全国自考计量经济学历年试题及标准答案
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
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⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品自学考试资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯全国 2018 年 10 月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码： 00142一、单项选择题（本大题共25 小题，每小题 1 分，共 25 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量学的主要开拓者和奠基人是（）A. 费歇 (Fisher)B.费里希 (Friseh)C.德宾 (Durbin)D.戈里瑟 (Glejer)2.政策变量是（）A. 内生变量B.外生变量C.一般为外生变量，有时为内生变量D.时间变量3.若两变量 x 和 y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（）A. 低度相关B.不完全相关C.弱正相关D.完全相关4.回归分析中要求（）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的5.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）A. 与随机误差u i不相关B.与残差 e i不相关C.与被解释变量y i不相关D.与回归值 y i不相关6.在被解释变量为Y ，解释变量分别为X1、X 2的二元回归分析中，复相关系数R 的含义是（）A.X 1与 Y 之间的线性相关程度B.X 2与 Y 之间的线性相关程度C.X 1、 X 2与 Y 之间的线性相关程度D.X 1与 X 2之间的线性相关程度7.对于某样本回归模型，已求得DW 的值为 l，则模型残差的自相关系数近似等于（）A.-0.5B.01C.0.5D.18.误差变量模型的估计方法可采用（）A. 加权最小二乘法B.普通最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法9.戈德菲尔德—匡特检验法适用于检验（）A. 异方差B.多重共线性C.序列相关D.设定误差10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（）A.m-2B.m-1C.mD.m+111.系统变参数模型分为（）A. 截距变动模型和斜率变动模型B. 季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D. 截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.在分布滞后模型 Y t= 0 Xt1Xt 1 2Xt 2 u t中，短期影响乘数为（）A. β0B.β1C.β1+β0D.β1+β213.在估计分布滞后模型参数时，一般是对分布滞后模型施加约束条件，以便减少模型中的参数。
2023年自考全国计量经济学试题
全国2023年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每题1分，共30分。
在每题旳四个备选答案中，选出一种对旳答案，并将对旳答案旳序号填在题干旳括号内)1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包括随机方程旳经济数学模型D.模糊数学模型2.在详细旳模型中，被认为是具有一定概率分布旳随机数量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设∧β1∧β2分别是β1β2旳估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.∧β1应为正值，∧β2应为负值 B.∧β1应为正值，∧β2应为正值C.∧β1应为负值，∧β2应为负值 D.∧β1应为负值，∧β2应为正值4.回归分析中定义旳( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.假如一种非平稳时间序列通过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整旳B.k-1阶单整旳C.k阶协整旳D.k-1阶协整旳6.分段线性回归模型旳几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线7.轻易产生异方差旳数据为( )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型旳目旳不一样，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )A.中长期模型B.年度模型C.构造分析模型D.国家间模型9.检查协整关系旳措施是( )A.戈德菲尔德—匡特措施B.德宾—瓦森措施C.格兰杰—恩格尔措施D.安斯卡姆伯—雷姆塞措施10.假如一种回归模型中不包括截距项，对一种具有m个特性旳质旳原因要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β= 中，检查H 0:)k ,1,0i (0i ==β时，所用旳记录量)var(t i i∧∧ββ=服从( )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)12.调整旳鉴定系数2R 与多重鉴定系数2R 之间有如下关系( )A.k n 1n R R 22--= B. k n 1n R 1R 22---= C. k n 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格怎样变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )A.一般最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法15.koyck 变换模型参数旳一般最小二乘估计量是( )A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.C —D 生产函数旳替代弹性为( )A.1B.∞C.0D.-117.简化式模型就是把构造式模型中旳内生变量表达为( )A.外生变量和内生变量旳函数关系B.前定变量和随机误差项旳函数模型C.滞后变量和随机误差项旳函数模型D.外生变量和随机误差项旳函数模型18.宏观经济计量模型导向旳决定原因为( )A.总供应B.总需求C.总供应和总需求D.总供求旳矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量旳滞后长度每增长一期，可运用旳样本数据就会( )A.增长1个B.减少1个C.增长2个D.减少2个20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检查随机误差项与否存在自有关旳记录量为( )A.∑∑==--=n 1t 2t n 2t 21t t e)e e(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--= C.2221F δδ= D.2r 12n r t --=21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自有关，则估计模型参数可使用( )A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程旳类型为( )⎪⎩⎪⎨⎧+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0tt t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C YA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.