2016年上海期货从业资格：期货交易所考试试题（5篇）

2016年上海期货从业资格：期货交易所考试试题（5篇）
第一篇：2016年上海期货从业资格：期货交易所考试试题2016年上海期货从业资格：期货交易所考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。

A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生
2、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。

A．处5年以下有期徒刑或者拘役
B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金 3、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。

该厂__5月份豆粕期货合约。

A．买入100手 B．卖出100手 C．买入200手 D．卖出200手
4、管理和使用的具体办法由（）制定。

A．国务院期货监督管理机构
B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会
5、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。

A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会
D．国务院期货监督管理机构
6、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业
务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。

A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B．参加协会组织的专项后续职业培训 C．自我反省，公开道歉
D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为7、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。

A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点
8、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。

A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职
D．可以助其以调用的形式进行兼职
9、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。

A．2003年7月1日B．2003年7月10日C．2003年6月30日D．2003年7月31日
10、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。

A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司
11、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。

A．变更注册资本B．变更公司形式 C．破产
D．变更3%以上的股权
12、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制
的时间最多为（）个交易日。

A．5 B．10 C．20 D．30
13、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。

A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎
14、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。

当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。

A．12800点，13200点B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点
15、结算准备金余额的计算公式应为__。

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)
16、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业
17、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。

A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会
18、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。

A．有合格的经营场所和业务设施B．有健全的风险管理和内部控制制度C．公司实际控制人具有持续盈利能力D．实缴资本全部为货币出资
19、手续费等费用)A．2010元/吨B．2015元/吨C．2020元/吨 D．2025元/吨
20、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

A．无权代理 B．职务代理 C．越权代理 D．表见代理
21、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。

A．中国工商行政管理总局B．中国证监会C．中国人民银行D．中国期货业协会
22、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断
D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为
23、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制
B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度
24、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%
25、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。

A．200 B．50 C．160 D．240
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、期货市场的两大巨头是__。

A．伦敦国际金融期货交易所
B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所
2、期货市场风险管理的必要性主要包括__。

A．期货市场充分发挥功能的前提和基础
B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要D．保护投资者利益免受损失的需求
3、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
4、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。

A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序
5、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。

A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B．该期货公司注册资本不符合法律规定C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定
6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的
期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废B．请求中国证监会公告声明作废C．持登载声明向中国证监会重新申领 D．公告期满后向中国证监会重新申领
7、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。

A．债券价格上升B．债券价格下跌C．市场利率上升D．市场利率下跌
8、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门
9、对基差作用的理解不正确的有__。

A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能B．基差是套期保值者成功与否的关键 C．基差的存在是期货价格的基础
D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在
10、下列机构中，属于期货自律机构的有__。

A．中国证监会B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司
11、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__ A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率
12、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女
13、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。

如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。

A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函
14、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。

A．期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的B．期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的C．利用期货市场信息优势联合他人操纵期
货交易价格，情节严重的
D．期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的
15、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。

A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定
16、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务 B．参加会员大会
C．使用期货交易所提供的交易设施 D．按规定转让会员资格
17、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户
D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统
18、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。

A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权
19、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。

A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表
20、下列表述中，正确的有（）。

A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会
C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理
21、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务B．不
具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D．违反法律、法规禁止性规定的
22、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。

A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告
C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D．向中国证监会报告
23、下列对系统风险的描述正确的是__。

A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B．系统地作用于整个市场
C．可通过投资组合策略加以控制 D．是根据风险发生的普通程度划分的
24、金融期货的特点包括__。

A．金融期货的交割具有极大的便利性B．金融期货的交割价格盲区大大缩小C．金融期货中期现套利交易更容易进行D．金融期货中逼仓行情难以发生
25、期货从业人员应当具备（）。

A．投资经验B．专业知识C．职业道德 D．专业技能
第二篇：湖北省期货从业资格：期货交易所考试试题
湖北省期货从业资格：期货交易所考试试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、郑州商品交易所小麦期货合约最小变动价位是（）元/吨。

