变异系数法确定权重

变异系数法确定权重
变异系数法是一种确定权重的方法。

它是用来调整相关性和稳定性之间的折中，以便可以选择合适的权重组合，使得整个组合的收益有所提升。

变异系数法的基本思想是调整股票投资组合成分的权重，使得组合的复合收益尽可能的高，但是又要考虑投资风险的因素。

它可以通过调整股票投资组合的权重，从而使投资风险最小化，而不损失收益。

变异系数法是基于市场总体收益率方差、投资组合中股票收益率横截面方差和收益率相关系数来确定权重的。

市场总体收益率方差是投资组合的风险影响力的衡量指标，它反映的是投资组合的风险程度，具体来讲，是指由一系列投资票面价值而形成的投资组合在该总体收益率方差进行减小时，它反映了该投资组合在投资期间中总体收益率上的波动幅度。

投资组合中股票收益率横截面方差则是测量各股收益率之间的相关程度，具体来讲，是指投资组合中多种股票收益率之间的变化，从而反映投资风险的大小。

收益率之间的相关系数指的是两种股票在相同的时间内收益的相关性，它可以反映出股票的协同关系并预测股票的表现情况，也可以反映降低股票投资风险。

变异系数法是基于上述几个参数来确定投资组合权重，使得投资收益最大化，且又不增加额外的风险。