假如同阶单整旳线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )A.伪回归关系B.协整关系C.短期旳均衡关系D.短期非均衡关系24.若回归模型中旳随机误差项存在一阶自回归形式旳序列有关，则估计模型参数应采用( )A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法25.假如模型中第i 个方程排除旳变量中没有一种在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )A.可识别旳B.恰好识别C.过度识别D.不可识别26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处在非均衡状态，则有( )A.g *=0B.g *＜0C.g *≤0D.g *＞027.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X XX Y +β+α= B. X U X X Y +β+α=C.X U X X Y +β+α=D. 222X U X XX Y +β+α= 28.经济计量模型旳预测功能最佳，阐明希尔不等系数U 旳值( )A.等于0B.靠近于-1C.靠近于1D.趋近于+∞29.当识别旳阶条件为：M-H i ＜k-1，则表达( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一记录形式30.在某个构造方程过度识别旳条件下，不合用旳估计措施是( )A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法二、多选题(本大题共5小题，每题2分，共10分。
00142计量经济学全国自考试题.doc
全国2013年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题 纸”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1．下列说法中正确的是 A ．经济计量学就是数理经济学B ．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科C ．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科D ．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科 2．经济计量学模型的被解释变量一定是 A ．内生变量 B.虚拟变量 C ．控制变量D.外生变量3．在一元回归模型分析中，被解释变量Y 和解释变量X 的说法正确的是 A ．Y 为非随机变量，X 为随机变量B ．Y 为随机变量，X 为非随机变量C ．X 、Y 均为随机变量D ．X 、Y 均为非随机变量4．在含常数项的线性回归模型中，有3个解释变量，2σ的无偏估计量2ˆσ为 A ．2ien∑B.22ie n -∑C ．23ie n -∑D.24ie n -∑5．对线性回归模型中的参数进行估计，有效估计量是指 A ．在所有线性无偏估计量中方差最大 B ．在所有线性无偏估计量中变异系数最小 C ．在所有线性无偏估计量中方差最小 D ．在所有线性无偏估计量中变异系数最大6．在线性回归模型i 122i 33i i Y =β+βX +βX +u 中，2β表示 A ．3X ，u 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化B ．任意情况下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化C ．u 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化 D.3X 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化7．在回归模型1223344Y X X X u ββββ=++++中，解释变量之间高度相关，则参数估计量的方差会 A ．为零 B.变小 C ．不确定D.变大8．在对数线性模型i i i LnY LnX u αβ=++中，β度量了 A ．Y 变动一个单位时，X 变动的数量 B.X 变动一个单位时，Y 变动的数量 C ．X 变动1％时，Y 变动的百分比D.Y 变动1％时，X 变动的百分比9．在多元线性回归模型1223344Y=β+βX +βX +βX +u 中，对回归系数j β(j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量为 A ．ˆˆ()j jSe ββB.()jj Se ββ C ．()jj Var ββD.ˆˆ()j jVar ββ10．残差回归检验法可用于检验 A ．异方差性 B.多重共线性 C ．序列相关D.设定误差11．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A ．普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C ．广义差分法D.工具变量法12．若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，且自相关系数为1。
2022年全国自考计量经济学历年试题及答案
全国10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单选题(本大题共25小题，每题1分，共25分)在每题列出旳四个备选项中只有一种是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同记录单位旳相似记录指标构成旳数据列是( )A.时期数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规旳规定而构造旳反映某些经济变量关系旳恒等式是( )A.随机方程B.非随机方程C.行为方程D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检查H0∶β1=0时所用旳记录量)ˆVar(ˆ11ββ服从旳分布为( )A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.χ2(n-1)D.t(n-2) 4.若X 和Y 在记录上独立，则有关系数等于( )A.-1B.0C.1D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间旳回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表来年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )A.增长60元B.减少60元C.增长20元D.减少20元6.设k 为回归模型中旳参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行明显性检查(F 检查)时构造旳F 记录量为( )A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(kB.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差旳一阶自有关系数接近于-1，则DW 记录量近似等于( )A.0B.1C.2D.48.如果回归模型中旳随机误差项存在异方差性，则模型参数旳一般最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设对旳回归模型为Y=β1X1+u ，若又引入了一种无关解释变量X2，则β1旳一般最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设对旳回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u ，若漏掉理解释变量X2，则β1旳一般最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut 中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个构造方程都涉及相似旳变量，则这两个方程是( )A.