2016年下半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
银行从业风险管理考试真题2016 -5.
111.根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D有效期限E违约频率正确答案”ABCD“【解析】内部评级高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限。
112.对买方期权(Call Option)而言，下列因素增大（增加）使得买方期权价值一定增加的有（）。
A期限增加B波动率增加C市场价格增加D流动性增大E波动率、减少正确答案”AB“【解析】不管是买方期权还是卖方期权，期限增加和波动率增加都是增大风险，于是会增加期权的价值。
当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加，随着波动率的增加，买方期权的价值也会相应增加。
对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系。
113.下列应当划归为商业银行银行账户的外币业务有（）。
A外汇存款B外汇贷款C同业外币拆借D投资性外币债券E以外币计价的金融工具正确答案”ABCD“【解析】银行账户中的外汇资产和负债，例如外汇存款、外汇贷款、同业外币拆借、投资性外币债券等。
商业银行的交易账户，即因交易目的而持有的以外币计价、结算的金融工具的（人民币）市值，会随着人民币对主要外币汇率的波动而变动。
114.内部欺诈或违法行为可能造成（）风险损失。
A操作风险B信用风险C国家风险D法律风险E声誉风险正确答案”ADE“【解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。
115.现场检查对银行风险管理的重要作用体现在以下哪些方面（）。
A发现和识别风险B保护和促进作用C反馈和建议作用D健全和纠正作用E评价和指导作用正确答案”ABCE“【解析】考查现场检查对银行风险管理的重要作用。
116.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。
A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D决行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险正确答案”BDE“【解析】第一项属于信用风险，第三项属于流动性风险。
2016银行从业资格试题及答案《风险管理》考前检测卷第二章
⼀、判断题 1.商业银⾏的核⼼资本不包括少数股权。
( ) A.正确 B.错误 2.对于初次使⽤⾼级计量法的商业银⾏，允许使⽤3年的内部损失数据。
( ) A.正确 B.错误 3.⽤基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收⼈为负值或0，分⼦分母中都不能包括该年的数据。
( ) A.正确 B.错误 4.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展⽰⽅式.两者没有优劣之分，关键在于⾼级管理层的偏好。
( ) A.正确 B.错误 5.商业银⾏是经营货币和风险的机构。
( ) A.正确 B.错误 6.违约概率就是违约频率，是商业银⾏客户借⽤风险事前分析的⼀项重要内容。
( ) A.正确 B.错误 7.分散投资可以在⼀定程度上消除部分系统风险。
( ) A.正确 B.错误 8.操作风险越⼤，预期收益越⾼。
( ) A.正确 B.错误 9.违约概率是事后反馈的结果。
( ) A.正确 B.错误 10.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。
( ) A.正确 B.错误 11.公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。
( ) A.正确 B.错误 12.政府的监管会在⼀定程度上阻碍商业银⾏的扩张和发展。
( ) A.正确 B.错误 13.分散型的商业银⾏需要建⽴完善的风险管理部门。
( ) A.正确 B.错误 14.明确商业银⾏的战略愿景和价值理念是信⽤风险管理的内容。
( ) A.正确 B.错误 15.银⾏可以⽤久期缺⼝来测量其资产和负债的汇率风险。
( ) A.正确 B.错误 16.信⽤风险具有明显的系统性风险特征。
( ) A.正确 B.错误 17.违约概率是事后检验的结果。
( ) A.正确 B.错误 18.贷款五级分类主要⽤于贷前审批。
( ) A.正确 B.错误 19.CreditMonitor模型认为.企业向银⾏借款相当于持有⼀个基于企业资产价值的看涨期权。
( ) A.正确 B.错误 20.市场风险具有明显的⾮系统性特征。
2016年下半年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷(题
2016年下半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是( )。
A．战略风险管理不需要配置资本B．战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C．战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D．战略风险管理短期内没有益处正确答案：C解析：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正；战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置。
选项A错误。
战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。
实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。
选项B、D错误。
商业银行的战略风险管理具有双重内涵：一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。
二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。
2．商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
A．行业个别企业出现亏损B．行业产能明显过剩C．市场需求出现明显下降D．金融危机对行业发展产生影响正确答案：A解析：行业经营环境出现恶化的预警指标包括：(1)行业整体衰退；(2)出现重大的技术变革，影响行业的产品和生产技术的改变；(3)经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响：(4)产能明显过剩；(5)市场需求出现明细下降；(6)行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。
3．根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。
银行从业风险管理考试真题2016
71.商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该银行的资产负债面临（）。
A利率风险中的重新定价风险B利率风险中的收益率曲线风险C利率风险中的基准风险D利率风险中的期权性风险正确答案”C“【解析】从题干中可以知道，在这样的定价方法下利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
这属于利率风险中的基准风险。
72.（）是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。
A远期合约B期货合约C互换合约D期权合约正确答案”C“【解析】这是互换合约的定义。
