我国商业银行流动性紧张的原因分析
商业银行流动性问题分析
商业银行流动性问题分析一、引言商业银行作为金融体系的重要组成部分，其流动性管理一直备受关注。
流动性问题指的是商业银行无法按照客户需求或市场变化快速筹集资金或者变现所持有的资产。
本文将从流动性问题的原因、影响以及解决方案等方面进行分析，希望对于商业银行流动性管理具有一定的参考和启示作用。
二、流动性问题的原因1.轧差风险商业银行在日常运营中，通常面临着存款和贷款到期不匹配的情况。
当存款流出速度超过贷款流入速度时，商业银行就会面临着轧差风险，导致流动性问题的出现。
2.资产负债表问题商业银行的资产负债表是其流动性管理的核心。
资产负债表结构不合理，如资产负债不匹配、期限错配等问题都会对流动性构成压力。
3.市场风险市场风险指的是由于市场的不确定性和变化导致的业务风险。
例如，利率风险、外汇风险等都可能导致商业银行面临流动性危机。
三、流动性问题的影响1.短期流动性风险商业银行面临短期流动性风险时，可能无法按时兑付存款，导致信誉受损甚至破产。
这给市场带来不稳定因素，进而影响整个金融体系的稳定性。
2.长期流动性风险长期流动性风险指的是商业银行长期面临着流动性问题的风险，这会使得商业银行无法持续提供融资服务，影响经济发展和金融市场的稳定。
四、解决商业银行流动性问题的措施1.合理的资产负债管理商业银行应建立合理的资产负债管理机制，确保资产与负债的期限相匹配，降低轧差风险。
同时，通过信贷调整、存款调整等方式，调整资产负债结构，保证流动性的充足性。
2.建立流动性风险管理体系商业银行应制定流动性风险管理政策和流程，建立相应的风险监测和评估机制，及时发现和应对流动性风险。
利用各种金融工具和合约进行风险对冲，以降低市场风险对流动性的影响。
3.加强监管与监督监管部门应加强对商业银行的监管与监督，确保商业银行合规经营并实施有效的流动性管理。
同时，建立风险预警机制，及时发现并处理出现的流动性问题，以避免金融体系的系统性风险。
五、结论商业银行面临的流动性问题具有复杂性和多样性，解决这些问题需要商业银行加强内外部的管理和监管，同时要积极应对市场变化。
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。
文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。
标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。
通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。
对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。
对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。
二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。
6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。
面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。
第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。
2014年，银行拆借率逐渐降低。
2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。
2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。
中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。
各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。
3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。
商业银行流动性实例分析与风险成因.docx
商业银行流动性实例分析与风险成因金融全球化的步伐不断加快及我国金融市场改革的不断推进，一方面使商业银行之间的联系越来越紧密，个别银行甚至局部流动性不足可能导致整个金融体系的流动性紧张；另一方面，商业银行外币资产业务规模不断扩大，海外机构逐渐增多，对外资银行的依赖程度逐步提高，使得我国商业银行流动性风险管理问题不断暴露出来。
因此，在这一背景下提高我国商业银行流动性风险管理水平迫在眉睫。
一、我国商业银行流动性风险形成原因（一）银行资产负债结构期限错配商业银行作为一种特殊的金融企业，以经营货币为主营业务。
储户将存款货币存放在商业银行中，即银行的负债端，存款的稳定性是商业银行发放贷款的前提条件，按时间存款可分为短期存款与中长期存款。
若在发放贷款的经济活动中，中长期贷款未能及时收回，无法满足储户提款的要求时流动性风险就产生了，其发生条件是由经营模式决定的。
（二）商业银行其他类风险向流动性风险的转化现实中，流动性风险的作用因素有很多，即流动性不足是商业银行在日常经营时表现出来的资金短缺。
当出现流动性风险时，假如市场、信用和操作等风险管理问题长期以来存在而没有得到应有的防范，会在流动性紧张时火上浇油，引发风险扩散，使其无法控制，各种风险集中爆发出来，最后可能造成整个金融系统出现流动性困难。
（三）储户缺乏基本风险管理意识在经济不景气与金融危机爆发时，最容易引发客户集中挤兑现象。
一方面，客户既担心存放在银行的财富会损失，也害怕存放在银行的资产收入低于通货膨胀，导致货币的购买力下降；另一方面，银行内部系统出现了支付危机，引起了传染效应，若无法在第一时间应对挤兑，这种恐慌情绪所带来的传染效应将一发不可收拾，最终将危及整个金融系统，最终引发银行系统的崩溃。