A．1 B．5 C．10 D．100
2、假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点，期货公司收取的保证金为12%，那么2手该合约所需的保证金为__。

A．10.76万元 B．11.76万元 C．14.76万元 D．29.52万元
3、“美元汇率对铜价格的影响”属于期货专题报告中对专题分析A：数据 B：突发事件 C：重要因素
D：市场结构及交易制度
4、申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交的文件和材料不包括__。

A．申请书
B．章程和交易规则草案 C．所有交易品种的交易细则 D．经营计划
5、在我国的期货交易所中，不区分结算会员和非结算会员的交易所有__。

A．郑州商品交易所B．大连商品交易所C．中国金融期货交易所 D．上海期货交易所
6、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，应当具备申请日前3个会计连续盈利、每季度末客户权益总额平均不低于人民币3亿元，控股股东期末净资产不低于人民币（）亿元。

A．10 B．5 C．3 D．1
7、具有实行会员分级结算制度期货交易所结算业务资格的期货公司和独资期货公司等应当设。

A：执行董事 B：非执行董事 C：独立董事 D：内部董事
8、期货公司应当在依法批准的开立期货保证金账户。

A：期货公司
B：期货保证金存管银行 C：中国证监会 D：期货交易所
9、在证券公司为期货公司提供中间介绍业务的人员必须（）。

A．具备期货从业资格 B．具备代理人从业资格 C．具备银行从业资格D．经中国期货业协会批准
10、我国黄大豆2号期货可参与交割的为____ A：大豆1号B：非转基因大豆
C：进口大豆和国产大豆 D：转基因大豆
11、代理风险存在于（）。

A．交易所与结算机构之间 B．客户与期货公司之间 C．期货公司与结算机构之间 D．客户与交易所之间
12、假设某投资者持有A、B、C三只股票。

三只股票的β系数分别为1．
2、0．9和1．05，其资金分配分别是：100万元、200万元和
300万元，则该股票组合的β系数为。

A：1．025 B：0．95 C：1．05 D：1．125
13、根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，净资本的计算公式为____ A：净资本＝净资产－资产调整值＋负债调整值－客户未足额追加的保证金B：净资本＝净资产－资产调整值＋负债调整值
C：净资本＝净资产－资产调整值＋负债调整值＋客户未足额追加的保证金－其他调整项
D：净资本＝净资产－资产调整值＋负债调整值－客户未足额追加的保证金－/＋其他调整项
14、期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得从事的行为包括__。

A．以本人名义从事期货交易
B．泄露因工作关系掌握的非结算会员的结算信息C．代理客户从事期货交易
D．利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员的合法权益
15、反向市场中，发生以下______时应采取牛市套利决策。

A．近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约B．近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约C．近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约 D．近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约
16、基差交易是指按一定的基差来确定（），以进行现货商品买卖的交易形式。

A．现货与期货价格之差B．现货价格与期货价格C．现货价格 D．期货价格
17、介绍经纪商主要业务是为期货公司开发客户或接受期货、期权指令，但不能接受客户的资金，且必须通过______进行结算。

A．期货公司 B．会员
C．期货交易所 D．非结算会员
18、______是指由期货交易所指定的、为期货合约履行实物交割的交割地点。

A．期货交易所 B．期货公司 C．交割仓库 D．会员
19、期货从业人员对协会的纪律处分不服的，可以向协会．A：
申诉 B：反映 C：上访
D：申请复议
20、大多数期货交易都是通过__的方式了结履约责任。

A．实物交割 B．现金交割 C．期货转现货 D．对冲平仓
21、题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。

5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。

在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是__元。

A．1000 B．2000 C．1500 D．150
22、套利交易在期货市场起着独特的作用，其包括__。

A．为交易者提供风险对冲的机会 B．增加市场流动性
C．有助于价格恢复到正常水平 D．有助于投机者平均收益的提高
23、如果相信市场有效，投资人将采取的投资策略是____ A：被动投资策略 B：退出市场策略 C：主动投资策略
D：投资策略不取决于市场是否有效
24、期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交申请日前个月月末的期货公司风险监管报表，及申请日前个月的风险监管指标持续符合规定标准的书面保证． A：1；1 B：1；2 C：2；
2 D：2；3
25、属于持续整理形态的价格曲线的形态有__。

