结算业务介绍

第 一 联 交 易 所 留 存
第 二 联 会 员 留 存
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资金管理（5）
结算会员出金必须符合交易所规定。结算会员的出 金标准为： 可出金额=实有货币资金-交易保证金-结算准备金最 低余额(200万) 交易所可根据市场风险状况对结算会员出金标准做 适当调整
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资金管理（6）
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银行管理（5）
交易所专用结算账户的管理
根据结算会员和交易所之间资金划转的流程要求， 保证结算会员资金能及时进入交易所满足正常交易 之用，交易所在指定结算银行各开设一个专用结算 账户，并由结算部负责管理。该账户主要用于存放 会员的保证金及相关款项。
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银行管理（6）
重要提示：
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银行管理（2）
结算担保金专用账户
结算会员应在交易所指定的银行开立结算担保金专用账户， 用于与交易所结算担保金专用账户之间进行结算担保金缴 纳、调整的资金划转。结算担保金的缴纳、调整的标准按 交易所风险控制管理办法及其它相关规定执行。
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银行管理（3）
交易所、期货保证金存管银行和结算会员应按有关规定签订期货结算 资金存管协议。 交易所有权在不通知会员的情况下通过期货保证金存管银行从会员专 用资金账户中收取各项应收款项，并且有权随时查询该账户的资金情 况。 结算会员开立、更名、更换或注销专用资金账户，须凭交易所结算部 签发的结算会员专用资金账户管理通知书到期货保证金存管银行办理。
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中国金融期货交易所 结算会员专用资金账户管理通知书 回执
会员号 银 行 XX银行 户 名 账 号
原户名
经办人 启用/销户日期
原账号
业 务 备 注
□开户 □更名 □更号 □销户
主账户/副帐户 联行号： 结算银行业务章： 年 月 日
填写说明： 1.业务栏请勾划相应内容 2.更名时需填写原户名 3.更号时需填写原账号 4.开户、更名、更号时填写与会员约定的启 用日期，销户时填写销户日期
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中国金融期货交易所 结算交割员法人委托书
结算会员号：
姓 名 性 别 照片
出生年月 身份证号 结 算 交 割 员 简 况
文化程度委派单位单地址 家庭地址 上海地址 本所结算交割员培训结业证编号 电话 电话 电话 邮编 邮编 邮编
法 人 委 托 书
兹委派 同志为本会员在中国金融期货交易所的结算交割员，代表本会员办理有关在交易所的结算与 交割业务，其在交易所的上述业务行为，在本会员向交易所提出书面变更证明生效前，均由本会员负责。 本委托自签发之日起生效。 法定代表人签章： 单位公章： 年 月 日
出金
结算会员号 结 算 会 员 填 写 结算交割员 票据号 划出金额 备注 交 易 所 填 写 接单员 可出金额 一次录入员 备注 时间 下午收盘之后的出金视申请同为至主账户的资金划账 接单时间 批准出金 二次录入员 时 间 No.XXXXXX
年 结算会员名称 保证金存管银行 票据种类
月
日 时 分 资金账号 主结算银行 是 银行划账 否
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结算交割员的职责：
办理银行开、销户手续； 办理会员出入金业务； 获取交易所提供的结算数据，并及时进行核对； 办理权利凭证的交存、提取、质押手续； 办理其他结算、交割业务。
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结算交割员须知
结算交割员在交易所办理结算与交割业务时，必须 出示《结算交割员证》，否则交易所不予办理。 《结算交割员证》仅限本人使用，不得伪造、涂改、 借用。结算会员在其结算交割员发生变动时，应及 时到交易所办理相关手续。
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日常结算（3）
期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。 具体计算公式如下： 当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量 × 合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买 入量× 合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算 价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持 仓量× 合约乘数）
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日常结算（5）
结算准备金余额的具体计算公式如下：
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交 易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金 －手续费等。
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日常结算（6）
计算题
假设：某交易结算会员2006年11月2日结算后，有结算准备金 500万（含最低结算准备金余额200万）；IF0611合约多头持仓 100手，结算价1500点；IF0703合约空头持仓80手，结算价1550 点。 11月3日会员卖出IF0611合约50手平仓，成交价1520点；卖出 IF0703合约20手，成交价1570点。当日IF0611合约结算价1510点， IF0703合约结算价1560点。交易保证金率两交易日都为8%。 试问，该会员11月3日的盈亏、交易保证金、结算准备金和最大 出金金额各是多少。（手续费不计）
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日常结算（2）
当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。 合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当 日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后 一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量加权平均价作为当日结算 价。 合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日 结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约 为当日有成交的离交割月最近的合约。如果合约为新上市合约，则取其挂盘基 准价为上一交易日结算价。如果基准合约为当日交割的合约，则取其交割结算 价为基准合约当日结算价。 采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所 有权决定当日结算价。
结算业务介绍
内容
结算交割员管理 结算业务管理 银行管理 资金管理 日常结算 交割结算 交易会员更换结算会员 移仓 风险控制 盘中试结算 保证金制度 结算担保金制度 风险准备金制度
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结算交割员管理