（四）市场利率下行引起银行资产流动性吃紧央行下调存贷款利率以及准备金率对商业银行资产端与负债端带来很大影响。
对于拥有大量现金的存款客户来说，存款利率的下行会使得他们更倾向于将资金投放到收益比较高的债券或股票市场中去。
我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析
我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。
从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。
本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。
关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。
因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。
在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。
流动性管理也显得比任何时期更加重要。
另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。
1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。
随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。
虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。
我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。
在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。
中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。
虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。
2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。
我国商业银行流动性风险及其管理对策分析
一
、
商 业 银 行 流 动 性 风 险 的 产 生 机 理
商业 银行经 营 的流动性 即商业银 行 必须 具备 的应付 储户提 存 、 自身的 还款 及满 足客 户正 当贷款 需求 的 能 力 。若 商业银 行 资产组 合不 足 以应 付流动 性 的需求 （ 资产方 面 ） ，或必 须 用 超 常价 格 筹 集资 金 以满 足流 动性需求 （ 债方 面 ） 负 ，便 产 生 了流动 性风 险 。流动性 风 险是 商业 银 行经 营与 管理 过 程 中最基 本 的风 险种
市场 失序或 深度不 足 ，导致 银行 在 出售 资产或 平仓 时可能 遭遇市 价 大幅 下跌 ，造 成损 失 。
流动性 风险 因其不 确定 性 强 、冲击 破坏力 大 的特 点 ，被 视 为 “ 商业 银 行 最 致命 的 风险 ” 。因商 业银 行
突 出的高杠 杆率经 营特 点 ，流 动性 风险 的管理 便 凸显为 商业 银 行持 续 健康 经 营管 理 的 首要 任 务 。近年 来 ， 由于全球金 融市 场和银 行业 的流动性 较 为丰 富 ，流动性 风险并 未 引起商 业 银行 及监 管机 构 的应有关注 。随 着 金融全球 化 的深入 、金 融市 场 的快速 发展 ，银 行 的融资 渠 道 、业 务 模 式 、经 营范 围 等发 生 了深 刻 变化 ， 尤 其是 ２ ０ ０ ７年下半 年 由美 国次贷 危机 引发 的全 球性流 动 性危 机 ，更加 暴 露 出商业 银 行 流 动性 风 险管 理 的 弊端 ，也 为我 国加强 商业 银行 流 动性 风险管 理敲 响警钟 。
和准备 不足及 商业 银行 在流 动性 管理 方 面认 识 实践不 足 、 自身规 模 限制等 是 产生 商业 银行 流动性 风险 的主
商业银行流动性风险产生的原因
商业银行流动性风险产生的原因1.外部因素：外部经济环境的不稳定性是造成商业银行流动性风险的重要因素之一、如金融市场行情波动剧烈、经济衰退等因素，都会导致银行资产负债表中的流动性资产迅速下降，同时可能增加流动性负债的追索风险。
2.资产结构：商业银行的资产结构是有限流动性资产和非流动性资产的混合体，其中，非流动性资产包括贷款和投资资产等。
当银行的非流动性资产在市场上不容易变现时，就会导致资产变现能力的下降，从而增加流动性风险。
4.资本结构：商业银行的资本结构也会影响其流动性风险的产生。
资本充足的银行，在面临流动性风险时可以通过增发股票、发行债券等方式来补充资金，从而缓解流动性风险。
而资本不足的银行可能会面临资产负债错配、无法为流动性资产提供充足的支持等问题，增加了流动性风险的出现可能性。
5.管理策略：商业银行的管理策略也会影响其流动性风险的产生。
如果银行管理层对流动性风险的评估不充分，或者未能制定合理的流动性管理策略，就可能导致银行无法及时调整资产结构、合理管理流动性风险，从而增加流动性风险的发生概率。
为应对商业银行流动性风险的产生，银行需要采取以下措施：1.完善流动性管理制度：银行应建立完善的流动性管理制度，包括制定流动性管理政策、流动性调度计划等。
通过对流动性资产和负债的合理安排和管理，提高银行的流动性风险管理水平。
