信用风险管理习题集
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
金融风险合理使用培训测试题及参考答案
题目一
1. 金融风险是指什么？
金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
题目二
2. 请列举三种常见的金融风险类型。
- 市场风险：由于市场价格波动而导致的资产价值减少的风险。
- 信用风险：由于债务方无法按时履约而导致的损失风险。
- 操作风险：由于内部操作失误、技术故障或欺诈行为而导致
的损失风险。
题目三
3. 如何合理使用金融风险管理工具？
合理使用金融风险管理工具可以通过以下几个方面来实现：
- 定期评估和识别风险：对各种金融风险进行定期评估和识别，以便及时采取相应的防范和管理措施。
- 多样化投资组合：通过分散投资组合中的风险，减少单一投
资带来的潜在损失。
- 控制杠杆效应：控制杠杆比例，避免过度的借款或杠杆交易，以降低潜在损失的风险。
- 设定止损机制：设定合理的止损点，及时止损以减小风险。
题目四
4. 金融机构面临的主要风险是什么？
金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
参考答案
1. 金融风险是指金融活动中存在的可能造成经济损失的不确定性。
2. 市场风险、信用风险、操作风险。
3. 合理使用金融风险管理工具可以通过定期评估和识别风险、多样化投资组合、控制杠杆效应、设定止损机制等方式来实现。
4. 金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
银行风险经理考试：信用风险管理
银行风险经理考试：信用风险管理1、多选关于损失类贷款，下列说法正确的是OOA.损失类贷款在借款人生产经营恢复正常且最新分类测评结果为关注三级（含）以上时，可直接认定为关注类B.损失类贷款上调为其他级次（江南博哥）后，3个月观察期内不得认定为更高级次C.损失类贷款上调为其他不良级次后，6个月观察期内不得认定为关注类D.不论何种情况经营行对损失类贷款不得直接认定为关注类正确答案：C,D2、单选农业银行信贷业务必须按（）、按程序、按制度办理。
A.授权（转授权）B.授意C.领导指示D.机构需要正确答案：A3、判断题在对企业财务现金流量分析时，银行需考虑企业不同发展时期的现金流特征。
正确答案：对4、多选中国银行业监督管理委员会、国家审计署、财政部等外部监管机构及其分支机构检查认定信贷资产风险分类级次应调整的，应该（）。
A.自收到正式通知起5个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起B.对重新测评结果不高于检查意见的，以测评结果作为最终认定结果C.对重新测评结果高于检查意见的，以检查意见对应类别的最高级次作为最终认定结果D.对重新测评结果高于检查意见的，经向检查机构反馈同意后，以测评结果作为最终认定结果正确答案：A,B,C5、多选以下属于非信贷资产的有OoA.现金、银行存款B.存放中央银行款项、存放同业款项、拆放同业及存放联行款项C.贵金属D.买入返售证券正确答案：A,B,C,D6、多选下列选项中，属于信用风险的是OA.结算风险B.利率风险C.违约风险D.系统风险正确答案：A,C7、多选符合下列（）情形的信贷资产，分类形态不得高于次级一级。
A.业务合同存在重大法律缺陷，或者银行重要债权凭证遗失，且本金或利息已逾期的信贷资产B.存在虚假贸易背景的表外信贷资产C.需要重组的贷款D.重组后的贷款如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款正确答案：A,B,C8、单选发放个人住房贷款时，贷款年限加上借款人年龄最长不得超过（）年。
四级信用管理师 模拟题
四级信用管理师模拟题
以下是一份四级信用管理师的模拟题，希望对您有帮助：
在企业信用政策中，对客户资信情况的调查属于（）。
A.信用标准
B.信用条件
C.收款政策
D.信用评级
赊销是信用销售的一种形式，在销售过程中产生的信用风险主要来源于（）。
A.市场风险
B.经营风险
C.财务风险
D.客户风险
下列不属于信用管理部门职责的是（）。
A.建立客户资信调查和评估体系
B.负责销售合同审批
C.监督应收账款的回收
D.负责制定信用政策
客户信用评级的目的是为了评估客户的（）和（）的可能性。
A.付款能力；违约
B.违约风险；破产风险
C.经营风险；市场风险
D.经营状况；偿债能力
下列关于信用期限的表述正确的是（）。
A.信用期限越长，企业坏账风险越小
B.信用期限越长，表明客户享受的赊销期限越短
C.延长信用期限可以提高销售额和降低市场占有率
D.延长信用期限会增加应收账款的占用成本。
《金融风险管理》习题集
第四章、利率风险和管理(上）一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型二、单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A.久期模型 B。
CAMEL评级体系C.重定价模型 D。
到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险 D。
期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?（）A.20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D。
20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为—7万元,6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为( ）.A。
8万元 B。
6万元C.-8万元D.10万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ )。
A。
利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0。
05万元C。
利息收入减少0。
01万元 D.利息收入增加0。
01万元6、一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10％）（）。
A。
99.75元 B.100元C.105.37元 D。
98。
67元7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3。
25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元B、维持不变C、减少了2万元D、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债现金 20 活期存款 10015年期商业贷款 160 5年期定期存款 21030年期抵押贷款 300 20年期债券 120所有者权益 50总资产 480 负债与所有者权益合计 480则该金融机构的到期期限缺口为( ）A、15。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（B）A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力（B）A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别（B）A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.流程，人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）A.标准法，初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率，违约损失，违约头寸D.违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督，临时监督C.非现场监督，现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法（C）A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCED国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点（C）A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）A.Aaa2B.Baa1C.Baa3D.ba22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
银行从业《初级风险管理》复习题集(第4665篇)
2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.( )的主要职责是负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
A、高级管理层B、董事会C、监事会D、风险管理专门委员会>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险管理体系【答案】：A【解析】：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
2.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。
A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第1节>市场风险的特征与分类【答案】：B【解析】：本题中，4个选项的表述都没有问题，但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。