正好辨认旳B.过度辨认旳C.不可辨认旳D.可辨认旳13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个构造方程是正好辨认旳，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中旳某个方程是不可辨认旳，则该模型是( )A.可辨认旳B.不可辨认旳C.过度辨认D.正好辨认16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数17.若一正常商品旳市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )A.它具有不变旳价格弹性B.随需求量增长，价格下降C.随需求量增长，价格上升D.需求无弹性18.有关生产函数旳边际替代率旳含义，下列表述中对旳旳是( )A.增长一种单位旳某一要素投入，若要维持产出不变，则要增长另一种要素旳投入数量B.减小一种单位旳某一要素投入，若要维持产出不变，则要增长另一种要素旳投入数量C.边际替代率即各个生产要素旳产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数旳替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞20.以凯恩斯旳有效需求理论为基本建立旳宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供应导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象旳范畴不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.构造分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心旳距离无关23.希尔不等系数U旳取值范畴是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一种非平稳时间序列通过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整旳B.k—l阶单整旳C.k阶协整旳D.k—l阶协整旳25.检查协整关系旳措施是( )A.戈德菲尔德—匡特措施B.德宾—瓦森措施C.格兰杰—恩格尔措施D.安斯卡姆伯—雷姆塞措施二、多选题(本大题共5小题，每题2分，共10分)在每题列出旳五个备选项中至少有两个是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
2001年-2011年高等教育自学考试计量经济学真题(部分含答案)
全国2001年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142第一部分选择题一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.45.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致6.假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致7.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致8.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差9.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法10.设无限分布滞后模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为（）A. B. C. D.11.系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素13.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤415.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=016.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<DU时，可认为随机误差项(&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;)A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17.设ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H :ρ=0时，所用的统计量是( )A. B.C. D.18.经济计量分析的工作程序( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型19.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
自考计量经济学新编历年考试真题与答案
自考计量经济学新编历年考试真题与答案 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案全国2009年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( ) A.总量数据 B.横截面数据 C.平均数据 D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的( ) A.理论研究 B.应用研究C.定量研究D.定性研究3.下列回归方程中一定错误．．的是( )A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY i i =⨯+=B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+=C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY ii =⨯-=D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY ii -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( )A.∑(Y i 一i Y ˆ)2=0B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一iY ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( ) (0，σ2)(n-1) (0，2i σ)(如果i≠j，则2i σ≠2j σ)(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( ) A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( )A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( ) A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于，则DW 统计量等于( )A.0.3如果d L <DW<d u ，则( ) A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( ) A.ρ≈0 B.