信用风险管理习题集

第一章

1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性

风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）

A. 按风险事故

B. 按损失结果

C. 按风险发生范围

D. 按诱发风险的原因

2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性

损失。商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）

A. 提取准备金

B. 为银行投保

C. 增加资本金

D. 增加存款

3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正

确的是（B）

A. 风险来源的不确定性因素不同

B. 造成风险损失的结果不同

C. 两种风险的分布形态不同

D. 两种风险的数据频率不同

4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管

理的推动力（B）

A. 信用范围在增大

B. 信用风险技术发展

C. 人们对待信用的态度在改变

D. 监管部门的推动和金融管制放松

5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差

别（B）

A. 模型的假设条件不同

B. 模型使用范围不同

C. 模型的实际使用效果不同

D. 模型使用的数据和资料不同

第二章

1、2004 年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业

银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）

A. 强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约

束

B. 提出推翻的风险评估技术

C. 提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求

D. 提出合格监管机构的条件和监管资本的范围

2、以下属于2001 年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）

A. 首次提出了资本充足率监管的国际标准

B. 强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束

C. 提出市场风险的资本要求

D. 提出合格监管资本的范围

3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）

A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级

B. 基本指标法，标准法，高级计量法

C. 流程，人员，系统

D. 内部计量法，损失分不法，评分卡

4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）

A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级

B. 基本指标法，标准法，高级计量法

C. 违约概率，违约损失，违约头寸

D. 违约概率，违约损失，持有期限

5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估

病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）

A. 事前监督，事后监督

B. 定期监督，临时监督

C. 非现场监督，现场监督

D. 长期监督，短期监督

6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法

（C）

A. 外部评级机构的信用评级

B. 根据国家评级确定

C. 根据是否OCE［国家确定

D. 根据是银行还是企业确定

7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9 个突破点，下面哪一

项不是巴塞尔协议3的突破点（C）

A. 增加对股权资本的要求

B. 增加对系统风险监管的指标

C. 取消三级资本的作用

D. 提升了一级资本要求的比率

第三章

1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）

A. Aaa2

B. Baa1

C. Baa3

D. ba2

2、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数

为，公司长期债务与股本的比率为35%。根据这些信息，分析师很可能会给

这家公司评定一个什么样的初步信用级别（A）

A. 投资级别

B. 投机级别

C. 非投资级别

D. 垃圾债级别

3、内部评级的主要步骤中的前五和后四个分别是以什么为对象（C）

A. 都是以发行公司为评价对象

B. 都是以发行证券为评级对象

C. 分别是发行对象和发行证券

D. 分别是发行证券和发行对象

4、内部评级的评级结构主要是由前五个步骤决定的，下面的说法中哪几个是对后

四个步骤的正确描述（）

A. 通过后面四个步骤的考察，通常会改变对前面评定的级别

B. 后面的四个步骤对评级的机构改变很小

C. 后面的四个步骤对评级的影响不大，但对偿还率的影响大

D. 后面四个步骤是对前面五个步骤的必要补充，能够修正发行证券与发行实

体之间信用评级的差距

5、在ZETA言用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（C）

A. 公司支付利税前的收益与总资产的比率

B. 公司支付利税前的收益与应付利息的比率

C. 公司的账面资产价值与市场价值的比率

D. 股东权益与总资本的比率

6 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违

约的概率大约是：（C）

A. %

B. %

C. %

D. %

7、当信用评级机构对一家非金融企业进行信用评级时，他们对集中引用风险主

要影响因素考虑顺序是（B）

A. 首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司的相关财务特征，最后是公司所处

行业的竞争环境

B. 首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司所处行业的竞争环境，最后是公司

的相关财务特征

C. 首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑公司的相关财务特征，最后是

国家和宏观经济

D. 首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑国家和宏观经济，最后是公司

的相关财务特征

8、当信用评级机构对不同行业的公司进行信用评级时，他们所考虑的信用等级

影响因素是不一样的（C）

A. 因此不同行业之的信用等级之间信用等级所表示的意义是不一样的

B. 不同行业在投资级和投机级之间的违约概率是不一样的

C. 尽管不同行业之间评级的标准不一样，但相同等级代表相同的违约风险

D. 不同行业在投资级别的违约概率相同，但投机级别的违约概率相差很大。

9、下面这些时间中，哪一个事件不属于信用事件（B）

A. 破产

B. 债券回购

C. 信用等级被降低

D. 支付被延迟第四章

1、下面的这些事中，哪一个不属于信用事件（B）

A. 破产