73.导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因是衍生产品的（）。
A风险性B收益性C流动性D杠杆性正确答案”D“【解析】考查金融产品的风险内容。
74.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。
A0.3B0.4C0.5D0.6正确答案”C“【解析】违约损失率=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）／违约风险暴露=1-（1.04-0.44）11.2=50%。
75.私人银行业务按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的设定应属于（）业务条线。
A零售银行B商业银行C公司金融D代理服务正确答案”A“【解析】应属于零售银行业务条线。
76.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失正确答案”D“【解析】对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源；信用风险寄存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中；衍生品的潜在风险不容忽视。
风险管理2016年下半年真题及答案解析
风险管理2016年下半年真题及答案解析(1/80)单项选择题第1题洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
A.对B.错下一题(2/80)单项选择题第2题商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。
A.对B.错上一题下一题(3/80)单项选择题第3题商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。
A.对B.错上一题下一题(4/80)单项选择题第4题商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标(KRIs)的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。
A.对B.错上一题下一题(5/80)单项选择题第5题商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有量与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。
A.对B.错上一题下一题(6/80)单项选择题第6题行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。
A.对B.错上一题下一题第7题商业银行只有通过积极的风险管理，才有可能将高风险转化为现实的高盈利。
A.对B.错上一题下一题(8/80)单项选择题第8题商业银行的清偿能力是资产相对于负债的清偿能力，但银行即使有足够的清偿能力也可能因为流动性出现严重问题而导致破产清算。
A.对B.错上一题下一题(9/80)单项选择题第9题商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。
A.对B.错上一题下一题(10/80)单项选择题第10题风险监管把监管重心转移到商业银行风险管理和内部控制质量的评估上，明确了监管者和银行管理层的各自职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。
A.对B.错上一题下一题(11/80)单项选择题第11题商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。
2016年银行从业资格考试试题《风险管理》精编试卷（二）
⼀、单项选择题(共90题，每⼩题0．5分，共45分。
以下各⼩题所给出的四个选项中，只有⼀项符合题⽬要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．下列风险种类中，( )⼀直是我国商业银⾏所⾯临的最主要的风险。
A．财务风险B．法律风险C．信⽤风险D．声誉风险2．从策略理论来讲，银⾏常⽤的个⼈贷款营销策略不包括( )。
A．产品策略B．定价策略C．促销策略D．合作策略3．资产净利率的公式为( )。
A．资产净利率=净利润÷(期初资产总额+期末资产总额)×100％B．资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％C．资产净利率=净利润÷[(期初资产总额-期末资产总额)÷2]×100％D．资产净利率=净利润÷[(期末资产总额-期初资产总额)÷2]×100％4．应付账款周转率等于( )A．购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷23]B．购货成本÷[(期初应付账款-期末应付账款)÷2]C．购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款)D．购货成本÷[(期末应付账款⼀期初应付账款)÷2]5．( )是指为维护债权⼈和其他当事⼈的合法权益、提⾼贷款偿还的可能性、降低商业银⾏资⾦损失的风险，由借款⼈或第三⽅对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的⼀种附加保障，为商业银⾏提供⼀个可以影响或控制的潜在还款来源。
A．担保B．保证C．抵押D．质押6．下列具有保证⼈资格的是( )。
A．国家机关B．学校C．具有代为清偿能⼒的法⼈D．医院7．对中⼩企业进⾏信⽤风险识别和分析时，除了关注与单⼀法⼈客户信⽤风险的相似之处外，商业银⾏还应关注的风险点不包括( )。
A．中⼩企业⽣产技术⽔平⾼、产品开发能⼒强B．中⼩企业普遍⾃有资⾦匮乏、产业层次较低C．中⼩企业在经营过程中⼤多采⽤现⾦交易，⽽且很少开具发票D．当中⼩企业⾯临效益下降、资⾦周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿8．( )于2007年修订了《商业银⾏集团客户授信业务风险管理指引》。
2016初级银行从业资格考试风险管理真题及答案下半年
2016初级银行从业资格考试风险管理真题及答案下半年说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共73题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（ ）。
A)交易风险B)信用风险C)操作风险D)市场风险2.[单选题]（ ）是商业银行的决策机构。
A)监事会B)董事会C)股东大会D)高级经理3.[单选题]识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（ ）的变动情况。
A)10％以下B)10％以上C)20％以下D)20％以上4.[单选题]主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（ ）。
A)现金流量分析B)财务比率分析C)财务报表分析D)成本收益分析5.[单选题]在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（ ）原则。
A)统一性B)及时性C)重要性D)谨慎性6.[单选题]商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（ ）。
A)个人信用评分系统B)中国人民银行个人征信系统C)资金风险评估系统D)个人诚信档案7.[单选题]同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（ ）。
A)1/2B)1/3C)1/4D)1/58.[单选题]金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（ ）。