3.控制业务规模和负债结构：银行应控制业务规模和负债结构，避免过度依赖短期负债，减少流动性风险的敞口。
同时，要合理控制贷款发放规模，避免贷款违约风险导致的流动性风险。
5.建立应急预案：银行应建立应急预案，在出现流动性紧张的情况下，能够迅速采取措施进行应对。
该预案可以包括与其他银行的流动性借贷安排、向央行借贷等。
从当前商业银行流动性紧张浅谈利率市场化
从当前商业银行流动性紧张浅谈利率市场化摘要：本文首先主要就当前我国商业流动性紧张的原因做了简单的分析，然后思考了利率市场化对商业银行发挥的作用和意义，以及利率市场化在法律和政策层面存在的困难，最后探索出适合我国商业银行利率市场化的方案，希望能为我国商业银行流动性风险管理水平提供一些可行性建议。
关键词：商业银行利率市场化实践探索利率市场化，是指利率不再由政府统一规定，而是根据市场的供求关系来决定利率的变化范围，市场主体根据市场利率以及自身金融交易特点，自主决定交易利率，利率市场化也可以由国家的宏观进行间接调控，下面笔者从当前商业银行流动性紧张对利率市场化进行初步分析和思考。
一、当前我国商业流动性紧张的原因分析（一）美国退出量化宽松政策美国退出量化宽松政策导致热线回流美国，全球能源和大宗商品的价格不断上涨导致中国的进口价格持续攀升，推动了中国的通货膨胀，而利率和汇率的变化又将增加银行融资成本和投资效益的不稳定性，进一步减弱抗风险能力。
从我国国有商业银行的管理来看，至今依然带有浓厚的垄断特色。
国有商业银行拥有强有力的国家信用担保，跟其他银行相比就缺少了来自其他银行和非银行等金融机构带来的威胁和竞争，出于这一原因，国有商业银行在经营管理中出现重视经营而忽略了管理、注重效益而忽略风险防范、自律机制不健全等问题。
（二）商业银行理财产品错配资产负债的期限匹配不合理，负债时间短，但是中长期贷款占的比率较大，导致了“短借长贷”的现象与资产匹配的资金存期短暂，所以与传统贷款相比，理财产品匹配方面临着更加严重的风险错配问题。
（三）当前的货币和准备金滞后中国货币政策的市场化程度受到金融改革的不断影响，中国的货币政策与利率完全市场化的国家不一样，不可能采用调节利率的方式来控制实体经济，抚平经济周期的波动，我国目前的准备金率的变动相对滞后，政策传导效果也不理想。
二、利率市场化的意义和作用利率市场化是建立社会主义市场经济体制的必然要求，同时也是构建社会主义市场经济的重要部分。
商业银行流动性风险产生的原因
商业银行流动性风险产生的原因商业银行流动性风险来源于两个方面：负债方和资产方。
由负债方引起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人即时提取现金的需求；资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。
考虑到我国商业银行的实际情况，本文主要分析由负债方引起的流动性风险。
(一)商业银行的资产负债期限不相匹配商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重；而商业银行的资金主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对比重，而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款为主。
在这种资产负债结构下，当市场发生突然变动，客户大量提取额度的情况下，如果其它要素不变，银行便很难在不受损失的情况下将其资产变现而满足其流动性需求，从而产生流动性风险，因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过程，现期的资产来源和运用会影响未来的流动性需求和供给，靠短期拆借来维持流动性只能产生恶性循环。
(二)经济环境的变化1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。
从上世纪九十年代开始，中国资本市场得到了迅速发展，而在这其中，无论是从市场规模还是对国民经济的影响力来看，股票市场都居于领先地位。
因此我们主要分析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。
首先，从总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。
而在牛市转熊市时，银行短期存款大量增加，不仅增加了银行的经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流动性风险隐患。
其次，众所周知，我国的新股发行一向一本万利，因此常常获得超额认购。
许多企业和机构出于追逐利润的目的，在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账，随着股市的大起大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，又扩大了流动性负债的波动性，使银行流动性风险增加。
近期流动性紧张的原因及对下半年形势的判断
近期流动性紧张的原因及对下半年形势的判断作者：吴隽来源：《北方经济》2013年第14期摘要：本文针对今年5月底以来的流动性紧张问题进行分析，首先对引起流动性紧张的直接原因进行分析，然后重点分析期限错配这个重要因素，再对下半年流动性形势进行判断，最后对如何加强流动性管理提出政策建议。
关键词：流动性下半年形势判断5月底以来，国内金融机构流动性趋紧，尤其到6月底“钱荒”的情况更加严重，上海银行间同业隔夜拆借利率高位运行，一度高达30%，创下历史新高。
银行间市场的钱荒已经波及实体经济，理财产品利率水涨船高，部分商业银行已经因为资金面趋紧而暂停票据业务，票据利率大幅上升，融资成本增加会给非金融企业的资金链带来较大压力。
