最新2000-2003生命表编制情况介绍3116汇总

➢ 保单变动信息字段：变动序号、变 动原因、变动时间3项字段。
➢ 保单理赔信息字段：理赔责任类型、 保险事故发生日、理赔原因等5项 字段。
➢ 计算暴露数、死亡数的关键字段： 保单代码、性别、保单生效日、出 生日期、进入观察期日期、变动原 因、变动时间、保单事故发生日、 理赔原因等字段。
➢ 索引关键字段：公司代码、地区代 码、生份证号码等字段。
理赔数——分险种占比情况
女
20%
28%
5% 13% 9%
23%
男
19%
25%
10%
17%
9%
20%
0%
20%
养老金 定期寿险 定期返还险种
40%
60%
养老金（选择权） 两全保险
80%
100%
终身寿险 少儿教育年金
16
目录
一、基本情况介绍 二、调查数据情况 三、经验分析情况 四、编制情况介绍 五、新生命表使用
2000
19%
9%
0%
20%
18% 40%
34%
14%
60%
80%
100%
23
经验分析情况——观察年度分析
各观察年度死亡指数差异
分观察年度死亡指数(男）
10-14
15—19
35-39
40-44
70
60
– 从2000-2003年，粗死
50
40
亡率在四个观察年度
30
20
间总体存在上升特征
10
0
1
2
3
4
– 男性趋势较为平稳，
分观察年度死亡指数(女）
10-14
15—19
35-39
40-44
60
女性存在一定波动。
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
24
经验分析情况——地区别分析
分区域暴露数情况
– 从各主要区域来看， 华北地区和华东地区 暴露数最高，达到 23%和22%，西北地 区最低，仅为6%。
23% 22%
20%
15%
10%
5%
0% 1996
男 2% 女 3%
1997 2% 3%
1998 3% 4%
1999 19% 18%
2000 28% 27%
2001 27% 30%
2002 15% 14%
2003 4% 3%
13
数据调查情况——样本情况
险种分类说明
– 分为养老金 业务和非养 老金业务两 大类，分七 小类。
4 6% 5% 10.61%
5+ 6% 5% 10.84%
总计 54.50% 45.50%
100%
20
经验分析情况——保单年度分析
死亡指数趋势选择效果不明显
70
60
– 从保单年度死亡指数趋
50
40
势看，前期保单年度公
30
20
司核保效果不明显（男
10
0
性数据尤其突出），选
择效果不明显
60
50
40
30
2000-2003生命表编制情况介 绍3116
基本情况介绍——项目背景
➢ 项目背景：1993-2003，寿险业务被保险人群体的死亡率发生了很 大的变化
生活水平、医疗水平的提高 保险公司个人保险业务核保制度的实施
➢ 项目条件
行业已积累了大量的保险业务数据资料 保险公司的经营管理水平有了很大的提高 积累了较多的死亡率分析经验，储备了相应的精算专业人才队伍
14
数据调查情况——样本情况
件数——分险种占比情况
– 养老金样本件数共 5,900,869件，占样本总量 的14%；非养老金样本共 36,201,486件，占样本总量 女 14% 的86%。
件数——分险种占比情况
16%
17%
19%
– 储蓄类险种占总样本的66%，
男 12%
14%
保障类险种占20%，定期返
2
基本情况介绍——项目计划
➢ 项目计划与启动
中国保险监督管理委员会于1999年，对新生命表编制征求各公司意见，并于2003年 初正式决定编制寿险业的第二张经验生命表并着手制定项目规划。2003年8月，中国
保监会正式启动了新生命表项目。
准备阶段（2003年8月10日-2004年12月31日）：核心任务：完成《生命表数据收 集统计方案》
还类险种所占样本比例最高， 达到总样本的28%；定期寿 险类样本最低，仅有4%。
0%
20%
养老金 定期寿险 定期返还险种
19%
21%
40%
60%
养老金（选择权） 两全保险
30%
27%
80%
100%
终身寿险 少儿教育年金
15
数据调查情况——样本情况
理赔数——分险种占比情况
– 养老金理赔数共 12,123件，占样 本总量的20%； 非养老金样本共 47,771件，占样 本总量的80%。
