文华程序化交易(资金管理)

练习1：为函数做注释 IFELSE(C,A,B) //如果条件C成立则返回A值,否则返回B值
SETTLE REF(X,N)
引用结算价 引用X在N个周期前的值
MA(X,N)
求X在N周期内的简单移动平均。
定义变量： 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；
S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);
D:TIME>=0910&&C>O; //用于多条件逻辑关系
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10);//金叉 CROSS(MA10,MA5);//死叉
注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”
表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；
最大值时返回当前最高价。
DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K线 VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//当天开盘价 VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10点半那根K线的开盘价 昨天的收盘价？ VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));
麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添 加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。
麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。
本章学习目标：
1、了解指标、模型相关术语； 2、熟悉模型编写的语法； 3、理解模型编写的结构和编写方法。 4、学习如何编写跨周期策略模型
模型基本结构
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内； 命名不能和已存在的公式名称重复。
2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复。
3、半角输入法的大写状态。
衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；
REF(H,1); REF(MA15,1);
5日均线上穿10日均线的同时收盘价大于20日均线，或者5 日均线上穿10日均线的5个点；
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20); A:(CROSS(MA5,MA10)&&C>MA20)||CROSS(MA5,MA1
BKPRICE BARSBK BARSLAST(X) COUNT(X,N)
返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。
返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。
求上一次X条件成立到当前的周期数
表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的 第一天开始算起。
例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;
用指标监测行情： K线上穿D线
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天开盘到目 前为止的周期数 ——》HH:HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价
昨天开盘的最高价? 表达式一：REF(HH,N)； 表达式二： VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(HH,1));
4、每个语句应该以分号结束。
5、参数部分： 可以设置六个参数； 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参
数的默认值； 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。
6、运用函数语言，也就是表达你的语言： 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照
函数的表达式套用表述。
0+5*MD);
总结：清晰逻辑关系，可以用“（）”来表示。
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写 完成。
交易模型基本结构： 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10);
该函数参数支持变量计算如HHV(HIGH,VAR1);//VAR1为变量
VALUEWHEN(COND,
当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。
DATA)
例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的
跨周期跨合约模型的编写规则
1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期 4.被引用的指标中不能存在引用 5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201 6.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外 的名称。
AUTOFILTER
对模型的所有信号按照先买后卖，先开后平的顺序过滤。 1.连续的同方向指令只有第一个有效，其他的将被过滤； 2.交易指令必须配对出现（例如：前面已经有了买开指令，则后面只允许出现卖 平指令，其他的指令都被滤掉。这也就意味着，第一个指令只能是买开或者卖开指
令，其他的都被过滤）；
C>BKPRICE+50*MD;//最新价大于买开仓价位的50个点
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
学习编写跨指标、跨周期模型
公式： 泛指指标、模型。没有具体指向性。
指标： 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术
分析范畴的概念。
交易信号： 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉
、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。 交易信号也是一个技术分析范畴的概念。
DATE TIME REF(X,N) HHV(X,N) LLV(X,N)
取日期数（19700101-20331231）。 用法：DATE 返回某周期的日期数。
取周期的时数。 用法：TIME 取周期的时数。
引用X在N个周期前的值 例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价
求X在N个周期内的最高值。若N为0则从第一个有效值开始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。
程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收 益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境 下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需 要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力， 能节省时间，节省金钱。
程序化交易需求分析
麦语言（My language）模型开发平台
表示 X上穿Y； 例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10);
CROSS(MA5,MA10); CROSS(MA10,MA5);
定义变量 运用函数
A:(O+C)/2;
B:C>O; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0
文华财经 研究部
1 • 程序化交易概念 2 • “麦语言”介绍 3 • 模型基本结构和编写 4 • 如何编写带有资金管理和止损的策略模型 5 • 如何进行多维的模型评估 6 • 如何编写基于Tick逐笔数据的日内高频模型 7 • 如何编写下单组件对下单过程进行精细控制
什么是程序化交易？
程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易 策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能 力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理 性交易。
定义思路中涉及到的变量
CROSS(MA5,MA10),BPK交; 易条件，写入交易指令 CROSS(MA10,MA5),SPK;
关键字：反手指令
均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；
具体细化思路： 5日均线上穿10日均线，平空做多； 5日均线下穿10日均线，平多做空；
MA5:MA(C,5); MA10:MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BPK; CROSS(MA10,MA5),SPK;
赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序 化函数库，经过7年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一 点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。
麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个 个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。语法虽然 简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计 函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。