与市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。
与这4种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。
不良贷款及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险；交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起流动性风险；负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。
3.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。
A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第2节>国别风险的计量与评估【答案】：B【解析】：一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。
信用风险管理及其防范措施考核试卷
D.总资产周转率
19.在信用风险管理中，下列哪项措施不属于风险识别（）
A.财务报表分析
B.行业风险分析
C.信用评级
D.风险防范措施制定
20.下列哪个因素可能导致信用风险防范措施失效（）
A.风险防范措施不当
B.市场环境变化
C.借款人信息不准确
D.以上都是
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
D. Credit Metrics模型
16.下列哪个措施不属于信用风险控制的范畴（）
A.贷款审批
B.贷款担保
C.风险分散
D.法律法规
17.信用风险防范中，风险规避的主要方式是（）
A.拒绝贷款
B.提高贷款利率
C.贷款期限调整
D.要求提供担保
18.下列哪个指标可以反映企业的短期偿债能力（）
A.负债比率
B.速动比率
6.信用评级越高，借款人的信用风险越低。（）
7.信用风险转移可以完全消除银行面临的风险。（）
8.信用风险控制的主要目的是提高银行的贷款收益。（）
9.企业的盈利能力与其信用风险没有直接关系。（）
10.银行在选择贷款业务时，应该对所有潜在借款人一视同仁。（）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
9.偿债
10.风险规避
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. ×
10. ×
五、主观题（参考）
1.信用风险的主要表现形式包括借款人还款能力下降、违约、市场风险等，影响银行业务的贷款发放、资产质量、盈利能力等。
信用风险管理习题集
第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D）A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生范围D.按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C)A.提取准备金B.为银行投保C.增加资本金D.增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对他们之间的主要差别描述不正确的是(B)A.风险来源的不确定性因素不同B.造成风险损失的结果不同C.两种风险的分布形态不同D.两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力,下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力(B)A.信用范围在增大B.信用风险技术发展C.人们对待信用的态度在改变D.监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型,简约模型和得分模型,下列说法中哪一项不是主要差别(B)A.模型的假设条件不同B.模型使用范围不同C.模型的实际使用效果不同D.模型使用的数据和资料不同第二章1、2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是(B）A.强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B.提出推翻的风险评估技术C.提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D.提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于２00１年的《巴塞尔新资本协议》内容的是(B）A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C.提出市场风险的资本要求D.提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次(B）A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法,标准法，高级计量法C.流程,人员，系统D.内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（Ｂ)A.标准法,初级内部评级和高级内部评级B.基本指标法，标准法，高级计量法C.违约概率,违约损失,违约头寸D.违约概率,违约损失,持有期限5、监管部门通过（)和()等监督检查手段,实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A.事前监督，事后监督B.定期监督,临时监督C.非现场监督,现场监督D.长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法(Ｃ)A.外部评级机构的信用评级B.根据国家评级确定C.根据是否OCEＤ国家确定D.根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议３的突破点（C)A.增加对股权资本的要求B.增加对系统风险监管的指标C.取消三级资本的作用D.提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级(D)A.Aａa２B.Baａ1C.Ｂaa3D.ｂａ22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标,税前的利率倍数为3.７５，公司长期债务与股本的比率为35％。
信用风险管理及投资决策考核试卷
B.财务风险
C.市场风险
D.政策风险
答案：D
5.在信用风险管理中，哪一个模型主要用于评估借款人的违约概率？（）
A. KMV模型
B. CreditRisk+模型
C.信用评分模型
D.风险中性定价模型
答案：C
6.以下哪个行业的信用风险相对较高？（）
A.金融行业
B.高科技行业
C.公共事业
D.制造业
A.高科技行业
B.房地产行业
C.互联网行业
D.金融行业
答案：ABCD
18.投资组合的构建中，以下哪些做法有助于风险分散？（）
A.投资不同类型的资产
B.投资不同行业的资产
C.投资不同地域的资产
D.投资相同风险等级的资产
答案：ABC
19.在信用风险监测中，以下哪些信号可能预示潜在的信用风险？（）
A.借款人财务状况恶化
8.风险水平
9.预防性
10.保险精算
四、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. √
5. ×
6. √
7. √
8. ×
9. √
10.×
五、主观题（参考）
1.信用风险特征：潜在性、不确定性、传染性。影响：增加投资不确定性，降低预期收益，影响资产配置。风险管理：分散投资，信用评级，风险控制。
2.评估方法：信用评分模型、CreditRisk+、Merton模型。优点：量化风险，辅助决策。缺点：模型依赖性，市场变化适应性。
3.通过投资不同信用等级、行业、地域的资产来分散信用风险，降低单一信用风险事件的影响。
4.案例分析：违约债券导致投资组合价值下降。措施：加强信用监测，及时调整投资组合，利用信用衍生品对冲风险。
最新银行从业《初级风险管理》考前复习题集含解析共26套 (9)
银行从业《初级风险管理》职业资格考前练习一、单选题1.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格属于哪种类型的价值( )。
A、名义价值B、市场价值C、公允价值D、重估价值>>>点击展开答案与解析【知识点】：第5章>第2节>基本概念【答案】：C【解析】：公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。
2.资产损失是指( )。
A、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。
如洪水等导致账面价值减少B、因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。
如违反产业政策等C、由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。
如因银行自身业务中断等D、因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。
如违反产业政策等>>>点击展开答案与解析【知识点】：第6章>第1节>操作风险特征和分类【答案】：A【解析】：资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。
如洪水等导致账面价值减少。
3.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。