9
目录
一、基本情况介绍 二、调查数据情况 三、经验分析情况 四、编制情况介绍 五、新生命表使用
10
数据调查情况——调查数据范围
➢ 调查数据范围
– 1996年1月1日至2003年 12月31日之间承保的所
2000-1-1
观察期
2003-12-31
有长期个人寿险业务，不 包括投连与万能险、联生 寿险、银行代理保险以及 团险 – 观察期：2000年1月1日
– 2000至2003年各观察 年度险种结构存在着 较大差异，如少儿险 的暴露数比例在逐年 增加，而终身寿险则 程递减趋势。
各观察年度险种暴露数
2003 13%
15%
17%
23%
29%
2002 13%
14%
17%
24%
28%
2001
16%
12%
19%
27%
21%
养老金 终身寿险 定期 两全 储蓄返还 少儿储蓄
分省死亡率(男）
0.30% 0.25% 0.24%
0.20%
0.15% 0.10% 0.05%
0.12% 0.10%
0.05%
0.08% 0.04%
0.00%
贵湖四湖新云吉黑青江广内陕广河福河甘宁辽山安浙上江天海山北 平
类别 养老金类
保障类
非养老金 类 储蓄类
险种形态名称 养老金
养老金（选择权） 终身寿险 定期寿险 两全保险
少儿教育年金
定期返还险种
险种形态定义
提供死亡给付责任并在约定年龄后给付养老年金 提供死亡给付责任并在约定年龄后给付养老年 金，且提供年金领取选择权（至约定年金领取年 龄，可选择一次性领取或分期领取） 以死亡为给付保险金条件，且保险期限为终身的 人寿保险（条款中保险期间标明是终身的） 以死亡为给付保险金条件，且保险期限为固定年 限的人寿保险（含期满返还保费责任的险种） 在保险期间内以死亡给付及满期生存给付为主体 责任的人寿保险 被保险人为少儿，保险责任在婚嫁年龄左右结束 的，以生存给付为主体保险责任的，且投保人带 有明确储蓄目地的险种 以生存返还责任为主体，按合同约定分期给付被 保险人生存保险金，且分期给付生存保险金的间 隔大于一年的人寿保险
10838149 9044544 20211598
12%
10%
22%
华北地区 22445259
23%
合计 93445028
100%
25
经验分析情况——地区别分析
分省死亡率
➢ 全国平均死亡率 男性为0.0008,女 性为0.0005.
➢ 湖南、四川、湖 北和贵州的死亡 率较高。
➢ 保险市场比较发 达的省份的死亡 率较低。
2000
2001
2002
2003 8
7
6
保
5
单
4
年
度
3
2
1
至2003年12月31日 承保年度
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
11
数据调查情况——样本情况
件数——分承保年度总体情况
– 基础保单42,102,355条， 理赔保单59,894条。
– 男性样本件数为 23,147,448件，占样本总 数的55%；女性样本件数 为18,954,979件，占样本 总数的45%。
40%
35%
30%
25%
19%
20%
15%
10% 15%
5%
0% 1
整体数据的34.5%、 27.1%，数据占比很 大。
各保单年度暴露数占比
性别/保单年度1男19%女15%
总计
34.50%
各保单年度暴露数占比
15%
9% 12%
8%
2
3
女
男
6%
6%
5%
5%
4
5+
2 15% 12% 27.14%
3 9% 8% 16.90%
7
基本情况介绍——校验结果
➢ 校验结果
– 编制技术小组对上报数据汇总后，进行了格式和逻辑的二次校验， 结果如下 ： 数据类型 保单件数 错误量 出错比例 死亡类 42,102,435 14,297 0.03%
– 含错误或无效信息的保单占保单总量的万分之三点四。
8
基本情况介绍——数据处理平台
2005年4月中旬至2005年6月中旬，编制技术小组与尚洋电子联合开发 了生命表计算系统，为数据的计算处理打下了坚实的基础。该系统具有 下述特点。 – 系统的功能 – 系统的安全 – 系统的效率
➢ 生命表编制办公室
– 技术小组下设立办公室， 为技术小组工作场所。
中国保监会 生命表工作组
生命表编制技术小组 办公室
4
基本情况介绍——统计方案
