2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案
单选题（共45题）
1、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值
B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一
C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践
【答案】 B
2、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程
【答案】 C
3、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下
B.1000以上
C.20％以下
D.20％以上
【答案】 B
4、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸
【答案】 B
5、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
【答案】 C
6、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。

A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B.风险计量可以基于专家经验
C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
【答案】 A
7、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】 A
8、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
【答案】 D
9、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险
【答案】 B
10、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
【答案】 D
11、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告
B.整体风险报告
C.具体的头寸报告
D.风险监测报告
【答案】 C
12、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
【答案】 D
13、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险
B.宏观经济风险
C.主权风险
D.转移风险
【答案】 D
14、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％
【答案】 B
15、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?
【答案】 B
16、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%
B.11%
C.8%
D.10.5%
【答案】 A
17、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险
【答案】 C
18、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
【答案】 C
19、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品
B.100%投资国债
C.100%投资银行理财产品
D.60%投资国债、40%投资银行理财产品
【答案】 C
20、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】 A
21、有效的战略风险管理应当定期采取( )的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下
B.从下至上
C.从左到右
D.从右到左
【答案】 A
22、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控
B.其活动在必要时才受到监控
C.其活动不会受到监控
D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控
【答案】 A
23、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会
B.董事会和高级管理层
C.董事会和风险管理委员会
D.高级管理层和监事会
【答案】 B
24、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序
B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序
C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响
D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响
【答案】 A
25、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程
B.强化一线实时监督检查
C.改革信贷经营管理模式
D.实行严格的前中后台职责分离制度
【答案】 A
26、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸
【答案】 B
27、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
D.原则上，压力测试至少每半年一次
【答案】 D
28、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务
B.柜面业务
C.资金业务
D.个人信贷业务
【答案】 A
29、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
【答案】 B
30、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易
B.交易性人民币债券投资
C.外币债券投资
D.人民币贷款和垫款
【答案】 D
31、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
【答案】 B
32、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理
B.鼓励公平竞争
C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
D.高效、节约地使用一切监管资源
【答案】 C
33、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。

集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度
B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力
C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值
D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
【答案】 B
34、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。

经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险
【答案】 D
35、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程
【答案】 C
36、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500
B.200
C.100
D.300
【答案】 D
37、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
【答案】 B
38、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请( )。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入
B.合理，企业可以用利润来偿还贷款
C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
【答案】 D
39、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低
B.强，佳，低
C.强，佳，高
D.有影响，但不确定
【答案】 B
40、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源
【答案】 B
41、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.内部事件
【答案】 D
42、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.专家调查列举法
【答案】 C
43、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理
B.鼓励公平竞争
C.只对被监管者实施严格、明确的问责制
D.高效、节约地使用一切监管资源
【答案】 C
44、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）
B.股本收益率（ROE）
C.资本充足率（CAR）
D.资产收益率（ROA）
【答案】 A
45、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3
【答案】 B
多选题（共20题）
1、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本
B.对风险较高的客户实行贷款利率上浮
C.为营业场所购买财产保险
D.将贷款资产证券化后出售
E.要求借款人提供第三方担保
【答案】 CD
2、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个营业日
【答案】 CD
3、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。

A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
B.战略风险管理是一种短期性管理
C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
D.战略风险管理是一种长期性管理
E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
【答案】 AD
4、关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（）。

A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴
B.商业银行忽视规模扩张带来的风险，最终会阻碍业务发展和利润增长
C.强调风险管理可能会降低商业银行的盈利，不利于长期经营战略的实现
D.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以维护业务发展的稳定性、持续性
E.风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面
【答案】 BD
5、从银行自身的角度来看，有效的信息披露机制（）。

A.保持充足的资本水平
B.明确市场约束作为资本监管的有效工具
C.提升银行自身资本管理和风险管理水平
D.促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险
E.提高了银行信息的透明度
【答案】 ACD
6、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以（）。

A.满足客户对不同货币的需求
B.用来调整持有不同外汇头寸的比例
C.防范市场风险
D.控制汇率风险
E.避免市场风险
【答案】 AB
7、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.商业银行的流动性覆盖率不低于150％
B.商业银行的流动性比例不低于25％
C.商业银行的净稳定资金比例不低于100％
D.商业银行的核心存款比不低于25％
E.商业银行的贷存比不高于75％
【答案】 BC
8、商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有（）。

A.国内市场行情数据
B.外部评级数据
C.外部损失数据
D.行业统计分析数据
E.客户在本行的信用记录
【答案】 ABCD
9、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。

A.银行账户利率风险
B.市场风险
C.信用风险
D.集中度风险
E.操作风险
【答案】 ABCD
10、对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。

A.设定风险限额
B.计提经济资本
C.购买商业保险
D.制定应急和连续营业方案
E.外包非核心业务
【答案】 CD
11、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为
（）三大类。

A.非预期损失
B.灾难性损失
C.非可控性损失
D.可控性损失
E.预期损失
【答案】 AB
12、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险．下列做法恰当的有（）。

A.制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B.适度分散客户种类和资金到期日
C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
D.保持合理的资金来源结构
E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
【答案】 ABCD
13、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
【答案】 AC
14、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为
（）三大类。

A.非预期损失
B.灾难性损失
C.非可控性损失
D.可控性损失
E.预期损失
【答案】 AB
15、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。

这些外部风险包括（）。

A.品牌风险
B.行业风险
C.技术风险
D.竞争对手风险
E.项目风险
【答案】 ABCD
16、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密
B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上
C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度
D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率
E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案
【答案】 ABCD
17、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）
A.资本积累率下降
B.行业净资产收益率下降
C.行业盈亏系数下降
D.劳动生产率下降
E.行业销售利润率下降
【答案】 ABD
18、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。

A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级
B.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割
C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易
D.借款人因经济危机陷入经营困境
E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任
【答案】 AD
19、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响（）。

A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.信息科技系统事件
D.实物资产的损坏
E.执行、交割和流程管理事件
【答案】 ABCD
20、监事会监督和测评的方式包括()。

A.列席会议
B.访谈座谈
C.调阅文件
D.检查与调研
E.监督测评
【答案】 ABCD。