A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上都对>>>点击展开答案与解析【知识点】：第4章>第4节>限额管理【答案】：B【解析】：组合限额是信贷资产组合层面的限额，通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。
所以选B项。
4.( )是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
A、间接国别风险B、传染风险C、货币风险D、主权风险>>>点击展开答案与解析【知识点】：第8章>第1节>国别风险类型【答案】：C【解析】：货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
信用风险管理考核试卷
B.市场竞争加剧
C.企业经营状况恶化
D.个人信用记录不良
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.信用风险可能来源于以下哪些方面？（）
A.借款人的还款能力下降
B.市场价格波动
C.经济政策变化
D.法律法规变动
2.以下哪些是信用风险管理的基本步骤？（）
C.借款人的行业地位
D.借款人的个人背景
6.以下哪些是常用的信用风险度量方法？（）
A.信用评分模型
B.信用评级
C.信用风险价值（Credit VaR）
D.损失概率分布
7.在信用风险转移中，以下哪些是常见的方式？（）
A.信用衍生品
B.信用保险
C.贷款销售
D.贷款担保
8.以下哪些是信用风险预警的信号？（）
A.宏观经济环境
B.企业经营状况
C.个人信用记录
D.地理位置因素
6.信用风险控制的主要手段不包括以下哪项？（）
A.贷款审批制度
B.信贷政策
C.贷后管理
D.资产重组
7.以下哪个模型不是信用风险评估中常用的模型？（）
A. Logit模型
B. Probit模型
C. KMV模型
D. SWOT模型
8.信用风险转移的主要方式是什么？（）
A.可以转移信用风险
B.可以对冲市场风险
C.提供额外的风险敞口
D.可以定制风险转移策略
17.以下哪些是个人信用风险的主要来源？（）
A.个人收入不稳定
B.个人信用记录不良
C.个人过度负债
D.个人就业状况不稳定
18.以下哪些措施可以帮助降低信用风险？（）
《金融风险管理》习题集(2014.3)
金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述 (1)第二章金融风险识别 (2)第三章金融风险度量 (4)第四章金融风险预警 (7)第五章金融风险的管理方法 (9)第六章信用风险管理 (12)第七章利率风险管理 (16)第八章流动性风险管理 (19)第九章汇率风险管理 (21)第十章金融业务的风险管理 (23)参考答案 (26)第一章金融风险概述 (26)第二章金融风险识别 (27)第三章金融风险度量 (28)第四章金融风险预警 (30)第五章金融风险的管理方法 (32)第六章信用风险管理 (36)第七章利率风险管理 (39)第八章流动性风险管理 (41)第九章汇率风险管理 (42)第十章金融业务的风险管理 (45)第一章金融风险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。
12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。
13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。
14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。
三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。
16.简述金融风险的特征。
17.简述金融风险管理的程序。
四、论述题（每题15分，共30分）18.金融风险会对经济产生哪些影响？19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？（命题：金融1001班唐洁）第二章金融风险识别一、名词解释（每题4分，共20分）1.金融风险识别2.风险清单3.金融风险资料4.保险调查法5.幕景分析法二、单选题（每题4分，共15分）6.以下不属于金融风险识别原则的是（）。
《信用管理》模拟试题及参考答案(2套)
模拟试卷1一、单选题（16题，每题2分，共32分）1、根据《融资担保公司监督管理条例》，融资担保公司的担保责任余额不得超过其净资产的（）倍。
A、 10B、 15C、 20D、 52、国家信用的主要工具是（）A、国债B、银行存款C、商业汇票D、应收账款3、在企业征信领域，历史最悠久和最有影响力的公司是（）。
A、邓白氏B、穆迪C、标普D、惠誉4、征信服务规范化的技术要求是（）。
A、征信一体化B、征信国际化C、征信标准化D、征信评级5、我国企业之间存在着比较普遍的三角债，从本质上看，这属于（）。
A、国家信用B、银行信用C、商业信用D、消费信用6、行业协会发挥了很大作用的征信国家主要是（）。
A、美国B、日本C、中国D、德国7、美国十多部信用管理相关基本法律中，最重要的首推（）。
A、平等信用机会法B、公平债务催收作业法C、公平信用结账法D、公平信用报告法8、（）会带来逆向选择和道德风险，需要一个有效的社会信用信息系统。
A、产权不清B、信息不对称C、社会信用体系不健全D、信用主体失信9、Must first support the farm credit guarantee system construction vigorously. 文中指的是（）。
A、信用贷款B、信用担保C、信用保理D、商账追收10、以（）为基点,严格依法行政,建立公开的社会信用信息网络,优化“信用生态”,建立信用管理制度,强化政府信用,完善政府信用管理体系是政府信用外部制度建设的重要内容。
A. 信用B. 法制C. 经济D. 道德11.狭义的信用销售不包括（）。
A. 企业对企业的先货后款B. 商场对消费者的先货后款C. 生产厂家对消费者的先货后款D. 金融机构对企业或消费者个人的信贷12、以下不属于应收款项的是（）。
A、应收账款B、预付账款C、应收票据D、预收账款13、关于消费者信用，下列说法不正确的是（）A.消费者是指个人或家庭B.授信机构是指金融机构或工商企业C.用于生活消费或投资目的D.先以赊销赊购商品形式出现，后出现货币形式的消费信贷14、我国商业银行的主要信用活动是传统的资产与负债信用活动，表外业务较少，因此我国商业银行面临的主要风险是各类信用活动带来的风险，其中（）信用风险最为突出。
信用风险评估与管理考试
信用风险评估与管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 信用风险评估与管理中，以下哪个指标通常用来衡量企业的信用风险？A. 资产负债率B. 流动比率C. 信用评级D. 负债与可持续增长率2. 在进行信用风险评估时，以下哪种方法通常无法提供全面的风险评估？A. 定量分析方法B. 定性分析方法C. 混合分析方法D. 决策树法3. 信用风险评估与管理中，以下哪个模型通常用于对企业进行信用评级？A. 财务比率分析模型B. 人工智能模型C. 信用评分模型D. 经济计量模型4. 在信用风险管理中，以下哪个策略通常被视为最有效的风险管理策略？A. 风险避免B. 风险降低C. 风险转移D. 风险接受5. 信用风险评估与管理中，以下哪个工具通常用于量化信用风险？A. 敏感性分析B. 信用评级模型C. 经济计量模型D. 信用风险模型6. 在信用风险评估中，以下哪个因素通常会影响企业的信用评级？A. 企业的盈利能力B. 企业的创新能力C. 企业的社会责任感D. 企业的管理水平7. 信用风险评估与管理中，以下哪个指标通常用于衡量企业的信用风险状况？A. 负债比率B. 流动比率C. 信用评级D. 资产负债率8. 在信用风险评估中，以下哪个方法通常用于识别潜在的信用风险？A. 定量分析方法B. 定性分析方法C. 混合分析方法D. 风险自留9. 信用风险评估与管理中，以下哪个策略通常用于应对信用风险？A. 风险分散B. 风险规避C. 风险转移D. 风险控制10. 在进行信用风险评估时，银行通常会使用哪种方法来分析客户的信用风险？A. 5C分析法B. 5P分析法C. 5L分析法D. 5S分析法11. 信用风险评估指标中的“C”包括哪几个方面？A. 偿债能力B. 资本C. 杠杆D. 利润12. 在评估客户信用风险时，“P”指的是哪五个方面？A. 个人因素（Personal）B. 行业因素（Industry）C. 地区因素（Region）D. 国家因素（Country）13. 信用风险评估中的“L”是指哪五个方面？A. 贷款人（Lender）B. 贷款人关系（Relationship）C. 贷款金额（Loan Amount）D. 贷款期限（Loan Term）E. 贷款用途（Loan Purpose）14. 信用风险评估的“S”包括哪五个方面？A. 信誉（Reputation）B. 资产（Assets）C. 负债（Liabilities）D. 权益（Equity）E. 效率（Efficiency）15. 在信用风险管理中，银行通常会采用哪些工具来衡量客户的信用风险？A. 信用评分B. 信用评级C. 信用打分卡D. 信用监控系统16. 信用评分是一种用于衡量客户信用风险的工具，其计算过程通常涉及哪些因素？A. 客户的年龄B. 客户的职业D. 客户的收入水平E. 客户的资产规模17. 信用评级是一种用于评估客户信用风险的工具，它通常基于哪些因素？A. 客户的财务状况B. 客户的行业背景C. 客户的历史信用记录D. 客户的所有者背景E. 客户的社会地位18. 在进行信用风险评估时，以下哪种方法主要用于评估企业的还款能力和意愿？A. 专家判断法B. 信用评分模型C. 担保品评估D. 财务报表分析19. 信用风险评估与管理中，以下哪个指标通常用来衡量企业的信用风险？