2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[二十五]
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》复习题资料[第十篇]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》复习题资料[第十篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/85c6782727d3240c8447eff3.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》复习题资料[第十篇]一、单选题-1/知识点：章节测试某银行资产负债表如表4—1所示。
由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。
表4—1某银行资产负债表A.交易性外汇敞口B.非交易性外汇敞口C.基准风险D.收益率曲线风险二、单选题-2/知识点：章节测试在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于（）。
A.20％B.40％C.60％D.80％三、单选题-3/知识点：章节测试监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。
A.内部环境评价B.信息披露评价C.内部控制活动评价D.信息交流与沟通评价四、单选题-4/知识点：章节测试下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。
A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到五、单选题-5/知识点：章节测试权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA 级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。
A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.法律风险六、单选题-6/知识点：章节测试核心负债比率中核心负债的定义为（）。
A.活期存款的50％以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的50％以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券七、单选题-7/知识点：章节测试关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。
A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义八、单选题-8/知识点：章节测试对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》复习题资料[十六]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》复习题资料[十六]](https://img.taocdn.com/s3/m/240e048558f5f61fb6366623.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》复习题资料[十六]一、单选题-1/知识点：章节测试信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。
A.死亡率模型B.1ogit模型C.线性概率模型D.线性辨别模型二、单选题-2/知识点：章节测试下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上三、单选题-3/知识点：章节测试合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。
A.50B.100C.150D.200四、单选题-4/知识点：章节测试下列不属于商业银行的业务的是（）。
A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融五、单选题-5/知识点：章节测试某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。
A.7．25％B.9％C.10．14％D.8．77％六、单选题-6/知识点：章节测试当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。
A.资产敏感型缺口B.资产缺口C.负债缺口D.负债敏感型缺口七、单选题-7/知识点：章节测试商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。
A.操作风险B.流动性风险C.法律风险D.市场风险八、单选题-8/知识点：章节测试下列关于市场约束的表述不正确的是（）。
A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束九、单选题-9/知识点：章节测试下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪十、单选题-10/知识点：章节测试商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[八十四]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[八十四]](https://img.taocdn.com/s3/m/f5739e2210a6f524ccbf85d1.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》试题精选[八十四]一、单选题-1/知识点：章节测试一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。
A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险二、单选题-2/知识点：章节测试核心负债比率中核心负债的定义为（）。
A.活期存款的50％以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的50％以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券三、单选题-3/知识点：章节测试商业银行个人信贷产品可以划分为（）。
A.个人住房按揭贷款和个人零售贷款B.个人信用贷款和个人消费贷款C.个人零售贷款和个人信用贷款D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款四、单选题-4/知识点：章节测试商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。
A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本五、单选题-5/知识点：章节测试下列关于专家判断法的说法错误的是（）。
A.专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性B.专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出六、单选题-6/知识点：章节测试重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。
A.半年B.季度C.一年D.两年七、单选题-7/知识点：章节测试下列各项关于监督检查的说法，错误的是（）。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精选资料[四十一]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精选资料[四十一]](https://img.taocdn.com/s3/m/f448121d804d2b160b4ec0a6.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》习题精选资料[四十一]一、单选题-1/知识点：章节测试用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值二、单选题-2/知识点：章节测试下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。
A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行不恰当解除劳动合同D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证三、单选题-3/知识点：章节测试商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。
A.30％B.20％C.25％D.15％四、单选题-4/知识点：章节测试下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作五、单选题-5/知识点：章节测试下列指标的计算公式中，正确的是（）。
A.资本金收益率=税后净收人／资产总额B.资产收益率=税后净收入／资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)六、单选题-6/知识点：章节测试下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上七、单选题-7/知识点：章节测试香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精选资料[七]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精选资料[七]](https://img.taocdn.com/s3/m/c1328c0bb90d6c85ec3ac65b.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》习题精选资料[七]一、单选题-1/知识点：章节测试贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。
A.银行客户的行业集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行主要客户所在行业的特征D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境二、单选题-2/知识点：章节测试下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（）A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失三、单选题-3/知识点：章节测试目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。
