金融分析师证书投资组合分析与风险评估考试 选择题 64题

1. 在投资组合管理中，以下哪个指标最常用来衡量风险？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
2. 如果一个投资组合的标准差为15%，这意味着什么？
A. 投资组合的预期回报率为15%
B. 投资组合的回报率波动范围为±15%
C. 投资组合的回报率波动范围为±30%
D. 投资组合的回报率波动范围为±7.5%
3. 贝塔系数为1.2的股票相对于市场而言，风险如何？
A. 风险较低
B. 风险较高
C. 风险与市场相同
D. 无法确定
4. 夏普比率越高，意味着什么？
A. 风险越高
B. 风险越低
C. 回报越高
D. 回报与风险的比例越高
5. 在CAPM模型中，阿尔法系数用来衡量什么？
A. 市场风险
B. 系统风险
C. 非系统风险
D. 超额回报
6. 如果一个投资组合的贝塔系数为0.8，这意味着什么？
A. 该投资组合的风险高于市场
B. 该投资组合的风险低于市场
C. 该投资组合的风险与市场相同
D. 该投资组合的回报率高于市场
7. 在投资组合中，分散投资的主要目的是什么？
A. 提高回报率
B. 降低风险
C. 增加流动性
D. 提高市场占有率
8. 以下哪个是系统性风险的例子？
A. 公司管理层变动
B. 行业衰退
C. 经济衰退
D. 公司财务造假
9. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为负，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报与市场相反
D. 该资产的回报与市场相同
10. 以下哪个指标最常用来衡量投资组合的流动性？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 换手率
11. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为正，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
12. 以下哪个是衡量投资组合风险调整后回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
13. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为1，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
14. 以下哪个是衡量投资组合分散程度的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 相关系数
15. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为负，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
16. 以下哪个是衡量投资组合市场风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
17. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为2，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
18. 以下哪个是衡量投资组合非系统风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
19. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为0，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报与市场相同
D. 该资产的回报低于市场
20. 以下哪个是衡量投资组合回报率的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
21. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为0.5，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
22. 以下哪个是衡量投资组合系统风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
23. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为1，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
24. 以下哪个是衡量投资组合非市场风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
25. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为1.5，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
26. 以下哪个是衡量投资组合市场回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
27. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为-1，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
28. 以下哪个是衡量投资组合系统性风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
29. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为0，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场无关
30. 以下哪个是衡量投资组合非系统性风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
31. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为2，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
32. 以下哪个是衡量投资组合市场风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
33. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为-1，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
34. 以下哪个是衡量投资组合非市场回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
35. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为-2，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
36. 以下哪个是衡量投资组合系统回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
37. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为-0.5，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
38. 以下哪个是衡量投资组合非系统回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
39. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为3，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
40. 以下哪个是衡量投资组合市场风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
41. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为-2，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
42. 以下哪个是衡量投资组合非市场风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
43. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为-3，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
44. 以下哪个是衡量投资组合系统风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
45. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为-1.5，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
46. 以下哪个是衡量投资组合非系统风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
47. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为4，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
48. 以下哪个是衡量投资组合市场风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
49. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为-0.8，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
50. 以下哪个是衡量投资组合非市场回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
51. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为-4，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
52. 以下哪个是衡量投资组合系统回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
53. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为-1.2，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
54. 以下哪个是衡量投资组合非系统回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
55. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为5，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
56. 以下哪个是衡量投资组合市场风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
57. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为-0.3，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
58. 以下哪个是衡量投资组合非市场回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
59. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为-5，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
60. 以下哪个是衡量投资组合系统回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
61. 在投资组合中，如果一个资产的贝塔系数为-1.8，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的风险与市场相同
D. 该资产的回报与市场相反
62. 以下哪个是衡量投资组合非系统回报的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
63. 在投资组合中，如果一个资产的阿尔法系数为6，这意味着什么？
A. 该资产的风险高于市场
B. 该资产的风险低于市场
C. 该资产的回报高于市场
D. 该资产的回报低于市场
64. 以下哪个是衡量投资组合市场风险的指标？
A. 夏普比率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 阿尔法系数
答案
1. C
2. B
3. B
4. D
5. D
6. B
7. B
8. C
9. C
10. D
11. C
12. A
13. C
14. D
15. D
16. B
17. A
18. D
19. C
20. D
21. B
22. B
23. C
24. D
25. A
26. D
27. D
28. B
29. D
30. D
31. C
32. B
33. D
34. D
35. D
36. D
37. D
38. D
39. C
40. B
41. D
42. D
43. D
44. B
45. D
46. D
47. C
48. B
49. D
50. D
51. D
52. D
53. D
54. D
55. C
56. B
57. D
58. D
59. D
60. D
61. D
62. D
63. C
64. B。