A)资产风险管理模式阶段B)负债风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段D)全面风险管理模式阶段9.[单选题]下列不属于其他个人零售贷款风险的是（ ）。
A)贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B)抵押权益实现困难C)贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D)借款人的真实收入状况难以掌握10.[单选题]下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（ ）。
银行从业资格考试《风险管理》真题
银行从业资格考试《风险管理》真题2016银行从业资格考试《风险管理》真题考生在备考时，必须熟悉考试的试题特点，明确备考方向和重点。
下面是店铺为考生整理的银行从业资格考试《风险管理》真题，供大家参考学习，预祝考生备考成功。
1、中央银行直接信用控制工具不包括()A直接干预B流动性比率管理C信用配额管理D窗口指导2、在商业银行内负责监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决的是()A合规总监B合规管理部门C董事会D高级管理层3、甲有字画一幅，乙丙均欲购买，甲先与乙达成协议，以5万元价格出售该字画，双方约定次......晚即携款至处，欲以6万元价格购买，甲欣然应允，并即交货付款，对此，下列表述正确的是()A甲与乙之间买卖合同无效B乙得请求甲承担违约责任C甲与丙之间买卖合同无效D乙得请求丙交付该字画1、中国保监会关于小微企业金融服务“三个不低于”工作目标的考核维度为()A贷款余额B申贷获得率C贷款增速D贷款户数E贷款绝对值2、根据我国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，下列选项中，可计入银行二级资本的()A符合条件的超额贷款损失准备B符合条件的优先股C符合条件的可转债D符合条件的次级债E符合条件的普通股3、根据风险偏好分类，可将投资者的'理财风格分为()A平衡型B成长型C保守型D进取型E稳健型4、下列选项中，()不是开放式基金的特点。
A单位资产净值每周公告一次B规模不固定，但有最低规模要求C价格依据基金的资产净值而定D由基金管理公司或银行等代销机构销售，部分可在交易所上市交易E交易价格主要由市场供求关系决定5、在下列各项年金中，既有现值又有终值的年金有()。
A后付年金B未续年金C普通年金D即付年金E先付年金6、货币时间价值的影响因素有()。
A资金周转率B单利与复利C时间D收益率E通货膨胀率7、个人外汇业务按照交易性质区分为()A贸易项目个人外汇业务B经常项目个人外汇业务C境内个人外汇业务D境外个人外汇业务E资本项目个人外汇业务8、《物权法》规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押的有()。
银行从业资格考试风险管理习题及答案
银行从业资格考试风险管理习题及答案2016银行从业资格考试风险管理习题及答案银行从业考试中知识是基础，技巧才是我们要突破高分的重要法宝。
下面是店铺整理的2016银行从业资格考试风险管理习题及答案，希望对你有所帮助!以下关于相关系数的论述，正确的是：DA.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确2.信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对3.情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.A和C4.资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确5.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对6.以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是7.贷款定价中的风险成本是用来：AA.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失C.抵销贷款的预期和非预期损失D.以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的.非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿8.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA.4亿B.8亿C.10亿D.6亿9.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA.2亿B.3亿C.5亿D.10亿10.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA.0.25B.0.14C.0.22D.0.3【2016银行从业资格考试风险管理习题及答案】。
2016年银行从业资格考试《风险管理》真题1-4卷
2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(一)一、单项选择题(共90题，每小题0．5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银行管理战略说法，不正确的是( )。
A．战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项B．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C．各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D．战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率2．下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是( )。
A．资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B．商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C．商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压力测试至少每半年一次3．( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A．股东大会B．高级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。
A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。
A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．风险识别和贷后管理难度大D．非系统性风险较高7．下列商业银行各风险管理组织机构中，( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A．董事会B．高级管理层C．股东大会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。
A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B．高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施9．( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
银行从业风险管理考试真题2016 -3.
