结构参数的WLS或GLS估计量方差的计算

结构参数的WLS或GLS估计量方差的计算
李焯章
【期刊名称】《武汉工业学院学报》
【年(卷),期】2001(000)001
【摘要】对于违背基本假设条件，如在异方差性或序列相关性情况下多元线性计量经济模型 Y＝XB＋U的结构参数的OLS估计量B将不具备有效性，甚至渐近有效性，我们可对上述两种情况分别计算其结构参数B的WLS或GLS估计量，以
及它们的方差，但是在一些有代表性的计量经济学专著中，对于结构参数B的WLS或GLS估计量的方差得出不妥当的结果，笔者将给出在这两种违背基本假设情况下结构参数B的OLS估计量与WLS估计量或GLS估计量的方差及简要推导。

【总页数】2页(P32-33)
【作者】李焯章
【作者单位】武汉工业学院管理科学系,
【正文语种】中文
【中图分类】F224．0
【相关文献】
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