2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟
考试试卷A卷含答案
单选题（共45题）
1、( )是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺
B.确保及时处理投诉和批评
C.从投诉和批评中积累早期预警经验
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
【答案】 D
2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求
【答案】 B
3、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。

对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率
B.违约失率
C.违约风险暴露
D.期限
【答案】 A
4、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
【答案】 C
5、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。

从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计
B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低
D.所有企业的违约风险都不会改变?
【答案】 C
6、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险
【答案】 B
7、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.二级资本
【答案】 C
8、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表
B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表
【答案】 A
9、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务
【答案】 C
10、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。

（假设一年交易日为250天，税率为20％）
A.17.3％
B.22.1％
C.14.2％
D.18.1％
【答案】 A
11、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益
B.提高经济资本配置效率
C.降低客户违约风险
D.实现资产多元化配置
【答案】 C
12、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步
B.行业监管政策和有关环境分析
C.环保意识增强
D.自然灾害等
【答案】 B
13、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要
【答案】 C
14、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B.无法出售的贷款
C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D.商业银行可出售的贷款组合
【答案】 B
15、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理
D.可操作性相对较强；直接面向风险管理
【答案】 B
16、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是
（）。

A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.操作风险
【答案】 D
17、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年
B.三年或五年
C.两年或三年
D.三年或四年
【答案】 B
18、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。

A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
【答案】 B
19、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）
B.股本收益率（ROE）
C.资本充足率（CAR）
D.资产收益率（ROA）
【答案】 A
20、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失
B.预期损失、非预期损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
【答案】 B
21、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是
（）。

A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业
【答案】 C
22、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3
B.5
C.7
D.14
23、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B 的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%
B.0.02%，0.04%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
【答案】 D
24、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法
B.标准法
C.内部评级法
D.现期风险暴露法
【答案】 C
25、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即( )，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降
26、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％
B.100％
C.200％
D.150％
【答案】 D
27、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300
B.500
C.700
D.1000
【答案】 B
28、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易
B.交易性人民币债券投资
C.外币债券投资
D.人民币贷款和垫款
【答案】 D
29、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会
B.监事会
C.理事会
D.股东大会
【答案】 C
30、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）
A.85%
B.75%
C.0
D.50%
【答案】 B
31、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.不能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理
【答案】 B
32、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
【答案】 C
33、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险
【答案】 C
34、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％
B.80％
C.100％
D.150％
【答案】 C
35、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求
【答案】 B
36、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
【答案】 B
37、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
【答案】 B
38、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加
【答案】 D
39、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营
B.商业银行的地理位置
C.服务质量和产品种类
D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?
【答案】 D
40、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
【答案】 C
41、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险
B.产品风险
C.区域风险
D.借款人财务状况变动风险
【答案】 C
42、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5％的息票债券
D.一张10年期、零息票债券
【答案】 D
43、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型
【答案】 A
44、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低
B.强，佳，低
C.强，佳，高
D.有影响，但不确定
【答案】 B
45、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
【答案】 C
多选题（共20题）
1、商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标（）。

A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
B.与商业银行的整体战略目标保持一致
C.监测各种风险水平的变化和发展趋势
D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
【答案】 BD
2、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
【答案】 AD
3、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩
A.经风险调整的收益率（RAROC）
B.资本充足率（CAR）
C.资产收益率（ROA）
D.经济增加值（EVA）
E.风险价值（VaR）
【答案】 AD
4、材料题风险事件：
A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲
B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视
C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守
D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱
E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式
【答案】 ABD
5、外包风险管理工作包括（）。

A.外包风险评估
B.尽职调查
C.外包协议管理
D.外包服务承诺
E.分包风险管理
【答案】 ABCD
6、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。

A.内部操作风险损失数据
B.业务经营环境
C.情景分析
D.外部相关损失数据
E.内部控制因素
【答案】 ABCD
7、下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（）。

A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总
D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
【答案】 B
8、下列关于违约的说法中，正确的有（）。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约
【答案】 BCD
9、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。

A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训
B.制定声誉风险管理应急机制
C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素
D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境
E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险
【答案】 ABCD
10、商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标（）。

A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
B.与商业银行的整体战略目标保持一致
C.监测各种风险水平的变化和发展趋势
D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
【答案】 BD
11、根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。

A.就业制度
B.工作场所安全事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.信息科技系统事件
E.交割及流程管理事件
【答案】 ABCD
12、损失数据收集工作应明确的内容有（）。

A.损失的定义
B.职责分工
C.统计标准
D.损失形态
E.报告路径
【答案】 ABCD
13、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
【答案】 AB
14、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。

A.贷款担保
B.贷款期限
C.贷款费用
D.贷款人信用等级
E.贷款金额
【答案】 ABC
15、从银行自身的角度来看，有效的信息披露机制（）。

A.保持充足的资本水平
B.明确市场约束作为资本监管的有效工具
C.提升银行自身资本管理和风险管理水平
D.促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险
E.提高了银行信息的透明度
【答案】 ACD
16、流动性风险限额的管理流程包括（）。

A.限额设立
B.限额调整
C.限额监测
D.超限额管理
E.限额计量与识别
【答案】 ABCD
17、单一法人客户信用风险识别包括()。

A.单一法人客户的基本信息分析
B.单一法人客户的财务状况分析
C.单一法人客户的非财务因素分析
D.单一法人客户的担保分析
E.单一法人客户的竞争对手分析
【答案】 ABCD
18、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密
B.把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上
C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度
D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率
E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案
【答案】 ABCD
19、战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改。

其中，战略规划应当包含()。

A.实施方案中所涉及的风险因素
B.与其他竞争对手战略实施方案的比较
C.实施方案的预期风险损失和财务分析
D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平
E.银行日常管理的规范
【答案】 ACD
20、市场风险可以分为( )。

A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.商品价格风险
E.市场信用风险
【答案】 ABCD。