ρ≈1 C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( )A.2i iR 11)ˆ(VIF -=β B.2iR 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2iR 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =+中，短期影响乘数是( ) A.0.3 对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )变换模型 B.自适应预期模型 C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件 18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量 19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数ii η>0，则该商品是( ) A.正常商品 B.非正常商品 C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<i η<1，则该商品是( ) A.必须品 B.高档商品 C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L ，K)，对于任意的λ>l ，如果f(λL ，λK)>λf(L ，K)，则称该生产函数为( ) A.规模报酬大于λ B.规模报酬递增 C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λ 23.如果某商品需求的自价格弹性D η=1，则( ) A.需求富有弹性 B.需求完全有弹性 C.单位需求弹性 D.需求缺乏弹性 24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型 25.如果△Y t 为平稳时间序列，则Y t 为( )阶单整 阶单整 阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
10月全国自考计量经济学历年试题及答案
全国2008年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( ) A.时期数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( ) A.随机方程 B.非随机方程 C.行为方程 D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为( ) A.χ2(n-2) B.t(n-1) C.χ2(n-1)D.t(n-2)4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( ) A.-1 B.0 C.1 D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( ) A.增加60元 B.减少60元 C.增加20元 D.减少20元6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(kB.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(kC.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )C.2D.48.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( )A.恰好识别的B.过度识别的C.不可识别的D.可识别的13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数A.它具有不变的价格弹性B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升D.需求无弹性18.关于生产函数的边际替代率的含义，下列表述中正确的是( )A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量B.减小一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数的替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞20.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.结构分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心的距离无关23.希尔不等系数U的取值范围是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k—l阶单整的C.k阶协整的D.k—l阶协整的25.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)多选、少选或未选均无分。
10月全国计量经济学自考试题及答案解析
全国2019年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．在对X与Y的相关分析中（）A．X是随机变量，Y是非随机变量B．Y是随机变量，X是非随机变量C．X和Y都是随机变量D．X和Y都是非随机变量2．在多元回归中，调整后的判定系数2R与判定系数2R的关系有（）A．2R<2R B．2R>2RC．2R=2R D．2R与2R的关系不能确定3．根据判定系数2R与F统计量的关系可知，当2R＝1时有（）A．F＝－1 B．F＝0C．F＝1 D．F＝∞^ 4．根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnY=2.00+0.75lnX i，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）iA．0.2% B．0.75%C．2% D．7.5%5．单方程经济计量模型必然是（）A．行为方程B．政策方程C．制度方程D．定义方程6．经济计量模型的被解释变量一定是（）A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量7．在固定资产折旧方程D t=ak t中，折旧系数a是一个（）A．内生参数B．外生参数C．控制变量D．政策变量8．DW检验法适用于检验（）A．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．设定误差129．误差变量模型参数的估计量是（ ） A ．有偏的，一致的B ．无偏的，一致的C ．无偏的，不一致的D ．有偏的，不一致的10．已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW 统计量的近似值为（ ） A ．0 B ．1 C ．2D ．411．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ） A ．异方差性 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．拟合优度低12．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +U t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ ） A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性13．设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+U t ，且该模型满足Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ）A ．λβ-10B ．0βλkC ．λβλ--1)1(0kD ．不确定14．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） A ．异方差问题B ．随机解释变量C ．