2014年银行从业资格考试全套实战模拟题

2014年银行从业资格考试全套实战模拟题2014年银行从业资格考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完1、假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6％、5％和4％，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为( )。

A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%正确答案：c根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为： (1—6％)*(1—5％)*(14％)=0．857=85．7％2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。

简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为( )。

A、最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度B、最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的操作风险D、提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的流动性正确答案：B考察战略风险管理的作用。

3、银行风险管理的流程是( )。

A、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B、风险识别一风险控制一风险计量一风险监测C、风险监测一风险识别一风险控制一风险计量D、风险识别一风险计量一风险监测一风险控制正确答案：D 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

4、以下选项中，不属于方差一一协方差的缺点的是( )。

A、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征B、依赖分布假设 c、实施难度较难 D、计算效率较高正确答案：c 风险度量的结果受制于历史周期的长度是历史模型法的缺点。

5、以下不属于操作风险中系统缺陷的是( )。

A、数据/信息质量B、系统的稳定性、兼容性、适宜性C、违反用工法D、违反系统安全规定正确答案：c 考查操作风险的分类。

6、在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

A、每日股票价格B、每日股票指数C、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率正确答案：D 正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。

7、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

A、银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B、信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C、市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险正确答案：B 三大支柱包括，最低资本要求、监管当局监督检查和市场约束。

8、( )是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度正确答案：B 风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

9、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。

A、 25％、75％B、 75％、25％C、 80％、l5％D、 15％、80％正确答案：B 考查存贷款比例与流动性比率。

10、商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是( )。

A、公众存款人B、监管部门C、外部中介机构D、股东正确答案：B 监管部门是市场约束的核心。

11、风险识别包括( )两个环节。

A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险正确答案：c 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

12、根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括( )两个维度。

A、内部评级和外部评级B、客户评级和债项评级c、资产评级和负债评级 D、分类评级和总类评级正确答案：B二维评级体系：一维是客户评级(针对客户的违约风险)，另一维是债项评级(反映交易本身特定的风险要素)。

13、我国商业银行计量操作风险的方法不包括( )。

A、高级计量法B、标准法C、基本指标法D、要素评估法正确答案：D 根据《商业银行资本管理办法(试行)》第九十五条的规定，“商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

”14、以下( )不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。

A、内部交流制度B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈正确答案：A 商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素包括控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督、评价与纠正。

见表2—2．15、下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是( )。

A、风险管理理念是风险文化的精神核心B、风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素C、风险管理理念是风险文化的组成部分D、风险管理理念一般由风险文化、知识和制度三个层次组成正确答案：D 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

16、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( )。

A、l0％B、20％ c、80％ D、50％正确答案：B 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20％。

17、风险文化一般由三个层次组成，不包括( )。

A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度正确答案：A 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。

18、以下不属于利率风险的是( )。

A、重新定价风险B、利率结构性风险C、期权性风险D、基准风险正确答案：B 考查利率风险的内容。

19、假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头l20，欧元多元50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸是( )。

A、150B、120C、40D、260正确答案：D累计总敞口头寸为：120+50+60+30=26020、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头l00，英镑多头150，美元空头180。

则使用短边法确定的总敞口头寸为( )。

A、500B、100C、300D、200正确答案：c 净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200；因为前者绝对值较大，所以总敞口头寸为300。

21、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保( )。

A、确保贷款的资金安全B、争取贷款本息的最终偿还或减少损失C、减少负债的损失D、以抵押品价值来补偿经济资本正确答案：B 常识题。

22、低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。

从宏观角度看，在该货币政策的影响下，( )。

A、企业的违约风险都会有一定程度的提高B、企业的违约风险都会有一定程度的降低C、企业的违约风险不受影响D、企业的违约风险一定会提高正确答案：B 高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。

从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。

反之，则出现相反的情况。

23、假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率( )表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对( )。

A、越小，越大B、越小，越小 c、越大，越小 D、越大，越大正确答案：B 假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率越小表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小。

24、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。

A、确保及时处理投诉和批评B、增强对客户的透明度C、增强对公众的透明度D、明确董事会和高级管理层的责任正确答案：D 其他都属于声誉管理的基本做法。

25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。

该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。

不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。

此情况应归类为( )引起的操作风险。

A、人员因素B、内部流程 c、系统缺陷 D、外部事件正确答案：B常识题题干中出现的间题，是对内部流程执行不严造成的操作风险。

26、20世纪70年代，商业银行进入( )。

A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段正确答案：A 考查商业银行风险管理的发展阶段。

27、商业银行风险管理委员会的核心职能是( )。

A、确保有效识别各种风险B、拟定全行的风险管理政策和指导原则C、内部监察工作D、执行风险管理政策正确答案：B 董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。

28、假设某银行新贷款额为5000万元，到期贷款2000万元，贷款出售1000万元，存款净流量l000万元，其他资产和负债净流量为500万元，如果期初无剩余或赤字，则未来时段内的流动性头寸为( )万元。

A、2000B、3000C、3500D、4500正确答案：c 新贷款净增值=新贷款额一到期贷款一贷款出售=5000—2000一1000=2000存款净流量=1000期初的剩余或赤字为0未来时段内的流动性头寸为2000+1000+500=350029、操作风险识别方法包括( )。

A、自我评估法、因果分析模型B、自我评估法、损失分布法C、因果分析模型、风险地图法D、风险地图法、自我评估法正确答案：A 常识题考查操作风险识别的主要方法。

30、商业银行可以采取的风险识别方法不包括( )。

A、VARB、制作风险清单C、财务状况分析法D、失误树分析方法正确答案：A 考查风险识别的方法。

31、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准范围内的概率约为( )。

A、68％B、95％C、32％D、50％正确答案：B 距均值1倍标准差范围内的概率为68％，2倍为95％，2．5倍为99％。

32、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

A、20%B、15%C、10%D、5%正确答案：D 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款=（5+4+1）/(150+40+5+4+1)=5％。

33、作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析( )。