如何成为结算交割员？
结算交割员应符合中国证券监督管理委员会（简称中国证监会） 关于期货从业人员资格的有关规定，经交易所培训合格，取得 《中国金融期货交易所结算交割员培训合格证书》，并经所属 结算会员授权后取得《中国金融期货交易所结算交割员证》 （简称《结算交割员证》）。 结算交割员是经结算会员单位授权，代表结算会员办理结算和 交割业务的人员。 每一结算会员须指派两名以上（含两名）的结算交割员。
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保证金存管银行
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银行管理（4）
结算会员可以在上述5家银行中任选一家开设一个主账户性 质的专用资金账户,在其余4家银行中可根据需要各开设一 个副账户性质的专用资金账户,以方便客户资金划转。结算 会员专用资金账户的使用要符合证监会关于保证金封闭管 理的要求。
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中国金融期货期货交易所
交易所审核意见 结算交割员签章 领证日期
结算交割员证号
备 注
签
收
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结算业务管理

银行管理 资金管理 日常结算 交割结算 交易会员更换结算会员 移仓
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银行管理（1）
专用资金账户
结算会员须在期货保证金存管银行开设专用资金账 户，用于存放保证金及相关款项。 交易所与结算会员之间期货业务资金的往来通过交 易所专用结算账户和结算会员专用资金账户办理。 结算会员应在此账户中存入一定数额的资金，以备 结算准备金不足时，可以供交易所及时追加。
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日常结算（4）
当日盈亏在每日结算时进行划转，盈利划入结算会 员结算准备金，亏损从结算会员结算准备金中扣划 。 当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上 一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中 扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保 证金部分划入结算准备金。 手续费、税金等各项费用从结算准备金中扣划。
结算会员专用资金账户开户申请表
结算会员名称 已有的专用资金帐户 结算会员号
□无 请选择申请新开专用资金账户的结算银行（可多选） □工商银行 □交通银行 □建设银行 □中国银行 □农业银行
请指定默认的用于追加保证金的专用资金账户（仅单选） □工商银行 □交通银行 □建设银行 □中国银行 □农业银行
结算会员单位法人签章：
利息管理
交易所根据结算会员每日结算准备金余额中的货币 资金部分,以不高于交易所与银行协商确定的利率标 准计算利息，在每年的3月下旬、6月下旬、9月下旬、 12月下旬将利息划入结算会员专用资金账户或转入 结算会员结算准备金。
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日常结算（1）
交易所实行当日无负债结算制度
每日交易结束后，交易所按当日结算价对结算会员 结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金 等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相 应增加或减少结算准备金。 结算会员在交易所结算完成后，按照前款原则对客 户及交易会员进行结算；交易会员按照前款原则对 客户进行结算。
有下列情况之一的结算会员、交易会员和客户，交易所可 限制结算会员出金： 涉嫌重大违规，经交易所立案调查的； 因投诉、举报、交易纠纷等被司法部门、交易所或其他有 关部门正式立案调查，且正处在调查期间的； 交易所认为市场出现重大风险时； 交易所认为必要的其他情况。
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资金管理（7）
结算会员单位公章：
年
月
日
结算部审核意见
审核人：
总监：
年
月
日
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中国金融期货交易所 结算会员专用资金账户管理通知书
xxx银行: 现有本所结算会员 (会员号: №. )前来贵行办理经纪专用结算
账户的
（开户/ 更名/ 更号 /销户）手续，请予办理，并在办完手续的当
天将所附回执返还我部。
中国金融期货交易所结算部 xxxx年x月x日
系统维护记录（交易所填写） 系统名称 结算系统 期货资金管理系统
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修改者
复核者
日期
重要提示：
新结算会员在开立结算专用资金账户时，应将《会员资格 批准通知书》、中国金融期货交易所结算会员（经纪）专 用结算账户管理通知书及回执一起交与保证金存管银行， 并与相关银行协定统一启用日期。 结算会员变更名称，应到交易所结算部办理相关手续，并 相关银行协定统一启用日期。 结算会员不得随意要求保证金存管银行变更专用资金账户、 结算担保金账户的银行账号。 结算会员不得随意要求保证金存管银行销户，必须到交易 所结算部办理销户手续后，才可以到相关的保证金存管银 行销户。
接单员
上日资金
接单时间
可用资金
一次录入员
时间
二次录入员
时 间
备注
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资金管理（4）
出金
结算会员可在每交易日交易结束之前提出书面或电 子划款申请，经交易所审核后通知期货保证金存管 银行于当日收市后在结算会员的专用资金账户和交 易所专用结算账户之间进行划转。
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中国金融期货交易所结算会员出金申请单
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中国金融期货交易所结算会员入金申请单
入金
结算会员号 结 算 会 员 填 写 NO.******** 年 月 日 时 分 资金账号
结算会员名称
票据号
票据种类
贷记凭证 协议 银行划账
结算交割员
保证金存管银行
主结算银行 是
否
解入金额
第 一 联 交 易 所 留 存
第 二 联 会 员 留 存
交 易 所 填 写
○ 为不满足
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资金管理（1）
交易所与结算会员之间期货业务资金的往来结算， 通过交易所专用结算账户和结算会员专用资金账户 办理，交易所不办理结算会员专用资金账户之外的 其他资金帐户的出入金。
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资金管理（2）
会员资金划转简图
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资金管理 （3）
入金
结算会员入金的方式可以采用银行扣划和票据支付 两种方式。 银行扣划即为结算会员可在每交易日交易结束前提 出书面或电子划款申请 ,经期货保证金存管银行确认 到账后，交易所将增加结算会员在交易所内的结算 准备金 票据支付是指结算会员用本结算会员专用资金账户 开据的贷记凭证、本票或支票到结算部办理结算会 员资金入金。
期货保证金存管银行将根据交易所提供的票据或指令优先划转结算 会员的资金。
图例：
银行专用结算账户存款 1000万 600万 100万 追加金额300万元 ● ● ○-200万元 申请增资500万元 ● ○ ○ 划拨客户100万元 ● ● ○ 银行专用结算账户存款余额 100万元 200万元 0万元
● 为满足