多余解释变量D ．多重共线性问题 15．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）A ．恰好识别B ．不可识别C ．过度识别D ．不确定16．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ） A ．简化式方程的解释变量都是前定变量B ．在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样C ．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D ．简化式参数是结构式参数的线性函数17．当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（ ） A ．与被排除在外的前定变量个数正好相等 B ．小于被排除在外的前定变量个数 C ．大于被排除在外的前定变量个数 D ．以上三种情况都有可能发生18．当ρ→0，σ→1时，CES 生产函数趋于（ ）3A ．线性生产函数B ．C －D 生产函数 C ．投入产出生产函数D ．其它19．关于替代弹性，下列说法正确的是（ ） A ．替代弹性反映要素投入比与边际替代率之比 B ．替代弹性越大，越容易替代，越小则越难替代C ．替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力的大小D ．CES 生产函数替代弹性恒为1 20．下列说法中，错误的是（ ） A ．线性支出系统中，βj 表示边际预算份额B ．扩展的线性支出系统可以用线性支出系统形式表示C ．线性支出系统是一个线性需求函数系统D ．线性支出系统可以自动满足需求函数的理论特性 21．宏观经济计量模型导向的决定因素是（ ） A ．总供给B ．总需求C ．总供给与总需求D ．总供求的矛盾 22．在一个封闭的经济社会里，总需求不包括（ ）A ．消费B ．出口C ．投资D ．政府支出23．混合导向模型的特点，是模型中（ ） A ．仅具有需求模块 B ．仅具有供给模块C ．同时具有需求模块和供给模块时，二者仅有单向传递关系，不具备任何反馈关系D ．供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响 24．下面关于季度模型的叙述，不正确的是（ ） A ．季度模型以季度数据为样本 B ．季度模型主要用于季度预测 C ．季度模型注重长期行为的描述 D ．季度模型一般规模较大25．检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作（ ） A ．事后模拟 B ．事前预测 C ．返回预测 D ．事后预测 26．评价模型参数的估计结果时，统计准则相对于经济理论准则来说（ ） A ．是第一位的B ．只能是第二位的C ．二者同等重要D ．统计准则无足轻重27．用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U 的方差估计量应为（ ）A ．1n e22u-=σ∑∧B ．2n e22u-=σ∑∧4C ．ne 22u∑=σ∧D ．3n e 22u-=σ∑∧28．某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ） A ．1阶单整 B ．2阶单整C ．K 阶单整D ．以上答案均不正确29．在TS ／CS 模型中，价格是（ ） A ．仅随个体不同而异，与时间无关的变量 B ．仅随时间推移而变化，与个体无关的变量 C ．与时间、个体均无关的变量 D ．双向变量30．如果两个变量都是一阶单整的，则（ ） A ．这两个变量一定存在协整关系 B ．这两个变量一定不存在协整关系 C ．相应的误差修正模型一定成立 D ．还需对误差项进行检验二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学考试习题及答案
四、计算题1、（练习题6.2）在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1 t t u t Y ++=10αα模型2 t t u t t Y +++=2210ααα其中，Y 为劳动投入，t 为时间。
据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型1 t Y t0041.04529.0ˆ-=t = （-3.9608）R 2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 20005.00127.04786.0ˆt t Y t+-= t = （-3.2724）(2.7777)R 2 = 0.6629DW = 1.82其中，括号内的数字为t 统计量。
问：（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。
练习题6.2参考解答:（1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。
（2）通过DW 检验进行判断。
模型1：d L =1.077, d U =1.361, DW<d L , 因此有自相关。
模型2：d L =0.946, d U =1.543, DW>d U , 因此无自相关。
（3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。
2、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下。
3524.09123.27ˆ+=ySe=(1.8690) (0.0055)R 2=0.9966 0506.221612=∑=i i e ,DW=0.6800,F=4122.531由所给资料完成以下问题：(1) 在n=16，α=0.05的条件下，查D-W 表得临界值分别为L d =1.106,U d =1.371，试判断模型中是否存在自相关；(2) 如果模型存在自相关，求出相关系数ρˆ，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。
因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。
自考计量经济学试题(全国通用版)
全国2012年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.单方程经济计量模型必然是( )A.随机方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程2.在对X 与Y 的回归分析中( )A.X 是随机变量B.Y 是随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 都是非随机变量3.在多元线性回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数R 2的关系有( )A.R 2<2RB. 2R ≤R 2C.R 2≤2RD. 2R <R 24.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( )A.F =-1B.F =0C.F =1D.F =∞5.怀特检验法适用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6.DW 检验法中DW 值位于( )A.[0，4]B.[1，2]C.[2，6]D.[3，8]7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法8.已知模型的DW 统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为( )A.0.3B.0.4C.0.5D.0.79.设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为( )A.异方差性B.完全的多重共线性C.不完全的多重共线性D.