A.≤1．5％、≤150％，两者孰低B.≥1．5％、≥150％，两者孰高C.≥2％、≥120％，两者孰高D.≤2％、≤120％，两者孰低四、单选题-4/知识点：章节测试下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。
A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险五、单选题-5/知识点：章节测试股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。
A.信用B.市场C.声誉D.流动性六、单选题-6/知识点：章节测试战略风险属于一种（）。
A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险七、单选题-7/知识点：章节测试组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。
关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置八、单选题-8/知识点：章节测试国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精练[第二十六篇]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精练[第二十六篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/e21bff52011ca300a6c39061.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》习题精练[第二十六篇]一、单选题-1/知识点：章节测试某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。
A.30B.50C.300D.250二、单选题-2/知识点：章节测试对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。
A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体三、单选题-3/知识点：章节测试某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。
A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币四、单选题-4/知识点：章节测试中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度五、单选题-5/知识点：章节测试通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A.不变B.越高C.越低D.无法判断六、单选题-6/知识点：章节测试资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年B.两年C.三年D.五年七、单选题-7/知识点：章节测试目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。
A.会计资本B.经济资本C.账面资本D.监管资本八、单选题-8/知识点：章节测试在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[第二篇]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[第二篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/0856ca98a58da0116c1749be.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》试题精选[第二篇]一、单选题-1/知识点：章节测试区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。
下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。
A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整二、单选题-2/知识点：章节测试为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。
A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长三、单选题-3/知识点：章节测试（）是最常见的资产负债的期限错配情况。
A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短四、单选题-4/知识点：章节测试下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上五、单选题-5/知识点：章节测试“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿六、单选题-6/知识点：章节测试对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。
A.不同B.相同C.不动D.不确定七、单选题-7/知识点：章节测试下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平八、单选题-8/知识点：章节测试商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[五十二]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》试题精选[五十二]](https://img.taocdn.com/s3/m/3bc95634f12d2af90242e677.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》试题精选[五十二]一、单选题-1/知识点：章节测试市场准入应遵循的原则不包括（）。
A.效益B.公开C.便民D.效率二、单选题-2/知识点：章节测试在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。
A.8％B.12％C.18％D.15％三、单选题-3/知识点：章节测试新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。
A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级四、单选题-4/知识点：章节测试良好的风险报告路径应采取（）。
A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构五、单选题-5/知识点：章节测试监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。
A.内部环境评价B.信息披露评价C.内部控制活动评价D.信息交流与沟通评价六、单选题-6/知识点：章节测试假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。
A.1．5B.-1．5C.1D.-1七、单选题-7/知识点：章节测试我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。
A.25％B.30％C.50％D.75％八、单选题-8/知识点：章节测试下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。
A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当九、单选题-9/知识点：章节测试商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。
（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素十、单选题-10/知识点：章节测试商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》知识点练习题[七]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》知识点练习题[七]](https://img.taocdn.com/s3/m/b7a574d119e8b8f67c1cb95b.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》知识点练习题[七]一、单选题-1/知识点：章节测试根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。
A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额二、单选题-2/知识点：章节测试商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率三、单选题-3/知识点：章节测试关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是（）。
A.信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露B.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督C.法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大D.为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任四、单选题-4/知识点：章节测试当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。
A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目五、单选题-5/知识点：章节测试银行监管的依法原则是指（）。