A．圆弧形态B．双重顶形态 C．旗形 D．V形
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、《期货交易管理条例》规定，期货公司办理（）等事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内做出批准或者不批准的决定。

A．期货公司变更10%的股权 B．期货公司解散C．期货公司收购境外期货类经营机构 D．变更注册资本
2、期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风
险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取__等监管措施。

A．撤销任职资格 B．记入信用记录 C．提示 D．谈话
3、下列属于卖出信号的有（）。

A．WMS% R连续几次撞底，局部形成双重底 B．WMS% R进入高位后，价格还继续上升 C．WMS% R进入低位后，价格还继续下降D．WMS% R连续几次撞顶，局部形成多重顶
4、股票期货的优点有__。

A．卖空更便捷B．交易费用低廉C．具有杠杆效应 D．可降低系统风险
5、证券公司不得有下列的行为。

A：收付、存取或者划转期货保证金
B：为客户从事期货交易提供融资或者担保C：代客户下达交易指令D：利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易
6、期货交易所的合并、分立，由____批准。

A：期货业协会B：中国证监会 C：财政部
D：国家工商总局
7、下列不是单向二叉树定价模型的假设的是____ A：未来股票价格将是两种可能值中的一个 B：允许卖空
C：允许以无风险利率借人或贷出款项D：看涨期权只能在到期13执行8、11DPE期货是指____期货。

A：郑州商品交易所线型低密度聚乙烯B：大连商品交易所精对苯二甲酸 C：郑州商品交易所精对苯二甲酸
D：大连商品交易所线型低密度聚乙烯
9、套利交易中模拟误差产生的原因有__。

A．组成指数的成份股太多
B．短时间内买进卖出太多股票有困难 C．买卖的冲击成本较大
D．股市买卖有最小单位的限制
10、交易者在决定是否买空或卖空期货合约的时候，应该事先为自己确定__，作好交易前的心理准备。

A．退出市场的时间B．最低获
利目标
C．期望承受的最大亏损限度 D．实物交割的价格
11、以下关于期货公司会员单位的说法，正确的是。

A：建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度B：遵照中国证监会和中国金融期货交易所的有关规定C：建立健全内控合规制度
D：会员单位开户时，向投资者充分揭示股指期货风险
12、下列关于集合竞价产生价格的方法，描述不正确的是____ A：交易系统分别对所有有效的买入申报按申报价由高到低的顺序排列B：申报价相同的按照进入系统的时间先后排列
C：交易系统依次逐步将排在前面的买入申报和卖出申报配对成交，直到不能成交为止
D：最后一笔成交的的申报价为集合竞价产生的价格
13、中国金融期货交易所应当从投资者的（）制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引，并报中国证监会备案。

A．经济实力B．股指期货产品认知能力 C．投资经历 D．学历水平
14、期货交易所章程应当载明下列事项． A：设立目的和职责
B：名称、住所和营业场所 C：注册资本及其构成 D：营业期限
15、熊市套利者可以获利的情况有__。

A．近期合约价格小幅上升，远期合约价格大幅度上升B．远期合约价格小幅上升，近期合约价格大幅度上升C．近期合约价格下降幅度大于远期合约价格下降幅度D．近期合约价格上升幅度大于远期合约价格上升幅度
16、期货公司首席风险官向公司住所地中国证监会派出机构提交上一全面工作报告，其内容包括__。

A．所做的尽职调查
B．期货公司内部控制状况 C．提出的整改意见 D．期货公司整改效果
17、期货交易所在指定交割仓库时，主要考虑的因素是__。

A．仓库所在地区的生产或消费集中程度B．仓库所在地区距离交易所的远近 C．仓库的存储条件。