A. 资产负债率B. 利息保障倍数C. 流动比率D. 速动比率20. 在信用风险评估模型中，以下哪个因素通常被认为是最关键的？A. 数据质量B. 模型复杂度C. 适用范围D. 准确性21. 信用风险评估与管理中，以下哪个步骤通常包括在信用评估过程中？A. 信用信息收集B. 信用评级C. 信用风险监控22. 在信用评分模型中，以下哪个因素通常会影响模型的准确性？A. 数据来源B. 模型设计C. 训练数据集D. 测试数据集23. 信用风险评估与管理中，以下哪个工具通常用于信用风险的量化分析？A. 信用评级表B. 信用评分模型C. 担保物估价系统D. 风险定价模型24. 在信用风险评估与管理中，以下哪个策略通常用于降低企业的信用风险？A. 严格审查客户信用B. 优化客户结构C. 加强内部控制D. 提高员工信用意识25. 信用风险评估与管理中，以下哪个指标通常用来衡量信用风险的大小？A. 信用风险敞口B. 信用风险系数C. 信用风险暴露D. 信用风险价值26. 在信用风险评估与管理中，以下哪个方法通常用于持续监控企业的信用风险？A. 定期进行信用评级B. 建立信用风险预警系统C. 进行定期风险评估D. 分析历史信用风险案例27. 信用风险评估与管理的基本流程包括哪些步骤？A. 信用信息的收集与整理B. 信用风险的评估与分析C. 信用风险的控制与监测D. 信用风险的处理与报告28. 在信用风险评估中，以下哪种方法主要用于评估企业的信用风险？A. 财务比率分析B. 5C信用评估法C. Z评分模型D. 信用评级29. 以下哪个选项不属于信用风险管理的内部控制措施？A. 设立信用风险管理岗位B. 建立信用风险管理制度C. 定期进行内部审计D. 严格保密客户的信用信息30. 在信贷业务中，以下哪种情况下，信用风险评估应该更加谨慎？A. 客户行业前景不明朗B. 客户所在市场的竞争激烈C. 客户的财务状况良好D. 客户的信用历史良好31. 信用风险评估的主要指标不包括以下哪个指标？A. 流动比率B. 速动比率C. 资产负债率D. 应收账款周转率32. 在信用风险评估中，以下哪种情况表明企业的信用风险较高？A. 企业的偿债能力较弱B. 企业的盈利能力较强C. 企业的流动性较好D. 企业的经营策略稳健33. 信用风险评估与管理的目标是减少企业的信用风险，以下哪个选项不是其主要目标？A. 提高企业的信用管理水平B. 优化企业的信用政策C. 提高企业的市场份额D. 降低企业的信用风险损失34. 在信用风险评估中，以下哪种因素可能导致企业的信用风险增加？A. 宏观经济环境恶化B. 企业的技术创新能力强C. 企业的管理团队变动D. 企业的供应链稳定性好35. 在进行信用风险评估时，以下哪些指标常被用来衡量企业的信用风险？A. 财务比率分析B. 信用评级C. 流动性分析D. 风险定价36. 信用评级机构在信用风险评估中的作用是什么？A. 对企业进行信用评级B. 提供信用风险评估报告C. 监管市场行为D. 提供咨询服务37. 企业信用风险评估的主要步骤包括哪些？A. 信息收集与整合B. 风险识别C. 风险评估D. 风险应对与监控38. 在信用风险管理中，以下哪种方法通常用于量化信用风险？A. 敏感性分析B. 概率模型C. 专家判断D. 以上都不对39. 信用风险管理的三道防线是指什么？A. 合规部门、风险管理部门和内部审计部门B. 客户服务部门、风险管理部门和内部审计部门C. 风险管理部门、合规部门和内部审计部门D. 客户服务部门、合规部门和外部审计部门40. 企业信用风险的内部控制体系包括哪些环节？A. 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控B. 控制环境、风险识别、控制活动、信息与沟通、监控C. 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控D. 控制环境、风险识别、控制活动、信息与沟通、监控41. 信用风险评估的结果通常用于指导以下哪些决策？A. 确定贷款额度B. 制定信用政策C. 设定担保条件D. 以上都是42. 在信用风险评估中，以下哪项技术通常用于测量信用风险？A. 模拟仿真B. 信用评分C. 经济计量模型D. 以上都不对43. 企业应如何加强信用风险管理，以降低信用风险对企业的影响？A. 建立健全信用管理制度B. 提高员工信用风险管理意识C. 引入先进的风险管理工具和技术D. 以上都是二、问答题1. 信用风险评估的主要步骤包括哪些？2. 什么是信用评分？信用评分的作用是什么？3. 什么是违约概率？如何计算？4. 什么是信用评级？信用评级的主要内容有哪些？5. 什么是信用风险缓减？信用风险缓减的主要措施有哪些？6. 什么是信用风险转移？信用风险转移的主要方式有哪些？7. 什么是信用风险补偿？信用风险补偿的主要方式有哪些？8. 在信用风险管理中，如何平衡风险和收益？参考答案选择题：1. C2. D3. C4. B5. C6. A7. C8. B9. D 10. B11. ABC 12. ABCD 13. ABCDE 14. ABCDE 15. ABC 16. ABCD 17. ABCD 18. D 19. A20. D21. ABCD 22. C 23. B 24. ABCD 25. A 26. B 27. ABCD 28. B 29. D 30. A31. D 32. A 33. C 34. A 35. ABCD 36. AB 37. ABCD 38. B 39. A 40. A41. D 42. B 43. D问答题：1. 信用风险评估的主要步骤包括哪些？信用风险评估的主要步骤包括：收集客户信息、分析客户信用历史、计算信用风险分数、评估信用风险等级、制定风险管理策略和监控信用风险。
风险管理考试辅导习题集
风险管理考试辅导习题集样题风险管理考试辅导习题集样题一单选题在以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内;1. 目前, 是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类;A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 声誉风险2. 某1年期零息债券的年收益率为％,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5％,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为 ;A. B.C.D. 3. 巴塞尔新资本协议要求,实施内部评级法初级法的商业银行 ; A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率 B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率 D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率4. 期货交易者可以通过在期货市场上进行交易来达到降低价格波动风险的目的; A. 套期保值 B. 投资组合 C. 投机 D. 无风险套利5. 按国际会计准则第39号对金融资产的分类,按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是 ; A. 持有待售类资产 B. 持有到期的投资 C. 贷款 D. 应收款6. 下列不属于压力测试假设情况的是 ; A. 利率增加500基点 B. 信用价差增加300个基点 C. 正常经营状况 D. 主要货币相对于美元升值15%7. 下列关于风险的说法,错误的是 ; A. 风险是收益的概率分布 B. 风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础 C. 损失是一个事前概念,风险是一个事后概念 D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量,但绝不等同于损失本身二多选题在以下各小题所给出的5个选项中,至少有2个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内;8. 下列关于久期缺口的理解,正确的有 ; A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加 B. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少 C. 当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响 D. 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感 E. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大9. 外部事件引发的操作风险包括 ; A. 外部欺诈/盗窃 B. 洗钱 C. 内部欺诈 D. 违反系统安全 E. 监管规定三判断题请判断以下各小题的对错,正确的用T表示,错误的用F表示;10. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点; 参考答案以下内容需要回复才能看到一单选题1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C二多选题8ABC 9AB三判断题10F单选：1、不属于流动性基本要素的是A时间B成本C资金数量D资产规模2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的A充分条件B必要条件C充要条件D关系不大3、流动性是指商业银行在一定时间、以的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力;A最低B最高C合理D市场4、资产流动性强的特征是A变现能力强,所付成本低B变现能力强,所付成本高C变现能力低,所付成本低D变现能力低,所付成本高5、下列哪种发球最具流动性的资产A票据 B现金C股票 D贷款6、负债流动性强的特征是A 筹资能力强,筹资成本低 B筹资能力强,筹资成本高C筹资能力低,乔迁资成本低 D筹资能力低,乔筹资成本高7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分A同业存款B个人存款C公司存款D机构存款8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为A10%B15%C20% D25%9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产可在7天内变现的流动资产比率为维持在以上A10% B15% C20% D25%10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的A资产规模和负债规模相当B到期资产数量现金流入与到期负债现金流出的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配11、最常见的资产负债的期限错配情况指A 将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长B 将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短C部分资产与某些负债在持有时间上不一致D部分资产与某些负债在到期时间上不一致12、商业银行对变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构A利率 B物价指数 C宏观经济政策D突发性因素13、在计算资产流动性时应从各类资产中扣除A不可出售的贷款组合B可出售的贷款组合C存在严重问题的贷款D抵押给第三方的资产14、下列属于零售性质资金的是A居民储蓄B同业拆借C发行票据D回购15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等,属于影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动;A信用风险B市场风险C操作风险D战略风险16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误,特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时,现金流量便受到直接影响 ,这属于对流动性的影响A信用风险B市场风险C操作风险D战略风险17、不良贷款及坏账比率显着上升,属于承担过多的同时增加流动性风险A信用风险B 市场风险C操作风险D战略风险18、商业银行的是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力A安全性B流动性C收益性D风险性19、从巴塞尔委员会的定义来看,商业银行的流动性风险来源于A安全和收益B总行和分行C款和存款D资产和负债20、流动性需求和流动性来源之间的是流动性风险产生的根源A 不匹配 B匹配 C两者没有关系D以上都不对21、商业银行的流动性需求的变是A容易预测的B可以预测但很难精确预测C不可能预测的D以上都不对22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人,同时要求提现,这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题,可能会寸步导致银行倒闭A付款B挤兑C追索D支付答案单选 DBCABABDBBAADABCABDABB单选题1、下列不属于金融风险形成的损失的是：A、预期损失B、非预期损失C、资金损失D、灾难性损失2、对于巨大的灾难性损失,商业银行通常采用来转移A、提取损失准备金B、资本金C、保险手段D、冲减利润3、下列选项中,被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是A、健全的风险管理体系B、较高的风险管理水平C、完善的风险管理架构D、较大的风险管理规模4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是A、资产风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段D、全面风险管理模式阶段5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有A、费雪.布莱克B、罗伯特.默顿C、麦隆.舒尔斯D、威廉.夏普二、多选题1、关于风险的定义,下列正确的是A、风险是未来结果的不确定性B、风险是损失的可能性C、风险是未来结果对期望的偏离D、风险是一切损失的总称2、风险管理与商业银行的关系有A、承担和管理风险是商业银行的只能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行经营管理模式C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务途径D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要3、商业银行的风险管理大体经历了A、资产管理风险阶段B、负债管理风险阶段C、资产负债管理风险阶段D、全面风险管理阶段4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析5、全面风险管理体系的三个维度分别是A、企业的目标B、全面风险管理要素C、企业的内部结构D、企业的各个层次三、判断题1、风险不仅是损失的概率分布,也体现了盈利的概率分布,因此风险是收益的概率分布;2、损失是一个事后概念,而风险是一个事前概念;3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出;4、1988年,巴塞尔资本协议的出台,标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成;5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式参考答案一、单选题1—5 CCAAD二、多选题1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判断题1—5 T F F T F风险管理一、单项选择题1.巴塞尔新资本协议规定,商业银行核心资本充足率不得低于;A．2% B．4% C．6% D．8%2.风险文化中最重要,最高层次的因素是;A．风险管理理念B．风险管理知识C．风险管理制度D．企业文化3.以下风险中,属于系统风险的是;A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险二、多项选择题1.以下属于核心资本的是;A．股本B．未分配利润C．普通贷款储备D．公开储备2.商业银行风险管理部门的职责包括;A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B．根据收集的风险信息,作出经营或战略方面的决策C．核准复杂金融产品的定价模型,协助财务控制人员进行价格评估D．全面掌握商业银行的整体风险状况3. 商业银行内部控制的主要原则包括;A．全面B．审慎C．有效D．独立4. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则,治理结构框架应当做到;A．维护股东的权利,确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇B．确认利益相关者的合法权利C．保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D．确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险,实现零风险;2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构,而是经营风险的经营机构;3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任,与前台业务部门无关;4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别;5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化;6.风险管理是商业银行的核心竞争力;从业人员资格认证考试模拟试题二风险管理参考答案一、单项选择题1. B二、多项选择题三、判断题 1. × 2. √ 3. × 4. × 5. × 6. √风险管理资料样题５单项选择题1．有关市场风险,下面说法错误的是 ;A．商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B．市场风险既可能存在于银行的表内业务,也可能存在于表外业务C．银行的非交易业务不会发生市场风险D．市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险;2．有关市场风险,下面说法错误的是 ;A．商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B．市场风险既可能存在于银行的表内业务,也可能存在于表外业务C．银行的非交易业务不会发生市场风险D．市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险;3．方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法;A．历史模拟法B．方差－协方差法C．标准法D．