保险资金最优投资组合研究及评价

保险资金最优投资组合研究及评价
张笑伟
【期刊名称】《廊坊师范学院学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2008(008)004
【摘要】保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力.应用现代投资组合理论建立保险公司投资组合模型,用规划求解方法解出保险公司最优风险资产组合,同时建立保险公司效用函数,以效用最大化得出保险公司的最优投资组合.最后,将理论结果与保险公司实际投资组合进行比较分析,提出政策建议.
【总页数】3页(P82-84)
【作者】张笑伟
【作者单位】南京财经大学,江苏南京210046
【正文语种】中文
【中图分类】F840
【相关文献】
1.关于我国保险资金最优投资组合的实证研究——以中国平安保险集团为例 [J], 郝佳;范强华
2.大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究 [J], 邹琪慧
3.保险资金最优投资组合研究及评价 [J], 张笑伟
4.基于模糊层次分析法的保险资金股票投资风险评价研究 [J], 夏金华;刘冬荣
5.加强保险资金运用研究探索促进保险业健康快速发展——评《保险资金运用问题研究》 [J], 李友华
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