带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略
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带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略
魏宽飞;王文胜
【期刊名称】《杭州师范大学学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2018(017)004
【摘要】用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,采用混合比例再保险策略.另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险资产,同时考虑通货膨胀风险,将风险资产在通货膨胀风险下进行折算.运用动态规划原理,研究了保险公司的终端财富期望效用最大化,得出最优混合比例再保险和投资策略显示解,并分析了最优再保险和最优投资策略的灵敏度.
【总页数】7页(P411-417)
【作者】魏宽飞;王文胜
【作者单位】杭州师范大学理学院,浙江杭州 310036;杭州师范大学理学院,浙江杭州 310036
【正文语种】中文
【中图分类】O211.9;O224
【相关文献】
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