A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担六、单选题-6/知识点：章节测试作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险七、单选题-7/知识点：章节测试某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》精选重点题[第九十九篇]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》精选重点题[第九十九篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/c682cdb8fab069dc5122012b.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》精选重点题[第九十九篇]一、单选题-1/知识点：章节测试“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。
A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放二、单选题-2/知识点：章节测试商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。
A.子公司的经营状况B.集团内关联交易C.高层人事安排D.资本来源三、单选题-3/知识点：章节测试处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。
A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门四、单选题-4/知识点：章节测试（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。
A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统五、单选题-5/知识点：章节测试下列关于市场约束的表述不正确的是（）。
A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束六、单选题-6/知识点：章节测试采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％七、单选题-7/知识点：章节测试下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。
A.代客购汇100万美元B.买人1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买人10亿元人民币金融债八、单选题-8/知识点：章节测试下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。
A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当九、单选题-9/知识点：章节测试根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。
2019-2020年上海市资格从业考试《公司战略与风险管理》精选重点题[十五]
![2019-2020年上海市资格从业考试《公司战略与风险管理》精选重点题[十五]](https://img.taocdn.com/s3/m/2e9471376c85ec3a87c2c5e5.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《公司战略与风险管理》精选重点题[十五]一、单选题-1/知识点：章节测试甲公司是一家共享单车企业，共享单车产业是随着移动互联网技术发展而出现的新兴产业，在产业发展初期中，涉及到诸多不确定因素，如用户接受性，服务定价问题等，经营风险极高。
根据以上信息判断，甲公司所面临的风险属于()。
A.产业风险B.技术风险C.法律风险D.政策风险二、单选题-2/知识点：章节测试甲公司是一家钢铁企业，近年国内铁矿石价格持续走高，公司成本压力较大。
为摆脱此种局面，甲公司可以选择的发展战略类型是()。
A.后向一体化战略B.前向一体化战略C.横向一体化战略D.多元化战略三、单选题-3/知识点：章节测试甲平板电脑生产商通常利用多余的现金流大量购买显示屏，待接到顾客订单后再开始生产。
正因为这种做法，使甲公司能够在接到订单后迅速组织生产，缩短交货期。
甲公司所采用的平衡产能与需求的方法为(??)。
A.资源订单式生产B.订单生产式生产C.库存生产式生产D.及时生产式生产四、单选题-4/知识点：章节测试下列关于单一货源策略的说法中，不正确的是(??)。
A.便于信息的保密B.采购方容易受到供应中断的影响C.采购主体能够就规模经济进行谈判D.采购方更可能获得高质量的货源五、单选题-5/知识点：章节测试以下不属于公司外部治理机制的是()。
A.产品市场B.资本市场C.经理人市场D.会计师事务所六、单选题-6/知识点：章节测试甲公司在20世纪发明了胶片、彩卷、自动傻瓜相机，在胶片感光成像技术上领先一个世纪。
随着数码产品出现，市场需求发生结构性变化，而该公司由于忽视了这种发展变化的趋势，导致企业经营陷入困境。
这种环境的变化属于()。
A.技术环境B.政治环境C.经济环境D.人文环境七、单选题-7/知识点：章节测试某企业正在实施国际化发展战略，走出国门开拓东南亚市场，但现有职能制组织结构已无法满足企业开拓国际市场的需求，需对其进行调整。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精选资料[九十一]
![2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》习题精选资料[九十一]](https://img.taocdn.com/s3/m/9a6b323576c66137ee0619d7.png)
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》习题精选资料[九十一]一、单选题-1/知识点：章节测试某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。
资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。
A.1B.10C.20D.无法计算二、单选题-2/知识点：章节测试根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法三、单选题-3/知识点：章节测试可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。
A.单一客户风险限额B.集团客户风险限额C.组合限额D.区域风险限额四、单选题-4/知识点：章节测试下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。
A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率五、单选题-5/知识点：章节测试下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上六、单选题-6/知识点：章节测试下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。
A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数七、单选题-7/知识点：章节测试下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。
A.主权、公共企业、多边开发银行B.外部评级在A-级及以上的法人C.内部评级的违约概率在B+级以上的组织D.虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人八、单选题-8/知识点：章节测试关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（）。
风险管理中级试题及答案
风险管理中级试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 风险管理的主要目标是（）。
A. 增加企业利润B. 降低企业风险C. 提高企业声誉D. 增加企业市场份额答案：B2. 以下哪项不是风险管理的过程？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险转移D. 风险消除答案：D3. 在风险管理中，VaR（Value at Risk）主要用于衡量（）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：B4. 风险管理中，以下哪种工具不是用来转移风险的？A. 保险B. 衍生品C. 风险评估D. 风险对冲答案：C5. 以下哪种风险属于非系统性风险？A. 利率风险B. 通货膨胀风险C. 企业破产风险D. 政策风险答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）6. 风险管理的基本原则包括（）。
A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险转移E. 风险接受答案：ABCDE7. 在风险管理中，以下哪些因素会影响风险评估的结果？A. 风险偏好B. 风险承受能力C. 风险管理策略D. 风险管理工具E. 风险管理成本答案：ABCDE8. 以下哪些是风险管理中常用的风险评估方法？A. SWOT分析B. 敏感性分析C. 决策树分析D. 蒙特卡洛模拟E. 风险矩阵答案：BCDE三、判断题（每题2分，共10分）9. 风险管理是企业内部控制的一部分。
（）答案：正确10. 风险管理只适用于大型企业，不适用于小型企业。
（）答案：错误11. 风险管理的目标是消除所有风险。
（）答案：错误12. 风险管理过程包括风险识别、风险评估、风险控制和风险沟通。
（）答案：正确13. 风险管理中的风险转移是指将风险完全转移给第三方。
（）答案：错误四、简答题（每题5分，共20分）14. 简述风险管理的五个基本步骤。
答案：风险管理的五个基本步骤包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险沟通。
15. 描述风险偏好和风险承受能力的区别。
上海 2023年中级银行从业资格证《中级风险管理》历年真题汇编(共215题)
上海 2023年中级银行从业资格证《中级风险管理》历年真题汇编（共215题）1、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。
信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。
（单选题）A. 审贷分离原则B. 统一考虑原则C. 展期重审原则D. 审贷独立原则试题答案：D2、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括（）。
