C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
D.信用风险在外汇交易中不常见
E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
【答案】 ABC
2. 战略风险识别可以从（）入手。

战略风险识别可以从（）入手。

A.中观层面
B.局部层面
C.宏观层面
D.微观层面
E.信息层面
【答案】 ACD
3. 关于土地使用权转移，下列说法错误的是（）。

关于土地使用权转移，下列说法错误的是（）。

A.地上建筑物所有权人将其地上建筑物出售后，土地使用权随之一同转让
B.地上建筑物转让时，并不涉及土地权利的转移
C.赠与，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人将其地上建筑物、构筑物及其附属设施无偿转让给受赠者的行为
D.交换，是指地上建筑物、构筑物及其附属设施所有权人之间相互交换地上建筑物、构筑物及其附属设施的行为
【答案】 B
4. 根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足()。

根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足()。

A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
C.必须保留子组合的损失率数据
D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势【答案】 ABCD
5. 市场风险报告根据报告内容分为（）。

市场风险报告根据报告内容分为（）。

A.市场风险计量管理报告
B.重大市场风险报告
C.市场风险专题报告
D.市场风险监测分析日报
E.市场风险监测分析月报
【答案】 ABCD
6. 关于缺口分析，下列表述正确的有（）。

关于缺口分析，下列表述正确的有（）。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收人上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降【答案】 BD
7. 核心雇员流失的风险具体体现为()。

核心雇员流失的风险具体体现为()。

A.核心员工的知识／技能缺乏
B.缺乏足够后援／替代人员
C.关键信息缺乏共享和文档记录
D.缺乏岗位轮换机制
E.核心员工超越授权的活动
【答案】 BCD
8. 在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。

一家股份制银行的流动性储备可分为( )。

在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。

一家股份制银行的流动性储备可分为( )。

A.一级流动性储备
B.二级流动性储备
C.三级流动性储备
D.四级流动性储备
E.五级流动性储备
【答案】 ABC
9. 声誉风险管理的具体做法有（）。

声誉风险管理的具体做法有（）。

A.制定危机管理规划
B.确保实现承诺
C.确保及时处理投诉和批评
D.增加对客户／公众的透明度
E.保持与媒体的良好沟通
【答案】 ABCD
10. 商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有( )。

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有( )。

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
C.保持合理的资金来源结构
D.适度分散客户种类和资金到期日
E.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
【答案】 ABCD。