序列相关10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW 统计量的值为4，这表明模型随机误差项( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.不存在二阶序列相关11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个12.对于线性回归模型Y t =α0+α1D +β1X i +β2(DX i )+u i ，其中D 为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是( )A.两条平行线B.两条垂直线C.一条折线D.两条交叉线13.设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t -1+β2X t -2+…+u t ，且该模型满足koyck 变换的假定，则长期影响乘数为( ) A.01βλ- B.λk β0 C.()011kλβλ-- D.1i i αβ∞=+∑14.对有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t -1+…+βk X t -k +u t 进行多项式变换时，多项式的阶数m 与最大滞后长度k 的关系是( )A.m <kB.m =kC.m >kD.不确定15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为( )A.DW 检验B.t 检验C.H 检验D.ADF 检验16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程( )A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.广义差分法C.间接最小二乘法D.阿尔蒙多项式法18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出函数D.其它19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定( )A.模型的结构B.函数形式C.模型导向D.方程个数20.DW 检验属于( )A.预测精度准则B.经济理论准则C.统计准则D.识别准则二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
最新全国自考计量经济学历年试题及答案
全国2008年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( )A.时期数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( )A.随机方程B.非随机方程C.行为方程D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为( )A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.χ2(n-1)D.t(n-2) 4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( )A.-1B.0C.1D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )A.增加60元B.减少60元C.增加20元D.减少20元6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.48.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( )A.恰好识别的B.过度识别的C.不可识别的D.可识别的13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数17.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )A.它具有不变的价格弹性B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升D.需求无弹性18.关于生产函数的边际替代率的含义，下列表述中正确的是( )A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量B.减小一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数的替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞20.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.结构分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心的距离无关23.希尔不等系数U的取值范围是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k—l阶单整的C.k阶协整的D.k—l阶协整的25.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
全国计量经济学试题与答案.doc
全国2010年10月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A.时间数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.普通最小二乘准则是( )A.随机误差项u i 的平方和最小B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小D.残差e i 的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( )A.0≤R 2≤2B.0≤R 2≤1C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤45.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着() A.估计值2ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系C.回归模型不成立D.X 2与Y 有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( ) A. )ˆvar(j jββ B. )ˆvar(ˆj jββ C. )ˆvar(j jββ D.)ˆvar(ˆj j ββ8.下列哪种情况说明存在方差非齐性?( )A.E(u i )=0B.E(u i u j )=0，i ≠jC.E(2i u )=2σ (常数)D.E(2i u )=2i σ9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( )A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为Y t =,u X X X X 3t 32t 21t 1t 0+β+β+β+β+α---为了使模型的自由度达到35，必须拥有多少年的观测资料?( )A.37B.38C.40D.4314.设无限分布滞后模型为Y t =t 1t 1t 0u X X ++β+β+α-Λ,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，则长期影响乘数是( )A.k 0λβB.λ-β10C. λ-βλ-1)1(0kD.不确定15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.二者均为恰好识别17.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型是ln iY ˆ=3.5+0.91nXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将( ) A.增加3.5％B.增加0.35％C.增加0.9％D.增加9％18.狭义的设定误差不包括．．．( ) A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误19.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是( )A.koyck 变换模型B.部分调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和部分调整混合模型20.下面关于简化式模型的概念，不正确．．．的是( ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数21.当替代参数0→ρ时，1→σ，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出生函数D.索洛增长速度方程22.设货币需求函数为u r Y M 210+β+β+β=，其中M 是货币需求量，Y 是收入水平，r 是利率。