（多选题）A. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造B. 会计记录和财务报告的准确性和可靠性C. 把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D. 与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E. 经营管理的合规性及合规部门工作情况试题答案：C,D3、以下常用的风险控制方法中，属于事后控制的是（）。
（单选题）A. 限额管理B. 制定应急预案C. 风险定价D. 风险转移试题答案：D4、流动性风险是（）引发的次生风险。
（多选题）A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 策略风险E. 声誉风险试题答案：A,B,C,D,E5、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。
（单选题）A. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B. 从基层业务单位到高级管理层领域C. 从业务风险管理委员会领域到基层业务单位D. 从高级管理层到基层业务领域试题答案：A6、一家银行的外汇敞口头寸如下，英镑多头200，日元多头100，澳元空头120，瑞士法郎空头100，欧元空头280。
用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。
（单选题）A. 520B. 500C. 350D. 800试题答案：D7、商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项中不属于外部数据的有（）。
2019中级银行从业资格风险管理真题及答案
2019中级银行从业资格风险管理真题及答案说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共20题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（ ）。
A)风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B)风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C)风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D)风险管理部门应当承担风险管理的最终责任2.[单选题]商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。
通常，置信水平______，则相应配置的经济资本规模______，抵御风险的能力______。
（ ）A)不变；减小；变高B)越低；越小；越高C)越高；越大；越低D)越高；越大；越高3.[单选题]假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。
A)期权性风险B)基准风险C)重新定价风险D)收益率曲线风险4.[单选题]商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。
A)非系统性风险B)固有风险C)剩余风险D)系统性风险5.[单选题]下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。
A)拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B)建立适用于全行的操作风险基本控制标准C)协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D)根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险6.[单选题]我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。
为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
A)声誉风险B)市场风险C)战略风险D)信用风险7.[单选题]商业银行将（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》试题
精选[二十五]
一、单选题-1/知识点：章节测试
对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。
A.经营管理不善
B.企业产品质量不过硬
C.企业职工知识水平偏低
D.企业治理结构不完善
二、单选题-2/知识点：章节测试
风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。
从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（）。
A.重大风险事项描述
B.分类风险状况及变化原因分析
C.发展趋势及风险因素分析
D.已采取和拟采取的应对措施
三、单选题-3/知识点：章节测试
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
A.正态
B.泊松
C.指数
D.均匀
四、单选题-4/知识点：章节测试
下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。
A.概率
B.标准差
C.概率密度
D.分布函数
五、单选题-5/知识点：章节测试
我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。
A.25％
B.30％
C.50％
D.75％
六、单选题-6/知识点：章节测试
假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。
A.买人期限较长的金融产品
B.买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品
C.卖出期限较短的金融产品
D.同时买入卖出期限不同的金融产品
七、单选题-7/知识点：章节测试
商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
八、单选题-8/知识点：章节测试
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
九、单选题-9/知识点：章节测试
商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。
这属于商业银行面临的外部风险中的（）。
A.竞争对手风险
B.行业风险
C.客户风险
D.品牌风险
十、单选题-10/知识点：章节测试
对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（）。
A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部
分，每一部分分别计算加权风险资产
B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，
则可不进行细分
C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回
收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降
低违约损失率
D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的
多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
十一、单选题-11/知识点：章节测试
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。
A.其他一级资本
B.核心一级资本
C.储备资本
D.二级资本
十二、多选题-12/知识点：章节测试
下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。
A.它们是反映信用风险水平的两个维度
B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
C.债项评级由债务人的信用水平决定
D.同一个债务人可以有多个客户评级
E.客户评级主要由债务人的信用水平决定
十三、多选题-13/知识点：章节测试
信用风险报告的职责有（）。
A.应实施并支持一致的风险语言／术语
B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
十四、多选题-14/知识点：章节测试
商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。
A.期货交易
B.债券买卖
C.即期外汇买卖
D.远期交易
E.债券回购
十五、多选题-15/知识点：章节测试
商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。
A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
B.采用商业银行真实、准确、充足的数据
C.根据需要对模型进行验证和必要的修正
D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识
E.选择合理的假设前提和参数
十六、多选题-16/知识点：章节测试
模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段
十七、多选题-17/知识点：章节测试
商业银行风险控制／缓释策略应当实现的目标主要有（）。
A.监测各种可量化的关键风险指标
B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求
C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
十八、多选题-18/知识点：章节测试
我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（）
A.正常
B.关注
C.次级
D.不良
E.损失
十九、多选题-19/知识点：章节测试
资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。
A.监管资本
B.风险加权资产
C.会计损益
D.风险管理
E.资产价值
二十、多选题-20/知识点：章节测试
商业银行风险监测的具体内容包括（）。
A.开发风险计量模型
B.监测各种风险水平的变化和发展趋势
C.随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果
D.报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果
E.调整高风险授信限额。