蒙特卡洛模拟法答案：B解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布,从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布,再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法;多项选择题1．损失的可能性有以下表现形式;A．实际收益小于预期收益B．实际收益大于预期收益C．实际成本大高于预期成本 D．实际成本低于预期成本答案：AC解析：简单理解,损失就是收益减少,这有两种情况：实际收益直接减少,低于预期收益；实际成本高于预期,间接减少实际收益;2．以下关于会计资本的说法中,正确的是;A．会计资本也称为账面资本,与银行风险并无关系B．会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额,即所有者权益C．会计资本是银行可以实际利用的资本D．会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润累计亏损和外币报表折算差额六个部分答案：BCD解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩,但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上;会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本;因此,会计资本与银行风险并无关系的断语,显然不妥;3．在相同的条件下重复一个行为或试验,不确定性事件所出现的结果的特点是;A．所出现的结果有多种;B．出现的结果只有一种;C．具体是哪种结果事前不可预知;D．出现的结果能事前预知;答案：AC解析：不确定性事件是指,在相同的条件下重复一个行为或试验,所出现的结果有多种,但具体是哪种结果事前不可预知;而确定性事件是指,在相同的条件下重复同一行为或试验,出现的结果也是相同的;判断题1．操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险; 答案：√解析：本题目考察操作风险的定义;2．巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本; 答案：√解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件,巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本;3．通过加强内部管理能够有效防范操作风险,但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制; 答案：√风险管理样题６单选题1、被认为是最复杂的风险种类是A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险2、市场风险是指由于波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险;A、利率B、汇率C、市场价格D、股票价值3、下列不属于操作风险种类的是A、由人员引发的风险B、由流程引发的风险C、由产品引发的风险D、由外部事件引发的风险4、当商业银行面临流动性危机时,下列会出现的情况是A、大量存款人出现挤兑行为B、结算系统出现故障,导致结算失败C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国D、商业银行出现经营决策错误,决策执行不当5、国家风险是由引起的,超出了的控制范围A、债务人,债权人B、债权人,债务人C、债务人所在国的行为,债权人D、债权人所在国的行为,债务人二、多选题1、下列说法正确的是A、信用风险又被称为违约风险B、信用风险被认为是最复杂的风险种类C、违约风险只针对企业而言D、信用风险具有明显的系统性风险特征2、下列属于市场风险的种类的有A、利率风险B、汇率风险C、股票风险D、商品价格风险3、下列属于操作风险的表现形式的是A、内部欺诈B、实物资产损坏C、业务中断和系统失灵D、客户、产品及业务做法4、与信用风险相比,市场风险具有特点A、数据优势B、易于计量C、技术手段多样化D、金融产品种类丰富5、国家风险的基本特征有A、发生在国内经济金融活动中B、发生在国际经济金融活动中C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D、不论是政府、商业银行、企业,还是个人,都有可能遭受国家风险带来的损失三、判断题1、战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中,不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险; 2、经济主体在金融活动中违反法律法规,受到法律的制裁,是法律风险的一种表现形式; 3、声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失; 4、国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类; 5、操作风险不具有营利性,不能为商业银行带来盈利; 参考答案一、单选题1—5 BCCAC二、多选题1—5 ABABCDABCDABCDBD三、判断题1—5 FTFTT。
银行从业资格证信用风险管理考试 选择题 60题
1. 信用风险的主要来源是什么？A. 市场价格波动B. 借款人违约C. 操作失误D. 流动性不足2. 下列哪项不是信用评级的目的？A. 评估借款人的信用状况B. 确定贷款利率C. 预测市场趋势D. 决定贷款额度3. 信用风险管理的核心是什么？A. 风险识别B. 风险量化C. 风险监控D. 风险转移4. 下列哪项是信用风险管理的主要工具？A. 期货合约B. 信用衍生品C. 股票期权D. 债券5. 信用风险转移的主要方式是什么？A. 保险B. 担保C. 信用衍生品D. 以上都是6. 信用风险的度量方法不包括以下哪项？A. 违约概率B. 违约损失率C. 市场价值D. 暴露度7. 信用风险缓释技术不包括以下哪项？A. 抵押品B. 担保C. 信用衍生品D. 利率互换8. 信用风险模型通常不包括以下哪项？A. 统计模型B. 专家系统C. 机器学习D. 市场模型9. 信用风险管理的主要挑战是什么？A. 数据质量B. 模型复杂性C. 监管要求D. 以上都是10. 信用风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 最小化风险C. 提高流动性D. 增加市场份额11. 信用风险管理的主要原则是什么？A. 分散化B. 透明度C. 一致性D. 以上都是12. 信用风险管理的主要流程是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 以上都是13. 信用风险管理的主要工具是什么？A. 信用评分B. 信用衍生品C. 信用保险D. 以上都是14. 信用风险管理的主要技术是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是15. 信用风险管理的主要策略是什么？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是16. 信用风险管理的主要方法是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是17. 信用风险管理的主要指标是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是18. 信用风险管理的主要报告是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是19. 信用风险管理的主要监管是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是20. 信用风险管理的主要国际标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是21. 信用风险管理的主要国内标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是22. 信用风险管理的主要行业标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是23. 信用风险管理的主要企业标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是24. 信用风险管理的主要个人标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是25. 信用风险管理的主要产品标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是26. 信用风险管理的主要服务标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是27. 信用风险管理的主要技术标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是28. 信用风险管理的主要方法标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是29. 信用风险管理的主要指标标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是30. 信用风险管理的主要报告标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是31. 信用风险管理的主要监管标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是32. 