文华财经WH8.2盘口模型函数列表

例：
VAR price;
price=AL_BuyAvgPrice("m1409"); //定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的多头持仓成本价。
AL_BuyPosition
取算法交易组件某合约多头持仓。
用法：
AL_BuyPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头持仓，CODE为合约名。
3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VAR offsetprofit;
offsetprofit=AL_OffSetProfit();// 定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409的平仓盈亏。
Arbi_YClosePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_YClosePDiff()，计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比。
例：
VAR YClosePD;//定义一个变量，用来保存昨日收盘价价差或价比
YClosePD = Arbi_YClosePDiff()//计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePD
ActualLeverage
取得某期权合约的真实杠杆率。
用法：
ActualLeverage(Code)返回合约Code的真实杠杆率，Code为某期权合约的合约代码。
注：
真实杠杆率=Delta*杠杆比率
例：
VAR qqLeabharlann ctualLeverage;//定义一个变量qqActualLeverage
qqActualLeverage=ActualLeverage("IO1404-P-2450"); //qqActualLeverage的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的真实杠杆率。
Arbi_Add
根据套利组合、买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对。
用法：
Arbi_Add()，添加一个持仓配对，并返回是否成功。
例：
VAR Res;//定义一个变量，用来保存配对是否成功
Res = Arbi_Add()//添加套利配对并返回结果给Res
如果Res是1，配对成功，如果Res是0，配对失败
注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VAR fmlBuyPosition;
fmlBuyPosition=AL_BuyPosition("m1409"); //定义一个变量fmlBuyPosition，fmlBuyPosition为组件中豆粕1409的多头持仓。
注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VAR fmlSellRemainPosition;
fmlSellRemainPosition=AL_SellRemainPosition("m1409"); //定义一个变量fmlSellRemainPosition，fmlSellRemainPosition为组件中豆粕1409的空头可用持
例：
VAR BuyEarn;
BuyEarn=AL_BuyProfitLoss();// 定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为组件中豆粕1409的多头盈亏。
AL_BuyRemainPosition
取算法交易组件某合约多头可用持仓。
用法：
AL_BuyRemainPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头可用持仓，CODE为合约名。
Arbi_BidPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_BidPDiff()，计算并返回该套利组合的对价价差或价比。
例：
VAR BidPD;//定义一个变量，用来保存对价价差或价比
BidPD = Arbi_BidPDiff()//计算对价价差或价比并返回给BidPD
AL_OffSetProfit
取算法交易组件某合约平仓盈亏。
用法：
AL_OffSetProfit("CODE");取算法交易组件中CODE合约的平仓盈亏，CODE为合约名。
注：
1、该函数返回组件加载开始到现在的累计平仓盈亏
2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。
其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。
例：
VAR SellEarn;
SellEarn=AL_SellProfitLoss();// 定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为组件中豆粕1409的空头盈亏。
AL_SellRemainPosition
取算法交易组件某合约空头可用持仓。
用法：
AL_SellRemainPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的空头可用持仓，CODE为合约名。
说明：可用持仓为刨除当前已挂单的多头持仓数量。
AL_LastOffSetProfit
取算法交易组件某合约最近一次的平仓盈亏。
用法：
AL_LastOffSetProfit("CODE");取算法交易组件中CODE合约最近一次的平仓盈亏，CODE为合约名。
注：
1、该函数返回最近一次的平仓盈亏。
2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。
Arbi_YSettlePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_YSettlePDiff()，计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比。
例：
VAR YSettlePD;//定义一个变量，用来保存昨日结算价价差或价比