一、流动性紧张的原因分析近期流动性紧张主要有六个方面的原因，这六个方面的原因是直接引发流动性紧张的导火索。
（一）受银监会8号文的影响3月份银监会8号文对银行理财资金的投向、风险拨备提出明确要求，提出投资非标债权资产要坚持限额管理的原则，要求商业银行应当合理控制理财资金投资非标债权资产的总额，理财资金投资非标债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。
6月底之前，银监会将针对8号文的落实情况展开检查，因此，部分银行在6月底前将表外非标债券资产转移至表内，直接挤压同业拆借额度，叠加半年存贷比考核，银行存款和理财资金均承受较大压力。
（二）受外管局20号文的影响国家外汇管理局要求6月底前，外汇存贷比超过参考存贷比的银行将综合头寸调整至下限以上。
迫于外币纳入存贷比考核的压力，一些银行可能已经提前开始买入美元补充外汇头寸，以求达到监管标准，这是近期美元买盘力量增大的主要原因，也在一定程度上加剧了银行间资金面紧张状况。
据测算，6月底之前，银行需补充外汇头寸约2000亿元。
（三）受中债登窗口指导的影响5月份，中央国债登记结算公司以窗口指导的方式要求部分商业银行，银行自营账户与理财产品债券账户以及理财产品债券账户之间不得办理债券交易结算，切断两类账户间的债券交易也是顺应了8号文对于“资金池”理财模式的规范。
最新商业银行流动性风险的影响因素分析
准备金的置换效率极差 ， 不能及时满足存款人的提现需要 ， 甚至形成挤兑 ； （ 4 ）在市场条件极为
不利的情况下 ， 被迫低价出卖资产或高价购买债务 。如果上述现象失去控制 ， 必然会使商业银 行的信誉遭受严重损害 ， 经营发生巨太亏损， 直至倒闭 。流动性风险的发生还会引发一系列连 锁反应， 波及和影响商业银行的其他经营风险 ， 诸如利率风险 、 信用风险等， 导致商业银行整个 经营风险的加重和经营环境的恶化 大， 必须加以重视 ， 认真对待 。 二、商业银行流动性风险产生的原因分析 （ 一 〉流动性风险产生的表面原 因 商业银行流动 商业银行主要是通过吸 由此可见，流动性风险对商业银行的生存和发展的威胁极
其次，流动性风险产生于资金运用的不确定性和不规则性 。
商业银行通过负债业务
不断吸收存款 ， 又不断地应 付客户的提款 需求 ， 此存彼取的结果是 形成一定量的“稳定余额” ， 这一余额商业 银行可以 用 于放款和投资 。 由于商业银行无法控制 存 款人的存入和提取行为， 所 以它很难测和确定这种“稳定余额”的大小 。另一方面 ， 客户的贷款 需求也是多种多样 ， 难以准 确预测 。 比如， 客 户何时需要贷款 ， 需要多少贷款 ， 是按期归还还是 愈期归还等， 都是不确定的 。如果商 业银行不 能筹措 资金满足资信良好的客户的贷款需求 ， 那 么， 商业银行将失去获得更 多利润的机会 。 总之 ， 商业银行既要对 信 誉好的客户融 通资金 ， 又 要随时 满足 存款 人的 提款 要 求 ， 但商业
失的情况下迅速变现的能力 。负债的流动性，是指银行能以较低的成本随时获得资金的能力 。 如果商业银行在业务经营中 能够保持足够的资产和负债的流动性， 那 么流动性风险是不会发 生的 。然而 ，由于商业银行负债经营和盈利经营的特点及其不确定性因素的影响 ，其资产和负 债的 流 动性 会 经常 出 现缺 口， 所 以， 在 商业银行的经营过程中 ， 流动性风险是一直存在的 ， 只不 过是有时小， 有时大罢了 。 商业银行的流动性风险一般有如下表现 ：(1） 信贷资金严重不足，根本无法满足借款人的 需 求 ； （2 ） 投资业务萎缩并且不能以有效的主动性负债解 决资金的来源川 3 ）资产的变现能力和
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议
浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议我国商业银行是我国金融体系中的重要组成部分，承担着资金存储和信贷投放等关键职能。
由于受到市场环境、经济波动、金融改革等因素的影响，商业银行在运营过程中面临着各种风险，其中流动性风险是一个比较突出的问题。
本文将从成因分析和管理对策建议两个方面进行浅析。
一、我国商业银行流动性风险的成因1.市场风险影响市场风险是商业银行流动性风险的主要成因之一。
市场风险主要包括汇率风险、利率风险和价格波动风险。
当市场发生变化时，商业银行所持有的资产和负债的价值会发生波动，这可能会导致流动性风险的出现。
当利率上升时，商业银行拥有的长期资产可能会贬值，而其短期负债却将面临更高的成本，从而造成资金流动性不足。
2.资产端风险商业银行的资产端风险也是导致流动性风险的重要原因。
商业银行的资产负债表中，资产的质量、期限和流动性对流动性风险有着重要影响。
银行的存款业务、信贷投放业务和投资业务等，都对流动性风险产生潜在影响。
如果银行投放了大量长期贷款，而融资来源于短期存款，那么一旦出现资金流动性危机，将面临资金短缺的风险。
3.监管政策影响监管政策的调整也会影响商业银行的流动性风险。
央行的货币政策调控、存款准备金率调整等，都会直接影响商业银行的资金来源和资金成本，进而对其流动性产生重要影响。
监管机构对商业银行的监管要求和限制也会间接影响其资金流动性。
1.建立有效的流动性风险管理制度商业银行应该建立健全的流动性风险管理制度，包括建立流动性风险管理政策、流动性限额和流动性监测体系等。
还应建立健全流动性预警机制，及时发现并有效控制流动性风险。
2.加强流动性风险的监测和评估商业银行需要建立科学的流动性风险监测和评估机制，采用流动性风险指标和量化模型对流动性风险进行监测和评估。