信用风险管理的主要国际标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是33. 信用风险管理的主要国内标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是34. 信用风险管理的主要行业标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是35. 信用风险管理的主要企业标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是36. 信用风险管理的主要个人标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是37. 信用风险管理的主要产品标准标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是38. 信用风险管理的主要服务标准标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是39. 信用风险管理的主要技术标准标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是40. 信用风险管理的主要方法标准标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是41. 信用风险管理的主要指标标准标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是42. 信用风险管理的主要报告标准标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是43. 信用风险管理的主要监管标准标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是44. 信用风险管理的主要国际标准标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是45. 信用风险管理的主要国内标准标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是46. 信用风险管理的主要行业标准标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是47. 信用风险管理的主要企业标准标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是48. 信用风险管理的主要个人标准标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是49. 信用风险管理的主要产品标准标准标准是什么？A. 信用衍生品B. 信用保险C. 信用担保D. 以上都是50. 信用风险管理的主要服务标准标准标准是什么？A. 信用咨询B. 信用评估C. 信用管理D. 以上都是51. 信用风险管理的主要技术标准标准标准是什么？A. 风险模型B. 风险指标C. 风险报告D. 以上都是52. 信用风险管理的主要方法标准标准标准是什么？A. 风险定价B. 风险限额C. 风险缓释D. 以上都是53. 信用风险管理的主要指标标准标准标准是什么？A. 违约率B. 损失率C. 暴露度D. 以上都是54. 信用风险管理的主要报告标准标准标准是什么？A. 风险报告B. 信用报告C. 财务报告D. 以上都是55. 信用风险管理的主要监管标准标准标准是什么？A. 巴塞尔协议B. 国际财务报告准则C. 美国证券交易委员会D. 以上都是56. 信用风险管理的主要国际标准标准标准标准是什么？A. ISO 31000B. ISO 9001C. ISO 14001D. 以上都是57. 信用风险管理的主要国内标准标准标准标准是什么？A. 中国银行业监督管理委员会B. 中国证券监督管理委员会C. 中国保险监督管理委员会D. 以上都是58. 信用风险管理的主要行业标准标准标准标准是什么？A. 银行业B. 证券业C. 保险业D. 以上都是59. 信用风险管理的主要企业标准标准标准标准是什么？A. 企业内部控制B. 企业风险管理C. 企业财务管理D. 以上都是60. 信用风险管理的主要个人标准标准标准标准是什么？A. 个人信用评分B. 个人财务规划C. 个人风险管理D. 以上都是1. B2. C3. A4. B5. D6. C7. D8. D9. D10. B11. D12. D13. D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. A21. A22. D23. D24. A25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. A32. A33. A34. D35. D36. A37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. A44. A45. A46. D47. D48. A49. D51. D52. D53. D54. D55. A56. A57. A58. D59. D60. A。
信用风险管理 练习题含答案及分析
第三章信用风险管理一、单项选择题1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为() 。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是() 。
A.资产净利率=净利润／[ (期初资产总额+期末资产总额)／2] × 100％B.资产净利率=[ (销售收入—销售成本)／销售收入]× 100％C.资产净利率= (净利润／平均总资产)× 100％D.资产净利率= (净利润／销售收入)× 100％3. 某公司2022 年销售收入为l 亿元，销售成本为8000 万元。
2022 年期初存货为450 万元，2022 年期末存货为550 万元，则该公司2022 年存货周转天数为() 天。
A. 13．0B. 15．0C. 19 ．8D.22 ．54. 假定某企业2022 年的销售成本为50 万元，销售收入为1 00 万元，年初资产总额为1 70 万元，年底资产总额为1 90 万元，则其总资产周转率约为() 。
A.47％B.56％C.63％D.79％5. 假定某企业2022 年的税后收益为50 万元，支出的利息费用为20 万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80 万元，则其资产回报率(ROA)约为() 。
A.33％B.35％C.37％D.41％6. 某公司2022 年末流动资产合计2000 万元，其中存货500 万元，应收账款400 万元，流动负债合计1 600 万元，则该公司2022 年速动比率为() 。
A.0．79B.0．94C.1．45D. 1 ．867. 在现金流量的分析中，首先分析的是() 。
A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。
A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。
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第一章1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）A. 按风险事故B. 按损失结果C. 按风险发生范围D. 按诱发风险的原因2、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（C）A. 提取准备金B. 为银行投保C. 增加资本金D. 增加存款3、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（B）A. 风险来源的不确定性因素不同B. 造成风险损失的结果不同C. 两种风险的分布形态不同D. 两种风险的数据频率不同4、信用风险管理的发展来源于多方面推动力，下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力（B）A. 信用范围在增大B. 信用风险技术发展C. 人们对待信用的态度在改变D. 监管部门的推动和金融管制放松5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下列说法中哪一项不是主要差别（B）A. 模型的假设条件不同B. 模型使用范围不同C. 模型的实际使用效果不同D. 模型使用的数据和资料不同第二章1、2004 年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对商业银行监管的三大支柱，以下不属于《巴塞尔资本协议》内容的是（B）A. 强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束B. 提出推翻的风险评估技术C. 提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求D. 提出合格监管机构的条件和监管资本的范围2、以下属于2001 年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（B）A. 首次提出了资本充足率监管的国际标准B. 强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C. 提出市场风险的资本要求D. 提出合格监管资本的范围3、巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（B）A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级B. 