2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)

2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分
题库(考点梳理)
单选题（共40题）
1、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为1000万元且无任何担保
B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%
C.贷款金额为1100万元且有保证担保
D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%
【答案】 B
2、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）。

A.9.4％
B.5.2％
C.9.2％
D.8.4％
【答案】 A
3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。

A.3%、4%和6%
B.4%、5%和7%
C.5%、6%和8%
D.6%、7%和9%
【答案】 C
4、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.实收资本
【答案】 A
5、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A.买入距到期日还有半年的债券
B.卖出永久债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
【答案】 D
6、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。

A.166.67％
B.118.33％
C.113.95％
D.126.56％
【答案】 A
7、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.增加
B.负相关
C.降低
D.不变
【答案】 C
8、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是()。

A.14.5％
B.14％
C.13.5％
D.I2％
【答案】 A
9、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（）
A.股票价格风险
B.折算风险
C.交易风险
D.信用风险
【答案】 A
10、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等
【答案】 B
11、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。

A.数据／信息错误
B.违反系统安全规定
C.系统的稳定性.兼容性.适宜性
D.系统的稳定性风险
【答案】 B
12、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。

A.2%
B.3%
C.5%
D.8%
【答案】 D
13、邓肯?威尔逊开发出了（）方法。

A.因果关系模型
B.关键风险指标
C.风险诱因
D.风险缓释
【答案】 A
14、假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。

A.6％
B.27.25％
C.11.25％
D.11.75％
【答案】 A
15、（2018年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组
C.沃尔夫斯堡集团
D.亚太反洗钱集团
【答案】 B
16、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。

A.30％
B.40％
C.45％
D.50％
【答案】 B
17、（2020年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元
B.买入1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入10亿元人民币金融债
【答案】 C
18、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.力口强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统
【答案】 B
19、假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。

如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.40%，60%
B.20%，80%
C.30%，70%
D.50%，50%
【答案】 D
20、某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。

A.33％
B.56％
C.64％
D.75％
【答案】 C
21、（2018年真题）（）是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

A.商业银行风险管理流程
B.商业银行公司治理
C.商业银行内部控制
D.商业银行风险管理信息系统
【答案】 D
22、外部欺诈事件是指（）。

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
【答案】 B
23、下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
【答案】 B
24、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是
（）。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
【答案】 A
25、商业银行风险管理的主要策略不包括()。

A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险清除
【答案】 D
26、下列不属于个人信贷业务品种的是（）。

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.个人存取款
D.个人经营贷款
【答案】 C
27、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
【答案】 C
28、分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（）阶段的工作。

A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
【答案】 A
29、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。

A.70％
B.90％
C.115％
D.250％
【答案】 A
30、有效的战略风险管理流程不与商业银行（??）紧密联系。

A.长期战略
B.短期策略
C.风险管理措施
D.可利用资源紧
【答案】 B
31、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（）。

A.导线进接线盒的预留长度为15-20cm
B.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长
C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算
D.导线进人闸刀开关的预留长度为0.5m
【答案】 C
32、下列不属于增长能力指标的是( )。

A.资产增长率
B.营业收入利润率
C.利润增长率
D.权益增长率
【答案】 B
33、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
【答案】 A
34、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（）。

A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理
B.土地登记申请是土地登记的第一步
C.有些土地登记不需要土地权利人申请
D.土地登记申请必须采用书面方式
【答案】 A
35、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。

A.评价主体是商业银行
B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
【答案】 D
36、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
【答案】 D
37、()是商业银行的决策机构。

A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级经理
【答案】 B
38、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。

A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
【答案】 D
39、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.操作风险
【答案】 A
40、(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会
B.高级管理层
C.董事会
D.风险管理部门
【答案】 C
多选题（共20题）
1、保证法律责任一般包括（）。

A.部分责任保证
B.连带责任保证
C.一般责任保证
D.全部责任保证
E.完全责任保证
【答案】 BC
2、下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。

A.权重法
B.标准法
C.现期风险暴露法
D.内部评级法
E.内部模型法
【答案】 BC
3、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）。

A.个人生产或者销售活动失败
B.“假按揭”风险
C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
D.借款人的经济状况变动风险
E.抵押权实现困难的风险
【答案】 BCD
4、商业银行应从以下（）方面加强操作风险管理。

A.治理结构
B.数据管理
C.政策制度
D.信息系统
E.成果应用
【答案】 ABCD
5、操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。

A.违反用工法
B.失职违规
C.员工的知识/技能匮乏
D.内部欺诈
E.核心员工流失
【答案】 ABCD
6、市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。

内容包括但不限于（）。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸
B.金融市场业务的盈亏情况
C.交易账簿风险价值与返回检验
D.压力测试开展情况
E.限额执行情况
【答案】 ABCD
7、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。

另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人
住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。

A.流动性风险
B.市场风险
C.战略风险
D.国别风险
E.信用风险
【答案】 AB
8、下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。

A.产品设计缺陷
B.员工越权
C.第三方盗用财产
D.违反系统安全规定
E.洗钱
【答案】 C
9、商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。

模型输人数据可分为( )。

A.市场数据
B.交易数据
C.头寸数据
D.模型的假设和参数
E.相关参考数据
【答案】 ABCD
10、以下关于资本监管的重要性，说法正确的有(?)。

A.资本监管是审慎银行监管的核心
B.资本监管是提升银行稳定性的重要手段
C.资本监管是维护银行公平竞争的重要手段
D.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
E.资本监管是风险管理的主要手段
【答案】 ABCD
11、下列各项中，需缴纳土地增值税的是（）。

A.老李将房子赠送给朋友
B.某人通过遗嘱继承了一栋房产
C.房地产开发商将房子卖给了客户
D.企业取得的土地使用权经过5年价格增长了1倍
【答案】 C
12、流动性风险的内部因素包括（）。

A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
B.负债集中度高、来源不稳定
C.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配
D.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险
E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流
【答案】 ABCD
13、常用的风险事后控制方法有（）。

A.风险转移
B.风险定价
C.风险资本重新分配
D.风险缓释
E.提高风险资本水平
【答案】 ACD
14、决定商业银行的风险承受能力的是（）。

A.资本金规模
B.风险管理水平
C.资产管理
D.负债管理
E.资产负债管理
【答案】 AB
15、下列属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。

A.片面追求贷款规模和市场份额
B.内控制度不完善、业务流程有漏洞
C.信贷制度不完善。

缺乏监督制约机制
D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束
E.信贷操作不规范，依法管贷意识不强
【答案】 AC
16、在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括()。

A.负债比率
B.盈利能力比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率
【答案】 BCD
17、下列关于监事会职责的说法，正确的有（）。

A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评
D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
E.监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
【答案】 ABCD
18、商业银行风险管理的主要策略中，风险转移的方式包括（）。

A.保险转移
B.备用信用证
C.担保
D.客户分散
E.价格补偿
【答案】 ABC
19、商业银行对质押担保重点关注的事项包括（）。

A.质权人对质物承担的权利
B.权利质押的生效及转让
C.债务履行期届满时质物的处理
D.质押合同应详细记载债务的期限
E.可以作为质物的动产范围及种类
【答案】 ABCD
20、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。

A.就业制度和工作场所安全性
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
【答案】 ABCD。