91.资本充足率压力测试框架的主要内容包括（）。
A情景选择B定量压力测试C定性压力测试及管理行动D过程输入E结果输出正确答案”ABCE“【解析】资本充足率压力测试框架的主要内容如下：情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动、结果输出。
92.有效的声誉风险管理同样是（）共同作用的结果。
A有资质的管理人员B高效的风险管理流程C先进的信息系统D投资者的良好评价E成功的宣传工作正确答案”ABC“【解析】有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。
93.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。
A自身业务性质，规模和复杂程度B业务经营部门的过往业绩C工作人员的专业水平和经验D能够承担的市场风险水平E定价、估价和市场风险计量系统正确答案”ABCDE“【解析】考查商业银行设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素。
94.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。
A国家政策法规的重大变化B区域经济整体下滑C区域内客户的资信状况普遍降低D风险分类数据显示区域资产质量明显下降E短期内区域信贷规模超常增持正确答案”ABCDE“【解析】区域风险预警主要表现在：区域政策法规的重大变化、区域经营环境恶化、区域商业银行分支机构出现问题。
95.商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖（）。
A资金成本B经营成本C风险成本D资本成本E以上都是正确答案”ABCDE“【解析】贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额。
96.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取（）等方法，控制信用风险。
A限额管理B信用风险缓释C关键业务流程控制D关键业务环节控制E资产证券化与信用衍生产品正确答案”ABCDE“【解析】考察信用风险控制的方法。
97.声誉风险管理的基本做法包括（）。
A明确董事会和高级管理层的责任B建立清晰的声誉风险管理流程C采取恰当的声誉风险管理方法D找到合适的机构将风险外包E制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正正确答案”ABC“【解析】考察声誉风险管理的基本做法。
2016年银行从业考试《风险管理》真题(一)
2016年银行从业考试《风险管理》真题（一）一、单项选择题(共90题,每小题0.5分,共45分。
以下各小题所给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请选择相应选项,不选、错选均不得分)1.下列说法不正确的是( )。
A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率参考答案：B题目解析：信用评分模型分析的基本过程是首先模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值．所以A项正确；违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C项正确；专家判断和信用评分法与违约概率模型相比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以D项正确，B项错误。
2.关于理解风险与收益的关系的好处,下列说法错误的是( )。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利参考答案：D题目解析：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，所以A、B、C项正确；在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果．所以D项说法错误。
3.下列不属于战略风险流程的是( )。
A.战略风险识别B.外部审计C.战略风险评估D.监测和报告参考答案：B题目解析：战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。
4.下列关于先进的风险管理理念,说法不正确的是( )。
广东省2016年下半年银行业职业资格《风险管理》：信用风险考试试卷
广东省2016年下半年银行业职业资格《风险管理》：信用风险考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算__利息。
A．活期存款B．整存整取存款C．定活两便储蓄存款D．个人通知存款2、某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。
A．200B．400C．600D．8003、__反映了信贷业务的价值创造能力。
A．总资产收益率B．贷款实际收益率C．利息实收率D．信贷平均损失率4、根据2001年12月修订后的《贷款风险分类指导原则》，借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款为__贷款。
A．正常B．关注C．可疑D．次级5、__对股东大会(经营管理决策机构)负责，从事银行内部的尽职监督，财务监督，内部控制监督等监察工作。
A．董事会B．监事会C．高级管理层D．董事长6、综合理财计划市场风险控制方法有()。
A．商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，在风险限额指标中至少应包含错配限额B．商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外，还应当按照风险管理权限，制定不同的交易部门和交易人员的风险限额，并确定每一理财产品的限额C．商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额管理，但流动性风险限额应至少包括风险价值限额D．对未事先审批而突破风险价值限额的交易，应记录检查7、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。