基本指标法，标准法，高级计量法C. 流程，人员，系统D. 内部计量法，损失分不法，评分卡4、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（B）A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级B. 基本指标法，标准法，高级计量法C. 违约概率，违约损失，违约头寸D. 违约概率，违约损失，持有期限5、监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置（C）A. 事前监督，事后监督B. 定期监督，临时监督C. 非现场监督，现场监督D. 长期监督，短期监督6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法的风险权重的确定方法（C）A. 外部评级机构的信用评级B. 根据国家评级确定C. 根据是否OCE［国家确定D. 根据是银行还是企业确定7、巴塞尔协议3的改革分为三个大方面，具体的可细分为9 个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议3的突破点（C）A. 增加对股权资本的要求B. 增加对系统风险监管的指标C. 取消三级资本的作用D. 提升了一级资本要求的比率第三章1、评级符号中，哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信用等级（D）A. Aaa2B. Baa1C. Baa3D. ba22、一个信用风险分析师计算了一家公司的两个重要财务指标，税前的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为35%。
根据这些信息，分析师很可能会给这家公司评定一个什么样的初步信用级别（A）A. 投资级别B. 投机级别C. 非投资级别D. 垃圾债级别3、内部评级的主要步骤中的前五和后四个分别是以什么为对象（C）A. 都是以发行公司为评价对象B. 都是以发行证券为评级对象C. 分别是发行对象和发行证券D. 分别是发行证券和发行对象4、内部评级的评级结构主要是由前五个步骤决定的，下面的说法中哪几个是对后四个步骤的正确描述（）A. 通过后面四个步骤的考察，通常会改变对前面评定的级别B. 后面的四个步骤对评级的机构改变很小C. 后面的四个步骤对评级的影响不大，但对偿还率的影响大D. 后面四个步骤是对前面五个步骤的必要补充，能够修正发行证券与发行实体之间信用评级的差距5、在ZETA言用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（C）A. 公司支付利税前的收益与总资产的比率B. 公司支付利税前的收益与应付利息的比率C. 公司的账面资产价值与市场价值的比率D. 股东权益与总资本的比率6 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：（C）A. %B. %C. %D. %7、当信用评级机构对一家非金融企业进行信用评级时，他们对集中引用风险主要影响因素考虑顺序是（B）A. 首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司的相关财务特征，最后是公司所处行业的竞争环境B. 首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司所处行业的竞争环境，最后是公司的相关财务特征C. 首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑公司的相关财务特征，最后是国家和宏观经济D. 首先考虑公司所处行业的竞争环境，再考虑国家和宏观经济，最后是公司的相关财务特征8、当信用评级机构对不同行业的公司进行信用评级时，他们所考虑的信用等级影响因素是不一样的（C）A. 因此不同行业之的信用等级之间信用等级所表示的意义是不一样的B. 不同行业在投资级和投机级之间的违约概率是不一样的C. 尽管不同行业之间评级的标准不一样，但相同等级代表相同的违约风险D. 不同行业在投资级别的违约概率相同，但投机级别的违约概率相差很大。
9、下面这些时间中，哪一个事件不属于信用事件（B）A. 破产B. 债券回购C. 信用等级被降低D. 支付被延迟第四章1、下面的这些事中，哪一个不属于信用事件（B）A. 破产B. 债券回购C. 信用等级被降低D. 支付被延迟2、在下列损失中，哪一个应该看成信用事件导致的损失（D）1）一个充分分散化的股票组合在1998 年秋季由于长期资本投资公司套利交易基金的危机引发市场下跌而产生的损失2）一个美国的投资者购买了一个日元债券，由于美元与日元的汇率发生变化，日元贬值而遭受损失3）1988年一个投资者持有RJR公司债券，当RJR公司发生250亿美元的杠杆赎买式收购时，评级机构把它的债务降级为非投资级别而产生了损失4）一个持有市政债券的投资者，由于税务机构决定不再对市政债券实施税收减免的优惠，而且不给予任何补偿而导致投资损失A. 只有3B. 上述4 种都是C. 只有1 和4 是D. 只有3 和4 是3、下列说法中，解释了1971-1997 年间违约率的中位数小于加权平均违约概率原因的是（B）A. 由于计算违约概率的基数不同B. 由于在1971 年和1997 年发生了较高的加权违约率C. 由于发生比较大型公司的违约而使得价值加权为基数的违约率过高D. 由于隔年的违约率变化幅度比较大4、已知一家公司发生违约的概率是每年30%，该公司在未来三年内未发生违约的概率是多少（A）A. 34%B. 48%C. 66%D. 90%5、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%如果在第五年至第六年的边际违约概率为10%对BB信用等级的债务，其6年的累积违约概率为多少（D）A. 25%B. %C. 15%D. %&假定一个信用等级为BB的债券在第一年、第二年和第三年的边际违约概率分别为3% 4% 5%信用等级为BB的债券在未来三年内的累积违约概率是（B）A. %B. %C. %D. %7、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同（A）A. 边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。
B. 边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的概率，累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率C. 编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率，而累积违约概率指借款人将会发生违约的最大概率。
D. A与C都对8、在违约模型评价的ROC曲线表示中，下列哪些说法正确（）A. ROC曲线处于上方的模型具有更好的准确性B. 如果两个模型的ROC®线相交叉，则无法通过该方法来判断模型的准确性C. 通过ROC ffl线可以给出一个任意一个分割点犯第一和第二类错误的或有表D. A和C都是正确的9、关于违约模型评价的样本选择方面，下列哪些说法是正确的（D）A. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉，给出的结果比较可靠B. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在空间上没有交叉，就是样本公司是完全不同的，给出的结果比较可靠C. 如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交叉，空间上也没有交叉，则给出的结果比较可靠D. 以上三种说法都正确10、一家公司信用评级为AA的交易对手在未来一年内发生违约的概率为％因此可以预期该公司在未来三个月内发生违约的概率为（）A. 在0%~%之间B. 正好是%C. 在%~%之间D. 大于%11、对BB信用等级债务5年的累积违约概率为15%如果在第五年至第六年的边际违约概率为10%对BB信用等级的债务，其6年的累积违约概率为多少（D）A. 25%B. %C. 15%D. %12、边际违约概率与累积违约概率之间有什么不同（A）A. 边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。
B. 边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用事件而发生违约的概率，累积违约概率指对所有的信用事件发生违约的概率C. 编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率，而累积违约概率指借款人将会发生违约的最大概率。
D. A与C都对13、关于违约模型评价的功效和尺度标准，下列说法正确的是（）A. 违约模型的功效和尺度是互相矛盾的，提高功效，则需要放弃尺度标准B. 模型的功效比尺度标准更重要，模型的功效是无法调整的，而模型的尺度标准可以通过一定的变换得到改善C. 模型的尺度标准是最重要的，而功效可以通过一定的变化得到改善D. 上面的说法中A和C都对第五章1、在违约清偿过程中，下列债务的清偿次序正确的是（C）A. 有限债券的偿还次序高于又担保的债务，一般债务的的偿还次序低于税收，相同类别的债权人具有相同的偿债率B. 优先债券的偿还次序高于又担保的债务，一般债务的偿还次序低于员工的工资，相同类别的债权人不一定又相同的偿还率C. 在破产申请提出后，公司借债的偿还次序高于在破产前没有担保和抵押的债务，一般债务的偿还次序低于在破产申请提出后公司接受的产品或服务，相同类别的债权人具有相同的偿债率D. 第一和第三种说法均正确2、历史平均违约率的计算中，通常又两种计算方法，一种是简单算术平均数，一种是价值平均。