要对资产和负债进行流动性匹配，加强流动性压力测试，及时发现和应对潜在的流动性风险。
3.优化资产负债结构商业银行可以通过优化资产负债结构来有效管理流动性风险。
中国银行流动性分析
10年到12年的超额备付率
14.6率
2.1 2010
2.9 2011
2.2 2012
拆借资金比例指一定时期内拆借资金额占各项存 款余额的比例。拆借资金比例是衡量商业银行流动 性风险及其程度的指标之一。根据监管要求，拆入 资金比例不高于4%，拆出资金比例不高于8%。
流动性比率＝流动资产/流动负债；流动性比率 按照中国人民银行及银监会的相关规定计算
建议总结 Proposals
备付金是指商业银行存在中央银行的超过存款 准备金率的那部分存款，一般称为超额准备金。
人民币超额备付率＝（超过法定存款准备金的 备付金＋库存现金）/（存款余额＋应解汇款）
外币超额备付率＝（超过法定存款准备金的备 付金＋库存现金＋存放同业与海外联行）/存款余 额
中国银行流动性分析
案例分析
目
中国银行的流动性分析
录
流动性管理对银行经营管理的重要意义
案例分析
银行流动性问题的成因
一家银行陷入流动性危机甚至 最终破产倒闭的规律性特征
商业银行流动性问题：现金的入不敷出
即银行现金流出大于现金流入，从而引发银 行经营管理的问题。
调研方法
银行资产负债在期限、币种、分布上的错配
1.5 1.08
1 0.5
0 2010
拆出资金比例
2.25
3.04
2011
2012
拆出资金比例
单位:% 监管标准≤8
建议总结 Proposals
中国银行的人民币流动性 状况整体平稳。 受人民币升值 预期减弱、汇率双向波动增强 及欧债危机等因素影响，中国 银行外币流动性紧张局面缓解。
2012年上半年，中国银行坚持以效益为 中心，不断提高流动性管理的主动性和前瞻性， 努力扩大核心存款，优化资金来源结构，综合 平衡安全性、流动性和盈利性，保障资产、负 债业务持续发展，持续推进集团资金池建设， 完善流动性预警体系，防范流动性风险。
我国商业银行流动性风险分析
我国商业银行流动性风险分析作者：杨丽娜来源：《智富时代》2016年第12期【摘要】本文旨在从商业银行流动性风险的含义、成因方面进行研究，为商业银行流动性管理提出合理的建议。
【关键词】商业银行;流动性;风险管理一、我国商业银行流动性现状（一）超额准备金率逐渐降低通过对相关数据查询，我们发现，商业银行的超额准备金率近年来处于下降的趋势;此外，就超额准备金率而言，股份制商业银行要比四大国有商业银行高很多，其原因主要在于，相比较而言股份制商业银行在吸收资金方面处于劣势，因此，这使其在日常中更加注重经营。
总体上来看，尽管金融领域目前的超额存款准备金率一直呈现出下降的总态势，实际上其仍然还是一直处于相对较高的水平之上的，因此从这一个方面来看的话，当前银行系统还是具有非常好的流动性的。
（二）存贷差持续扩大且比例降低所谓存贷差，实际上就是指存款和贷款两者的差额。
从1995年开始，对于商业银行而言，其主要存在着两个方面的问题，首先，伴随着有关风险管理的要求不断提高，因此针对外部监管也逐渐迎来了更加严格的标准，因此作为银行而言，其必须越来越重视那些风险相对较高的资产;其次，存款也始终呈现出增长的趋势。
由于上述两方面原因的结合，使得存差也在日益增加，这实际上也是银行的流动性过剩的具体体现。
（三）银行间市场资金充裕银行间市场，最近这些年其一直保持着较高的发展迅速，而且其在面对资金富余或短缺时的调节能力也在日益提高，因此，其已经慢慢发展为进行短时间内的投资和融资的主要途径;事实上银行头寸、资金供求这两者都是能够通过其利率变化的情况进行判定的：如果利率提高，则资金的供应量不能够满足实际需求;如果利率降低，则资金的供应量超出了实际需求，表示银行头寸是非常充足的。
（四）存贷款期限结构不匹配另外一个可能导致银行流动性风险产生的原因就是，资产负债结构、期限两者间匹配不当，其中一种最不利的情况就是中长期贷款所占的比例较高，而缺乏短期流动资产。
【参考文档】银行柜面员工流动性大原因分析word版本 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行柜面员工流动性大原因分析篇一：-银行体系流动性紧张的原因及趋势分析未经允许请勿引用经济预测分析第 10 期国家信息中心 201X年3月25日银行体系流动性紧张的原因及趋势分析内容摘要： 201X年下半年银行体系流动性紧张是外汇占款低增长情况下，中央银行“降杠杆”、强化流动性管理和商业银行“加杠杆”、对流动性管理消极懈怠相互冲突的结果。
我国外汇形势进入新阶段、存款利率市场化加快推进和各经济部门需要“降杠杆”三大趋势性因素将使银行体系流动性长期承压。
一旦短期和临时性因素与长期压力产生叠加，货币市场利率快速上升的“阵痛”就会出现。
金融调控要从流动性供给和需求方面加强调节和引导，保—１—证银行体系流动性合理、充裕，促进市场利率平稳运行。
201X年下半年银行体系流动性持续紧张，银行间市场利率中枢明显上移。
今年春节过后，银行体系流动性紧张状况好转，市场利率回落，但不能就此乐观推断银行体系已告别“钱荒”。
本轮银行体系流动性持续紧张是外汇占款低增长情况下，中央银行“降杠杆”、强化流动性管理和商业银行“加杠杆”、对流动性管理消极懈怠相互冲突的结果。
在外汇占款增长出现趋势性变化、存款利率市场化自下而上加快推进以及各经济部门需要“降杠杆”的大背景下，未来银行体系流动性紧张局面仍有可能重演。
一、银行体系流动性紧张的主要原因及内在机理银行体系流动性是存款性金融机构在中央银行的存款，主要包括法定准备金和超额准备金。
银行体系流动性状况受供给和需求两方面影响，最终体现在货币市场利率（银行间同业拆借和回购利率）的波动上。
需求因素可进一步分为法定准备金需求和超额准备金需求，前者来自于中央银行设定的法定准备金率要求，后者是商业银行为满足支付清算等需要而自愿持有的。