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型: 揭示经济现象中客观存在的因果关系, 主要采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性: 它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性: 它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好, 越有效。
不同的估计量具有不同的方差, 方差最小说明最有效。
4.序列相关: 即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量: 在模型估计过程中被作为工具使用, 以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型: 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7. 内生变量: 具有某种概率分布的随机变量, 它的参数是联立方程系统估计的元素, 内生变量是由模型系统决定的, 同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点, 随机干扰项的方差不再是常数, 而是互不相同, 则认为出现了异方差性。
9.回归分.: 研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理.。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1. 下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A．被解释变量确定性变量, 不是随机变量。
A. 被解释变量确定性变量，不是随机变量。
A．被解释变量确定性变量，不是随机变量。
B．随机扰动项服从均值为0, 方差恒定, 且协方差为0。
C. 随机扰动项服从正态分布。
D. 解释变量之间不存在多重共线性。
2. 参数的估计量具备有效性是指（ B ）A.B. 为最小A ．0)ˆ(=βVarC ．0)ˆ(=-ββED. 为最小3. 设Q 为居民的猪肉需求量, I 为居民收入, PP 为猪肉价格, PB 为牛肉价格, 且牛肉和猪肉是替代商品, 则建立如下的计量经济学模型: 根据理论预期, 上述计量经济学模型中的估计参数 、 和 应该是（ C ） A ． <0, <0, A. <0， <0，A ．1ˆα<0，2ˆα<0，0ˆ3>αB ． <0, >0,C ． >0, <0,D ． >0, >0,4. 利用OLS 估计模型 求得的样本回归线, 下列哪些结论是不正确的（ D ）A. 样本回归线通过（ ）点A ．样本回归线通过（Y X ,）点B. =0 C ．Y Y ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+=5. 用一组有20个观测值的样本估计模型 后, 在0.1的显著性水平下对 的显著性作t 检验, 则 显著地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于（ D ） A.t0.1(20) A. t 0.1(20)B.t0.05(20)C.t0.1(18)D.t0.05(18)6. 对模型 进行总体线性显著性检验的原假设是（ C ） A ．0210===βββ B ． , 其中C.D ． , 其中 7.对于如下的回归模型 中, 参数 的含义是（ D ） A. X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量A ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B. Y 关于X 的边际变化率C. X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D. Y 关于X 的弹性8.如果回归模型为背了无序列相关的假定, 则OLS 估计量（ A ） A ．无偏的, 非有效的 A. 无偏的，非有效的 A ．无偏的，非有效的 B ．有偏的, 非有效的 C ．无偏的, 有效的D ．有偏的, 有效的 9.下列检验方法中, 不能用来检验异方差的是. ..） A. 格里瑟检验 A ．格里瑟检验 B. 戈德菲尔德-匡特检验C. 怀特检验D. 杜宾-沃森检验10. 在对多元线性回归模型进行 B. 序列相关性检验时, 发现各参数估计量的t检验值都很低, 但模型的拟合优度很高且F检验显著, 这说明模型很可能存在（ C ）A. 方差非齐性A．方差非齐性C. 多重共线性D. 模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量, 且这个定性变量有3种特征, 则, 如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A. 序列相关A．序列相关B. 异方差C. 完全共线性D. 随机解释变量12.下列条件中, 哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ）A. 与随机解释变量高度相关A．与随机解释变量高度相关B. 与被解释变量高度相关C. 与其它解释变量之间不存在多重共线性D. 与随机误差项不同期相关13. 当模型中存在随机解释变量时, OLS估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A. 随机解释变量与随机误差项独立A．随机解释变量与随机误差项独立B．随机解释变量与随机误差项同期不相关, 而异期相关C. 随机解释变量与随机误差项同期相关D．不论哪种情况, OLS估计量都是有偏的14. 在分布滞后模型 中, 解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ） A. A. 1βB.C.D ．210βββ++15. 在联立方程模型中, 外生变量共有多少个（ B ）A.1 A. 1B.2C.3D.41. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型 的参数 和 的准则是使（ B ） A. ∑ei 最小 B. ∑ei2最小C. ∑ei 最大 D. ∑ei2最大2.普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项 满足某些基本假定。
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全国2008年10月高等教育自学考试
计量经济学试题
课程代码：00142
一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( )
A.时期数据
B.时点数据
C.时序数据
D.截面数据
2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( )
