基于OU过程的中房指数期权定价
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作者： 周佰成[1,2];王建飞[1,2]
作者机构： [1]吉林大学中国国有经济研究中心;[2]吉林大学经济学院
出版物刊名： 管理世界
页码： 176-177页
年卷期： 2013年 第4期
主题词： Ou过程;中房指数;期权定价
摘要：金融衍生品具有价格发现和管理风险的作用。
本文将期权定价公式应用于房地产领域，采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架理论，设计出基于0u过程的中房指数期权，并对北京、上海、广州、深圳的中房指数期权定价进行案例分析，运用市场经济手段实现房地产行业可持续性发展，这对我国未来开发房地产金融衍生品市场具有一定的借鉴意义。