对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是__。
A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．期限8、下列选项中，属于资产配置观念的是__。
A．将所有资金分批买进不同性质的股票B．将所有资金分批买进不同的共同基金C．将所有资金以不同形式持有D．将所有资金以不同资产持有9、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
2016年银行从业资格考试试题及答案：风险管理（考前检测三）
⼀、判断题 1.在商业银⾏中，起维护市场信⼼，充当保护存款者的缓冲器作⽤的是银⾏现⾦流。
( ) A.正确 B.错误 2.商业银⾏在进⾏⾏业风险因素分析时，常常会采⽤⾏业盈亏系数这⼀衡量⾏业风险程度的关键指标，这⼀指标的数值越低则说明⾏业风险越⼩。
( ) A.正确 B.错误 3.损失反映的是风险时间发⽣后所造成的实际结果，风险反映的是损失发⽣前的事物发展状态。
( ) A.正确 B.错误 4.对于我国⽣产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越⾼.则该企业的盈利能⼒和偿债能⼒就越好。
( ) A.正确 B.错误 5.流动资产的变现能⼒越强，所付成本越低，则流动性越⼩。
( ) A.正确 B.错误 6.商业银⾏不仅仅是经营货币的⾦融机构，⽽且是经营风险的经营机构。
( ) A.正确 B.错误 7.经济资本能够⽤于弥补银⾏的预期损失和⾮预期损失。
( ) A.正确 B.错误 8.其他条件不变，贷款增加意味着融资缺⼝减少。
( ) A.正确 B.错误 9.战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。
( ) A.正确 B.错误 10.全⾯风险管理体系已经成为现代商业银⾏谋求发展和保持竞争优势的最重要⽅式。
( ) A.正确 B.错误 11.商业银⾏的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。
( ) A.正确 B.错误 12.经济主体在⾦融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的⼀种表现形式。
( ) A.正确 B.错误 13.经济资本主要是⽤来抵御商业银⾏的预期损失的。
( ) A.正确 B.错误 14.商业银⾏法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。
( ) A.正确 B.错误 15.违约频率是事后检验的结果。
( ) A.正确 B.错误 16.信⽤风险与市场风险相⽐，具有数据优势和易于计量的特点。
( ) A.正确 B.错误 17.操作风险主要是由内部⼈员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，⽽不是外部因素。
银行从业风险管理考试真题2016 - 4.
101.根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险？（）。
A汇率风险B结算风险C利率风险D商品风险E股票风险正确答案”ACDE“【解析】常识题，结算风险属于信用风险。
102.个人信贷业务操作风险的控制要点包括（）。
A强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度B优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押，b担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款C实施奖励约束机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖励挂钩D成立个人信贷业务中心，由中心进行统-调查和审批，实现专业化经营和管理E实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离正确答案”ABDE“【解析】实施奖励约束机制，将客户经理的贷款发放质量与其收入和奖励挂钩。
103.目前，有些商业银行的本外币流动性管理已经（）。
A建立和运用资产负债管理信息系统作为辅助工具B实时监测资产负债的匹配情况C真正实现积极主动的流动性缺口管理D依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险E将流动性管理权集中到总行正确答案”ABC“【解析】考查本外币流动性风险管理方法的内容。
104.以下属于核心资本的是（）。
A股本B未公开储备C资本公积D未分配利润E公开储备正确答案”ACDE“【解析】未公开储备属于附属资本。
105.声誉危机管理中的信息交流包括（）。
A严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播B发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前C当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系D及时改正或收回在媒体中发表的错误言论E要求危机发言人具有良好的沟通能力正确答案”ABCD“【解析】考察危机管理过程中信息交流的知识。
106.信息系统安全管理的主要标准包括（）。
A针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别B为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录正确答案”ABCDE“【解析】考察风险管理系统应当满足的条件。
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2016 年下半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
风险管理-多选题：下列关于商业银行风险管理的"三道防线" 的表述，正确的有() 。
A. 审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责