YSettlePD =Arbi_YSettlePDiff()//计算昨日结算价价差或价比并返回给YSettlePD
注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VAR fmlBuyRemainPosition;
fmlBuyRemainPosition=AL_BuyRemainPosition("m1409"); //定义一个变量fmlBuyRemainPosition，fmlBuyRemainPosition为组件中豆粕1409的多头可用持仓。
AL_BuyAvgPrice
取算法交易组件某合约多头持仓成本价。
用法：
AL_BuyAvgPrice("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头持仓成本价，CODE为合约名。
注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
Arbi_NewPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_NewPDiff()，计算并返回该套利组合的最新价价差或价比。
例：
VAR NewPD;//定义一个变量，用来保存最新价价差或价比
NewPD = Arbi_NewPDiff()//计算最新价价差或价比并返回给NewPD
返回套利对第二腿合约的交易编号。
用法：
Arbi_S_DealCode()，返回套利对第二腿的合约的交易编号。
例：
VAR Code;//定义一个变量，用来保存交易编号
Code = Arbi_S_DealCode()//返回第二腿合约的交易编号
Arbi_T_DealCode
返回套利对第三腿合约的交易编号。
其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。
3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VAR offsetprofit;
offsetprofit=AL_LastOffSetProfit();// 定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409最近一次的平仓盈亏。
注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VAR fmlSellPosition;
fmlSellPosition=AL_SellPosition("m1409"); //定义一个变量fmlSellPosition，fmlSellPosition为组件中豆粕1409的空头持仓。
用法：
Arbi_T_DealCode()，返回套利对第三腿的合约的交易编号。
例：
VAR Code;//定义一个变量，用来保存交易编号
Code = Arbi_T_DealCode()//返回第三腿合约的交易编号
CallPut
取得某期权合约的涨/跌。
用法：
CallPut(Code)返回合约Code的涨/跌，Code为某期权合约的合约代码。
AL_BuyProfitLoss
取算法交易组件某合约多头盈亏。
用法：
AL_BuyProfitLoss("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头盈亏，CODE为合约名。
注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
盘口模型函数列表
函数名
函数说明
ABS
取整形绝对值。
用法：
ABS(Value)返回Value的绝对值，Value是整形值
例：
VAR X;
X=ABS(5);//X的值为5
ABSF
取浮点型的绝对值。
用法：
ABSF(ValueF)返回ValueF的绝对值，ValueF是浮点值
例：
VAR X;
X=ABSF(-1.5); //X的值为1.5
仓。
说明：可用持仓为刨除当前已挂单的空头持仓数量。
Arbi_OpenPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_OpenPDiff()，计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。
例：
VAR OpenPD;//定义一个变量，用来保存开盘价价差或价比
OpenPD = Arbi_OpenPDiff()//计算开盘价价差或价比并返回给OpenPD
AL_SellAvgPrice
取算法交易组件某合约空头持仓成本价。
用法：
AL_SellAvgPrice("CODE");取算法交易组件中CODE合约的空头持仓成本价，CODE为合约名。
注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
注：
该函数返回0，表示put，即期权合约是看跌期权；该函数返回1，表示call，即期权合约是看涨期权。
Arbi_AskPDiff
根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_AskPDiff()，计算并返回该套利组合的挂价价差或价比。
例：
VAR AskPD;//定义一个变量，用来保存挂价价差或价比
AskPD = Arbi_AskPDiff()//计算挂价价差或价比并返回给AskPD
Arbi_F_DealCode
返回套利对第一腿合约的交易编号。
用法：
Arbi_F_DealCode()，返回套利对第一腿的合约的交易编号。
例：
VAR Code;//定义一个变量，用来保存交易编号
Code = Arbi_F_DealCode()//返回第一腿合约的交易编号
Arbi_S_DealCode
例：
VAR price;
price=AL_SellAvgPrice("m1409"); //定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的空头持仓成本价。
AL_SellPosition
取算法交易组件某合约空头持仓。
用法：
AL_SellPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的空头持仓，CODE为合约名。
AL_SellProfitLoss
取算法交易组件某合约空头盈亏。
用法：
AL_SellProfitLoss("CODE");取算法交易组件中CODE合约的空头盈亏，CODE为合约名。
注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。