供给的因素可进一步分为自发性因素和货币政策因素：自发性因素包括货币当局资产负债表中“现金发行（流通中现金）”、“外汇”和“政府存款（财政存款）”等项目的变化，取决于外汇资金流入所伴随的结售汇行为以及公众或政府的支付行为；货币政策因素是中央银行通过运用公开市场操作等短期流动性调节工具直接控制流动性供给。
商业银行流动性风险产生的原因
商业银行流动性风险产生的原因正文：一、引言商业银行流动性风险是指银行在经营日常业务过程中面临的无法及时满足存款者和借款者资金需求的风险。
流动性风险产生的原因主要包括以下几个方面。
二、存款准备金不足商业银行经营活动中需要保持一定的存款准备金，以应对日常存款者的大规模取款需求。
然而，如果存款准备金不足，就会导致无法满足存款者的资金需求，从而产生流动性风险。
三、资产质量下降商业银行的资产质量是评估其偿付能力的重要指标。
如果银行不良贷款增加或者资产价值下降，就会增加其面临流动性风险的可能性。
当不良贷款增加时，银行可能需要提前支付一定的资金用于清算或储备，从而减少可用于满足资金需求的资金量。
四、市场变动引发流动性风险金融市场的变动对商业银行的流动性风险有着重要的影响。
如市场利率的上升可能导致资金成本上升，从而增加银行的流动性压力。
同时，市场的恶化或者不稳定也可能导致投资者对银行的信心降低，产生大量的资金提取风险。
五、资金利润风险商业银行经营活动的利润主要来自于贷款业务和利差收益，即银行通过贷款和借款之间的利率差异获得的收益。
然而，如果银行贷款利率下降过快或者借款成本上升，就会导致银行的利润下降，进而增加其面临流动性风险的可能性。
六、经营策略风险商业银行的经营策略直接影响其面临的流动性风险。
若银行过度依赖短期融资手段，如大规模发行短期债券，而无法及时偿还这些债务，就会产生流动性问题。
同时，若银行过度依赖外部市场融资，如向其他金融机构借款，一旦市场信心受损，银行可能面临无法获得足够融资的情况。
七、法律及法规风险商业银行还面临着法律及法规风险。
例如，如果银行的经营行为违反了相关法律法规，可能会导致银行受到罚款或监管处罚，进而影响到其正常的经营活动，增加流动性风险。
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法律名词及注释：⒈存款准备金：商业银行根据国家规定需存放在央行的一定比例的存款。
⒉不良贷款：指银行贷款中出现违约或风险较高，可能无法按时偿还本金和利息的贷款。
浅析商业银行流动性风险的原因及应对措施
向多元化发展。降低信贷资产占比， 提高非信贷资产比重 ， 建立多元 化盈利模式。 ２ 、引入现金流量管理方法 ， 监测控制现金流量和期限错配 情况 ， 及时发现融资缺口和防 止 过度依赖短期流动 陛供给， 合理确定 “ 短贷 长用”的贷款期限， 从源头 解决存贷期限错配、 “ 短融长贷”的问 题。 ３ 、进行流动性压力测试分析 ， 建立流动『 生风险处置预警制度 。 结合商业银行 自身业务特点、复杂程度 ， 针对流动性风险集 中的产 品、业务和机构设定压办 隋景。实时了解流动 ｝ 生风险状况。对可能 发生的全局或局部流动 陛风险 ， 各级银行都要有完善的处置预案， 在 限定时间内采取有效地措施进行补救， 尽量把风险控制在最小范 围
、
１ 、流动『 生 风险管理意识淡薄 ， 缺乏流动 陛风险引发破产倒闭可 能的思考； 长期以来， 我国商业银行有着强大的国家信用支撑， 使得人 们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起 ， 认为政府会承担银行 的—切风险， 银行不会倒闭， 也不会发生流动『 生危机， 缺乏流动｝ 生风险 自我控制的主动性和 自 觉 陛。 ２ 、银行 的服务本质导致的资产负债的期限结构失衡 ， 商业存贷 期限错配现象严重 ； 我国商业银行的主要资金来源就是企业存款和个人储蓄存款 。 由于商业银行在对存款的期限搭配 匕 没有决定权， 因此在商业银行的 存款构成 中， 短期性质的存款， 尤其是一年及一年期以下的存款在全 部存款当中占有绝大部分。商业银行不能有效地筹集到用以支持 中 长期贷款的中长期资金， 这样必然导致短存长贷现象的出现。 ３ 、开发的产 品欠缺 吸引力。在互联 网金融兴起的今天 ， 类似 “ 余额宝”等理财工具大肆兴起。这类理财工具凭借其较高的年化 收益率， 较低的购买门槛以及 自由的投资周期等特点颇受中４ 、 型投资 者的喜欢。而银行的主要资金来源便是存款 ， 但随着这类新型理财工
商业银行流动性分析
商业银行流动性分析商业银行流动性分析1.引言1.1 背景介绍商业银行作为金融体系的重要组成部分，流动性风险是银行运营中一个重要的问题。
本文将对商业银行的流动性分析进行详细讨论。
2.流动性概述2.1 流动性的定义流动性指的是银行资产能够快速转化为现金或其他流动资产的能力。
2.2 流动性风险的影响流动性风险可能会导致银行无法满足借款人和存款人的需求，从而对银行的信誉和经营稳定性造成影响。
3.流动性风险评估3.1 流动性风险指标通过不同的指标来评估商业银行的流动性风险，如借贷依赖度、流动性资产与流动性负债比例等。
3.2 流动性压力测试通过压力测试来评估银行在不同市场环境下的流动性风险承受能力，以应对不同的恶劣情况。
4.流动性管理4.1 资产负债管理商业银行需要通过合理的资产负债管理来保持流动性的稳定性，如控制流动性风险敞口、优化债务结构等。
4.2 流动性应急机制银行需要建立流动性应急机制，以应对突发事件对流动性造成的冲击，如备付金准备、流动性融资途径等。
5.流动性报告与监管5.1 流动性报告要求商业银行需要按照监管要求定期向监管机构报告其流动性状况，并进行必要的披露。