B. 风险管理部门作为风险管理的第二道防线，对管理和控制其经营活动承担的风险有首要、直接的责任。
C•风险管理部门作为风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作
用
D. 前台客户，交易等业务团队是风险管理的第一道防线，负责识别、评估、缓释和监控各自
业务领域的风险。
E. " 三道防线"是根据商业银行内部职责进行的划分，同一个部门可同时承担不同防线的职能。
风险管理-多选题：下列关于商业银行内部控制的表述正确的有()
A. 内部控制应当突出重点，不比渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节
B. 内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
C. 内部控制应当以实现银行盈利最大化为出发点
D•商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现"内控优先”的要
求
E.任何人不得拥有不受内部控制约束的权利
单选题：某笔1000 万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。
该笔业务敞口风险主体最终所属国家为()
A. 俄罗斯
B. 开曼群岛
C. 英国
D. 泰国
风险管理-多选题：下列选项中，属于《商业银行合规风险管理指引》所称的法律、规则和准则的有()
A. 法律、行政法规
B. 银行业从业人员职业操守
C. 银行业协会的行业准则
D. 经营规则
E. 部门规章
多选题：商业银行面临的国别风险存在于() 经营活动中。
A .由境外服务提供商提供的外包服务
B. 代理行往来
C. 设立境外机构
D .对"一带一路"国家的授信
E. 国际资本市场业务
多选题：某中国公司将在 6 个月后收到一笔欧元贷款，改公司可以采取的汇率风险防范措施有()
A .做信用违约互换交易
B. 做远期外汇交易卖出欧元
C .做欧元期货空头套期保值
D .买进欧元看跌期权
E. 做即期外汇交易买进欧元
多选题：商业银行的限额管理体系通常包括()
A. 集团客户限额
B. 国别风险限额
C. 行业限额
D .单一客户限额
E. 区域限额
判断题：货币市场是银行流动性管理，尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的重要基础多选题：商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()
A. 及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息
B. 了解集团内部中大的资金流向及应收、应付款项
C. 识别企业集团的性质，进行综合授信
D. 对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
E. 分析企业集团内部的关联关系
判断题：《中华人民共和国物权法》规定，同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，抵押权人优先受偿。
判断题：商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。
单选题：根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括() 。
A. 专项准备
B. 特殊准备
C .附加准备
D .一般准备
判断题：流动性比率/指标的优点是动态分析，能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。
多选题：根据《中华人民共和国公司法》，根据股东承担责任的范围，股东人数多少，公司分为
A. 两含公司
B. 有限责任公司
C. 开放式公司
D. 股份有限公司
E. 无限责任公司多选题：债券回购的主要形式包括()
A. 保证式回购
B. 质押式回购
C. 买断式回购
D. 担保式回购
E. 抵押式回购
判断题：商业银行可以利用拆解资金发放固定资产贷款。
多选题：要约不可撤销的情形有()
A. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，但为履行合同做准备
B. 要约人确定要约不可撤销
C. 要约人确定了承诺期限
D .撤销要约的通知在要约达到受要约人之后
E. 撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之后
多选题：与复利计息相比，用单利计算利息的优势有()
A .有利于提高社会资金的使用效益
B. 有利于提高资金的时间概念
C. 手续简便，易于计算借款成本
D .有利于发挥利息杠杆的调节作用
E. 有利于减轻借款者的利息负担
多选题：下列可视为永续年金的有() 。
A. 利滚利
B. 持续分红的股票
C. 整存整取
D. 零存整取
E. 存本取息多选题：下列属于ETE的特征有()。
A. 只能以现金申购和赎回
B. 可以在交易所挂牌买卖
C. 是指数型开放式基金
D. 只能在交易所挂牌买卖
E. 只能用与指数对应的一篮子股票申购与赎回单选题：下列不属于银行代理贵金属业务的是()
A. 黄金股票
B. 纪念金币
C. 黄金基金
D. 纸黄金
判断题：为在 5 年后获得10,000 元资金，设年利率为10%，每月计息一次
单选题：如果从第1年开始到第10 年结束，每年年末获得10,000 元，如果年收益为8%，则这一系列的现金流的现值为()( 答案取近似数值)
A. 61,101
B. 44,866
C. 67，101
D. 144，866
5 年后用200,000 元购买一辆车，年复利率为8%，李先生现在应投资单选题：李先生拟在
() 元
A. 136,120
B. 134,320
C. 142,857
D. 127,104
()
多选题：普通股股票持有者按其所持有股份比例享有的权利有
A.利润分配权
B. 优先认股权
C. 剩余资产分配权
D. 股票赎回权
E. 公司决策权
多选题：下列关于商业银行办理客户授信业务的表述，正确的有()
A. 按照授信额度内实际业务具体审查
B. 授信额度内客户可以随时提款
C. 从授信额度转为实际授信有不确定性
D. 授信额度只能用于贷款
E. 主要用于解决客户中长期的资金需求。