2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答
案
单选题（共45题）
1、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％
B.80％
C.100％
D.120％?
【答案】 C
2、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大
B.不够稳定，较小
C.比较稳定，较大
D.比较稳定，较小
【答案】 A
3、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日
B.2013年1月1日
C.2012年7月1日
D.2012年6月7日
【答案】 B
4、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B.内部评级是主要依靠专家定性分析
C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业
【答案】 A
5、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律
B.诚实信用，遵纪守法
C.公平公正，客户至上
D.诚实信用，勤勉尽责
【答案】 D
6、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心
【答案】 C
7、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平
B.资本充足率水平和流动性管理水平
C.盈利能力和风险管理水平
D.资本充足水平和风险管理水平
【答案】 D
8、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。

（）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高
【答案】 D
9、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件
【答案】 D
10、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任
D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
【答案】 B
11、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。

在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
【答案】 C
12、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面
B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面
C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面
D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面
【答案】 D
13、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C
14、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期
【答案】 D
15、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A.扣除拨备和营业费用
B.扣除拨备，不扣除营业费用
C.不扣除拨备，也不扣除营业费用
D.不扣除拨备，扣除营业费用
【答案】 C
16、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）
A.25%
B.20%
C.50%
D.8%
17、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％
【答案】 D
18、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A.增加
B.减少
C.不确定
D.不变
【答案】 A
19、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
20、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.股东资本
【答案】 C
21、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价
D.银行账户中的项目通常按市场价格计价
【答案】 D
22、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债
B.代客购汇100万美元
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入1亿美元美国国债
【答案】 C
23、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去
B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
【答案】 C
24、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。

若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。

则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55
【答案】 D
25、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备
【答案】 C
26、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
【答案】 B
27、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
【答案】 B
28、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.汽车贷款
D.个人生产经营贷款
【答案】 C
29、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100%
B.50%
C.70%
D.0
【答案】 C
30、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险
【答案】 B
31、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
【答案】 C
32、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况
B.流动性状况
C.资产状况
D.负债状况
【答案】 B
33、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。

美元空头480。

则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400
B.600
C.1400
D.1700
【答案】 C
34、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷
B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
【答案】 B
35、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和股东利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.维护股东利益?
【答案】 C
36、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法
【答案】 B
37、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
【答案】 C
38、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层
B.风险管理部门
C.风险管理委员会
D.业务部门
【答案】 C
39、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）
A.经济资本
B.存款准备金
C.资本充足率
D.存款保险
【答案】 A
40、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定
【答案】 B
41、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。

（）
A.金融机构利益，以金融机构为核心
B.金融机构利益，以客户为核心
C.消费者利益，以金融机构为核心
D.消费者利益，以客户为核心
【答案】 D
42、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。

（）
A.收入水平和偿债能力；违约风险
B.收入水平和偿债能力；道德风险
C.偿债能力和偿还意愿；道德风险
D.偿债能力和偿还意愿；违约风险
【答案】 D
43、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险
【答案】 D
44、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约
B.政治违约
C.主权违约
D.国别违约
【答案】 C
45、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元
B.0.2亿元
C.0.5亿元
D.1亿元
【答案】 A
多选题（共20题）
1、以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确有()。

A.验证是一个循环过程
B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段
C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅
D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅
E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释
【答案】 AB
2、以下（）属于综合报告应反映的内容。

A.辖内各类风险总体状况及变化趋势
B.发展趋势及风险因素分析
C.分类风险状况及变化原因分析
D.风险应对策略及具体措施
E.加强风险管理的建议
3、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。

A.监管资本
B.风险加权资产
C.会计损益
D.风险管理
E.资产价值
【答案】 ABC
4、下列商业银行风险评估主要包括的内容有（）
A.对所有实质性风险进行全面评估
B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估
C.对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估
D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法
E.对全面风险管理框架的评估
【答案】 ABC
5、商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有（）。

A.NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标
B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标
C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款
D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量
E.NSFR指标要求大于100％，而存贷比指标要求不高于75％
6、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。

A.失职违规
B.流程执行失败
C.违法用工法律
D.职员欺诈
E.与客户纠纷
【答案】 ACD
7、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个营业日
【答案】 CD
8、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。

A.保护广大存款人和金融消费者的利益
B.避免所有市场风险
C.增进市场信心
D.增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
【答案】 ACD
9、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。

A.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加【答案】 AC
10、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有（）
A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案
B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉
C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告
D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源
E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理
【答案】 ACD
11、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（）
A.发行固定利率的大额可转让定期存单
B.提高浮动利率贷款比例
C.提高固定利率贷款比例
D.降低固定利率贷款比例
E.将闲置资金购买固定利率债券
【答案】 ABD
12、记入交易账簿的头寸应当满足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.具有明确的交易市场秩序
C.能够完全对冲以规避风险
D.能够准确估值
E.具有明确的持有目的
【答案】 ACD
13、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有(?)。

A.内部交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.系统性风险较低
E.风险识别和贷后监督难度较大?
【答案】 ABC
14、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。

A.以核心存款作为贷款的主要资金来源
B.将大量短期借款用于长期贷款
C.保持资产与负债币种匹配
D.将贷款集中于几个优势行业
E.在日常经营中持有足够水平的流动资金
【答案】 BD
15、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人（）的相关资料。

A.年龄
B.职业
C.收入
D.财产
E.教育背景
【答案】 ABCD
16、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（??）。

A.资产质量和流动性状况
B.管理水平和内部控制
C.业务经营的合法合规性
D.市场风险敏感度
E.风险状况和资本充足性
【答案】 ABCD
17、风险监管核心指标分为()。

A.风险水平类指标
B.风险迁徙类指标
C.风险缓释类指标
D.风险对冲类指标
E.风险抵补类指标
【答案】 AB
18、商业银行的资本应急预案应包括（）等。

A.紧急筹资成本分析
B.紧急筹资可行性分析
C.限制资本占用程度高的业务发展
D.采用风险缓释措施
E.采用风险缓释措施成本分析
【答案】 ABCD
19、下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（）。

A.风险管理的“三道防线”.指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性
B.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性
C.与风险管理“三道防线”相呼应.前、中、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则
D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
【答案】 ABCD
20、《商业银行资本管理办法（试行）》中的监管资本要求为（??）。

A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%
B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%
C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本
D.系统重要性银行附加资本要求为1%
E.2.5%储备资本要求和0～2.5%逆周期资本要求
【答案】 ABD。