5.2 监管政策与要求监管机构对商业银行的流动性管理有一系列的政策和要求，银行需要遵守并根据其指导进行流动性管理。
6.附件本文档涉及附件，请参考附件部分。
7.法律名词及注释7.1 流动性流动性指的是银行资产能够快速转化为现金或其他流动资产的能力。
7.2 流动性风险流动性风险指的是由于不确定因素导致银行无法满足借款人和存款人的需求的风险。
7.3 资产负债管理资产负债管理是指银行通过调整资产和负债的组合关系，以实现风险管理和经营目标的管理方法。
商业银行流动性风险成因与实例分析
商业银行流动性风险成因与实例分析一、商业银行流动性风险的概述二、商业银行流动性风险的类型及表现方式三、商业银行流动性风险的成因分析四、商业银行流动性风险的实例分析五、商业银行流动性风险的监管措施六、商业银行流动性风险管理的方法探讨七、商业银行流动性风险管理的实践探索与对策一、商业银行流动性风险的概述商业银行流动性风险是指在商业银行的负债期限相对于资产期限较为短的情况下，当客户提取大额存款或者资产负债表中的资产变得不流动时，银行难以及时偿还存款而导致的风险。
流动性风险是商业银行面临的最主要的风险之一，也是银行体系稳定的重要因素。
在商业银行运作中，资产期限一般较长，如贷款、投资等，而负债期限较短，如活期存款、通知存款等，这就导致了商业银行流动性风险的存在。
在面对流动性风险时，银行需要维护其现金流量，并能够有效地转变资产和负债，以满足客户提款和其他债务的偿还等运营需求。
二、商业银行流动性风险的类型及表现方式商业银行流动性风险主要有两种类型：一是融资流动性风险，指如支付清算、长期银票等负债无法在规定的时间内偿还，从而导致银行不能够满足客户的提款和债务需求；二是资产流动性风险，指银行的长期资产无法在短时间内变现，或者变现的价格低于银行的期望值，从而导致银行难以及时得到资金流入。
商业银行流动性风险的表现方式主要有以下几种：一是存款流失，不得不面对临时性的资金缺口；二是市场流动性波动，如银行突遇资金市场浊流，导致短期资金利率飙升、市场海量卖出等情形，从而产生资金缺口；三是资产无法变现，导致流动性减弱，资金调度难度大，难以在较短时间内变现；四是新业务经营的风险和与银行业务紧密相关的信用风险，如贷款投资等风险。
三、商业银行流动性风险的成因分析商业银行流动性风险产生的原因主要有以下几个方面：一是外部原因，如市场向其它机构、银行的投资转移等因素；二是内部原因，如未能达到适当的企业治理和风险管理要求，未能充分理解和控制流动性风险的重要性；三是战略决策失误和风险预测不足。
我国商业银行流动性问题研究
我国商业银行流动性问题研究甘訸 20071110062张崇 20071110066羡宇 20071110112廖佳 20071110026张宇浪 20071110043目录第一章我国商业银行流动性问题基本概述 (3)一、商业银行流动性的定义和流动性风险 (3)二、商业银行流动性理论分析 (3)第二章我国商业银行流动性的现状分析 (5)一、综合指标分析 (5)二、资产流动性分析 (7)三、负债与所有者权益分析 (8)四、我国商业银行流动性管理现状 (10)第三章我国商业银行流动性过剩的原因 (11)一、商业银行流动性风险宏观因素分析 (11)二、商业银行流动性风险微观因素分析 (13)第四章我国商业银行流动性过剩管理建议 (14)一、我国商业银行的流动性风险的危害 (14)二、解决我国商业银行流动性过剩问题的建议 (15)参考书目 (18)第一章我国商业银行流动性问题基本概述一、商业银行流动性的定义和流动性风险商业银行在本质是金融的中，其在经济活动中充当着联系消费者和生产者之间资金融通的服务功能。
商业银行应该是立足于服务,在消费者和生产者需要资金融通时提供即刻的资金融通服务。
由于资金是具有时间属性的,所以需要银行这样的中介在消费者和生产者之间调节资金,把资金从盈余部门消费者储蓄调入到资金稀缺部门生产者，借贷利息其实就是资金的时间价值,未来资金的提前使用或者现期资金的延后消费,这之间的时间价值以利息形式支付。
银行提供了这种服务,以收取利息作为服务的报酬,这便是银行的本质所在。
所以,对于银行来说,提供消费者或生产者所需要的资金融通服务才是其本质所在,它的经营目标就是应该提供更有效率的服务。
当然,它提供了更为有效的服务,自然会收到更多的服务报酬，具体表现为利息收入增加，利润增加，公众对于其信心增加等方面。
而商业银行流动性的好坏，自然反映出银行经营的好坏。
商业银行的流动性，可以从两方面去定义。
一方面是指资产的变现能力，即商业银行保持随时可以适当价格将自己所有的资产变现的能力，以便随时应付客户提存的需要。
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１ ．居民储蓄增长呈下 降趋势 。由于 中国长期实行 经济 增长优 先策
略 ，使得金融抑制非常严重 ，官方规 定的存 款利率 长期低 于 Ｃ Ｐ Ｉ ，造成 居 民的存 款处于不断缩水 状态 ，商业 银行 不能够 吸收到 足够多 的存款 ， 为吸引更多 的存款 ，于是 短期 高息存 款、送 礼揽存 、理财产 品等变相增 加存款利率 的银行揽储层 出不穷 。长期以来 ，形成中国货 币供 应的重要 来 源就是外汇 占款 。今年 前 四个 月新增 外汇 占款为 １ ５ ０ ９ ７亿元人 民 币， 月均增加 ３ ８ ０ ０亿元人 民币 ，而五月份的外汇 占款只有 ６ ６ ８亿 元人 民币， 比前 四个月 的增量减少 了约 ３ ０ ０ ０亿 元人民币。外汇 占款增量 突然减少 ， 而银行的经营计划没有及 时得 到相应 的调整 ，致使流动性 出现问题 。 ２ ．部分银行为 了达 到外 币存 贷 比指标 要求 ，用人 民 币买人 美元 ， 导致人民币资金 紧张 。近年来 ，主要 发达经济体为应对金融 危机 。都采 取极度宽松 的货 币政策 。国外 资金成本较低 ，一些银行利用美 元人 民币 利 差 ，通过外汇贷款 间接揽存 。 ． （ 二 ）资产业务方 面 １ ．部分商业银行错估形 势增 加信贷 投放。今年 是政府 换届 后的 首 年 ，根据 以往 的经 验 ，新上 任政 府通 常会 采取 多种 措施 刺激 经济 的增