A.随机方程
B.非随机方程
C.行为方程
D.联立方程
3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量
)ˆVar(ˆ11
ββ服从的分布为
( )
A.χ2(n-2)
B.t(n-1)
C.χ2(n-1)
D.t(n-2) 4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( )
A.-1
B.0
C.1
D.∞
5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ˆ
=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )
A.增加60元
B.减少60元
C.增加20元
D.减少20元
6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B.F=1-k)-RSS/(n 1)
-ESS/(k C.F=RSS ESS
D.F=ESS RSS
7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )
C.2
D.4
8.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( )
A.无偏且有效
B.有偏但有效
C.无偏但非有效
D.有偏且非有效
9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )
A.无偏但方差增大
B.有偏且方差增大
C.无偏且方差减小
D.有偏但方差减小
10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )
A.无偏且一致
B.无偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期影响乘数是( )
A.0.2
B.0.5
C.0.6
D.0.9
12.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( )
A.恰好识别的
B.过度识别的
C.不可识别的
D.可识别的
13.生产函数是( )
A.恒等式
B.制度方程式
C.技术方程
D.定义性方程
14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( )
A.最小二乘法
B.极大似然法
C.广义差分法
D.间接最小二乘法
15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( )
A.可识别的
B.不可识别的
C.过度识别
D.恰好识别
16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )
A.线性生产函数
B.C—D生产函数
C.投入产出生产函数
D.对数生产函数
A.它具有不变的价格弹性
B.随需求量增加，价格下降
C.随需求量增加，价格上升
D.需求无弹性
18.关于生产函数的边际替代率的含义，下列表述中正确的是( )
A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量
B.减小一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量
C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性
D.边际替代率即替代弹性
19.C—D生产函数的替代弹性为( )
A.-1
B.0
C.1
D.∞
20.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型一般是( )
A.需求导向
B.供给导向
C.混合导向
D.产出导向
21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )
A.结构分析模型
B.经济预测模型
C.政策分析模型
D.国家间模型
22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )
A.越小
B.不变
C.越大
D.与预测点离样本分布中心的距离无关
23.希尔不等系数U的取值范围是( )
A.-∞<U≤-1
B.-l≤U≤1
C.0≤U<+∞
D.1≤U<+∞
24.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )
A.k阶单整的
B.k—l阶单整的
C.k阶协整的
D.k—l阶协整的
25.检验协整关系的方法是( )
A.戈德菲尔德—匡特方法
B.德宾—瓦森方法
C.格兰杰—恩格尔方法
D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
多选、少选或未选均无分。
26.经济计量模型可应用于( )
A.设定模型
B.检验模型
C.经济预测
D.结构分析
E.政策评价
27.关于联立方程模型，下列说法中不正确的有( )
A.联立方程偏倚实质是内生变量与前定变量的高度相关
B.只有当模型中所有方程均可识别时，模型才可识别
C.结构式模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量
D.简化式联立模型中简化式参数反映了解释变量对被解释变量的间接影响
E.满足经典假定时，简化式模型的最小二乘估计具有无偏、一致性
28.对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有( )
A.β1=β2=0
B.β1≠0，β2=0
C.β1=0，β2≠0
D.β1≠0，β2≠0
E.β1=β2
29.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有
( )
A.无偏性
B.有效性
C.一致性
D.确定性
E.线性特性
30.检验多重共线性的方法有( )
A.简单相关系数检测法
B.样本分段比较法
C.方差膨胀因子检测法
D.判定系数增量贡献法
E.工具变量法
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
31.总体回归模型
32.内生参数
33.政策分析模型
35.伪回归
四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
36.假设消费对收入的回归方程为i 10i X ˆˆY ˆβ+β=
（1）说明0ˆβ和1ˆβ的经济意义；
（2）若通过样本数据得到r2=0.96，r=0.98，简述这两个数字说明了什么问题。
37.简述使用普通最小二乘法估计分布滞后模型时会遇到的问题。
38.简述联立方程模型估计方法的类型及各类分别包含的估计方法。
39.简述需求函数的基本特性。
五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
40.现有X 和Y 的样本观测值如下：
假设Y 对X 的回归方程为Yi=α+βXi+ui ，且Var(ui)=σ22i X ，试用适当的方法估计此回归方程。
41.某行业利润Y 不仅与销售额X 有线性关系，而且与季度因素有关。
（1）如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？
（2）如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？
（3）如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？
请针对上述三种情况分别设定利润模型。
六、分析题（本大题共10分）
42.考虑如下的联立方程模型：
⎩⎨⎧μ++=μ++=22212121122111Q a Y a Y P a Y a Y 问：（1）指出该联立方程模型中的内、外生变量。
（2）是否可以用工具变量法估计联立方程中的方程①？为什么？
（3）如果可以，应该用哪个变量作为Y2的工具变量？
（4）请给出用工具变量法估计联立方程中方程①的正规方程组。
①
②。