基于ARIMA模型对上证指数的预测
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基于ARIMA模型对上证指数的预测
白营闪
【期刊名称】《科学技术与工程》
【年(卷),期】2009(009)016
【摘要】股票价格涉及很多不确定因素,且各个因素之间的相关关系错综复杂, 因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理十分困难.然而股市是一个运动的、特殊的系统, 它必然存在着规律.以上证综合指数为例,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型,提出了股票价格序列的一步向前静态预测方法,用于股票价格序列的建模及股价短期预测,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考.【总页数】4页(P4885-4888)
【作者】白营闪
【作者单位】华南理工大学理学院,广州,510640
【正文语种】中文
【中图分类】F830.9
【相关文献】
1.基于ARIMA模型的上证指数预测实证分析 [J], 董小刚;李纯净
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5.基于ARIMA模型对上证指数的分析与预测 [J], 邹志远
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