文喜 兵
摘 要 ：由于商业银 行 自身激进的资产 负债业务管理 ，加上监 管机构有 意预 警流动性 风险 ，及 国际资本流入 的突然 下降共 同导致 商业 银行在 ２ ０ １ ４年 ６月份普遍 流动性 紧张。这次事件初步暴露 了商业银行的 经营风 险，其盈利 能力将 出现拐 点，对证券 市场有 负面影响 。商业 银 行 要 顺 应 诸 如 货 币政 策 目标 回 归 本 位 、利 率 市场 化 、激 活货 币信 贷 存 量 等 宏观 经 济政 策 导 向 ，未 雨 绸 缪 ，做 好化 解 潜在 风 险预 案 。 关 键 词 ： 商业 银 行 ； 流 动 性 紧 张 ；利 率 市 场 化
走高 ，最高 年化 利率达 ３ ２ ％ （ 该利 率水平属于高利贷 利率 ） ，其他 各期 限 国债 回购品种同步上涨 。可见 ，商业银行 已经不惜靠借 人高利 贷来获 得短期 流动性。种种迹象表明 ，商业银行 的流 动性极其 紧张。 商 业 银 行 流 动 性 紧 张 的 成 因 根据商业银行 的业务特点 ，首先是 负债业 务 ，以尽 可能低 的成本多 吸 收存款 ；其次是资产业 务 。即以尽 可能 高的利 率多放 出贷款 ；第 三 ， 中间业务 ，与信托及其他金融机构合作 ，主要 收取 手续费 。由于涉及公 众利 益 ，影响面大 ，所 以面临严格 的监管 ，监 管机构包 括人 民银 行和银 监会 。在利率管制 、存贷 比限制等 因素的共 同作用 下 ，为逃避 监管 ，更 多地 获得收益 ，导致部分商业银行资产 负债业 务过 于激进 。造成 商业银 行 流 动性 紧 张 的 成 因可 以从 以上 三个 方 面分 析 。 （ 一 ） 负债 业务 方 面
ห้องสมุดไป่ตู้
２ ０ １ ４年 ６月 份 以来 ，上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 （ Ｓ ｈ ｉ ｂ ｏ ｒ ）的隔夜银 行同业拆借利率节 节攀 升 ，６月 ８日创下近 ５年新高水平 ９ ．５ ８ ％ ，６月 １ ７ 日暂时回落到 ４ ．８ １ ％ ，６月 ２ ０ 日再 度提 升至 １ ３ ．４ ４ ％ ，远 高 于今 年 １至 ５月 ３ ．３ ％ 的平 均水平 ，也远高于一年期银行贷款 ６ ．３ １ ％ 的基 准利率 。同业拆 借是商 业银 行 间凭信 用在 市场 上进 行流 动性 周转 。因 此 ，活跃 的 Ｓ ｈ ｉ ｂ ｏ ｒ隔夜银行 同业拆借 利率就是中国商业银行流动性 的晴 雨 表 。高 企 的 利 率 指 标 充 分 说 明 ，银 行 同业 市 场 资 金 紧张 。 由 于从 ２ ０ １ １ 年下半年开 始 ，为 了预防商业银行变相高息揽储 ，银监会 出台 了一 系列 管理办法 ，银行 发行的三十天 以内的超短期理财产 品被叫停。用债 券进 行 贴 现 回购 ，是 时 下 银 行 同业 更 为 普 遍 的缓 解 流动 性 手 段 。然 而 ，用 债 券贴现融 资成本 同样剧增 。６月 １ ３日，深 市 １天期 债券 逆 回购陡然 飙
由于中国长期实行经济增长优先策略使得金融抑制非常严重官方规定的存款利率长期低于cpi造成居民的存款处于不断缩水状态商业银行精品文档可编辑值得下载不能够吸收到足够多的存款为吸引更多的存款于是短期高息存款送礼揽存理财产品等变相增加存款利率的银行揽储层出不穷
我 国 商 业 银 行 流 动 性 紧 张 的原 因分 析
长 ，部分商业银行对本届政府锐意调整经济结构的决心估计 不足 ，认为 中央政府还会采取扩张性货币政策 。今年前 ５个月 ，宏观经济 数据呈现 弱复苏态势 ，税收收入 、用 电量 、货运 情况等 经济指标都 不是太 理想 。 因此 ，部分银行认为新一轮信贷扩张的时机 已经 出现 ，纷纷 扩张信贷投 放 。根据有关报道 ， ６月份 前 １ Ｏ天 的新增 贷款就 超过 了 １ 万 亿元 。当 然 ，大量新增 的信贷有可能是 因为所投项 目 不能如期产生现 金流而不得
一
、
行资金 比较紧张 的时刻 。此外 ，部 分商 业银 行对 宽松 的流动 性盲 目乐 观 。对 ６月份出现 的一 系列 影响 流动性 的偶 发因 素，如存 款准 备金 补 缴 、税款清缴 、假 日 现金投放等估计 不足 。根据 中金 公司的测算 ， ５月 底 、６月初 ，税费清缴的规模相当于提升存款准备金 ０ ．５个百分点 。 ３ ．激进的表外资产业务 。 由于 商业银行 的放贷涉 及金 融风险 ，监 管部 门制定 了严格 的指标预 防风险 。其 中 ，最重要 的指标就 是存贷 比。 当前 ，银监会对商业银行 月末存贷 比进行 硬性考 核，对 日均存贷 比进行 窗 口指导 。而在上市银行披露 的定期报表 中，存贷 比也 是投资者用 于评 价商业银行经 营风 险的重要 依据 。最近几 年来 ，为逃避 监管层关 于存 贷 比的监管 ，很 多商业银行热衷 于将受 到监 管的表 内业务 转化为不受 监管 的表外业务 。
不继续追加所致 。
２ ．季节性业绩考核和偶 发因素 。由于商业银 行 内部 业绩考 核的需
要 ，每 到 月 末 、季 末 、年 末 等 重 要 节 点 ，商 业 银 行 都 要 冲存 款 规 模 、 贷 款规模 ，而 ６月份刚好既是月末 ，又是季末 ，因此历 年的 ６月末都是 银
升 ，最高年 化利率从 ６ ％飙升至 ５ ０ ％ 。沪市 ｌ天期 国债 逆 回购 同样大幅