本次《生命表数据收集统计方案》的统计项目归为三类，分别为保单基本信息字段、保单变动 信息字段和保单理赔信息字段。
➢ 保单基本信息字段：公司代码、地 区代码、险种代码、保单代码、吸 烟/非吸烟、标准体/非标准体、职 业代码等19项字段。
2002 22% 22%
2003 17% 17%
12
数据调查情况——样本情况
理赔数——分承保年度总体情况
– 男性理赔数为 40276件，占理赔 总数的67%；样 本女性理赔数为 19618件，占理赔 总数的33%；男 性理赔数较女性 高出34% 。
理赔数——分承保年度总体情况
35%
男
女
30%
25%
17
经验分析情况——基本定义
➢ 承保年龄（x） – 按保险公司保单承保日当时的周岁年龄。 ➢ 各承保年龄粗死亡率（件数死亡率）的计算
q
x
0
x Ex
➢ 各承保年龄暴露数E x 、死亡数 x 计算 – 采用逐单法计算。
➢ 死亡指数的计算
– 以中国人寿保险业经验生命表（1990－1993）作为标准计算死亡指数。
➢ 经验分析关键字段：标准体/次标准 体、责任类型、险种形态、吸烟与 否、保额、职业代码等字段。
5
基本情况介绍——数据收集
一、数据收集流程
– 数据清理：对系统数据库的数 据进行必要的清理。
– 数据采集 ：从业务系统中采集 需要填报的数据。
– 数据校验 ：对数据的正确性、 合理性及逻辑关系进行全面的 校验各公司对数据质量负责。
MRx
Ex
x
q19901993 x
18
经验分析情况——主要内容
➢ 保单年度分析 ➢ 观察年度分析 ➢ 地区别分析 ➢ 险种别分析 ➢ 保额死亡率分析 ➢ 死因分析
19
经验分析情况——保单年度分析
各保单年度暴露数分布
– 在观察期内，最高保 单年度为8年，主要数 据集中在前4个保单年 度，其中第一、第二 保单年度数据分别占
37%.
2000
11%
2001
2002
22%
2003
30%
观察年度 暴露数
占比
2000 10654682
11%
2001 20502969
22%
2002 28492262
30%
2003 33803121
37%
合计 93453034
100%
22
经验分析情况——观察年度分析
各观察年度险种暴露数结构差异
– 数据上报 ：各公司按上报要求 将数据上报给中国保监会。
数据清理 数据采集
数据校验 数据上报 数据收集流程图
6
基本情况介绍——数据特点
➢ 数量方面
– 数据来源：中国人寿、平安、太平洋、新华、泰康、友邦。 – 样本数量：1亿多条保单记录，占行业同期保单数量的98%以上；
➢ 质量方面
– 编制技术小组制定了全面、可行的数据统计方案 – 两层次数据校验：第一次在公司，第二次在编制办公室
20
10
0
各保单年度死亡指数（男性）
15—19
1
20—24
35—39
50—54
2
3
4
各保单年度死亡指数（女性）
15—19
1
20—24
2
35—39
3
50—54
4
5+
5+ 21
经验分析情况——观察年度分析
各观察年度暴露数
各观察年度暴露数占比
– 从各观察年度
来看，2003年
37%
的暴露数最多，
达到了总量的
– 2000-2003年属业务高峰 期，其间占保单件总量的 82%（男性占46%，女性 占36%）。
件数——分承保年度总体情况
30%
男
女
25%
20%
15%
10%
5%
0% 1996
男 3% 女 3%
1997 3% 4%
1998 2% 2%
1999 10% 10%
2000 18% 17%
2001 25% 25%
分区域暴露数情况
10% 10%
6%
7%
10%
12%
西南地区 长江中游地区 西北地区 东北地区 华南地区 黄河中游地区 华东地区 华北地区
西南地区 长江中游地区
暴露数 9385522 9595246
占比 10%
10%
西北地区 5597186
6%
东北地区 6327523
7%
华南地区 黄河中游地区 华东地区
收集阶段 （2005年1月1日-2005年5月31日）：核心任务：完成行业数据的收集 编制阶段：（2005年6月1日-2005年12月31日）：核心任务：完成生命表的编制
3
基本情况介绍——项目组织
➢ 生命表工作组
– 负责此次生命表项目的整 体推动与组织协调。
➢ 编制技术小组
– 编制工作的执行机构，具 体实施数据处理和生命表 编制工作。